Подведу итоги за последние пару дней. Всё же пока решил сконцентрироваться на трейдинге. Всё ещё не торгую на реал.
Недавно общаясь с другом и проверяя анти мартина на данных понял, что могу делать в таблице кучу условий и тут же родилась идея, что смогу теститровать стратегии в таблице, ведь здесь можно скачать историю пары за долгое время
https://www.dukascopy.com/trading-tools/widgets/quotes/historical_data_feed , так вот там данные :
Дата; открытие; максимум; минимум; закрытие; объём. Но кроме этих данных мне нужны значения индюков, с МА20 никаких проблем, значения такие же как на визульном графике, но вот с Sar куда сложнее, ведь сама формула сложнее — не отчаялся, пошёл к ГПТ, он мне выдал то, что нужно, но значения Sar у меня и на визуальном графике отличаются, это не подходит. После этого перечитал статью о Sar на бингуру
https://binguru.net/parabolic-sar-2555, по началу не понимал(на бингуру первая формула неправильная из-за того, что два +) и пошёл дальше начал с книги Уэллса Уайлдера
https://archive.org/details/newconceptsintec00wild/page/5/mode/2up ,читал исключительно про PSar, начал пробовать, но всё ещё не до конца понял.
И пошёл дальше к книге Роберта Колби
https://archive.org/details/encyclopediaofte00colb/page/500/mode/2up ,тут то у меня уже начало получаться и значения такие же как на графике, осталось только грамотно написать формулу что-бы автоматом считало. Но что интересно Колби написал о том, что пораболик можно использовать как трейлинг стоп и потом когда снова перечитывал статью на бингуру один человек в комментах так же писал о том, что параболик можно использовать как стоп вот его коммент:
«Параболик, в первую очередь, задуман как подсказка для форекса и фондового рынка, где поставить стоп-лосс в сделке. Можно по трем экранам Элдера торговать, сигнал на каком-нибудь М5-М15, а стоп-лосс ставим по параболику на М1, чтобы увеличивать отношение риска к прибыли.»
Ещё наконец завёл себе notion, прекрасная вещь, очень помогло сделать хороший конспект для себя на основе всех данных.
Так вот далее пришёл к выводу, если там где пораболик — там условно чей-то стоп, то почему бы не взять позицию от этого значения.( собственно занимаю проверкой этой теории)
И чем больше проверяю и читаю прихожу к выводу, что реально для этого индикатора куда лучше будет фора, что собственно и написано в статье и книгах.
Так же интересные моменты из книги Коби«Коби пишет, что индикатор не работает если применять его изначально заданным образом. Если индикатор генерирует убыточные сигналы, можно действовать противоположно, говорит этот подход сработал. EMA — фильтр снизил убытки, но и уменьшил прибыль»
«Коби говорит, что торговля противоположно сигналам SAR (использование противоположной стратегии) оказалась более эффективной, при начальном значении ускорения 0.04 и шаге до максимума в 0.22.»
Но в статье Медвед пишет, что без особой необходимости єти значения менять не стоит. И я подумал, что ведь представим если кто-то ставит стопы по Параболику, то врядли он использует другие значения, поэтому лучшим тестом будет проверить изначально значения задуманные автором индюка.
Так же читал некоторые стать о PSAR, а именно :
https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicindicator.asphttps://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asphttps://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/В принципе там написано всё тоже, что пишет Андрей. То есть :
Sar не для бокового значения
Лучше дополнять торговлю паттернами
Лучше использовать к индюку ещё доп индюк
Из интересного вот пару сохранённых «Уайлдер рекомендовал дополнять параболический SAR с помощью индикатора импульса среднего направленного индекса (ADX), чтобы получить более точную оценку силы существующего тренда.»
«Например, сигналы продажи SAR гораздо более убедительны, когда цена торгуется ниже долгосрочной скользящей средней. Цена ниже долгосрочной скользящей средней предполагает, что продавцы контролируют направление и что недавний сигнал продажи SAR может быть началом еще одной волны ниже. »
Также записал для себя моменты из книги «Technical Analysis of the Financial Markets» — Джон Дж. Мэрфи( книга есть в ТГ канале который создал Медвед )«В период четко выраженной тенденции такие системы работают эффективно(сам Уайлдер оценивает, что на
долю таких периодов приходится лишь 30% времени). Даже если его оценка хотя бы приблизительно верна, тогда получается, что в течение 70% всего времени система, следующая за тенденцией, работает неудовлетворительно.»
«Индекс »направленного движения« (DMI)
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс »направленного движения« (Directional Movement Index)
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке »направленного движения« (т.е. тенденции). С его помощью можно также сравнивать тенденции разных рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень »направленного движения« различных рынков по шкале от О до100. Чем выше кривая
ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна»
« Индекс »выбора товара« (CSI), разработанный Уайлде-ром, использует кривую ADXR (система »направленного движения«). К ней также добавлен фактор волатильности(Average True Range — ATR), учтены залоговое обеспечение и комиссионные.»
Так же в поисках больше мыслей о Параболике залез в книгу Швагера для себя
выписал такие моменты :«Единственный путь проверить, имеет ли система какую-то ценность, — беспристрастно протестировать ее на большом промежутке времени для широкого спектра рынков»
«Большинство людей будет испытывать сомнения по поводу рациональности использования системы, которая создавала значительную чистую прибыль на периоде в 15 лет благодаря трем эффектным результативным годам, но несла убытки
или торговала близко к безубыточности в оставшиеся 12 лет, и эти сомнения совершенно справедливы. И наоборот, система, которая регистрировала умеренный чистый доход на протяжении 15-летнего периода и при этом была прибыльной в 14 из 15 годов, без сомнения, большинством трейдеров рассматривалась бы как более привлекательная.»
«Опираясь на эту идею следования за импульсом скользящей средней , рекомендует трейдерам увеличивать существующие позиции следования за трендом , когда рынок пробивает скользящую среднюю. Хотя такие пробои традиционно генерируют сигнал «стоп и разворот», Швагер утверждает, что, если пробой не подтверждается разворотом тренда скользящей средней, то он представляет собой точку низкорискованного входа для трейдера.»
Ну и наконец добрался до Книги Вайсмана«Ключом успеха параболических систем является способность выявления устойчивых трендов на рынке.»
«В данном случае мы ставили защитный стоп-ордер на уровне
2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней и устанавливали, что для входа рынок должен торговаться на уровне менее 2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней»
В последствии буду снова перечитывать конспект и для более полного понимания. Так же продолжу создавать свой тестер в таблице
, если это глупость, то увы пока не могу позволить себе тот же форекс тестер, да и думаю в нём так же нужно разобраться.
+ Если научусь создавать логику для тестирования стратегии, тогда это позволит перенести эту логику на робота.
Подведу итоги за последние пару дней. Всё же пока решил сконцентрироваться на трейдинге. Всё ещё не торгую на реал.
Недавно общаясь с другом и проверяя анти мартина на данных понял, что могу делать в таблице кучу условий и тут же родилась идея, что смогу теститровать стратегии в таблице, ведь здесь можно скачать историю пары за долгое время
https://www.dukascopy.com/trading-tools/widgets/quotes/historical_data_feed , так вот там данные :
Дата; открытие; максимум; минимум; закрытие; объём. Но кроме этих данных мне нужны значения индюков, с МА20 никаких проблем, значения такие же как на визульном графике, но вот с Sar куда сложнее, ведь сама формула сложнее — не отчаялся, пошёл к ГПТ, он мне выдал то, что нужно, но значения Sar у меня и на визуальном графике отличаются, это не подходит. После этого перечитал статью о Sar на бингуру
https://binguru.net/parabolic-sar-2555, по началу не понимал(на бингуру первая формула неправильная из-за того, что два +) и пошёл дальше начал с книги Уэллса Уайлдера
https://archive.org/details/newconceptsintec00wild/page/5/mode/2up ,читал исключительно про PSar, начал пробовать, но всё ещё не до конца понял.
И пошёл дальше к книге Роберта Колби
https://archive.org/details/encyclopediaofte00colb/page/500/mode/2up ,тут то у меня уже начало получаться и значения такие же как на графике, осталось только грамотно написать формулу что-бы автоматом считало. Но что интересно Колби написал о том, что пораболик можно использовать как трейлинг стоп и потом когда снова перечитывал статью на бингуру один человек в комментах так же писал о том, что параболик можно использовать как стоп вот его коммент:
«Параболик, в первую очередь, задуман как подсказка для форекса и фондового рынка, где поставить стоп-лосс в сделке. Можно по трем экранам Элдера торговать, сигнал на каком-нибудь М5-М15, а стоп-лосс ставим по параболику на М1, чтобы увеличивать отношение риска к прибыли.»
Ещё наконец завёл себе notion, прекрасная вещь, очень помогло сделать хороший конспект для себя на основе всех данных.
Так вот далее пришёл к выводу, если там где пораболик — там условно чей-то стоп, то почему бы не взять позицию от этого значения.( собственно занимаю проверкой этой теории)
И чем больше проверяю и читаю прихожу к выводу, что реально для этого индикатора куда лучше будет фора, что собственно и написано в статье и книгах.
Так же интересные моменты из книги Коби«Коби пишет, что индикатор не работает если применять его изначально заданным образом. Если индикатор генерирует убыточные сигналы, можно действовать противоположно, говорит этот подход сработал. EMA — фильтр снизил убытки, но и уменьшил прибыль»
«Коби говорит, что торговля противоположно сигналам SAR (использование противоположной стратегии) оказалась более эффективной, при начальном значении ускорения 0.04 и шаге до максимума в 0.22.»
Но в статье Медвед пишет, что без особой необходимости єти значения менять не стоит. И я подумал, что ведь представим если кто-то ставит стопы по Параболику, то врядли он использует другие значения, поэтому лучшим тестом будет проверить изначально значения задуманные автором индюка.
Так же читал некоторые стать о PSAR, а именно :
https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicindicator.asphttps://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asphttps://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/В принципе там написано всё тоже, что пишет Андрей. То есть :
Sar не для бокового значения
Лучше дополнять торговлю паттернами
Лучше использовать к индюку ещё доп индюк
Из интересного вот пару сохранённых «Уайлдер рекомендовал дополнять параболический SAR с помощью индикатора импульса среднего направленного индекса (ADX), чтобы получить более точную оценку силы существующего тренда.»
«Например, сигналы продажи SAR гораздо более убедительны, когда цена торгуется ниже долгосрочной скользящей средней. Цена ниже долгосрочной скользящей средней предполагает, что продавцы контролируют направление и что недавний сигнал продажи SAR может быть началом еще одной волны ниже. »
Также записал для себя моменты из книги «Technical Analysis of the Financial Markets» — Джон Дж. Мэрфи( книга есть в ТГ канале который создал Медвед )«В период четко выраженной тенденции такие системы работают эффективно(сам Уайлдер оценивает, что на
долю таких периодов приходится лишь 30% времени). Даже если его оценка хотя бы приблизительно верна, тогда получается, что в течение 70% всего времени система, следующая за тенденцией, работает неудовлетворительно.»
«Индекс »направленного движения« (DMI)
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс »направленного движения« (Directional Movement Index)
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке »направленного движения« (т.е. тенденции). С его помощью можно также сравнивать тенденции разных рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень »направленного движения« различных рынков по шкале от О до100. Чем выше кривая
ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна»
« Индекс »выбора товара« (CSI), разработанный Уайлде-ром, использует кривую ADXR (система »направленного движения«). К ней также добавлен фактор волатильности(Average True Range — ATR), учтены залоговое обеспечение и комиссионные.»
Так же в поисках больше мыслей о Параболике залез в книгу Швагера для себя
выписал такие моменты :«Единственный путь проверить, имеет ли система какую-то ценность, — беспристрастно протестировать ее на большом промежутке времени для широкого спектра рынков»
«Большинство людей будет испытывать сомнения по поводу рациональности использования системы, которая создавала значительную чистую прибыль на периоде в 15 лет благодаря трем эффектным результативным годам, но несла убытки
или торговала близко к безубыточности в оставшиеся 12 лет, и эти сомнения совершенно справедливы. И наоборот, система, которая регистрировала умеренный чистый доход на протяжении 15-летнего периода и при этом была прибыльной в 14 из 15 годов, без сомнения, большинством трейдеров рассматривалась бы как более привлекательная.»
«Опираясь на эту идею следования за импульсом скользящей средней , рекомендует трейдерам увеличивать существующие позиции следования за трендом , когда рынок пробивает скользящую среднюю. Хотя такие пробои традиционно генерируют сигнал «стоп и разворот», Швагер утверждает, что, если пробой не подтверждается разворотом тренда скользящей средней, то он представляет собой точку низкорискованного входа для трейдера.»
Ну и наконец добрался до Книги Вайсмана«Ключом успеха параболических систем является способность выявления устойчивых трендов на рынке.»
«В данном случае мы ставили защитный стоп-ордер на уровне
2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней и устанавливали, что для входа рынок должен торговаться на уровне менее 2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней»
В последствии буду снова перечитывать конспект и для более полного понимания. Так же продолжу создавать свой тестер в таблице
, если это глупость, то увы пока не могу позволить себе тот же форекс тестер, да и думаю в нём так же нужно разобраться.
+ Если научусь создавать логику для тестирования стратегии, тогда это позволит перенести эту логику на робота.
Хеджер
, пол года тогровал туда сюда, устал и в один момент слил десятку. После это нашёл вариант торговли на мини бирже вебмани, немного получалось + занялся п2п там. Но конечно полноценной торговли если смотреть в общем у меня не было
