Мультифреймовый анализ

Мульти… чего-чего? Фреймовый анализ. Знаете, я к вам пришел учиться техническому анализу, а вы меня пугаете страшными словами.

Спокойно! Ничего сложного. Мультифреймовый анализ — это когда мы анализируем одну и ту же валютную пару (или другой актив) сразу на нескольких таймфреймах.

Вы и сами знаете, что любую цену можно посмотреть на графике:

• 1-дневном;
• 1-часовом;
• 15-минутном;
• 5-минутном;
• 1-минутном.

У нас есть масса возможностей изучить поведение одной и той же цены. И вот именно мультифреймовый анализ позволит это сделать правильно и эффективно.

Есть немало ТС, где за основу берутся дневные или даже недельные графики. Значит ли это, что сетапы на старших ТФ неприменимы на маленьких (скажем, в БО)? Вовсе нет — именно они-то нам и нужны.

Скажем, Дима увидел, что EUR/USD в нисходящем тренде на 4-часовом графике, нарисовав линию тренда:

Однако, его основной рабочий график — 5-минутный и он прекрасно видит, что цена на нем ходит вверх/вниз, а линия тренда с 4-часового ТФ нависает далеко вверху. И что с ней делать, на какой таймфрейм ориентироваться?

Проблемка. Трейдеры часто с этим путаются. На 4-часовом графике они видят сигнал на продажу, на 15-минутном — на покупку. Куда бежать, кому жаловаться?

Может, просто сидеть на одном таймфреме и игнорировать все другие? О, прекрасная идея. Еще можно монетку подбрасывать, для надежности. Давайте разбираться: какие таймфреймы нужно использовать и каким образом.

Лучший таймфрейм

Вопрос о том, на каком таймфрейме лучше торговать, задают очень часто. И на него постоянно дают неправильный ответ, когда новичок выбирает таймфрейм, что ему совершенно не подходит психологически.

Зеленые, неопытные трейдеры хотят сразу много денег в кратчайшие сроки. Такие вот наивные милахи с большими глазами. Поэтому они, естественно, выбирают 1-минутный или 5-минутный график. Однако, со временем выясняется, что у большинства от этих таймфреймов сплошное расстройство желудка и эмоциональная фрустрация. Бешеный темп цены на этих ТФ провоцирует невероятную жадность, отключает мозги и большинство теряет деньги в турбо-режиме.

Некоторым удобно сидеть на 1-часовом графике. Ждать приходится куда дольше, сигналов на вход — значительно меньше. Зато куда больше времени на анализ рынка и нет никакой спешки.

В то же время есть люди, которые стабильно работают с 15-минутным графиком, а 1-часовой их вообще не интересует. Экспирацию выбирают до часа и всем довольны.

Ну и конечно частый гость в терминалах – сразу несколько ТФ на одном экране:

По статистике, более 90% трейдеров бинарными выбирают экспирацию до 1 часа. Конечно, перекос в этой статистике делают толпы любителей 60-секундных турбо-опционов, но тем не менее. Люди такие разные. А вот парень, для него и 1-часовой график чрезвычайно быстрый. Он вообще любит дневные и даже недельные ТФ.

Что, скажете вы, ждать неделю исхода сделки? Да, если это ваше осознанное решение и ваша торговая система. Я, смеха ради, у Дерива открыл сделку на год (есть у них такая возможность), чтобы протестировать свои навыки долгосрочных прогнозов. Хотя, кого я обманываю — было слишком много коньяка. Подумал, что авось забуду и потом будет приятный или не очень сюрприз. Впрочем, я постоянно про это помнил, шутка не удалась.

Так что с лучшим таймфреймом? Вся суть теории Доу в том, что мы делаем обзор цены от старшего ТФ к младшему и получаем, тем самым, полную картину рынка. Таймфрейм — это просто детализация движения цены. Она всегда одинаковая, стакан цен всегда один и тот же. Просто цену можно смотреть хоть в минутном, хоть в месячном разрезе.

Когда же речь идет об основном ТФ, то одному он слишком быстрый, другому — слишком медленный. Это нормально, так и должно быть. Вы все равно их все перепробуете, так что вопрос о постоянном таймфрейме сугубо риторический. Давайте сравним несколько таймфреймов, какие у них есть плюсы и минусы.

Долгосрочные таймфреймы

Это дневные и недельные графики. В бинарных опционах используются крайне редко, это — царство форекса. Именно там на таких ТФ и делают основные деньги.

Плюсы для бинарных тоже есть. Если вы уверены в себе и своих прогнозах, а каждый час открывать график вам не интересно, долгосрочные таймфреймы дают такую возможность.

Для настоящих черепашек. И я бы сказал умных черепашек — поскольку у многих брокеров чем больше экспирация, тем больше процент. Скажем, WForex дает 100% при экспирации на конец недели, почему же не воспользоваться этим на дневном графике, если есть хорошая зона для входа? Все, кто в теме, и используют.

Среднесрочные таймфреймы

Это, в основном, часовые графики. Куда больше возможностей по сравнению с дневными и недельными, в день делается несколько сделок, нередко на конец дня.

Скажем, таймфрейм — 1 час, экспирация на 3-4 часа, в день 3-5 сделок. 4-часовой ТФ я использую для работы с Альпари, что часто выдает 100% с экспирацией через сутки. Как видите, получить риск/прибыль 1 к 1 (100%/100%) в бинарных совсем не проблема, нужно лишь места знать и обладать терпением, чтобы дождаться результата.

Краткосрочные таймфреймы

Таймфреймы, соответственно, 15- или 5-минутные. Разумеется, 1-минутные тоже относятся к интрадей торговле, равно как занятный 3-минутный таймфрейм, что являет собой золотую середину между слишком быстрой 1-минуткой и 5-минутным графиком.

При выборе ТФ нужно учитывать и число сделок, и какой у вас депозит. Помните, что чем меньше ТФ, тем больше беспорядочных сделок он провоцирует. Такие эмоциональные ловушки — одна из ключевых причин, почему в бинарных и форексе теряют деньги.

Психологический таймфрейм

Основное, что вы должны понять — рабочий таймфрейм подбирается под вас и вашу личность. Вот есть горячие и резвые парни, они даже разговаривают быстро. Знаете, такие «бла-бла-бла» и часто обожают понты гонять. Ты ему 1 слово, он тебе 10. Вот таким обладателям бешеного темперамента сидеть на средне- или долгосрочных таймфреймах смерти подобно и крайне мучительно.

Ну не подходят они им, психологически. Ну не могут они часами ждать результата сделки. И обратная ситуация: человек медленный, спокойный, вдумчивый, обстоятельный. Попади он в 1-минутные опционы — азарт сначала сорвет ему башню, а потом он будет страдать, отчего все такое быстрое и некомфортное.

Разные люди = разные рабочие таймфреймы. С опытом вы без проблем подберете хороший ТФ под себя.

Почему так важны разные таймфреймы

Зачем вообще смотреть несколько ТФ, почему не сидеть на одном? Окей, давайте проведем небольшой эксперимент.

Внизу у нас график GBP/USD на 10-минутном таймфрейме. Мы используем скользящую среднюю со значением 200 как сопротивление. Что тут у нас: нисходящий тренд, у сопротивления свеча доджи, цена едва ли его пробьет. Хороший вход в Put, вниз на отскок от линии, правда?

Давайте посмотрим, что произошло дальше. Мама дорогая, где мои вещи? Цена не просто пробила наше сопротивление, а улетела вообще в противоположном направлении! Почему, что случилось?

Сейчас разберемся. Для этого перейдем на 1-часовой график. И там сразу становится понятно, что наш GBP/USD все это время находился внизу… глобального восходящего канала.

Мало того, там еще и свеча доджи прямо на линии поддержки образовался, после которого цена пошла себе в восходящем движении. Вот вам и пробой скользящей средней на 10-минутке.

Этот же канал еще лучше видно на 4-часовом графике:

Если бы вы сразу открыли 4- или 1-часовой график, стали бы так опрометчиво верить в надежность сопротивления на 10-минутке? И ведь все таймфреймы показывают одну и ту же цену, просто в разных временных отрезках. Именно поэтому мультифреймовый анализ столь важен. Без него вы банально не сможете достоверно прогнозировать движение цены, ибо не видите всей картины в целом.

Поэтому прежде чем искать сигналы и входы на “мелких” графиках, желательно проанализировать:

• 4-часовой (или даже дневной) график;
• 1-часовой график.

И для каждого нужно начертить линии поддержки/сопротивления, каналы и то, что от нас требует дедушка Доу. Именно так можно выявить развороты на, скажем, 15-минутном графике. Потому что на старших таймфреймах цена сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением. При этом, как вы уже помните, чем больше таймфрейм, тем сопротивление и поддержка надежнее.

Когда видишь всю картину в целом — шансы на успешные торговые решения существенно возрастают. А вот с новичками все наоборот. Они ставят 1- или 5-минутный график и сидят только на нем, другие ТФ им вообще не интересны.

В результате, бедняги постоянно пропускают глобальные тренды, что происходят на старших таймфреймах и потом недоумевают, почему их сверхнадежная линия на 1-минутном графике «вдруг не сработала». Наверное из-за плохой погоды, да?

Практика мультифреймового анализа

Мы уже поняли, в чем суть анализа на разных фреймах, об этом шла речь и в теории Доу. Так мы видим глобальное движение цены: на старших фреймах формируются долгосрочные тренды, а поддержка и сопротивление куда более надежны именно на долгосрочных ТФ.

Все начинается с выбора рабочего таймфрейма, после чего мы поднимаемся по лесенке вверх для получения полной картины. А полная картина — это понимание того, что с происходит с рынком. Состояний у рынка всего два — тренд и консолидация. Дальше мультифреймовый анализ позволяет выяснить, какой именно вход и при каких условиях сделать. Туннельное зрение или глобальный взгляд — выбор очевиден.

Еще примеры. Возьмем EUR/USD, самую популярную валютную пару в мире. Наш герой открывает, в первую очередь, 4-часовой таймфрейм и с большим интересом наблюдает за следующей картиной:

А на ней тренд. Красивый такой, восходящий. Сильный бычий импульс. Что это значит? Что мы будем искать только сигналы на покупку. Никаких продаж против тренда, еще чего. Мы же не хотим нарваться на краткосрочный откат, не так ли?

Переходим на ТФ 1 час и добавляем осциллятор, например стохастик.

Как видно на 1-часовом таймфрейме, от линии тренда есть свеча доджи, а стохастик пересекся в зоне перепроданности. Становится все интереснее.

Однако, наш герой все еще сомневается. Да, все выглядит красиво, но как насчет более детальной картинки? Переходим на ТФ 15 минут, чтобы найти более четкое подтверждение.

Как видим, тренд подтверждается, линия тренда вполне устойчива. Да и стохастик начинает выбираться из зоны перепроданности. Выбрав подходящую свечку, входим на повышение и смотрим, что получилось.

Получилось то, что и ожидалось — общий тренд (мы опять вернулись к 1 часу) продолжается дальше. Безусловно, смотреть 20 таймфреймов не нужно. Достаточно 3-4 для полной детализации.

Лучшие связки из 3х таймфреймов

Лучше всего использовать 3 ТФ, все как дядя Доу завещал:

• первый покажет нам основной тренд, большую картину рынка;
• второй — среднесрочный сигнал;
• третий — детализацию второго сигнала, здесь мы и будем искать точную зону входа.

Самые популярные комбинации таймфреймов, в зависимости от уровня их детализации, выглядят следующим образом:

• 1, 5, 30 минут;
• 5, 30, 240 минут;
• 15, 60, 240 минут;
• 1 час, 4 часа, дневной;
• 4 часа, дневной, недельный.

Выбирайте из них те, что соответствуют вашему времени экспирации. Между таймфреймами должно быть достаточный временной промежуток. Иначе вместо детализации получится простое уточнение, не особенно полезное.

Подведем итоги

Мультифреймовый анализ — это базис, что дополняет теорию Доу и, по сути, создан на его основе. Сначала вы должны выбрать глобальный таймфрейм, после чего научиться его детализировать. И, напротив, укрупняйте мелкие таймфреймы, чтобы получить общую картину происходящего.

Никогда не входите в сделки, не проверив ситуацию на старших ТФ. Иначе вы рискуете застрять на одном таймфрейме и непременно пропустите важное рыночное движение.

Смотреть таймфреймы можно по очереди либо сразу несколько на одном экране, что позволяют такие терминалы, как:

• TradingView (pro-версия или через браузер Vivaldi);
• Metatrader (самый популярный);
• FreeStockCharts;
• ThinkOrSwim.

Лично я использую один экран, переключаясь между ними по мере надобности. Ибо зачем держать постоянно перед глазами, скажем, дневной график? Ведь там одна свеча меняется целый день, поэтому используется этот ТФ лишь для долгосрочного анализа.

Но, безусловно, никто не мешает вам поставить хоть 16 таймфреймов на один экран, если вы такой вот затейник. Заодно и 20 мониторов можете поставить, как некоторые любят (нет, не делайте так).

Ну а теперь мы расширим наше понимание как трендов, так и откатов. Едем дальше.

• Назад: Тренды, откаты, консолидация
• Вперед: Price Action