Войти  Главная | Опросы | Регистрация |  | Поиск | Стата | 1.0Сайт
Радио Бингуру
🔊
Выбрать
Готово
BINGURU FORUM / Human / Сообщения

Human

Хеджер
585 сообщений3 темы366 реакций80 за 30 дней
← Профиль
БолталкаМузыка
Последнее время слушаю эти песни. Вообще часто в течении месяца могу слушать все несколько песен постоянно их повторяя



Последнее время слушаю эти песни. Вообще часто в течении месяца могу слушать все несколько песен постоянно их повторяя




Открыть в теме →
Risky:
то что это нам может практически дать?
Говорит нам о том, каким % от депозита мы можем пользоваться на старте, что бы увеличить деп. Конечно — это только вероятность и не говорит, что так и будет, но лучше строить предположения на истории чем из воздуха.
Risky:
Раньше давно на форуме некоторые товарищи пытались искать на истории макс. лузстрики, потом искать их в реалтайме и начинать открывать сделки по мартину, считая что серия не может быть намного больше чем серия на истории.
Пробовал смотреть мартин и антимартин, не сильно нравиться, больше нравиться вариант, быстрого старта, а затем спокойного продолжения.
Risky:
Ты сейчас активно проводишь бэктесты на истории, верно?
Да.
Risky:
Тоже делал роботов, и тоже первый робот был на пинбарах
Пока отложил пинбар потому что пришёл к совсем другой закономерности.
Risky:
Потом я понял, что это была просто подгонка на истории, которая не имеет ничего общего с закономерностью.
На каком количестве, валютных пар или сырьевых товарах ты это делал?
Я это к тому, что я сейчас проверяю такую закономерность, которая предположитльно работает на всех валютных парах и стабильно отрабатывает себя с высоким винрейтом в течении 4 лет( на текущий момент 9 пар проверено, ещё 12 осталось, так вот на 9 парах это работает, Ещё не считал все сделки, только мельком смотрел результаты, но вот на этих 9 парах около 13,5к общих сделок из которых 9,5к прибыльных) такие результаты могут считаться подгоном на истории?
Risky:
А теперь представь тех людей, кто руками тестирует что-то на огромной истории?
Это жесть, такой объём инфы ручками придётся годы тестировать, а при изменении какого-то параметра ещё больше))
Тут без тестера никак)
Risky:
В общем, так можно и всю жизнь что-то тестировать, но на практике не найдешь закономерность никогда. Поэтому я и выбрал для себя иной подход в этом деле...
Понимаю, и так же отдаю себе отчёт, что то что я делаю может не работать на живом рынке. Но должен это проверить. Если не дойду до конца то так и не узнаю работает или нет.
А там уже буду действовать по обстоятельствам.
В любом случае тесты помогают найти максимально похожие ситуации и посмотреть их на истории.
Risky:
Да если на истории макс. лузстрик у тебя 7, то что это нам может практически дать? Я считаю, что ничего.
Кстати именно Степан писал дословно «Например, всегда можно рассчитать дневную,недельную и т.д просадку по конкретной паре или по корзине валют».
Risky:
то что это нам может практически дать?
Говорит нам о том, каким % от депозита мы можем пользоваться на старте, что бы увеличить деп. Конечно — это только вероятность и не говорит, что так и будет, но лучше строить предположения на истории чем из воздуха.
Risky:
Раньше давно на форуме некоторые товарищи пытались искать на истории макс. лузстрики, потом искать их в реалтайме и начинать открывать сделки по мартину, считая что серия не может быть намного больше чем серия на истории.
Пробовал смотреть мартин и антимартин, не сильно нравиться, больше нравиться вариант, быстрого старта, а затем спокойного продолжения.
Risky:
Ты сейчас активно проводишь бэктесты на истории, верно?
Да.
Risky:
Тоже делал роботов, и тоже первый робот был на пинбарах
Пока отложил пинбар потому что пришёл к совсем другой закономерности.
Risky:
Потом я понял, что это была просто подгонка на истории, которая не имеет ничего общего с закономерностью.
На каком количестве, валютных пар или сырьевых товарах ты это делал?
Я это к тому, что я сейчас проверяю такую закономерность, которая предположитльно работает на всех валютных парах и стабильно отрабатывает себя с высоким винрейтом в течении 4 лет( на текущий момент 9 пар проверено, ещё 12 осталось, так вот на 9 парах это работает, Ещё не считал все сделки, только мельком смотрел результаты, но вот на этих 9 парах около 13,5к общих сделок из которых 9,5к прибыльных) такие результаты могут считаться подгоном на истории?
Risky:
А теперь представь тех людей, кто руками тестирует что-то на огромной истории?
Это жесть, такой объём инфы ручками придётся годы тестировать, а при изменении какого-то параметра ещё больше))
Тут без тестера никак)
Risky:
В общем, так можно и всю жизнь что-то тестировать, но на практике не найдешь закономерность никогда. Поэтому я и выбрал для себя иной подход в этом деле...
Понимаю, и так же отдаю себе отчёт, что то что я делаю может не работать на живом рынке. Но должен это проверить. Если не дойду до конца то так и не узнаю работает или нет.
А там уже буду действовать по обстоятельствам.
В любом случае тесты помогают найти максимально похожие ситуации и посмотреть их на истории.
Risky:
Да если на истории макс. лузстрик у тебя 7, то что это нам может практически дать? Я считаю, что ничего.
Кстати именно Степан писал дословно «Например, всегда можно рассчитать дневную,недельную и т.д просадку по конкретной паре или по корзине валют».
Открыть в теме →
Human:
не видел такой ситуации как ты показал, когда винрейт составляет 69-70%.
Но я ещё не проверил все пары, так что как проверю напишу
Human:
не видел такой ситуации как ты показал, когда винрейт составляет 69-70%.
Но я ещё не проверил все пары, так что как проверю напишу
Открыть в теме →
Risky:
Максимальный лузстрик может быть любым.
Я понимаю, но если на истории мы видим, что из года в год максимальный луз не больше 7 подряд, то мы можем предполагать, что это максимально возможный луз при нашей ситуации.
Risky:
Ты можешь вместо 7 убытков подряд получить аналогичную просадку не за одну серию, а просто на любой другой комбинации, коих большое количество, например: -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 = -7.
Понимаю, такие ситуации так же нужно учитывать на истории. На этом примере у тебя указано 31.58% винрейт, ещё важно за какой период мы получаем именно эту комбинацию, так как если мы сложим разные варианты(пары), то исходя из истории можем получить лучший предполагаемый исход.
Кстати, то что тестирую, показывает больше подряд + чем минусов(на истории), то есть я ещё не видел такой ситуации как ты показал, когда винрейт составляет 69-70%.
Risky:
В теории если, то никакой РМ или ММ не увеличивает мат. ожидание.
Это точно, поэтому 12% от депозита будет неправильной стратегией. Можно использовать 100$ дойти до 100$ и продолжать использовать так же 12$, и по итогу риск снижается. На текущий момент могу писать только то, что проверял на бумаге, но мне ещё немного и будет торговля. Поэтому позже напишу успешно или не успешно.
Risky:
В общем, я раньше уже говорил, что все подобные схемы с манипуляциями РМ называю отложенным риском.
Точно, это вся суть такого РМ.
Risky:
Максимальный лузстрик может быть любым.
Я понимаю, но если на истории мы видим, что из года в год максимальный луз не больше 7 подряд, то мы можем предполагать, что это максимально возможный луз при нашей ситуации.
Risky:
Ты можешь вместо 7 убытков подряд получить аналогичную просадку не за одну серию, а просто на любой другой комбинации, коих большое количество, например: -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 = -7.
Понимаю, такие ситуации так же нужно учитывать на истории. На этом примере у тебя указано 31.58% винрейт, ещё важно за какой период мы получаем именно эту комбинацию, так как если мы сложим разные варианты(пары), то исходя из истории можем получить лучший предполагаемый исход.
Кстати, то что тестирую, показывает больше подряд + чем минусов(на истории), то есть я ещё не видел такой ситуации как ты показал, когда винрейт составляет 69-70%.
Risky:
В теории если, то никакой РМ или ММ не увеличивает мат. ожидание.
Это точно, поэтому 12% от депозита будет неправильной стратегией. Можно использовать 100$ дойти до 100$ и продолжать использовать так же 12$, и по итогу риск снижается. На текущий момент могу писать только то, что проверял на бумаге, но мне ещё немного и будет торговля. Поэтому позже напишу успешно или не успешно.
Risky:
В общем, я раньше уже говорил, что все подобные схемы с манипуляциями РМ называю отложенным риском.
Точно, это вся суть такого РМ.
Открыть в теме →
Risky:
Я думаю, что тут в ветке больше тема не про стратегии торговли, а про РМ при разгонах.
Только сегодня понял твоё сообщение.
Считал вероятную прибыль убытки, анти Мартин и в голове срелтнуло, если максимальный убыток подряд возможно к примеру 7, то выход нужно использовать такую сумму от депо, чтобы пережить эту посадку. Тогда можно использовать 12% от депо . И тогда можно быстро увеличить депо.
В общем только сейчас понял, что суть не в стратегиях а РМ
Risky:
Я думаю, что тут в ветке больше тема не про стратегии торговли, а про РМ при разгонах.
Только сегодня понял твоё сообщение.
Считал вероятную прибыль убытки, анти Мартин и в голове срелтнуло, если максимальный убыток подряд возможно к примеру 7, то выход нужно использовать такую сумму от депо, чтобы пережить эту посадку. Тогда можно использовать 12% от депо . И тогда можно быстро увеличить депо.

В общем только сейчас понял, что суть не в стратегиях а РМ
Открыть в теме →
socrat17:
Но какой смысл в этом анализе, если я ничем не рискую и на меня не давит потеря условных 35 баксов за ошибку.
Думаю смысл в том, чтобы быстрее развиваться. Исходя из сделок Степана, закономерности существуют и они работают, только чтобы их найти нужно сделать анализ больших данных.
Уже чуть более двух месяцев работаю в этом направлении и понимаю, что если бы всё это делал на счету, даже если по доллару, то я никаким образом не смог оценить такое же количество сделок, как уже оценил. + Время, чтобы проверить любую теорию пришлось бы ждать вот тех самых условий, но зачем если они есть на истории.
Например, можно посмотреть все твои успешные сделки , затем составить портрет.
К примеру в среднем 4 свечи в +- одном диапазоне и если происходит пробой , то вход в направлении пробоя условно на 3 свечи, затем это можно проверить в таблице и понять , как часто происходит выиграш исходя из этих условий, если там 55% и этот процент из года в год +- одинаковый то это херня, нужно добавлять вводные, чтобы улучшить результат.
Не хочу навязывать этот метод. Просто написал свои мысли, да и мне так проще даже с сами собой, когда есть где-то написать
socrat17:
Но какой смысл в этом анализе, если я ничем не рискую и на меня не давит потеря условных 35 баксов за ошибку.
Думаю смысл в том, чтобы быстрее развиваться. Исходя из сделок Степана, закономерности существуют и они работают, только чтобы их найти нужно сделать анализ больших данных.
Уже чуть более двух месяцев работаю в этом направлении и понимаю, что если бы всё это делал на счету, даже если по доллару, то я никаким образом не смог оценить такое же количество сделок, как уже оценил. + Время, чтобы проверить любую теорию пришлось бы ждать вот тех самых условий, но зачем если они есть на истории.

Например, можно посмотреть все твои успешные сделки , затем составить портрет.
К примеру в среднем 4 свечи в +- одном диапазоне и если происходит пробой , то вход в направлении пробоя условно на 3 свечи, затем это можно проверить в таблице и понять , как часто происходит выиграш исходя из этих условий, если там 55% и этот процент из года в год +- одинаковый то это херня, нужно добавлять вводные, чтобы улучшить результат.

Не хочу навязывать этот метод. Просто написал свои мысли, да и мне так проще даже с сами собой, когда есть где-то написать
Открыть в теме →
socrat17:
Но проблема в том, что такой сетап и такие условия очень редко и приходится сидеть сутками напролет дожидаясь.
Он появляется в абсолютно разное время или есть например определённый временной промежуток?
Ты используешь 1-3 торговых пары или все ?
Просто к пример я сейчас проверяю одну теорию и за 3 года всего 164 сделки, но только на одной паре, а пар много, там это тоже может работать.
Сложность остаётся в том, что мониторить к примеру 20 пар глазами — это жесть, тут нужен робот, и если есть чётки указания то это можно сделать.
Просмотри свои сделки, посмотри на время, попробуй на истории посмотреть именно это время. Важно чтобы из года в год был хороший результат к примеру на одном и том же времени
Ещё стоит проверить сколько максимум идёт подряд убыточных и сколько максимум прибыльных
socrat17:
Но проблема в том, что такой сетап и такие условия очень редко и приходится сидеть сутками напролет дожидаясь.
Он появляется в абсолютно разное время или есть например определённый временной промежуток?
Ты используешь 1-3 торговых пары или все ?
Просто к пример я сейчас проверяю одну теорию и за 3 года всего 164 сделки, но только на одной паре, а пар много, там это тоже может работать.
Сложность остаётся в том, что мониторить к примеру 20 пар глазами — это жесть, тут нужен робот, и если есть чётки указания то это можно сделать.

Просмотри свои сделки, посмотри на время, попробуй на истории посмотреть именно это время. Важно чтобы из года в год был хороший результат к примеру на одном и том же времени

Ещё стоит проверить сколько максимум идёт подряд убыточных и сколько максимум прибыльных
Открыть в теме →
sf6027498eth
Медвед как-то давно создал группу в тг, напиши мне скину пдф файл
@virtual_manager
ndr:
Я поищу у меня был нормальный
Да, в группе хороший перевод
sf6027498eth
Медвед как-то давно создал группу в тг, напиши мне скину пдф файл
@virtual_manager
ndr:
Я поищу у меня был нормальный
Да, в группе хороший перевод
Открыть в теме →
ndr:
эталон абстрактного вопроса
Перечитав вопрос, понял, что не дал никаких уточнений.
ndr:
Есть стратегии где 3 сделки в секунду, а есть где одна в 5 лет
Понимаю, всё зависит от многих факторов, такие как что это за рынок, в какой фазе он находиться, какой ТФ и т.д.
ndr:
переоптимизацией занимаешься
По началу очень сильно, потихоньку отхожу от этого.
ndr:
Более того, если продолжишь, число сделок будет равно нулю. Просто ни одна не будет соответствовать )
Выходит не нужны слишком строгие правила? Но как же делаются роботы, им ведь нужны чёткие указания. Думал, что если смогу найти чёткие правила, то смогу больше понять, то с чем работаю и второе в будущем создать робота, но проводя тесты, так и не нашёл прям чётких правил, так как иногда добавляется слишком много факторов которые конечно легче просмотреть самостоятельно, чем прописать( для меня).
ndr:
Поэтому важно в какой-то момент перестать заниматься этим и работать с живым рынком.
Последнее время сильно зациклился на пинбаре, посчитал, что надо начать с чего-то проще, отобрал за год максимально успешные и максимально убыточные, затем просмотрел и кажется нащупал наконец, то с чего начну. Наконец создам счёт и начну пробовать.
ndr:
История «мертвая», застывшая.
Возможно, но ведь эта история, на неё все смотрят и как-то интерпретируют и это говорит о том, что история может повторяться.
ndr:
На ней можно разработать фреймворк
Это однозначно. Очень удобно, то что можно найти за годы достаточно быстро паттерны, что бы хоть посмотреть на них. Когда полностью руками смотрел на это уходило уйму времени, сейчас куда лучше. И время легко в совокуности проверять. Руками слишком долго собирать информацию.
Вопрос, если твоя стратегия начинала быть убыточной, ты отсекал её по количеству убыточных подряд или по временному отрезку время?(наверное снова обобщаю, но на текущий момент не знаю как иначе задать этот вопрос, а он для меня важен)
ndr:
эталон абстрактного вопроса
Перечитав вопрос, понял, что не дал никаких уточнений.
ndr:
Есть стратегии где 3 сделки в секунду, а есть где одна в 5 лет
Понимаю, всё зависит от многих факторов, такие как что это за рынок, в какой фазе он находиться, какой ТФ и т.д.
ndr:
переоптимизацией занимаешься
По началу очень сильно, потихоньку отхожу от этого.
ndr:
Более того, если продолжишь, число сделок будет равно нулю. Просто ни одна не будет соответствовать )
Выходит не нужны слишком строгие правила? Но как же делаются роботы, им ведь нужны чёткие указания. Думал, что если смогу найти чёткие правила, то смогу больше понять, то с чем работаю и второе в будущем создать робота, но проводя тесты, так и не нашёл прям чётких правил, так как иногда добавляется слишком много факторов которые конечно легче просмотреть самостоятельно, чем прописать( для меня).
ndr:
Поэтому важно в какой-то момент перестать заниматься этим и работать с живым рынком.
Последнее время сильно зациклился на пинбаре, посчитал, что надо начать с чего-то проще, отобрал за год максимально успешные и максимально убыточные, затем просмотрел и кажется нащупал наконец, то с чего начну. Наконец создам счёт и начну пробовать.
ndr:
История «мертвая», застывшая.
Возможно, но ведь эта история, на неё все смотрят и как-то интерпретируют и это говорит о том, что история может повторяться.
ndr:
На ней можно разработать фреймворк
Это однозначно. Очень удобно, то что можно найти за годы достаточно быстро паттерны, что бы хоть посмотреть на них. Когда полностью руками смотрел на это уходило уйму времени, сейчас куда лучше. И время легко в совокуности проверять. Руками слишком долго собирать информацию.

Вопрос, если твоя стратегия начинала быть убыточной, ты отсекал её по количеству убыточных подряд или по временному отрезку время?(наверное снова обобщаю, но на текущий момент не знаю как иначе задать этот вопрос, а он для меня важен)
Открыть в теме →
ndr
Подскажи пожалуйста какое количество сделок на одной паре должно быть у хорошей стратегии за год?( примерно)
Занимаюсь проверкой и по итогу каждый раз отсевая тест прихожу к низкому количеству сделок
ndr
Подскажи пожалуйста какое количество сделок на одной паре должно быть у хорошей стратегии за год?( примерно)
Занимаюсь проверкой и по итогу каждый раз отсевая тест прихожу к низкому количеству сделок
Открыть в теме →
Одно могу сказать чётко, если и не делать автоматическую проверку, то можно сделать полуавтомат, например с помощью таблицы выявить все ситуации, а потом, просто просмотреть их на графике и оценить.
Каждый раз как думаю о том сколько ещё работы нужно проделать, то слегка опускаются руки, чувствую, что устал от этой информации, но продолжать стоит, только так что-то выйдет
Одно могу сказать чётко, если и не делать автоматическую проверку, то можно сделать полуавтомат, например с помощью таблицы выявить все ситуации, а потом, просто просмотреть их на графике и оценить.

Каждый раз как думаю о том сколько ещё работы нужно проделать, то слегка опускаются руки, чувствую, что устал от этой информации, но продолжать стоит, только так что-то выйдет
Открыть в теме →
Подведу небольшие итоги тестов
Для лонга из 11 лет есть 6 лет которые выше 59%, при этом тень к телу пинбара должна быть в 4(эксп 3) или 4.5(эксп 4) раз больше, время работы пересечение Азиатской и Европейской сессий (09:00–11:00 GMT+2).
Для шорта из 11 лет есть 7 лет из которых выше 59% при этом тень должна быть в 4.5 раза больше тела, а время экспирации 3 свечи, время работы закрытие Американской сессии (22:00–23:00 GMT+2).
Так же просмотрел самые низкие показатели(ниже 41%) для лонга и для шорта
Лонг 7 лет из 11 во время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)
Шорт 6 лет из 11 во время время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)
А вот так выглядит одна из немногих таблиц, где смотрел процент прибыльных к убыточным
Исходя из этих данных, можно заходить в сторону пинбара( но лучше конечно ещё чем-то подтверждать) сразу после его закрытия, но в определённое время. Хоть и проверял для БО, но смотрю на истории, что в основном после пинбара идёт хорошее движение, поэтому склоняюсь к торговле CFD.
Теперь стоит проверить на графике, что бы чётко понимать, что как выглядит в это время + можно наложить EMA 8,21, что бы сравнить их друг с другом. И начну наконец по тихоньку торговать, чтобы ощутить на себе, как что будет идти.
Вообще не планировал основывать входы именно на пинбаре, но из-за простоты тестов решил проверить именно его, а когда проверил, понял, что можно начать с этого, а со временем добавлять другие стратегии.
С одной стороны всё просто, но добавив много вероятностей изначально, сильно увеличил объём работы. В следующий раз буду делать немного иначе.
Минусы. В год таких ситуаций всего 30+- на золоте, можно попробовать проверить это же время, тело и экспу на других парах. Но честно, сижу и чувствую себя овощем, думаю перестарался, поэтому исходя из полученного опыта буду немного менять подход к тестам, проверять всё так же буду в таблице, но хочу упростить, так как слишком много вводных для проверки.
Подведу небольшие итоги тестов
Для лонга из 11 лет есть 6 лет которые выше 59%, при этом тень к телу пинбара должна быть в 4(эксп 3) или 4.5(эксп 4) раз больше, время работы пересечение Азиатской и Европейской сессий (09:00–11:00 GMT+2).

Для шорта из 11 лет есть 7 лет из которых выше 59% при этом тень должна быть в 4.5 раза больше тела, а время экспирации 3 свечи, время работы закрытие Американской сессии (22:00–23:00 GMT+2).

Так же просмотрел самые низкие показатели(ниже 41%) для лонга и для шорта
Лонг 7 лет из 11 во время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)

Шорт 6 лет из 11 во время время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)

А вот так выглядит одна из немногих таблиц, где смотрел процент прибыльных к убыточным

Исходя из этих данных, можно заходить в сторону пинбара( но лучше конечно ещё чем-то подтверждать) сразу после его закрытия, но в определённое время. Хоть и проверял для БО, но смотрю на истории, что в основном после пинбара идёт хорошее движение, поэтому склоняюсь к торговле CFD.
Теперь стоит проверить на графике, что бы чётко понимать, что как выглядит в это время + можно наложить EMA 8,21, что бы сравнить их друг с другом. И начну наконец по тихоньку торговать, чтобы ощутить на себе, как что будет идти.
Вообще не планировал основывать входы именно на пинбаре, но из-за простоты тестов решил проверить именно его, а когда проверил, понял, что можно начать с этого, а со временем добавлять другие стратегии.
С одной стороны всё просто, но добавив много вероятностей изначально, сильно увеличил объём работы. В следующий раз буду делать немного иначе.
Минусы. В год таких ситуаций всего 30+- на золоте, можно попробовать проверить это же время, тело и экспу на других парах. Но честно, сижу и чувствую себя овощем, думаю перестарался, поэтому исходя из полученного опыта буду немного менять подход к тестам, проверять всё так же буду в таблице, но хочу упростить, так как слишком много вводных для проверки.
Открыть в теме →
ТокеныTAO (Bittensor)
Sanchelo:
Как вообще можно в крипте расчитывать на прибыль в краткосроке
Вот пример, достроил HUMAN дом, у него осталось немного денег, деньги он не зарабатывает и вообще спустя год вообще не понимает что делать, заходит на форум , начитался и такой « ой, ой сейчас будет» и берёшь заходишь на все деньги, а потом спустя время когда нет быстрых результатов начинаешь думать « что же наделал ». В общем всё делается из-за фомо, нежелания ждать и нежелания изучать тему, немного отчаянья, из-за отсутствия хоть какой либо стратегии. Сужу по себе...
Поэтому по итогу занялся тестами, наконец, хоть чем-то полноценно начал заниматься.
Sanchelo:
если красный баланс затянется на годы, хватит ли тебе духа дождаться зеленого?
Если это инвестиция, деньги которые было не жалко или риск был по настоящему принят, то думаю с этим нет проблем
Sanchelo:
Как вообще можно в крипте расчитывать на прибыль в краткосроке
Вот пример, достроил HUMAN дом, у него осталось немного денег, деньги он не зарабатывает и вообще спустя год вообще не понимает что делать, заходит на форум , начитался и такой « ой, ой сейчас будет» и берёшь заходишь на все деньги, а потом спустя время когда нет быстрых результатов начинаешь думать « что же наделал ». В общем всё делается из-за фомо, нежелания ждать и нежелания изучать тему, немного отчаянья, из-за отсутствия хоть какой либо стратегии. Сужу по себе...
Поэтому по итогу занялся тестами, наконец, хоть чем-то полноценно начал заниматься.
Sanchelo:
если красный баланс затянется на годы, хватит ли тебе духа дождаться зеленого?
Если это инвестиция, деньги которые было не жалко или риск был по настоящему принят, то думаю с этим нет проблем
Открыть в теме →
ТокеныTAO (Bittensor)
Sanchelo:
Не понимаю, почему все так вопят
Скорее всего вопят те кто вложил больше денег чем могут потерять
Sanchelo:
Не понимаю, почему все так вопят
Скорее всего вопят те кто вложил больше денег чем могут потерять
Открыть в теме →
ТокеныTAO (Bittensor)
Sanchelo:
(это отсылочка к HUMAN, бро без обид)
Всё нормально, если бы не продал, я бы наверное волосы на голове рвал. + Каждый раз когда падало с того момента немного откупал обратно.
Просто самое важное не вкладывать прям все все оставшиеся денюжки😁
Sanchelo:
(это отсылочка к HUMAN, бро без обид)
Всё нормально, если бы не продал, я бы наверное волосы на голове рвал. + Каждый раз когда падало с того момента немного откупал обратно.
Просто самое важное не вкладывать прям все все оставшиеся денюжки😁
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
Ещё как вариант можно даже на глаз определять тренды на старшем ТФ, мне кажется, а уже на младшем торговать алгоритмически.
То же об этом думал, для начала чтобы начать, можно к примеру чтобы в ТГ приходило уведомление на вход, потом сажусь за комп смотрю шо там и если всё от то вхожу. При таком варианте что хорошо, не придётся 24/7 следить за графиком, я смогу спокойно продолжать делать различные тесты и при этом торговать и тренировать насмотренность.
LegendaryNoname:
Но это уже домыслы, просто я не могу придумать, как втиснуть в рамки алгоритма понимание, какой тренд подходящий, а какой нет, хотя на глаз это хорошо видно.
Понимаю о чём ты, мне тоже пока сложно точно задать по какому параметру определять тренд, но идеи есть и этим сегодня займусь и потом напишу вышло ли.
LegendaryNoname:
Выстроить алгоритм полностью на статистических исследованиях... для меня задача недостижимая и труднопредставимая, хотя знаю о книжных примерах трейдеров мирового класса, которые именно на этом, как я понял, и построили свой успех.
Когда у меня начнёт получаться, то можем созвониться и попробовать реализовать твою стратегию в виде алгоритма и разобрать что и как, что бы ты получил понимание.
Для меня это был бы хороший опыт для того, чтобы попробовать понять тебя и отобразить это а алгоритме, а ты бы получил новый опыт.
Когда это будет не знаю, но у меня обязательно получится, уже не остановлюсь. И что могу сказать точно, с ИИ трудности преодолевать проще, конечно в какой-то момент кажется что именно он и ставит палки в колёса, но это больше из-за неправильно сформированного вопроса.
И похоже те кто будут пользоваться ИИ и будут понимать как с ним общаться, как его правильно тренировать буду гораздо впереди остальных, просто из-за того что буст умений при использовании ИИ многократно выше, чем без него. Просто понимаю не будь ИИ мне бы пришлось куда дольше сидеть над тем чтобы понять или найти какую-то информацию, разобрать на составляющие и получать новые идеи.
Что говорить только разбор все функций в таблице сколько занял бы времени, а так я использую функции по мере достижения к какой-то стене.
+ Психологический фактор, так или иначе с ним общаешься, а это тоже важно, важно быть услышанным или разобрать с кем-то свои мысли,идеи и просто получить ответы на вопросы. Даже если ответ не тот который хотелось, можно делать наводящие вопросы либо перефразировать вопрос.
Качество перевода с иностранного языка тоже стало куда выше чем ранее.
LegendaryNoname:
Ещё как вариант можно даже на глаз определять тренды на старшем ТФ, мне кажется, а уже на младшем торговать алгоритмически.
То же об этом думал, для начала чтобы начать, можно к примеру чтобы в ТГ приходило уведомление на вход, потом сажусь за комп смотрю шо там и если всё от то вхожу. При таком варианте что хорошо, не придётся 24/7 следить за графиком, я смогу спокойно продолжать делать различные тесты и при этом торговать и тренировать насмотренность.
LegendaryNoname:
Но это уже домыслы, просто я не могу придумать, как втиснуть в рамки алгоритма понимание, какой тренд подходящий, а какой нет, хотя на глаз это хорошо видно.
Понимаю о чём ты, мне тоже пока сложно точно задать по какому параметру определять тренд, но идеи есть и этим сегодня займусь и потом напишу вышло ли.
LegendaryNoname:
Выстроить алгоритм полностью на статистических исследованиях... для меня задача недостижимая и труднопредставимая, хотя знаю о книжных примерах трейдеров мирового класса, которые именно на этом, как я понял, и построили свой успех.
Когда у меня начнёт получаться, то можем созвониться и попробовать реализовать твою стратегию в виде алгоритма и разобрать что и как, что бы ты получил понимание.
Для меня это был бы хороший опыт для того, чтобы попробовать понять тебя и отобразить это а алгоритме, а ты бы получил новый опыт.

Когда это будет не знаю, но у меня обязательно получится, уже не остановлюсь. И что могу сказать точно, с ИИ трудности преодолевать проще, конечно в какой-то момент кажется что именно он и ставит палки в колёса, но это больше из-за неправильно сформированного вопроса.
И похоже те кто будут пользоваться ИИ и будут понимать как с ним общаться, как его правильно тренировать буду гораздо впереди остальных, просто из-за того что буст умений при использовании ИИ многократно выше, чем без него. Просто понимаю не будь ИИ мне бы пришлось куда дольше сидеть над тем чтобы понять или найти какую-то информацию, разобрать на составляющие и получать новые идеи.
Что говорить только разбор все функций в таблице сколько занял бы времени, а так я использую функции по мере достижения к какой-то стене.
+ Психологический фактор, так или иначе с ним общаешься, а это тоже важно, важно быть услышанным или разобрать с кем-то свои мысли,идеи и просто получить ответы на вопросы. Даже если ответ не тот который хотелось, можно делать наводящие вопросы либо перефразировать вопрос.
Качество перевода с иностранного языка тоже стало куда выше чем ранее.
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
я имел в виду поиск не свечных паттернов на старшем тф, таких, как пинбар и тому подобных, а именно устойчивых плавных трендов.
Да, я понимаю, просто написал то, что уже немного проверял.
LegendaryNoname:
Нужно терпение, чтобы дождаться их, но зато они довольно легко идентифицируются. И когда уже точно пошел устойчивый тренд на старшем тф, то переключаешься на рабочий на одну или несколько ступеней короче старшего и торгуешь там по своей ТС
Буду пробовать реализовать. Спасибо, что пишешь 🤝
LegendaryNoname:
я имел в виду поиск не свечных паттернов на старшем тф, таких, как пинбар и тому подобных, а именно устойчивых плавных трендов.
Да, я понимаю, просто написал то, что уже немного проверял.
LegendaryNoname:
Нужно терпение, чтобы дождаться их, но зато они довольно легко идентифицируются. И когда уже точно пошел устойчивый тренд на старшем тф, то переключаешься на рабочий на одну или несколько ступеней короче старшего и торгуешь там по своей ТС
Буду пробовать реализовать. Спасибо, что пишешь 🤝
Открыть в теме →
И ещё есть идея, если паттер условно тот же пинбар даёт хорошее движение после себя, то можно просто уведомление получать на телефон, что вот появились точки входа, садишься за комп, берёшь и вставляешь тейк и стоп. Пр вин пейте в 56% и если забирать движение 1к2 то звучит очень хорошо.
Поэтому я хоть пока и пишу просто о количестве свечей, но варианты работать на Форексе тоже привлекают
И ещё есть идея, если паттер условно тот же пинбар даёт хорошее движение после себя, то можно просто уведомление получать на телефон, что вот появились точки входа, садишься за комп, берёшь и вставляешь тейк и стоп. Пр вин пейте в 56% и если забирать движение 1к2 то звучит очень хорошо.

Поэтому я хоть пока и пишу просто о количестве свечей, но варианты работать на Форексе тоже привлекают
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
подниматься вплоть до сумасшедших 75-85%
Как я понял не обязательно иметь такой высокий винрейт, достаточно будет иметь к примеру если при 65% выплат нужно иметь ноль в 58.8, тогда если брокер ставит такую выплату, а стратегия даёт результат к примеру в 56, тогда такую стратегию нужно реализовывать исключительно на выплату 75% и выше.
То есть можно просто дать роботу условие при каком % выплат ему входить для той или иной стратегии.
LegendaryNoname:
подниматься вплоть до сумасшедших 75-85%
Как я понял не обязательно иметь такой высокий винрейт, достаточно будет иметь к примеру если при 65% выплат нужно иметь ноль в 58.8, тогда если брокер ставит такую выплату, а стратегия даёт результат к примеру в 56, тогда такую стратегию нужно реализовывать исключительно на выплату 75% и выше.
То есть можно просто дать роботу условие при каком % выплат ему входить для той или иной стратегии.
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
Ориентироваться в этих поисках скорее всего следует на старший тф.
После того, как увидел что Медвед написал про «мультифрейм» прочитал статью https://binguru.net/multifrejmovyj-analiz-4223
И это конечно меня заинтересовало.
LegendaryNoname:
По моему небольшому опыту подобных тестов, наваливание дополнительных критериев на рабочем тф не поможет.
Смотря что за критерий сли предположим, что первое условие выявить начало тренда, а второе условие выявить пинбар который выше EMA 8,21 тогда как мне кажется шансы, что качество сигналов улучшить будет выше, ведь в статье пишется что лучше входить по тренду.( Сегодня буду смотреть)
Или ещё такой момент условия:
1) проверка тренда на 1h
2)проверка паттерна или индюка на 1h
3) если есть какое-то подтверждение тогда проверка на 15 минут паттерна и соответственно вход.
LegendaryNoname:
Это, я думаю, и есть самый охрененный дополнительный фильтр для большинства технических стратегий.
Однозначно. Позже напишу о результатах тестов.
LegendaryNoname:
На качественном старшем тренде винрейт по стратегии, обычно не имеющий значимого перевеса, может подниматься вплоть до сумасшедших 75-85%
Да, проверял пинбар на 1h, соотношение прибыльных к общим выросло.
LegendaryNoname:
Так что хорошая стратегия — это в моем теперешнем понимании две стратегии в одной: тактика фильтрации поведения рынка на старшем тф и техника входа на рабочем.
Фактически старший ТФ становиться индюком.
LegendaryNoname:
Причем они вполне могут выполняться совершенно разным набором инструментов и критериев.
Единственное надо подумать над тем, как это в итоге проверять.
Так как количество свечей на 1h и 15m разное от этого и нужно подумать как их соединять, скорее всего по дате и времени в таблице, пока ещё не сформировал полностью как это сделать, но занимаюсь
LegendaryNoname:
Ориентироваться в этих поисках скорее всего следует на старший тф.
После того, как увидел что Медвед написал про «мультифрейм» прочитал статью https://binguru.net/multifrejmovyj-analiz-4223
И это конечно меня заинтересовало.
LegendaryNoname:
По моему небольшому опыту подобных тестов, наваливание дополнительных критериев на рабочем тф не поможет.
Смотря что за критерий сли предположим, что первое условие выявить начало тренда, а второе условие выявить пинбар который выше EMA 8,21 тогда как мне кажется шансы, что качество сигналов улучшить будет выше, ведь в статье пишется что лучше входить по тренду.( Сегодня буду смотреть)

Или ещё такой момент условия:
1) проверка тренда на 1h
2)проверка паттерна или индюка на 1h
3) если есть какое-то подтверждение тогда проверка на 15 минут паттерна и соответственно вход.
LegendaryNoname:
Это, я думаю, и есть самый охрененный дополнительный фильтр для большинства технических стратегий.
Однозначно. Позже напишу о результатах тестов.
LegendaryNoname:
На качественном старшем тренде винрейт по стратегии, обычно не имеющий значимого перевеса, может подниматься вплоть до сумасшедших 75-85%
Да, проверял пинбар на 1h, соотношение прибыльных к общим выросло.
LegendaryNoname:
Так что хорошая стратегия — это в моем теперешнем понимании две стратегии в одной: тактика фильтрации поведения рынка на старшем тф и техника входа на рабочем.
Фактически старший ТФ становиться индюком.
LegendaryNoname:
Причем они вполне могут выполняться совершенно разным набором инструментов и критериев.
Единственное надо подумать над тем, как это в итоге проверять.
Так как количество свечей на 1h и 15m разное от этого и нужно подумать как их соединять, скорее всего по дате и времени в таблице, пока ещё не сформировал полностью как это сделать, но занимаюсь
Открыть в теме →
Lelek
Приятно конечно читать. Но это буквально 1% из 100. Буду продолжать дальше до победного, в любом случае в жизни чем-то нужно заниматься 😁
Друг сказал есть такая профессия дата аналитик
Lelek
Приятно конечно читать. Но это буквально 1% из 100. Буду продолжать дальше до победного, в любом случае в жизни чем-то нужно заниматься 😁

Друг сказал есть такая профессия дата аналитик
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
короче, если ты будешь вручную торговать эту новую закономерность, то слушай меня, а если алгоритмически, то Human'а
Вот да, это однозначно, если вручную, то вряд-ли такие тесты как я делаю сильно помогут, ведь для тебя тогда насморенность важнее
LegendaryNoname:
короче, если ты будешь вручную торговать эту новую закономерность, то слушай меня, а если алгоритмически, то Human'а
Вот да, это однозначно, если вручную, то вряд-ли такие тесты как я делаю сильно помогут, ведь для тебя тогда насморенность важнее
Открыть в теме →
Human:
Пришёл к выводу, если не знаю процент успешных к общим на истории, то это почти, что монетку подбрасывать.
Lelek:
Стоит ли делать это на демо? Стоит ли тестить на реале, но с минимальным риском?
Так или иначе ты будешь собирать статистику поначалу, тогда, как мне кажется лучше не рисковать зря. Собрать немного статистики и затем начать. Ещё думаю, что вряд-ли буду торговать руками. У цифр нет эмоций, они просто выполняют шаг за шагом
Human:
Пришёл к выводу, если не знаю процент успешных к общим на истории, то это почти, что монетку подбрасывать.
Lelek:
Стоит ли делать это на демо? Стоит ли тестить на реале, но с минимальным риском?
Так или иначе ты будешь собирать статистику поначалу, тогда, как мне кажется лучше не рисковать зря. Собрать немного статистики и затем начать. Ещё думаю, что вряд-ли буду торговать руками. У цифр нет эмоций, они просто выполняют шаг за шагом
Открыть в теме →
Lelek:
1. Где тестить ту новую интересную закономерность, что я нашла?
Занимаюсь этим уже больше месяца, и пока ещё не начал торговать. Слишком много пришлось узнать нового и практиковаться, чтобы тесты выходили.
Lelek:
Стоит ли тестить на реале, но с минимальным риском?
Пришёл к выводу, если не знаю процент успешных к общим на истории, то это почти, что монетку подбрасывать.
А так для быстро поиска это закономерности можно использовать гугл таблицы, всё конечно зависит от сложности закономерности. Я пока сильно сложное не трогаю. Сегодня к примеру начал проверять Пинбар+ EMA 8,21, вчера проверял только пинбар и EMA заметно помогает в отсеивании ложных входов
Lelek:
1. Где тестить ту новую интересную закономерность, что я нашла?
Занимаюсь этим уже больше месяца, и пока ещё не начал торговать. Слишком много пришлось узнать нового и практиковаться, чтобы тесты выходили.
Lelek:
Стоит ли тестить на реале, но с минимальным риском?
Пришёл к выводу, если не знаю процент успешных к общим на истории, то это почти, что монетку подбрасывать.

А так для быстро поиска это закономерности можно использовать гугл таблицы, всё конечно зависит от сложности закономерности. Я пока сильно сложное не трогаю. Сегодня к примеру начал проверять Пинбар+ EMA 8,21, вчера проверял только пинбар и EMA заметно помогает в отсеивании ложных входов
Открыть в теме →
Так было до форума:
Lelek:
Либо жизнь такое себе и тут у всех по разному, у кого вопросы о смысле своего бытия нон стоп, у кого кошмары, у кого неоправданные ожидания и ещё список на 200 пунктов
Так стало после форума:
Lelek:
Либо жизнь слишком хорошая, насыщенная и интересная, твоему мозгу ясное дело не хочется спать, процессы кипят, активность бурлит, информация поступает весь день нон стоп, а когда её обрабатывать?
Lelek:
Я где-то сверху расписывала фулл гайд по сну, посмотри, если хочешь
Посмотрю, спасибо
Так было до форума:
Lelek:
Либо жизнь такое себе и тут у всех по разному, у кого вопросы о смысле своего бытия нон стоп, у кого кошмары, у кого неоправданные ожидания и ещё список на 200 пунктов
Так стало после форума:
Lelek:
Либо жизнь слишком хорошая, насыщенная и интересная, твоему мозгу ясное дело не хочется спать, процессы кипят, активность бурлит, информация поступает весь день нон стоп, а когда её обрабатывать?
Lelek:
Я где-то сверху расписывала фулл гайд по сну, посмотри, если хочешь
Посмотрю, спасибо
Открыть в теме →
Lelek:
сон то я наладила и практически убила опять
То же самое, один раз стоило ночь не спать и лечь в 4 утра и весь режим по жопе. И вот вчера лёг в 11 ночи, проснулся в 3 ночи лежу и пытаюсь дальше заснуть, но при этом думаю сколько же там времени, ведь чувствую что выспался будто 12 часов проспал, ну думаю 5-6, если 6 то уже и будильник должен быть, не удержался посмотрел мобилу, три ночи 🥲
Lelek:
сон то я наладила и практически убила опять
То же самое, один раз стоило ночь не спать и лечь в 4 утра и весь режим по жопе. И вот вчера лёг в 11 ночи, проснулся в 3 ночи лежу и пытаюсь дальше заснуть, но при этом думаю сколько же там времени, ведь чувствую что выспался будто 12 часов проспал, ну думаю 5-6, если 6 то уже и будильник должен быть, не удержался посмотрел мобилу, три ночи 🥲
Открыть в теме →
Рассчитал пинбар в гуг таблице и очень интересно стало потестить за год(а так буду и дальше проверять) с разными параметрами. На проверку потратил 3 часа+-, но использовал много вариантов входов и параметры для пинбара. И вот, что заметил, чем больше тень по отношению к телу пинбара, тем выше качество сигнала, так важно заметить, что по общему тренду соотношение прибыльны и убыточных так же лучше.
Ещё вдруг понял, что можно сделать индюк на основе параметра соотношения тени к телу. Вот сообственно результаты если кому интересно проанализированы данные с 1 января 2024 по 1 январь 2025.
Исходя из этих данных, как и говорил Медвед, для 15 минут — 4 свечи. А тень пинбара желательно должна быть в 4 раза больше тела.
Конечно это только 1 год и только на одной паре, но буду двигаться дальше. Если смотреть в общем то 57% соотношение прибыльных к общим -это думаю очень хорошо, ведь добавив ещё какое-то условие можно фильтровать ложные входы
Рассчитал пинбар в гуг таблице и очень интересно стало потестить за год(а так буду и дальше проверять) с разными параметрами. На проверку потратил 3 часа+-, но использовал много вариантов входов и параметры для пинбара. И вот, что заметил, чем больше тень по отношению к телу пинбара, тем выше качество сигнала, так важно заметить, что по общему тренду соотношение прибыльны и убыточных так же лучше.
Ещё вдруг понял, что можно сделать индюк на основе параметра соотношения тени к телу. Вот сообственно результаты если кому интересно проанализированы данные с 1 января 2024 по 1 январь 2025.







Исходя из этих данных, как и говорил Медвед, для 15 минут — 4 свечи. А тень пинбара желательно должна быть в 4 раза больше тела.
Конечно это только 1 год и только на одной паре, но буду двигаться дальше. Если смотреть в общем то 57% соотношение прибыльных к общим -это думаю очень хорошо, ведь добавив ещё какое-то условие можно фильтровать ложные входы
Открыть в теме →
LegendaryNoname:
А ведь можно натренировать ИИ-агента гриндить игровое имущество
Видел в рилс, как на компе у азиата куча кс2 окрыто и они играют, для того, чтобы выбить ящики и прочее, так вот ящики стабильно даются в кс2, бывает за их продажу покупаю игры, был раз очень хороший, выпал кейс 33$, то есть имея ботоферму, можно майнить ящики
Там 100% есть свои подводные, но идея интересная
LegendaryNoname:
А ведь можно натренировать ИИ-агента гриндить игровое имущество
Видел в рилс, как на компе у азиата куча кс2 окрыто и они играют, для того, чтобы выбить ящики и прочее, так вот ящики стабильно даются в кс2, бывает за их продажу покупаю игры, был раз очень хороший, выпал кейс 33$, то есть имея ботоферму, можно майнить ящики
Там 100% есть свои подводные, но идея интересная
Открыть в теме →
Patt:
Заснуть невозможно по 2 часа
Последнее время сбил свой график, та же херня. Буквально ночью не сплю потом ложусь в 9 вчера, просыпаюсь в 11 и п***ос, снова не сплю а по итогу утром в часов 9 ложусь спать
Patt:
А как вы расслабляетесь?
Для меня самый простой и лёгкий способ подрочить или секс, но большего всего расслабляет игра в компании друзей, начинаю ностальгировать да и вообще приятно сидеть в компании, лучше бы конечно выйти прогуляться, но зимой этого совсем не люблю.
Patt:
Как переключаетесь с режима возбуждения на торможение?
Если живой тогда читаю занимаюсь тестером, записываю идеи в notion, конспекты делаю.
Если мёртвый то ложусь спать, когда мёртвый очень сложно читать или думать поэтому не вижу смысла продолжать если ничего не запомню.
Вообще мне нравится водить, когда еду моё внимание максимально сконцентрировано на дороге, ни о чём больше кроме дороги не думаешь, жаль бенз не бесплатный 😁.
Patt:
Сижу под кипятком минут 30-40, а затем жёсткий контрастный душ. От ледяной до кипятка раз 10-15 раз с прицелом на голову.
Для меня это дико, просто люблю тёплый душ, стоишь в душе тёплая вода и будто мир стоит на месте.
Patt:
Подумываю вот может какие-нибудь антидепрессанты (СИОЗС) начать принимать, авось поможет и каким-то образом наладит мозговую активность, но маловероятно, скорее всего.
Не боишься что потом сложно будет с них слезть ?
Patt:
Заснуть невозможно по 2 часа
Последнее время сбил свой график, та же херня. Буквально ночью не сплю потом ложусь в 9 вчера, просыпаюсь в 11 и п***ос, снова не сплю а по итогу утром в часов 9 ложусь спать
Patt:
А как вы расслабляетесь?
Для меня самый простой и лёгкий способ подрочить или секс, но большего всего расслабляет игра в компании друзей, начинаю ностальгировать да и вообще приятно сидеть в компании, лучше бы конечно выйти прогуляться, но зимой этого совсем не люблю.
Patt:
Как переключаетесь с режима возбуждения на торможение?
Если живой тогда читаю занимаюсь тестером, записываю идеи в notion, конспекты делаю.
Если мёртвый то ложусь спать, когда мёртвый очень сложно читать или думать поэтому не вижу смысла продолжать если ничего не запомню.

Вообще мне нравится водить, когда еду моё внимание максимально сконцентрировано на дороге, ни о чём больше кроме дороги не думаешь, жаль бенз не бесплатный 😁.
Patt:
Сижу под кипятком минут 30-40, а затем жёсткий контрастный душ. От ледяной до кипятка раз 10-15 раз с прицелом на голову.
Для меня это дико, просто люблю тёплый душ, стоишь в душе тёплая вода и будто мир стоит на месте.
Patt:
Подумываю вот может какие-нибудь антидепрессанты (СИОЗС) начать принимать, авось поможет и каким-то образом наладит мозговую активность, но маловероятно, скорее всего.
Не боишься что потом сложно будет с них слезть ?
Открыть в теме →
хомяки 1 трейдят [ ndr, molecula, Easyrider, Buffins, Risky, Vorob, AlamoWalker ] сегодня 1 постпик 178
© 2026 Форум Бингуру. Уходи, тебя не звали
  ⇓     ⇑