Human

Одно могу сказать чётко, если и не делать автоматическую проверку, то можно сделать полуавтомат, например с помощью таблицы выявить все ситуации, а потом, просто просмотреть их на графике и оценить.
Каждый раз как думаю о том сколько ещё работы нужно проделать, то слегка опускаются руки, чувствую, что устал от этой информации, но продолжать стоит, только так что-то выйдет

Подведу небольшие итоги тестов
Для лонга из 11 лет есть 6 лет которые выше 59%, при этом тень к телу пинбара должна быть в 4(эксп 3) или 4.5(эксп 4) раз больше, время работы пересечение Азиатской и Европейской сессий (09:00–11:00 GMT+2).
Для шорта из 11 лет есть 7 лет из которых выше 59% при этом тень должна быть в 4.5 раза больше тела, а время экспирации 3 свечи, время работы закрытие Американской сессии (22:00–23:00 GMT+2).
Так же просмотрел самые низкие показатели(ниже 41%) для лонга и для шорта
Лонг 7 лет из 11 во время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)
Шорт 6 лет из 11 во время время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)
А вот так выглядит одна из немногих таблиц, где смотрел процент прибыльных к убыточным
Исходя из этих данных, можно заходить в сторону пинбара( но лучше конечно ещё чем-то подтверждать) сразу после его закрытия, но в определённое время. Хоть и проверял для БО, но смотрю на истории, что в основном после пинбара идёт хорошее движение, поэтому склоняюсь к торговле CFD.
Теперь стоит проверить на графике, что бы чётко понимать, что как выглядит в это время + можно наложить EMA 8,21, что бы сравнить их друг с другом. И начну наконец по тихоньку торговать, чтобы ощутить на себе, как что будет идти.
Вообще не планировал основывать входы именно на пинбаре, но из-за простоты тестов решил проверить именно его, а когда проверил, понял, что можно начать с этого, а со временем добавлять другие стратегии.
С одной стороны всё просто, но добавив много вероятностей изначально, сильно увеличил объём работы. В следующий раз буду делать немного иначе.
Минусы. В год таких ситуаций всего 30+- на золоте, можно попробовать проверить это же время, тело и экспу на других парах. Но честно, сижу и чувствую себя овощем, думаю перестарался, поэтому исходя из полученного опыта буду немного менять подход к тестам, проверять всё так же буду в таблице, но хочу упростить, так как слишком много вводных для проверки.

Вот пример, достроил HUMAN дом, у него осталось немного денег, деньги он не зарабатывает и вообще спустя год вообще не понимает что делать, заходит на форум , начитался и такой « ой, ой сейчас будет» и берёшь заходишь на все деньги, а потом спустя время когда нет быстрых результатов начинаешь думать « что же наделал ». В общем всё делается из-за фомо, нежелания ждать и нежелания изучать тему, немного отчаянья, из-за отсутствия хоть какой либо стратегии. Сужу по себе...
Поэтому по итогу занялся тестами, наконец, хоть чем-то полноценно начал заниматься.
Если это инвестиция, деньги которые было не жалко или риск был по настоящему принят, то думаю с этим нет проблем

Скорее всего вопят те кто вложил больше денег чем могут потерять

Всё нормально, если бы не продал, я бы наверное волосы на голове рвал. + Каждый раз когда падало с того момента немного откупал обратно.
Просто самое важное не вкладывать прям все все оставшиеся денюжки😁

То же об этом думал, для начала чтобы начать, можно к примеру чтобы в ТГ приходило уведомление на вход, потом сажусь за комп смотрю шо там и если всё от то вхожу. При таком варианте что хорошо, не придётся 24/7 следить за графиком, я смогу спокойно продолжать делать различные тесты и при этом торговать и тренировать насмотренность.Понимаю о чём ты, мне тоже пока сложно точно задать по какому параметру определять тренд, но идеи есть и этим сегодня займусь и потом напишу вышло ли.
Когда у меня начнёт получаться, то можем созвониться и попробовать реализовать твою стратегию в виде алгоритма и разобрать что и как, что бы ты получил понимание.
Для меня это был бы хороший опыт для того, чтобы попробовать понять тебя и отобразить это а алгоритме, а ты бы получил новый опыт.
Когда это будет не знаю, но у меня обязательно получится, уже не остановлюсь. И что могу сказать точно, с ИИ трудности преодолевать проще, конечно в какой-то момент кажется что именно он и ставит палки в колёса, но это больше из-за неправильно сформированного вопроса.
И похоже те кто будут пользоваться ИИ и будут понимать как с ним общаться, как его правильно тренировать буду гораздо впереди остальных, просто из-за того что буст умений при использовании ИИ многократно выше, чем без него. Просто понимаю не будь ИИ мне бы пришлось куда дольше сидеть над тем чтобы понять или найти какую-то информацию, разобрать на составляющие и получать новые идеи.
Что говорить только разбор все функций в таблице сколько занял бы времени, а так я использую функции по мере достижения к какой-то стене.
+ Психологический фактор, так или иначе с ним общаешься, а это тоже важно, важно быть услышанным или разобрать с кем-то свои мысли,идеи и просто получить ответы на вопросы. Даже если ответ не тот который хотелось, можно делать наводящие вопросы либо перефразировать вопрос.
Качество перевода с иностранного языка тоже стало куда выше чем ранее.

Да, я понимаю, просто написал то, что уже немного проверял.Буду пробовать реализовать. Спасибо, что пишешь 🤝

И ещё есть идея, если паттер условно тот же пинбар даёт хорошее движение после себя, то можно просто уведомление получать на телефон, что вот появились точки входа, садишься за комп, берёшь и вставляешь тейк и стоп. Пр вин пейте в 56% и если забирать движение 1к2 то звучит очень хорошо.
Поэтому я хоть пока и пишу просто о количестве свечей, но варианты работать на Форексе тоже привлекают

Как я понял не обязательно иметь такой высокий винрейт, достаточно будет иметь к примеру если при 65% выплат нужно иметь ноль в 58.8, тогда если брокер ставит такую выплату, а стратегия даёт результат к примеру в 56, тогда такую стратегию нужно реализовывать исключительно на выплату 75% и выше.
То есть можно просто дать роботу условие при каком % выплат ему входить для той или иной стратегии.

После того, как увидел что Медвед написал про «мультифрейм» прочитал статью https://binguru.net/multifrejmovyj-analiz-4223
И это конечно меня заинтересовало. Смотря что за критерий сли предположим, что первое условие выявить начало тренда, а второе условие выявить пинбар который выше EMA 8,21 тогда как мне кажется шансы, что качество сигналов улучшить будет выше, ведь в статье пишется что лучше входить по тренду.( Сегодня буду смотреть)
Или ещё такой момент условия:
1) проверка тренда на 1h
2)проверка паттерна или индюка на 1h
3) если есть какое-то подтверждение тогда проверка на 15 минут паттерна и соответственно вход.
Однозначно. Позже напишу о результатах тестов.
Да, проверял пинбар на 1h, соотношение прибыльных к общим выросло.Фактически старший ТФ становиться индюком.Единственное надо подумать над тем, как это в итоге проверять.
Так как количество свечей на 1h и 15m разное от этого и нужно подумать как их соединять, скорее всего по дате и времени в таблице, пока ещё не сформировал полностью как это сделать, но занимаюсь

Lelek
Приятно конечно читать. Но это буквально 1% из 100. Буду продолжать дальше до победного, в любом случае в жизни чем-то нужно заниматься 😁
Друг сказал есть такая профессия дата аналитик

Вот да, это однозначно, если вручную, то вряд-ли такие тесты как я делаю сильно помогут, ведь для тебя тогда насморенность важнее

Так или иначе ты будешь собирать статистику поначалу, тогда, как мне кажется лучше не рисковать зря. Собрать немного статистики и затем начать. Ещё думаю, что вряд-ли буду торговать руками. У цифр нет эмоций, они просто выполняют шаг за шагом

Занимаюсь этим уже больше месяца, и пока ещё не начал торговать. Слишком много пришлось узнать нового и практиковаться, чтобы тесты выходили.Пришёл к выводу, если не знаю процент успешных к общим на истории, то это почти, что монетку подбрасывать.
А так для быстро поиска это закономерности можно использовать гугл таблицы, всё конечно зависит от сложности закономерности. Я пока сильно сложное не трогаю. Сегодня к примеру начал проверять Пинбар+ EMA 8,21, вчера проверял только пинбар и EMA заметно помогает в отсеивании ложных входов

Так было до форума:Так стало после форума:Посмотрю, спасибо

То же самое, один раз стоило ночь не спать и лечь в 4 утра и весь режим по жопе. И вот вчера лёг в 11 ночи, проснулся в 3 ночи лежу и пытаюсь дальше заснуть, но при этом думаю сколько же там времени, ведь чувствую что выспался будто 12 часов проспал, ну думаю 5-6, если 6 то уже и будильник должен быть, не удержался посмотрел мобилу, три ночи 🥲

Рассчитал пинбар в гуг таблице и очень интересно стало потестить за год(а так буду и дальше проверять) с разными параметрами. На проверку потратил 3 часа+-, но использовал много вариантов входов и параметры для пинбара. И вот, что заметил, чем больше тень по отношению к телу пинбара, тем выше качество сигнала, так важно заметить, что по общему тренду соотношение прибыльны и убыточных так же лучше.
Ещё вдруг понял, что можно сделать индюк на основе параметра соотношения тени к телу. Вот сообственно результаты если кому интересно проанализированы данные с 1 января 2024 по 1 январь 2025.
Исходя из этих данных, как и говорил Медвед, для 15 минут — 4 свечи. А тень пинбара желательно должна быть в 4 раза больше тела.
Конечно это только 1 год и только на одной паре, но буду двигаться дальше. Если смотреть в общем то 57% соотношение прибыльных к общим -это думаю очень хорошо, ведь добавив ещё какое-то условие можно фильтровать ложные входы

Видел в рилс, как на компе у азиата куча кс2 окрыто и они играют, для того, чтобы выбить ящики и прочее, так вот ящики стабильно даются в кс2, бывает за их продажу покупаю игры, был раз очень хороший, выпал кейс 33$, то есть имея ботоферму, можно майнить ящики
Там 100% есть свои подводные, но идея интересная

Последнее время сбил свой график, та же херня. Буквально ночью не сплю потом ложусь в 9 вчера, просыпаюсь в 11 и п***ос, снова не сплю а по итогу утром в часов 9 ложусь спать Для меня самый простой и лёгкий способ подрочить или секс, но большего всего расслабляет игра в компании друзей, начинаю ностальгировать да и вообще приятно сидеть в компании, лучше бы конечно выйти прогуляться, но зимой этого совсем не люблю.Если живой тогда читаю занимаюсь тестером, записываю идеи в notion, конспекты делаю.
Если мёртвый то ложусь спать, когда мёртвый очень сложно читать или думать поэтому не вижу смысла продолжать если ничего не запомню.
Вообще мне нравится водить, когда еду моё внимание максимально сконцентрировано на дороге, ни о чём больше кроме дороги не думаешь, жаль бенз не бесплатный 😁.
Для меня это дико, просто люблю тёплый душ, стоишь в душе тёплая вода и будто мир стоит на месте.
Не боишься что потом сложно будет с них слезть ?

Не знаю, смотрел ты фильм Операция «Колибри», так вот там чуваки решили насколько помню поставить максимально близко сервера к биржам и протянуть под землёй оптоволокно, что бы иметь преимущество на биржах в милисекундах и с помощью робота зарбитражить цену. Честно ли это — наверное нет, но это очень интересно.
Поэтому неважно как, важно, что ты можешь делать деньги. Кстати пример из жизни. На криптобиржах есть п2п, так вот там можно ловить ошибочные курсы людей, кто-то условно случайно выставил свои USDT по курсу ниже рыночного на 7-10% , словить такой ордер можно только ботом. Это тоже нечестно, но вот там хорошие деньги, если окажешься быстрее всех
Сразу хотел бы сказать, сори, что не по теме, просто хотел выразить свою мысль

Хорошая аналогия, но перед тем как худеть или качаться в любом случае нужно сделать программу тренировок и обязательно посмотреть как правильно делать упражнения. Иначе все действия будут хаотичны и лишены смыла, а если ещё и будешь делать какое-то упражнение не зная как оно правильно выполняется, то это чревато травмами

Думаю, если это не превращается в кашу и появляется новое понимание или идеи, то это хорошо. В этом кстати мне очень помог конспект в notion. Когда я только сел изучать тему, то скидывал заметки в ТГ — это ужас никому не советую так делать...
Благо на форуме есть ветка про софт для заметок

Только конкретно по одному индикатору, не читал книги целиком. Меня на текущий момент больше всего интересует Параболик. Кстати вообще в книги лез за пониманием формулы, а пришёл к совершенно другим интересным для себя мыслям

Я понимаю о чём ты. То что я себе на графике придумал это одно, а затем придерживаться всех условий ТС и ММ — это другое.Согласен, но для этого нужна чётко прописанная торговая стратегия и мани менеджмент. Так вот я пытаюсь разобраться чем хочу пользоваться, как буду это использовать и конечно для БО или Форы. А без вводных данных этого не пойму, да могу пойти сразу начать с денег и мне хочется, но ещё более этого мне хочется наконец серьёзно подойти к трейдингу, не так как это делал ранее.
+ сидя тестируя стратегия смотря на график и делая мысленные входы, проверяя их на истории, стараюсь быть с самим собой максимально честным, так вот на текущий момент мои результаты не в мою пользу, выходит есть очень высокий шанс, что эти результаты буду или такие же на реал счёте либо хуже. В этом плане не вижу смысла терять деньги заранее

Да, но это было очень-очень давно. Буквально когда мне было лет 16, я накопил 500$, начал на iqoption торговать на 10$ , пол года тогровал туда сюда, устал и в один момент слил десятку. После это нашёл вариант торговли на мини бирже вебмани, немного получалось + занялся п2п там. Но конечно полноценной торговли если смотреть в общем у меня не было

Подведу итоги за последние пару дней.
Всё же пока решил сконцентрироваться на трейдинге. Всё ещё не торгую на реал.
Недавно общаясь с другом и проверяя анти мартина на данных понял, что могу делать в таблице кучу условий и тут же родилась идея, что смогу теститровать стратегии в таблице, ведь здесь можно скачать историю пары за долгое время https://www.dukascopy.com/trading-tools/widgets/quotes/historical_data_feed , так вот там данные : Дата; открытие; максимум; минимум; закрытие; объём. Но кроме этих данных мне нужны значения индюков, с МА20 никаких проблем, значения такие же как на визульном графике, но вот с Sar куда сложнее, ведь сама формула сложнее — не отчаялся, пошёл к ГПТ, он мне выдал то, что нужно, но значения Sar у меня и на визуальном графике отличаются, это не подходит. После этого перечитал статью о Sar на бингуру https://binguru.net/parabolic-sar-2555, по началу не понимал(на бингуру первая формула неправильная из-за того, что два +) и пошёл дальше начал с книги Уэллса Уайлдера https://archive.org/details/newconceptsintec00wild/page/5/mode/2up ,читал исключительно про PSar, начал пробовать, но всё ещё не до конца понял.
И пошёл дальше к книге Роберта Колби https://archive.org/details/encyclopediaofte00colb/page/500/mode/2up ,тут то у меня уже начало получаться и значения такие же как на графике, осталось только грамотно написать формулу что-бы автоматом считало. Но что интересно Колби написал о том, что пораболик можно использовать как трейлинг стоп и потом когда снова перечитывал статью на бингуру один человек в комментах так же писал о том, что параболик можно использовать как стоп вот его коммент:
«Параболик, в первую очередь, задуман как подсказка для форекса и фондового рынка, где поставить стоп-лосс в сделке. Можно по трем экранам Элдера торговать, сигнал на каком-нибудь М5-М15, а стоп-лосс ставим по параболику на М1, чтобы увеличивать отношение риска к прибыли.»
Ещё наконец завёл себе notion, прекрасная вещь, очень помогло сделать хороший конспект для себя на основе всех данных.
Так вот далее пришёл к выводу, если там где пораболик — там условно чей-то стоп, то почему бы не взять позицию от этого значения.( собственно занимаю проверкой этой теории)
И чем больше проверяю и читаю прихожу к выводу, что реально для этого индикатора куда лучше будет фора, что собственно и написано в статье и книгах.
Так же интересные моменты из книги Коби
«Коби пишет, что индикатор не работает если применять его изначально заданным образом. Если индикатор генерирует убыточные сигналы, можно действовать противоположно, говорит этот подход сработал. EMA — фильтр снизил убытки, но и уменьшил прибыль»
«Коби говорит, что торговля противоположно сигналам SAR (использование противоположной стратегии) оказалась более эффективной, при начальном значении ускорения 0.04 и шаге до максимума в 0.22.»
Но в статье Медвед пишет, что без особой необходимости єти значения менять не стоит. И я подумал, что ведь представим если кто-то ставит стопы по Параболику, то врядли он использует другие значения, поэтому лучшим тестом будет проверить изначально значения задуманные автором индюка.
Так же читал некоторые стать о PSAR, а именно :
https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicindicator.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp
https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/
В принципе там написано всё тоже, что пишет Андрей. То есть :
Sar не для бокового значения
Лучше дополнять торговлю паттернами
Лучше использовать к индюку ещё доп индюк
Из интересного вот пару сохранённых
«Уайлдер рекомендовал дополнять параболический SAR с помощью  индикатора импульса среднего направленного индекса (ADX), чтобы получить более точную оценку силы существующего тренда.»
«Например, сигналы продажи SAR гораздо более убедительны, когда цена торгуется ниже долгосрочной скользящей средней. Цена ниже долгосрочной скользящей средней предполагает, что продавцы контролируют направление и что недавний сигнал продажи SAR может быть началом еще одной волны ниже. »

Также записал для себя моменты из книги «Technical Analysis of the Financial Markets» — Джон Дж. Мэрфи( книга есть в ТГ канале который создал Медвед )
«В период четко выраженной тенденции такие системы работают эффективно(сам Уайлдер оценивает, что на
долю таких периодов приходится лишь 30% времени). Даже если его оценка хотя бы приблизительно верна, тогда получается, что в течение 70% всего времени система, следующая за тенденцией, работает неудовлетворительно.»
«Индекс »направленного движения« (DMI)
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс »направленного движения« (Directional Movement Index)
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке »направленного движения« (т.е. тенденции). С его помощью можно также сравнивать тенденции разных рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень »направленного движения« различных рынков по шкале от О до100. Чем выше кривая
ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна»
« Индекс »выбора товара« (CSI), разработанный Уайлде-ром, использует кривую ADXR (система »направленного движения«). К ней также добавлен фактор волатильности(Average True Range — ATR), учтены залоговое обеспечение и комиссионные.»
Так же в поисках больше мыслей о Параболике залез в книгу Швагера для себя
выписал такие моменты :
«Единственный путь проверить, имеет ли система какую-то ценность, — беспристрастно протестировать ее на большом промежутке времени для широкого спектра рынков»
«Большинство людей будет испытывать сомнения по поводу рациональности использования системы, которая создавала значительную чистую прибыль на периоде в 15 лет благодаря трем эффектным результативным годам, но несла убытки
или торговала близко к безубыточности в оставшиеся 12 лет, и эти сомнения совершенно справедливы. И наоборот, система, которая регистрировала умеренный чистый доход на протяжении 15-летнего периода и при этом была прибыльной в 14 из 15 годов, без сомнения, большинством трейдеров рассматривалась бы как более привлекательная.»
«Опираясь на эту идею следования за импульсом скользящей средней , рекомендует трейдерам увеличивать существующие позиции следования за трендом , когда рынок пробивает скользящую среднюю. Хотя такие пробои традиционно генерируют сигнал «стоп и разворот», Швагер утверждает, что, если пробой не подтверждается разворотом тренда скользящей средней, то он представляет собой точку низкорискованного входа для трейдера.»
Ну и наконец добрался до Книги Вайсмана
«Ключом успеха параболических систем является способность выявления устойчивых трендов на рынке.»
«В данном случае мы ставили защитный стоп-ордер на уровне
2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней и устанавливали, что для входа рынок должен торговаться на уровне менее 2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней»
В последствии буду снова перечитывать конспект и для более полного понимания. Так же продолжу создавать свой тестер в таблице , если это глупость, то увы пока не могу позволить себе тот же форекс тестер, да и думаю в нём так же нужно разобраться.
+ Если научусь создавать логику для тестирования стратегии, тогда это позволит перенести эту логику на робота.