У нормальных брокеров при торговле с большими объёмами может сложиться такая ситуация, когда у поставщиков ликвидности не хватает ликвидности для того, чтобы полностью закрыть сделку по тейк-профиту. То есть по данной цене у них отсутствует необходимый встречный объём. В таком случае ордер закрывается частично, а остальная часть ордера остаётся висеть открытой. Весьма неприятная ситуация. Особенно когда ты находишься не у компьютера и не можешь в экстренном режиме закрыть сделку вручную...
При открытии сделки лимиткой также может сложиться ситуация с нехваткой ликвидности. В этом случае ордер будет исполнен частично, то есть не всем указанным объёмом. Но это хоть не является столь критичным по сравнении с тем, когда ордер висит в рынке...

Я не могу сказать какой из брокеров каким образом исполняет закрытие по тейк-профиту и стоп-лоссу. Потому что моя торговая система не предполагает наличие тейк-профитов и стоп-лоссов. Закрытием ордера служит сигнал на его закрытие без участия TP и SL.
Я считаю это более грамотным решением для любой торговой системы. То есть есть условия алгоритма для входа в рынок и есть условия алгоритма для выхода из рынка.

Приведу очень грубый пример:
RSI вышел за уровень 70 — это сигнал на открытие ордера,
RSI опустился ниже уровня 70 — сигнал на закрытие ордера.

Если же в своей торговли всё же вы не можете отказаться от использования тейк-профита и стоп-лосса, то я бы советовал использовать не абсолютные значения, а относительные.
Если использовать автоторговлю, то в программном коде можно прописать значения TP и SL не в пунктах, а, к примеру, в отношении к среднему размеру тел последних нескольких свечей, помноженным на коэффициент.

Пример:
В настройки советника прописываем подсчёт последних 10 тел свечей, для SL коэффициент = 5,00, для TP коэффициент = 10,00.
Если средний размер тел последних 10 свечей был равен 20 пунктов, то размер стоп-лосса будет равен 50 пунктов, а тейк-профита — 100 пунктов.
Если волатильность увеличится, и средний размер тел последних 10 свечей будет равен уже не 20 пунктов, а 30, то размер стоп-лосса будет равен уже не 50 пунктов, а 75, а тейк-профита не 100 пунктов, а 150.

Это означает, что их величина будет не постоянной (например, всегда SL = 50, TP = 100), а динамической. То есть будет меняться в зависимости от состояния и волатильности рынка...

Как я ранее писал, в конце каждого месяца буду выкладывать видеоотчёт с результатами торговли.

=================================================
За апрель результат торговли составил: +126,618 USD
(начиная со 2й недели как начал вести дневник).
=================================================



Всем удачи и с наступающими праздниками!

У каждого брокера отдельные сделки делались или же они все копировались с мастер-счета?

Смотри, я понимаю, что ты написал. Но вопрос был больше в том, почему в МТ5 тейк-профиты лимитные по дефолту? Ведь если возьмем к примеру криптобиржи, то там тейк-профиты являются рыночными ордерами, хотя там мы можем открывать встречные лимитки и обходиться без тейк-профитов.

Да, периодически у нормальных форекс-брокеров тейк-профиты исполняются по лучшей цене. Но опять же, если сравним с реальной биржей, то там лимитные ордера не исполняются по лучшей цене. Скажем, если ты на бирже поставил лимитку на продажу, то пока твой объем не будет съеден, то цена не двинется выше. То есть там лимитка не может быть исполнена по лучшей цене.

Получается, что у форекс-брокеров лимитные ордера и тейк-профиты работают не так как на биржах. И когда я спрашивал почему так происходит, то мне говорили, что это типа так разработчики МТ5 решили и у них надо уточнять. Но если это и так, то по каким соображениям они так решили?

Ты на старом форуме писал, что используешь тейк-профиты (или встречные лимитки) для выхода из сделок? Ну то есть когда создается условие для выхода, тогда алгоритм сам подставляет лимитку в цену...

Я уже писал, что смысла нет копировать сделки с мастер-счёта. У меня один и тот же советник с одинаковыми настройками работает на всех брокерах.
Вернее, на кухонных брокерах работает один советник, на НЕкухонных брокерах другой советник, хотя алгоритм у них схожий.

Поясню почему у разных брокеров приходится входить по-разному...
На рынке форекс имеются как поставщики ликвидности, так и агрегаторы ликвидности. Поставщиками ликвидности выступают, как правило, крупнейшие мировые банки (самые основные это пятёрка: BankOfAmerica, JPMorgan, DeutscheBank, Barclays, Citibank). Они не сотрудничают с брокерами напрямую. Для этого нужны, так называемые, агрегаторы ликвидности (основные это: LMAX, Integral, Currenex, PrimeXM и другие). Они не предоставляют ликвидность. Они являются технологическими платформами (наподобие бирж) и выступают как связующее звено между банками и брокерами. Они агрегируют потоки котировок от поставщиков и сводят все сделки, поступающие от брокера с поставщиками.

Так вот, эти агрегаторы используют несколько своеобразные алгоритмы для оптимизации исполнения ордеров. Они выделяют в стакан довольно ограниченные объёмы ликвидности. А после того, как имеющийся совсем небольшой объём по лучшей цене будет съеден, то, как правило, на следующем тике они добавляют новый объём. То есть большого объёма по лучшей цене нет, но как только небольшой объём съедается, они добавляют небольшую порцию нового объёма.
Поэтому и получается, что если открыть по рынку ордер объёмом в 100-200 лотов, то цена очень сильно улетит в невыгодную сторону, так как такой ликвидности на данный по данной цене в настоящий момент просто-напросто не будет. И в этом случае самый лучший для этого вариант, это не открывать сразу крупный лот, а разбивать его на мелкие части и открывать их через определённые промежутки времени.

Поэтому если у кухонных брокеров типа РобоФорекса я могу открывать и закрывать за раз хоть по 100, хоть по 500 лотов (пока он меня терпит), то у НЕкухонных брокеров приходится открываться и закрываться мелкими ордерами (по 1-2 лота до 100 ордеров) через определённые промежутки времени (как правило, с промежутком в 1 секунду, чтобы успел пополниться новый объём), растягивая открытие, а потом ещё и закрытие сделок на 1-2 минуты.
Для пипсовщика это довольно сомнительное удовольствие...

Да, раньше я пытался закрывать сделки не рыночным ордером, а встречным лимитным ордером. Но, как писал я выше, если будет недостаточно ликвидности, то её закроют частично, а остальная часть сделки так и останется висеть в рынке. Поэтому сейчас открываюсь и закрываюсь только рыночными ордерами. Но небольшими частями.

Тут есть такой очень важный момент, который необходимо понимать... Межбанк -- это, всё же, далеко от полноценной биржи...
На бирже пока твоя лимитка не будет съедена, цена никуда не уйдёт. То есть ты можешь влиять на котировки. А здесь твоя лимитка частично съедается, затем цена убегает, а часть лимитки остаётся несъеденной. То есть движения котировок от поставщиков, против которых ты, по сути, выставляешь ордера, движутся независимо от твоего объёма...

На фондовых биржах TP — это всегда лимитный ордер. А МТ5 изначально был заточен в том числе и для работы на фондовом рынке. Поэтому они сделали именно так, как и должно быть.

Насчёт криптобирж... На некоторых из них TP идёт только как лимитный, а на некоторых из них можно настраивать тип исполнения TP (либо как лимитный, либо как рыночный), в зависимости от секции рынка (спот, фьючерсы или опционы)...

Степа напоминаю что авторы дневников отныне могут сами удалять неугодные сообщения, так что не стесняйся пользоваться

Напоминание в виду понятного ажиотажа тут

ndr
ОК. Но, надеюсь, что не придётся пользоваться этой услугой. Атмосфера на форуме дружелюбная...

Подвожу итоги...
=========================================================
За текущую неделю результат торговли составил: +55,968 USD.
=========================================================

Пять лимонов достойный урожай. А сколько это вышло в процентах? Скажи Степан, а как вообще жить в России и платить налоги с розничного форекса? Ну как вот мне без официальной работы выводить эти деньги через p2p на Сбербанк и Альфа банк и платить налоги и вроде того. Короче как не привлекать подозрений оставаясь законопослушным гражданином? И как действуешь ты?

На этой неделе брокер RoboForex на очередном моём аккаунте увеличил мне проскальзывания. Это значит, что терпению брокера пришёл конец, и он внёс меня в чёрный список.
Ещё в четверг я оставил заявку на вывод средств. Просто знаю уже, что проскальзывания начнут только увеличиваться и плюс появятся задержки...
Для этого у меня ведётся параллельная торговля у брокера на двух счетах: реальном и демо. Понятно, что на демо результаты будут всегда лучше. Но как только результаты начинают заметно отличаться друг от друга, то значит пора заканчивать с этим аккаунтом и выводить все средства...

Но ничего не поделаешь. Кухня есть кухня...
Причём у каждой кухни имеются свои методы борьбы с успешными трейдерами. Одни действуют внаглую (как Tickmill, который поменял размер кредитного плеча на 1:100, или как WForex, который просто запретил торговлю на всех счетах), вторые используют более изощрённые методы (как RoboForex, который увеличил проскальзывание).

Но ничего, у меня имеются свои способы борьбы с ними...
К понедельнику заведу у брокера очередной аккаунт (на третье лицо), пополню депозит и начну торговать на новом счёте.
Тут, главное, обязательно поменять IP-адрес сервера и использовать новые криптокошельки для пополнения и снятия средств (для этого можно использовать, к примеру, криптобиржу MEXC, открывая новый счёт без верификации, и осуществлять переводы средства уже через него)...

Я без понятия сколько это в процентах. Честно, даже не веду подсчёт...
У основных брокеров, у которых я торгую (IC Markets, FxOpen, FxPro, DooPrime), суммарный размер депозита составляет около 280 тыс.долларов (по 70 тыс. у каждого брокера). Как только размер депозита превышает 70 тыс.долл., я оставляю заявку на вывод средств до 70 тыс. и продолжаю торговать на эту сумму...