Дневник Степана !!!

Цифры конечно поражают ,и это за неделю ))
Тут переживаешь 5000usd в месяц, думаешь лишь бы брокер не начал палки ставить...
А тут за неделю )))

Советую всем пользоваться услугами рибейт-сервисов. Лишняя копейка никогда не помешает.
Кто не знает. Эти сервисы становятся вашим партнёром (либо при открытии счёта по их реферальной ссылке, либо уже пишите брокеру, чтобы он сделал сервис вашим партнёром), возмещая вам часть спреда или часть комиссии. В подавляющем большинстве случаев это никак не влияет на условия торговли.

Я пользуюсь двумя сервисами. Это: FxCash и PayBackFx. При выборе одного из них нужно смотреть на условия по конкретному брокеру. В каком-то случае более выгоден один сервис, в каком-то -- другой.

Например, по RoboForex очень неплохие рибейты.
У сервиса PayBackFx на счетах ECN выплаты до 37,5% от комиссии и выплаты раз в месяц.
У сервиса FxCash выплаты составляют 45,0% от комиссии и выплаты каждый день.
Есть ещё сервис PremiumTrading с выплатами 48,0% от комиссии и выплатами каждый день.

Помню, очень мне понравились выплаты у сервиса PayBackFx для брокера Forex4you (Markets4you). Условия торговли были так себе, но зато выплаты доходили до 48,75% уже не от комиссии, а от спреда. Решил поэтому поторговать у них. На 2й день мой рибейт у брокера составил 1,200 USD. И они... отключили меня от рибейта. Посчитали, что мне это слишком жирно будет.

Вот, что они мне написали:

Благодарю за инфу. А что насчет premiumtrading.co там 48% ecn RoboForex

Вообще, было бы шикарно профи создать тему по рибейту и опытным трейдерам заполнять её своими связками брокер->сервис

Раз ты открыто рассказываешь о своих результатах, то хочу спросить, а какими были на твоей памяти самые худшие и лучшие результаты за неделю?

Степан, что скажешь насчет торговли в определенное время?
Твоя автоматизация запускается тобой на открытии той или иной сессии или система сама по себе в любое время дня и ночи может торговать?
Как вообще контролируешь процесс?

Я торгую только в европейскую сессию (от самого её открытия до закрытия). Когда движения активов наиболее сильные.
Я считаю, что алгоритм для скальпинговых систем необходимо подбирать под определённую торговую сессию. То, что может неплохо работать в периоды высокой волатильности (скажем, на пересечении европейской и американской сессий), навряд ли будет показывать такие же результаты в периоды низкой волатильности (в азиатскую сессию)...

Несколько лет назад я не распределял средства между несколькими брокерами, а торговал только у одного брокера РобоФорекс. Признаться честно, из всех брокеров он даёт самые лучшие результаты. Хотя и является кухней.
Помню, за два-три дня удалось заработать у него около 90 тыс.долл. И, я так понимаю, терпение брокера и так уже подходило подходило к концу. И буквально на следующий день он мне устроил задержку в 15(!) секунд и такое жуткое проскальзывание в десятки пипсов (и при открытии, и при закрытии ордера), что вместо прибыльной сделки я получил убыток в 70 тыс.долл...
После этого я вывел все средства со счёта, поняв, что попал у брокера в чёрный список. Потом несколько раз пополнял счёт на небольшие суммы и проверял условия торговли, но те же задержка и проскальзывание так и остались...
Сейчас уже торгую у Робо под другим аккаунтом. И уже пришлось менять их несколько раз, так как со временем условия начинают заметно ухудшаться.
Одновременно открываю сделки на реале и демо. На демо результаты всегда будут несколько получше. И если расхождения между счетами являются некритичными, то можно продолжать торговать у этого же брокера под тем же аккаунтом...

Помимо кухонных где ещё торгуешь по той же системе?
Реальные биржи не?
Как вообще быть, чтобы не вызывать конфликт интересов?

Чтобы не вызывать конфликта интересов между брокером и клиентом нужно выбирать форекс-брокеров, которые выводят средства трейдеров на межбанк. То есть, другими словами, имеют поставщиков ликвидности и сводят с ними сделки клиентов, получая при этом определённую комиссию.
На 2й странице дневника я указывал этих брокеров. Это: IC Markets, FxOpen, FxPro, ICE FX, Yadix, DooPrime, RannForex.
У некоторых из этих брокеров я торгую довольно продолжительное время...

Некоторые признаки НЕкухонных брокеров:

— наличие объёмов в стакане котировок МТ5,
— наличие как отрицательных, так и положительных проскальзываний.

А можешь пояснить этот момент? Ведь положительные и отрицательные проскальзывания есть у всех брокеров. Или есть такие кухни, у которых всегда только отрицательные проскальзывания (хотя встречались таких пару раз)? И вообще почему в МТ5 тейк-профиты, как правило, закрываются с положительным проскальзыванием, если, конечно, кухня ничего не подкручивает. Как такое технически объясняется? Ты встречал таких брокеров, у которых тейк-профиты работают с отрицательным проскальзыванием? Признаком чего это является?

rtaliex
согласен!

Ну у кухонь в большинстве случаев отрицательные проскальзывания. Сделают тебе одно положительное проскальзывание в 1 пипс, а затем 10 отрицательных по несколько пипсов. В основном это так...

Хотя у меня сейчас в связи с большими объёмами и у НЕкухонных брокеров подавляющее большинство проскальзываний именно отрицательные.

Вообще тейк-профит ну никак не может закрываться с отрицательным проскальзыванием. То есть может быть либо нулевое проскальзывание, либо положительное. Потому что это лимитный ордер. А лимитный ордер он на то и лимитный ордер чтобы исполняться строго по указанной цене (либо по лучшей).

Но у многих кухонь тейк-профит исполняется по худшей для трейдера цене. И они это даже не скрывают, объясняя это тем, что на рынке выход новостей, высокая волатильность и т.д...

У нормальных брокеров при торговле с большими объёмами может сложиться такая ситуация, когда у поставщиков ликвидности не хватает ликвидности для того, чтобы полностью закрыть сделку по тейк-профиту. То есть по данной цене у них отсутствует необходимый встречный объём. В таком случае ордер закрывается частично, а остальная часть ордера остаётся висеть открытой. Весьма неприятная ситуация. Особенно когда ты находишься не у компьютера и не можешь в экстренном режиме закрыть сделку вручную...
При открытии сделки лимиткой также может сложиться ситуация с нехваткой ликвидности. В этом случае ордер будет исполнен частично, то есть не всем указанным объёмом. Но это хоть не является столь критичным по сравнении с тем, когда ордер висит в рынке...

Я не могу сказать какой из брокеров каким образом исполняет закрытие по тейк-профиту и стоп-лоссу. Потому что моя торговая система не предполагает наличие тейк-профитов и стоп-лоссов. Закрытием ордера служит сигнал на его закрытие без участия TP и SL.
Я считаю это более грамотным решением для любой торговой системы. То есть есть условия алгоритма для входа в рынок и есть условия алгоритма для выхода из рынка.

Приведу очень грубый пример:
RSI вышел за уровень 70 — это сигнал на открытие ордера,
RSI опустился ниже уровня 70 — сигнал на закрытие ордера.

Если же в своей торговли всё же вы не можете отказаться от использования тейк-профита и стоп-лосса, то я бы советовал использовать не абсолютные значения, а относительные.
Если использовать автоторговлю, то в программном коде можно прописать значения TP и SL не в пунктах, а, к примеру, в отношении к среднему размеру тел последних нескольких свечей, помноженным на коэффициент.

Пример:
В настройки советника прописываем подсчёт последних 10 тел свечей, для SL коэффициент = 5,00, для TP коэффициент = 10,00.
Если средний размер тел последних 10 свечей был равен 20 пунктов, то размер стоп-лосса будет равен 50 пунктов, а тейк-профита — 100 пунктов.
Если волатильность увеличится, и средний размер тел последних 10 свечей будет равен уже не 20 пунктов, а 30, то размер стоп-лосса будет равен уже не 50 пунктов, а 75, а тейк-профита не 100 пунктов, а 150.

Это означает, что их величина будет не постоянной (например, всегда SL = 50, TP = 100), а динамической. То есть будет меняться в зависимости от состояния и волатильности рынка...

Как я ранее писал, в конце каждого месяца буду выкладывать видеоотчёт с результатами торговли.

=================================================
За апрель результат торговли составил: +126,618 USD
(начиная со 2й недели как начал вести дневник).
=================================================



Всем удачи и с наступающими праздниками!

У каждого брокера отдельные сделки делались или же они все копировались с мастер-счета?

Смотри, я понимаю, что ты написал. Но вопрос был больше в том, почему в МТ5 тейк-профиты лимитные по дефолту? Ведь если возьмем к примеру криптобиржи, то там тейк-профиты являются рыночными ордерами, хотя там мы можем открывать встречные лимитки и обходиться без тейк-профитов.

Да, периодически у нормальных форекс-брокеров тейк-профиты исполняются по лучшей цене. Но опять же, если сравним с реальной биржей, то там лимитные ордера не исполняются по лучшей цене. Скажем, если ты на бирже поставил лимитку на продажу, то пока твой объем не будет съеден, то цена не двинется выше. То есть там лимитка не может быть исполнена по лучшей цене.

Получается, что у форекс-брокеров лимитные ордера и тейк-профиты работают не так как на биржах. И когда я спрашивал почему так происходит, то мне говорили, что это типа так разработчики МТ5 решили и у них надо уточнять. Но если это и так, то по каким соображениям они так решили?

Ты на старом форуме писал, что используешь тейк-профиты (или встречные лимитки) для выхода из сделок? Ну то есть когда создается условие для выхода, тогда алгоритм сам подставляет лимитку в цену...

Я уже писал, что смысла нет копировать сделки с мастер-счёта. У меня один и тот же советник с одинаковыми настройками работает на всех брокерах.
Вернее, на кухонных брокерах работает один советник, на НЕкухонных брокерах другой советник, хотя алгоритм у них схожий.

Поясню почему у разных брокеров приходится входить по-разному...
На рынке форекс имеются как поставщики ликвидности, так и агрегаторы ликвидности. Поставщиками ликвидности выступают, как правило, крупнейшие мировые банки (самые основные это пятёрка: BankOfAmerica, JPMorgan, DeutscheBank, Barclays, Citibank). Они не сотрудничают с брокерами напрямую. Для этого нужны, так называемые, агрегаторы ликвидности (основные это: LMAX, Integral, Currenex, PrimeXM и другие). Они не предоставляют ликвидность. Они являются технологическими платформами (наподобие бирж) и выступают как связующее звено между банками и брокерами. Они агрегируют потоки котировок от поставщиков и сводят все сделки, поступающие от брокера с поставщиками.

Так вот, эти агрегаторы используют несколько своеобразные алгоритмы для оптимизации исполнения ордеров. Они выделяют в стакан довольно ограниченные объёмы ликвидности. А после того, как имеющийся совсем небольшой объём по лучшей цене будет съеден, то, как правило, на следующем тике они добавляют новый объём. То есть большого объёма по лучшей цене нет, но как только небольшой объём съедается, они добавляют небольшую порцию нового объёма.
Поэтому и получается, что если открыть по рынку ордер объёмом в 100-200 лотов, то цена очень сильно улетит в невыгодную сторону, так как такой ликвидности на данный по данной цене в настоящий момент просто-напросто не будет. И в этом случае самый лучший для этого вариант, это не открывать сразу крупный лот, а разбивать его на мелкие части и открывать их через определённые промежутки времени.

Поэтому если у кухонных брокеров типа РобоФорекса я могу открывать и закрывать за раз хоть по 100, хоть по 500 лотов (пока он меня терпит), то у НЕкухонных брокеров приходится открываться и закрываться мелкими ордерами (по 1-2 лота до 100 ордеров) через определённые промежутки времени (как правило, с промежутком в 1 секунду, чтобы успел пополниться новый объём), растягивая открытие, а потом ещё и закрытие сделок на 1-2 минуты.
Для пипсовщика это довольно сомнительное удовольствие...

Да, раньше я пытался закрывать сделки не рыночным ордером, а встречным лимитным ордером. Но, как писал я выше, если будет недостаточно ликвидности, то её закроют частично, а остальная часть сделки так и останется висеть в рынке. Поэтому сейчас открываюсь и закрываюсь только рыночными ордерами. Но небольшими частями.

Тут есть такой очень важный момент, который необходимо понимать... Межбанк -- это, всё же, далеко от полноценной биржи...
На бирже пока твоя лимитка не будет съедена, цена никуда не уйдёт. То есть ты можешь влиять на котировки. А здесь твоя лимитка частично съедается, затем цена убегает, а часть лимитки остаётся несъеденной. То есть движения котировок от поставщиков, против которых ты, по сути, выставляешь ордера, движутся независимо от твоего объёма...

На фондовых биржах TP — это всегда лимитный ордер. А МТ5 изначально был заточен в том числе и для работы на фондовом рынке. Поэтому они сделали именно так, как и должно быть.

Насчёт криптобирж... На некоторых из них TP идёт только как лимитный, а на некоторых из них можно настраивать тип исполнения TP (либо как лимитный, либо как рыночный), в зависимости от секции рынка (спот, фьючерсы или опционы)...

Степа напоминаю что авторы дневников отныне могут сами удалять неугодные сообщения, так что не стесняйся пользоваться

Напоминание в виду понятного ажиотажа тут

ndr
ОК. Но, надеюсь, что не придётся пользоваться этой услугой. Атмосфера на форуме дружелюбная...

Подвожу итоги...
=========================================================
За текущую неделю результат торговли составил: +55,968 USD.
=========================================================

Пять лимонов достойный урожай. А сколько это вышло в процентах? Скажи Степан, а как вообще жить в России и платить налоги с розничного форекса? Ну как вот мне без официальной работы выводить эти деньги через p2p на Сбербанк и Альфа банк и платить налоги и вроде того. Короче как не привлекать подозрений оставаясь законопослушным гражданином? И как действуешь ты?

На этой неделе брокер RoboForex на очередном моём аккаунте увеличил мне проскальзывания. Это значит, что терпению брокера пришёл конец, и он внёс меня в чёрный список.
Ещё в четверг я оставил заявку на вывод средств. Просто знаю уже, что проскальзывания начнут только увеличиваться и плюс появятся задержки...
Для этого у меня ведётся параллельная торговля у брокера на двух счетах: реальном и демо. Понятно, что на демо результаты будут всегда лучше. Но как только результаты начинают заметно отличаться друг от друга, то значит пора заканчивать с этим аккаунтом и выводить все средства...

Но ничего не поделаешь. Кухня есть кухня...
Причём у каждой кухни имеются свои методы борьбы с успешными трейдерами. Одни действуют внаглую (как Tickmill, который поменял размер кредитного плеча на 1:100, или как WForex, который просто запретил торговлю на всех счетах), вторые используют более изощрённые методы (как RoboForex, который увеличил проскальзывание).

Но ничего, у меня имеются свои способы борьбы с ними...
К понедельнику заведу у брокера очередной аккаунт (на третье лицо), пополню депозит и начну торговать на новом счёте.
Тут, главное, обязательно поменять IP-адрес сервера и использовать новые криптокошельки для пополнения и снятия средств (для этого можно использовать, к примеру, криптобиржу MEXC, открывая новый счёт без верификации, и осуществлять переводы средства уже через него)...

Я без понятия сколько это в процентах. Честно, даже не веду подсчёт...
У основных брокеров, у которых я торгую (IC Markets, FxOpen, FxPro, DooPrime), суммарный размер депозита составляет около 280 тыс.долларов (по 70 тыс. у каждого брокера). Как только размер депозита превышает 70 тыс.долл., я оставляю заявку на вывод средств до 70 тыс. и продолжаю торговать на эту сумму...