Присоединяюсь к LN, не тороплю, но тоже в ожидании Жень.

Закрывал лонг на золоте вчера вечером, чтобы не переносить на ночь. А утром было бы 30RR вместо 8RR. Причем похожая ситуация была и на прошлой неделе, но тогда был шорт. И в обоих случаях я был уверен, что цена продолжит движение дальше, но без меня. Но почему тогда закрывался на ночь? Несколько причин: управление сделкой по системе не смог бы сделать ночью (решу это позже советником), частичное закрытие по этой 2-ой системе не было предусмотрено, и еще пара технических причин... Золото и индексы можно спокойно оставлять на ночь, если ночью нет сильных новостей. Спред там не расширяется так сильно на ролловере, как это происходит на валютных парах. Был вариант оставить эту сделку в БУ, но пришлось бы рисковать всем вчерашним профитом (7RR). Решением будет все же и во вторую систему внедрить частичное закрытие позиций, без него никак. Просто вторая система достаточно необычная, и не так просто для нее это все применять, но что-то придумаю. Ладно...

P.S. Пока писал пост, пропустил ТВХ на Даксе
P.P.S. Не успел на выходных написать про РМ с RR. Может сегодня смогу. Я, честно говоря, стал даже ломать голову, как же это можно пояснить текстом и чтобы не усложнять ничего...

@QUANT
Это все равно жадность, как ни обманывай себя. А ты себя часто обманываешь, не замечая этого.
Ты лучше маме на $50 купи что-нибудь. А ведь ты скорее или пропьешь, или сольешь на рынке.
А теперь умножь это на месяцы и годы. Вот сколько ты уже слил депошек с момента ведения дневника? Десятки депох? Сколько это денег? За эти деньги ты мог есть, жить как-то, платить долги... В итоге это существенная сумма для тебя, потому что у тебя нет бОльших сумм на текущий момент.

Здесь вопрос не в размере твоего счета. Здесь дело в самоуважении. Ты вроде и вкалываешь на рынке целыми днями, но интереса к рынку у тебя особого нет. Нет интереса делать какие-то исследования, скажем. Тестировать какие-то концепции. Вести подробную статистику. Вся твоя торговля сейчас как в книжке — вижу уровень, который все видят, его и торгую, но так все делают. Ставишь огромные стопы или не ставишь их — так делают сливаторы, которые не режут убытки вовремя. И т.д. при таком поведении ты повторяешь одни и те же паттерны поведения, которые убивают только время, но не дают никакого развития. Да, может твоя насмотренность немного и улучшается, но этого недостаточно для edge над рынком.

Если ты возьмешь $100 и будешь их торговать месяц с риском $1 в сделке, скажем, и по итогам месяца не окажешься в минусе, тогда ты начнешь себя уважать как трейдер. Почему $1 в сделке? Это же мало, это же копейки, скажешь ты. А потому что больше не имеет смысла. Для твоего капитала $1 это тоже деньги. Ты вот удвой хоть раз в жизни депо на 100 бачей. Сделай из 100 бачей 200, соблюдая все риски хоть раз в жизни. Типа фигня, скажешь ты, ты же и тысячи процентов делал якобы. Но ты разгонял суммы, рискуя всей котлетой, и в итоге все равно все сливалось, что логично. Но ты никогда в жизни еще не сделал из 100 бачей 200, торгуя с риском $1. Тогда ответь себе на вопрос, если твоя торговля не позволяет тебе удвоить 100 с соблюдением рисков, зачем же ты зацикливаешься на бОльших суммах, если у тебя никогда не было результата на небольших суммах?

Ладно, я могу это полотно писать еще очень долго, но остановлюсь. Пишется это больше не для тебя, ты все равно проигноришь, это просто мысли вслух, ведь дневник не только ты читаешь...

P.S. Писал этот коммент в дневнике Квантыча, но потом решил запостить все же у себя, а то там он быстро потеряется...

Потеряется + некоторые даже этого не увидят, так как не читают его

В яблочко 💯

Жень, вы там ещё чилите в ТГ?
Пускай Артём мне приглашение пришлёт, если ребята не против)

Nomad
Разведка доложила, что тебя зовут Артуром. Коллеги решают твой вопрос...

Risky
Ок, буду ждать

На момент входа в лонг хвантум-индикатор показывал сигнал на шорт

Реверсивный сигнал — тоже сигнал)))

Завершаю сегодня текущую торговую неделю заранее, так как необходимые цели уже выполнены. На следующей неделе вернусь к торговле после вывода профита у пропа. А пока хочу почитать книги, поделать скрипты, что-нибудь поисследовать, дописать тот пост про RR, да и просто насладиться летними деньками на природе...

Ты, кстати, молодец что попробовал стратегию с реверсивными сигналами. Я на полном серьезе хотел ее тоже тестировать. Потому что больше сигналов убыточных получается (причем систематически, что важно). То есть, индикатор работает хуже чем простое подбрасывание монетки. И я вот тоже хотел на реале начать тестировать, делать обратные входы. Я не шучу. В этом может быть какой-то смысл

На самом деле я сначала открыл сделку сам. А когда она отработала, то проверил уже потом, что там QI показывал на шорт. Поэтому и вышло забавно. Его индикатор показывает 50 на 50 сигналы, это очевидно. Просто на истории может показаться иначе. Но вот саму торговлю Кванта можно было бы реально реверсировать все эти месяцы. Он мог бы заработать на этом как-то, подключив реверсивный копировальщик и выводя обратные сигналы на какой-нибудь сервис. Я не раз слышал, что некоторые пропы даже практикуют такое, когда у них появляются такие трейдеры, которые уверенно и стабильно сливают счета, тогда их сделки копируют реверсивно, но чтобы сами трейдеры не знали этого. Не знаю, правда ли это, но все возможно. Обычно же слив клиентов брокера идёт постепенно, за счёт издержек. Но если пациенты особенно жадные, то счета сливаются очень быстро. Я с такой скоростью, как Квант, сливал депчики на турбиках IQOption в самые первые месяцы, когда только пришёл в трейдинг (без стратегии, с нарушением рисков, на секундных ТФ, трэш в общем). А это было уже немного более 10 лет назад. Мне той лудки хватило тогда на 3-4 месяца, чтобы начать браться за дисциплину. Но как можно лет 8 подряд издеваться над собой, как это делает он, это загадка для психологов...

Risky, как будет время, скинь пожалуйста список тикеров индексов, торгуемых на робо, если тебя не затруднит 🙏
Хочу на tv изучить, как они ходят, а с акком на робо траблы пока, все данные позабывал, пздц влом щас искать. С 10 до 23 мск, говоришь, они торгуются у робо?

Да, ты прав. Спасибо за уточнение. Вопрос больше в систематической потере денег на протяжении многих лет. Значит вопрос в соотношении риск-прибыль. Ибо при адекватном контроле рисков, соблюдении ММ и т.д. — баланс бы болтался примерно на одном уровне, я думаю. А тут, получается, не используются стопы (понятно), но и по факту же есть хорошие сделки с нормальным unrealized PnL. Просто эти позиции не фиксируются, а передерживаются и потом вся прибыль летит в трубу.

Соответственно, я думал что надо в обратном направлении (т.е. в сторону где не стоит стоп) агрессивно трейлить стоп лосс. Но вот где самому стоп ставить изначально? Вот тут я думал конечно проанализировать сделки в дневнике чтобы понять в какой момент uPNL начинает лететь в трубу, чисто статистически.

Что думаешь? Ибо это уже очевидно что выходит за рамки нормального распределения. У меня уже чисто какой-то академический интерес попробовать сделать reverse engineering этой всей истории и тестировать на реальные деньги