«Не в моем случае. Я никогда не тестировал через этот как его там типа автопилот (всё это xyйня). Зато тысячи часов практики в реальном времени и на истории сам лично просматривал. А статистической ебaниной что программа выдаёт не увлекаюсь и это больше для впечатлений. Или ты не в курсе, что тест покажет одно, а реальность иное?»Это один из распространённых антинаучных мифов среди трейдеров, что бэктест не работает. Вызван он во многом когнитивными искажениями, «ошибкой выжившего» и тупизной самих трейдеров.
Если на тесте проверять стратегию правильно, то результаты будут +/- такими же как в реальности. Что значит правильно?
В первую очередь избежать «ошибки выжившего», т.е. не надо на истории отбирать хорошие стратегии и сразу их кидать в бой, а надо историю поделить на несколько участков, как бы ты в реальности делал — сначала участок для поиска закономерностей, оптимизации. После него участок с «проверкой» гипотезы, что стратегия работает «в будущем». И третий участок для перестраховки, лучшего отсеивания ложноположитиельных гипотез. Т.е. надо избегать переоптимизации.
Так же стоит учесть неидеальность торговли — добавить задержки на вход, например, учесть комиссии, спред.
Тогда тест на истории будет достаточно информативен и надежен.
