Risky:
Но какими худшими были вообще месяц или неделя, связанные с системной просадкой? То есть какая самая большая просадка была по твоей торговой системе за все время. Я так понимаю, убыточных месяцев у тебя не было. Но недели убыточные были? Просто какой был самый худший период в твоей торговле, когда результаты не радовали?
Нет, ну почему? Месяцы с отрицательным результатом, конечно же, бывают. Но это случается крайне редко. Все просадки не являются критичными и достаточно быстро отбиваются. Поэтому сильных просадок я даже и не вспомню. Гораздо чаще случаются периоды с околонулевой прибылью, длящиеся по несколько недель...
Я на форексе начал зарабатывать не так уж и давно. Ещё года три назад вовсю торговал на бинарках. Да и сейчас бот до сих пор торгует по одному алгоритму (и даже продолжает зарабатывать понемногу)...
Около года разрабатывал алгоритм для торговли на форексе. А потом ворвался довольно стремительно. Перепробовал для себя, наверное, всех известных (и не очень) брокеров, доступных для россиян. Потом с увеличением объёмов торговли начал получать от них палки в колёса.
Затем нашёл всего два брокера с поставщиками ликвидности. Это RannForex и FxOpen. RannForex из-за проблем с ликвидностью рассчитан на весьма скромные депозиты. Оставался только FxOpen. При открытии и закрытии сделки объёмом в несколько сотен лотов начиналось сильное проскальзывание. Как с этим справиться я долгое время совершенно не понимал. На форумах и чатах эти вопросы никто и никогда не поднимал...
Чтобы бороться с проскальзываниями я начал входить лимитными ордерами (либо прям по цене, либо на пункт ниже). Но так как форекс -- это не биржа, то получалась довольно удручающая картина. Как правило, до того как цена начинала идти в мою сторону, ордер практически всегда исполнялся не полностью, а только частично. И почти не исполнялся целиком. Но зато если цена шла против меня, то агрегатор ликвидности накидывал объёмы, и ордера исполнялись полностью. Получалась парадоксальная история, где плюсовые сделки исполнялись меньшим объёмом нежели минусовые. Пришлось быстро отказаться от лимиток...
В общем пришлось потратить достаточно немало времени чтобы научиться определять кухонного брокера от некухонного. И найти тех самых необходимых брокеров, чтобы по-настоящему работать на межбанке.
Затем пришлось потратить немало времени чтобы правильно перестроить торговую систему таким образом, чтобы минимизировать проскальзывания.
Если ты открываешься крупным ордером, то тебя сильно скользит. Агрегатор ликвидности кидает в стакан совсем уж небольшие объёмы. Когда весь объём съедается по лучшей цене, то на место съеденного объёма вбрасывается новый объём (либо на следующем тике, либо через небольшой интервал).
Проблема в том, что неизвестно какой новый объём будет вброшен и через какой промежуток времени...
Короче, я не стал заморачиваться с отслеживанием появления новых объёмов в стакане на каждом тике и их размером, а просто разбиваю ордер на мелкие (до 100 штук) и вхожу ими с периодичностью в одну секунду. То есть когда пришёл сигнал на открытие сделки, советник открывает ордер. Через секунду проверяет наличие сигнала и опять открывает ордер. И так далее пока количество ордеров не достигнет 100 штук либо пока не закончатся условия для сигнала. Ну и с закрытием сделок пришлось повозиться, чтобы они все не закрывались разом...
Страница 10 из 11: « Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Дальше »