Дневник Tick9er

Здравствуйте!

Был зарегистрирован ещё на старом форуме и слежу за сайтом с 2017 года. За это время успел привыкнуть к вашей атмосфере и даже немного подсесть на неё.
Я не самый разговорчивый — писал редко, больше читал и впитывал. Не считаю себя профи в трейдинге, но опыт есть: что-то пробовал, что-то бросал, где-то получалось, где-то нет. Главное, что интерес и желание разбираться не пропали.

Сейчас увидел, что форум перешёл в приватный режим, и захотелось вернуться "в круг". Буду писать в своём темпе и по мере возможностей. А своё полное представление и подробности о себе добавлю по ходу, когда разговор разгорится.

Спасибо, что сохраняете форум таким, каким он всегда был — уютным, полезным и немножко домашним.

Андрей, чертяга, нашёл всё таки способ расшевелить молчунов
Добро пожаловать

Ну вот, только я подготовился к «приватному криптосезону», разметки планировал, списки накидал... и тут — сезон отменяется 😄
Ладно, оставлю всё это добро до следующего раза, а пока просто продолжим в обычном режиме.
Спасибо! MrHorse

С Андреем лично не знаком, только однажды переписывались в телеге по поводу брокера Олимп Трейд, так как были проблемы с ним. Впечатляет его умение чётко анализировать и структурировать большой поток информации. Такой подход — хороший пример для подражания. И как он умудряется быть в курсе последних новостей при таком объёме — остаётся загадкой.

Был на последних двух конфах — отдельный опыт и впечатления. Помню ещё старый телеграм-чат с огромным количеством участников, YouTube-канал, группу во ВКонтакте и сайт Вейдер.

А теперь — немного про текущее. Вот список криптоактивов, которыми я уже в рынке и которые, на мой взгляд, будут интересны в этом цикле (не является финансовым советом 😄):

А вот другие, которые, на мой взгляд, также будут интересны и за которыми я пристально наблюдаю:

Если у кого-то есть мысли по этим криптоактивам или видите что-то интересное — пишите, обсудим.
Позже, возможно, скину разметки по каждой с оптимистичными целями, которые ожидаю.

$PIPPIN

Крупный нисходящий клин / треугольник, цена сейчас у ключевой поддержки.
При пробое вверх может показать мощное движение.🚀

📌 О проекте:
Pippin ($PIPPIN) – AI-мемкоин на Solana от Yohei Nakajima (создателя BabyAGI).

• Функционирует как AI-агент / инфлюенсер.
• Имеет свой Pippin Framework – open-source фреймворк для разработки AI-агентов.
• Сочетает блокчейн, AI и сообщество.

$VIRTUALS

Картина перед вами – не просто график, а чистая абстракция рыночных эмоций. Здесь линии – это не поддержка и сопротивление, а тропинки судьбы. Восходящий тренд — дорога к светлому будущему, падения — тени сомнений, а стрелка вверх символизирует надежду, что всё обязательно взлетит туда, где цифры не имеют предела.

Возвращаюсь в дневник. Что было после 10 октября и куда я пришёл сейчас

Давно ничего не писал сюда. Дневник вроде завёл, пару постов когда-то скинул — и заглохло. Решил вернуться и расписать всё по порядку, без красивых легенд и без «граалей».

Все надежды, которые были на альтсезон осенью 2025-го, обрубило одним вечером — 10 октября. Для меня это был очень тяжёлый день. Ушло больше 30 тысяч евро, ликвиднуло почти по всем сделкам. Удар был сильный.

Но отрезвило даже не это. Отрезвило то, что я увидел вокруг: люди теряли целые состояния, доходили истории о трагедиях, у многих просто ломалась жизнь. На этом фоне я как-то приземлился. Мои потери, при всей их боли, не были концом.

Торговлю я не бросил, но поставил на паузу. Активно вернулся уже с января 2026 года. Из той старой эпохи осталось немного — одна из них несколько TAO, застейканных через Mentamind в индекс Mentat 15.

А дальше началась новая глава — уже не «торгую руками и надеюсь», а системная попытка построить торговую лабораторию с ботами, тестами, логами, forward-проверками и защитой от самообмана.

Краткий итог

За несколько месяцев пройдено несколько больших фаз и протестировано примерно 15–20 гипотез.

Финансовый результат на сегодня: около нуля / небольшой минус. Живой крипто-бот работает примерно в районе breakeven, FTMO-бот пока на демо, реальный капитал не наращивался.

Главная ценность пока не в деньгах, а в знании. Были честно закрыты целые классы стратегий, которые на красивых картинках выглядели хорошо, но после костов и реального исполнения оказались мёртвыми. И при этом было нащупано несколько живых зацепок.

Фаза 1 — первый крипто-бот

Началось всё довольно грубо: за несколько дней поднять живого бота на VPS и добиться реальных сделок, не уходя на месяцы в теорию.

Первый вариант был на Uniswap v3: идея «дисбаланс ордербука + фандинг». Бот реально торговал, но комиссии быстро показали реальность — около $0.30 на сделку просто съедали математику.

Потом был переезд на Lighter DEX, zero-fee перпы, маленький депозит около $100. Стратегия постепенно выросла в свечную / уровневую: M5/M15, S/R, отскоки, false-break фильтры, ADX, временные фильтры по сессиям.

И уже там был первый важный сигнал: была серия из 19 стопов подряд. Это был момент, когда стало понятно: проблема не в тейках, не в стопах и не в «ещё одном фильтре». Проблема во входе и в самой парадигме.

Фаза 2 — проп-бот под FTMO

После этого фокус сместился с «иксов» на более скучную, но взрослую цель: стабильный доход под проп-челленджи.

Появилась отдельная линия — FTMO, форекс / золото / индексы через MetaTrader 5. Здесь была построена уже серьёзная инфраструктура:

• риск-менеджер с SL-first сайзингом;
• лот считается от стопа, а не «на глаз»;
• kill-switch с буфером;
• контроль дневного и общего риска;
• walk-forward анализ;
• автозапуск и восстановление после сбоев;
• демо-среда перед реальным challenge.

Главный урок этой фазы — синтетика врёт. На синтетических данных стратегия могла показывать красивый PF 4.42. Но на реальной истории часть идей просто умерла:

• золото-фейд — PF около 0.89;
• EURUSD — около 0.48;
• FX mean-reversion на разных таймфреймах — мёртв после костов;
• FX momentum оказался опасным: многие конфиги пробивали дневной kill-switch;
• серебро, нефть, Dow, S&P, DAX — тоже не выдержали честной проверки после костов.

Что выжило:

Золото-моментум. Там картина была совсем другая: большая доля параметров в плюсе, медианный PF около 2.6, результат не выглядел как единичная подгонка. Nasdaq momentum тоже показал признаки жизни, но слабее.

Отдельно пришлось признать неприятную вещь: цель 15–20% в месяц плохо совместима с проп-риск-менеджментом, если не играть в рулетку. На безопасном риске реалистичнее выглядит 6–8% в месяц.

На сегодня статус по FTMO такой: золото + Nasdaq momentum, риск около 0.5% на сделку. Система выглядит готовой к первому реальному challenge, но без иллюзии «сейчас заберём рынок».

Фаза 3 — Сoinglass и попытка уйти в микроструктуру

Параллельно с FTMO начал копать идею, что настоящий эдж лежит не в свечах, а ниже: тики, L2/L3, очередь, агрессор, исполнение, токсичность потока.

Был подключен Сoinglass STARTUP. Частично он оказался полезен: как макро-фильтр ликвидности. Например, можно выкидывать монеты с низким OI / объёмом и не лезть в токсичный неликвид.

Но главная надежда не оправдалась. Сoinglass не даёт сырые тики и L2/L3. Это не тот класс данных. Для настоящей микроструктуры нужны другие вендоры или прямой сбор с биржи.

Также STARTUP оказался ограничен по гранулярности: мелкие таймфреймы для скальпинга не закрываются. Дважды был соблазн купить апгрейд дороже, но оба раза удалось остановиться: нельзя покупать дорогие данные до того, как есть доказанная стратегия под эти данные.

Вывод по Сoinglass: полезен как макро-гейт ликвидности, но не как источник точного тайминга и не как база для настоящей микроструктуры.

Фаза 4 — Edge Research Engine

После этого стало понятно, что просто «накидывать ещё стратегии» — путь в самообман. Поэтому была построена исследовательская платформа, цель которой не найти красивую кривую, а наоборот — убить слабую гипотезу до того, как она попадёт в live.

Основные принципы:

• хронологический discovery / holdout split;
• последние 30% данных не трогаются до финальной проверки;
• trial registry;
• поправки на multiple testing;
• deflated Sharpe;
• minimum sample gate;
• мета-тесты на чистом шуме.

Первый важный результат был негативный, но очень ценный: на архивных кандидатах проявлялись в основном многодневные эффекты, а нормальной суб-дневной подписи не было. Это стало основанием не начинать дорогой интрадей-сбор вслепую.

То есть иногда лучший результат исследования — это не «мы нашли эдж», а «мы не потратили деньги и месяцы на то, что, скорее всего, не работает».

Где всё сейчас

Крипто directional-бот

Классический directional-подход по свечам, уровням, трендовым линиям, отскокам, false break и похожей геометрии я для себя практически закрыл.

Проверялись разные варианты: входы, фильтры, BPB, LTF, execution, flow, trendline-аудит. Вывод один и тот же: на ликвидной крипте короткий directional-сигнал из OHLC / уровней после костов не даёт устойчивого эджа.

Бот сейчас около breakeven. Это не катастрофа, но и не бизнес. Скорее потолок парадигмы.

Сегодняшний день, например: 3 сделки, 3 стопа. Сам по себе день статистически ничего не значит, но хорошо показывает ощущение: красивая геометрия на графике не равна устойчивому преимуществу.

Что неожиданно оказалось важнее сигнала

Главная живая зацепка в крипте сейчас — не «лучший вход», а исполнение.

Реальный cost по живому стакану на разных монетах отличается в разы и десятки раз. Самые волатильные альты часто оказываются самыми дорогими по исполнению. В итоге кост может съедать почти весь валовый эдж.

Ограничение торговли более ликвидными мажорами дало первый более здоровый результат на бэктесте и OOS. Сейчас это развёрнуто как forward-shadow рядом с живым ботом. Переключение в live — только после 30–50 подтверждённых форвард-сделок.

Поворот к market-making

Главный стратегический сдвиг сейчас такой:

Не пытаться постоянно угадывать long / short.

А перейти к maker-maker модели: пассивное двустороннее котирование, захват спреда, контроль инвентаря и уход от токсичного потока.

Именно здесь Lighter становится интересным: zero-fee убирает стену, которая на многих площадках делает маленький market-making убыточным по построению.

Сейчас запущен многонедельный сбор L2 / tick данных. Цель — не построить красивый directional-бэктест, а честно проверить:

• есть ли базовая экономика у symmetric MM;
• можно ли детектировать токсичный поток;
• можно ли построить честную модель очереди;
• можно ли после этого добавить skew без самообмана.

Структура такая:

L0 — symmetric market-making без прогноза.
L1 — toxicity filter.
L2 — predictive skew.
L3 — directional, если вообще дойдёт до этого этапа.

Ключевая мысль: тики и L2 нужны не для того, чтобы «лучше угадывать рынок», а чтобы не быть ликвидностью для тех, кто знает лучше тебя.

OHLC умер или нет?

Мой текущий вывод: нет, не умер вообще. Но умер в конкретной нише, где я его проверял.

OHLC / свечная геометрия плохо работает как источник короткого directional-сигнала на ликвидных крипто-перпах. Уровни, трендовые, отскоки, паттерны — всё это слишком легко выглядит красиво задним числом и слишком плохо переживает косты.

Но OHLC ещё может работать:

• как momentum-модель на золоте;
• на трендовых инструментах;
• на более длинных горизонтах;
• как фильтр режима, а не как точка входа.

Поэтому мой вывод не «свечи мертвы», а точнее:

OHLC-геометрия мертва для короткого directional-эджа в ликвидной крипте после костов. Но OHLC-momentum в правильном инструменте всё ещё может быть рабочим.

Главные уроки

Первый урок: дисциплина важнее идеи. Система должна быть построена так, чтобы убить мою гипотезу, а не защитить её.

Второй урок: большинство идей умрёт. Из 15–20 проверенных гипотез выжили единицы. Это нормально. Поиск эджа — это не кнопка, а grind.

Третий урок: чаще всего убивает не сама идея, а косты, исполнение, частота и качество данных.

Четвёртый урок: больше данных не равно больше эджа. Дорогой датасет без доказанной стратегии под него — это просто дорогая форма самообмана.

Пятый урок: главный сдвиг для меня сейчас — от «угадать направление» к «провайдить ликвидность и не попасть под токсичный поток».

На этом этапе я не могу сказать, что уже построил прибыльную машину. Но могу сказать другое: стало гораздо меньше иллюзий, гораздо больше честных тестов, и наконец появилась понятная дорожная карта.

Сейчас фокус такой:

FTMO — золото + Nasdaq momentum, аккуратный риск, первый реальный challenge.
Крипта — не добавлять ещё десять свечных стратегий, а довести L2-сбор и честный market-making SIM.
Не торопиться с капиталом, пока forward не подтвердит бэктест.

Продолжение будет...

После прошлой записи прошло всего несколько дней, но по объёму работы это ощущается как отдельный этап.

В прошлый раз я описал общий путь: как после 10 октября пришёл к лаборатории, ботам, тестам, forward-проверкам и попытке уйти от самообмана.

Эта запись уже не про то, как я к этому пришёл.
Эта запись про то, что произошло дальше.

Если коротко: я ещё сильнее убедился, что главный вопрос не в том, чтобы найти очередной красивый сигнал. Главный вопрос — где вообще есть доступная экономика для ретейла.

Что изменилось с прошлой записи

Параллельно шло несколько веток:

• фьючерсы / форекс и реальные данные Databento;
• проверка стакана, MBO, очереди и passive maker fills;
• Lighter market-making SIM;
• доводка FTMO momentum-бота;
• продолжение диагностики живого крипто-бота;
• первые ручные сделки на 1-step challenge.

Общий итог простой:

Гипотез стало меньше, но карта стала честнее.

Futures / FX / Databento

После прошлой записи я решил отдельно проверить, есть ли вообще ретейл-доступный edge в FX / futures, если не смотреть на это через обычный брокерский график.

Сначала поднял бесплатные тики Dukascopy и прогнал несколько идей:

• fade экстремума;
• breakout;
• reclaim;
• range-бары;
• стохастик 3/2/3;
• уровни M1/M5;
• отскок;
• несколько вариантов контроля и detrend.

Результат был слабый.

На коротком окне что-то могло выглядеть живым, но после нормальной проверки всё разваливалось:

• где-то знак флипал train → OOS;
• где-то edge исчезал после дефляции;
• где-то стохастик просто не добавлял пользы.

После этого стало понятно: спот-FX прокси мало.
Нужны настоящие фьючерсные данные.

Так я дошёл до Databento.

Скриншот 1 — Databento pricing / общий экран тарифов



Скриншот 2 — Databento CME / usage-based / Standard / Plus / Unlimited



Купил реальные futures data и проверил похожие идеи уже на настоящем GC / 6E.

И там часть красивых сигналов умерла ещё быстрее. То, что на брокерском или spot-фиде могло выглядеть как преимущество, на реальном тейпе оказалось артефактом.

Потом пошёл глубже:

• trades;
• BBO;
• aggressor-flow;
• MBO;
• очередь;
• passive maker simulation по 6E и NQ.

И тут был один из самых важных выводов:

В стакане не лежит бесплатный edge.

Пассивные fills оказались токсичными. По симуляции получался минус даже при идеальной 0 мс латентности.

То есть проблема не только в том, что ретейл медленный.
Проблема в adverse selection.

Тебя исполняют тогда, когда твоя заявка уже, скорее всего, плохая.

Про Databento отдельно

Databento оказался полезным именно как инструмент проверки гипотез.

Из плюсов:

• usage-based модель;
• стартовые free сredits;
• можно брать trades, BBO, MBO/L3, settlement;
• нормальная история по futures.

Но важная оговорка:

Дорогие данные сами по себе edge не дают.

В моём случае они скорее помогли быстрее закрыть слабые идеи, чем найти "грааль".

Единственная живая зацепка во futures — carry

Парадоксально, но единственный живой кандидат появился не в глубине стакана, а на самом грубом уровне данных — дневные settlement.

Это carry / term-structure на нефти.

По CL результат пока только in-sample, но выглядит хотя бы экономически осмысленно:

• Sharpe около 0.49 против always-long 0.29;
• просадка заметно ниже, чем у buy-and-hold;
• бэквордация даёт положительный средний день;
• контанго — отрицательный;
• train Sharpe 0.71 → OOS 0.28;
• плюс примерно в 6–7 годах из 10.

Это ещё не доказанный edge.
Но в отличие от коротких сигналов здесь есть понятная логика:

• term-structure;
• carry-премия;
• компенсация за риск.

Сейчас этот кандидат ждёт проверки на широте товаров.

Databento начал жёстко throttling на скачке, поэтому докачка меди / зерна / энергии стоит на cooldown.

Lighter market-making: L0 проверен

В прошлой записи я писал, что следующий большой поворот в крипте — это не угадывать long / short, а проверять maker-maker модель.

За эти дни был дописан честный SIM:

• latency;
• queue-fill модель;
• 200 мс постановка / отмена;
• 50 мс батчи;
• несколько режимов fill от optimistic до toxic;
• юнит-тесты прошли.

Отдельно выяснилась важная вещь:

В нашем WebSocket книга агрегирована по цене, без чужих order_id.

Значит, точный FIFO чужих заявок восстановить нельзя. Это было зафиксировано в спеке, чтобы не обманывать себя точностью, которой нет.

Потом был Data Quality по 9 активам.

Данные чистые:

• crossed book 0%;
• отрицательных size нет;
• линковка bid/ask_id нормальная;
• nonce почти идеальный;
• 6 активов готовы для тестов.

Дальше прогнал L0 — симметричный market-making без прогноза на:

• BTC;
• SOL;
• HYPE;
• XRP;
• SUI;
• AVAX.

Результат:

L0 не стратегия.

Net почти ноль, fill-rate маленький, знак нестабилен.

Главное — чем меньше fill, тем меньше потери. Это очень плохая подпись для market-making: значит, базовой экономики нет.

Zero-fee Lighter убирает комиссию, но не убирает:

• adverse selection;
• риск инвентаря;
• токсичные fills.

Сейчас L0 остаётся baseline.
L1 toxicity-filter заморожен, но не запускается до нормального OOS-окна.

Данные копятся стабильно, нужно примерно 2–3 недели.

FTMO momentum-бот: доводка защиты

По FTMO-ветке задача была не найти новую альфу, а довести momentum-бота до более безопасного состояния.

Первый слой — news-filter.

FMP на free-тарифе оказался бесполезен для economic calendar, поэтому подключил СoinGlass. Он нормально отдаёт календарь через API, время в UTC epoch-ms.

Но нашлась тонкая дыра:

NFP у СoinGlass называется не привычно Nonfarm Payrolls, а машинно-переведённо — что-то вроде "non-agricultural employment population".

Старый фильтр это не ловил.

Добавили ключевые слова, прогнали тесты, задеплоили только при open=0.

Хороший урок:

Даже новостной фильтр нельзя просто подключить и забыть. Название события тоже может стать дырой в защите.

Потом были две живые сделки по XAUUSD:

• первая — SELL, TP, +$763.72;
• вторая — SELL, SL, −$432.88.

После второй сделки хотелось добавить правило:

"после тейка не входить повторно в ту же сторону".

Но вместо эмоционального патча сделали read-only backtest.

И данные показали обратное: на XAUUSD такие повторные входы после TP в течение часа были плюсовыми.

Результат:

• 33 случая;
• 18 TP / 15 SL;
• +$7383;
• +0.45R;
• выше среднего по книге.

Любой lockout резал прибыль.

Вывод:

Post-TP lockout закрыт.
Вторая сделка была не багом, а обычным losing draw.

Дальше был P4 — мультитаймфрейм-гейт:

• M5 — вход;
• M30 — локальное подтверждение;
• H1 — главное направление;
• H4 — фильтр сильного встречного режима.

P4 прошёл тесты и задеплоен.

Текущий статус FTMO-бота:

• alpha не тронута;
• СoinGlass работает;
• XAUUSD и US100 активны;
• GER40 выключен;
• после P4 сделок пока мало;
• несколько кандидатов отфильтрованы корректно.

Это не баг, а нормальная работа фильтров.

Теперь ждём выборку:

• 20–30 кандидатов;
• или 5–10 реальных сделок.

Крипто-бот: свечная ветка окончательно закрыта

По живому крипто-боту главный вывод прошлой записи подтвердился ещё сильнее:

Свечной edge на коротком горизонте не выживает после cost.

За эти дни ещё раз проверялись разные попытки "спасти" свечной сигнал:

• LTF momentum;
• LTF pullback;
• YTC level retest;
• Сoinglass crowding filter;
• location-gate;
• trendline break/retest;
• primitive;
• range-bars на тиках;
• tick-flow / CVD / delta.

Почти всё умерло.

Коротко по выводам:

• LTF momentum убил винеров;
• pullback ухудшил вход;
• YTC-Level-Retest хуже текущего classifier;
• Сoinglass crowding train → OOS флипнул;
• trendline оказался hindsight;
• range-bars на настоящих тиках тоже не спасли.

Главный вывод:

Проблема была не в том, что "не тот индикатор".
Свечной сигнал сам по себе оказался примерно монетой.

Что выжило?

Не новый вход, а universe.

U5 cheap-majors:

• BTC;
• ETH;
• SOL;
• XRP;
• DОGE;
• BNB.

В бэктесте и OOS это дало первый более здоровый результат:

• net +0.0117 на сделку;
• PF 1.21;
• OOS +0.0121;
• cost съедает около 30% gross против 90% у текущего vol-first universe.

То есть иногда важнее торговать не самое волатильное, а то, где исполнение не убивает математику.

Сейчас live-бот около breakeven.

Статус:

• свечная ветка закрыта;
• U5 forward-shadow копит статистику;
• на 20 сигналов — предварительный отчёт;
• на 30 — серьёзный;
• на 50 — финальный verdict;
• live не трогаем.

Первые ручные сделки на 1-step challenge

Отдельно были первые ручные сделки на 1-step challenge.

Сейчас общий итог чуть больше +2%.

Первая цель — дойти до +10%, но без желания "добить" любой ценой. После всех тестов стало понятно: на пропе важнее не сломать счёт.

Скриншот 3 — EURNZD long, неудачная сделка



Тренд был сильный, но вход поздний, почти в вертикальный вынос. Это классическая ошибка: график выглядит очевидно bullish, но по факту ты заходишь тогда, когда движение уже почти съедено.

Скриншот 4 — AUDNZD short, ночной спред



Здесь особенно запомнился ночной спред. На графике идея может выглядеть нормально, но реальное исполнение ночью ломает математику.

Скриншот 5 — AUDJPY long, попытка отскока



Попытка поймать отскок после сильного падения. Больше похоже на угадывание дна, чем на системный вход.

Скриншот 6 — EURUSD: fail + вторая удачная попытка



EURUSD — сначала fail, потом со второй попытки одна из самых чистых ручных сделок последнего времени.

Цена дала хороший импульс, вход совпал с направлением, движение отработало красиво.

Главный вывод по ручной торговле:

Иногда руками я вижу рынок лучше, чем бот в отдельный момент. Но без правил легко спутать хороший контекст с поздним входом, а красивый график — с реальным преимуществом.

Сейчас challenge в плюсе чуть больше +2%, но это только начало.

Задача — пройти к +10% спокойно:

• без нарушения риска;
• без эмоциональной серии;
• без желания срочно "добить" цель.

Общий вывод после этих нескольких дней

Если предыдущая запись была про переход от хаоса к лаборатории, то эта — про то, как лаборатория начинает убивать гипотезы быстрее, чем я успеваю в них влюбиться.

Главные выводы:

Короткий свечной directional edge почти везде умирает после cost.
Микроструктура не бесплатный грааль.
Там живёт adverse selection.
Execution и universe важнее, чем казалось.
Медленные премии вроде carry выглядят здоровее, чем попытка угадать следующую свечу.
Патчить систему по одной последней сделке опасно.
Иногда правильное действие — ничего не менять и ждать выборку.
Где всё сейчас

FTMO-бот:

• здоров;
• P3/P4 задеплоены;
• СoinGlass работает;
• XAUUSD и US100 активны;
• ждём кандидатов.

Крипто-бот:

• около breakeven;
• свечная ветка закрыта;
• U5 shadow копит статистику.

Lighter MM:

• L0 закрыт;
• L1 ждёт OOS-окно;
• данные копятся.

Futures:

• короткие сигналы закрыты;
• MBO/maker/очередь no-go;
• carry на нефти ждёт товарной валидации.

1-step challenge:

• ручные сделки;
• сейчас чуть больше +2%;
• цель +10%, но без погони.

План дальше

План простой:

• не плодить новые ветки;
• не покупать дорогие данные без доказанной гипотезы;
• не менять live по одному скрину;
• копить forward;
• проверить carry на широте товаров;
• дождаться OOS-окна по Lighter;
• дождаться 30–50 сигналов по U5;
• вести 1-step challenge аккуратно.

Прибыльной машины ещё нет.

Но иллюзий стало меньше, карта стала честнее, а путь стал понятнее:

искать не красивую свечку, а экономику, исполнение, правильный universe и дисциплину.

Продолжение будет.

II / MM L0–L2 — где мы сейчас и как сюда пришли

Давно ничего не писал по проекту "II / MM L0/L1/L2", а работы там за это время было много.

Хочу зафиксировать, где мы сейчас, что сделал, какие проблемы выяснились и что дальше.

Важно: это пока не торговая стратегия и не отчёт по PnL.

L1/L2/L3 не запускались, PnL не считал, thresholds не калибровал. Сейчас задача — сначала привести в порядок данные, инфраструктуру и DQ.

Для себя делю проект на слои:

• L0 — базовый market-making без сигналов.
• L1 — фильтр токсичности / плохих fill'ов.
• L2 — skew котировок, если L1 вообще покажет смысл.
• L3 — directional micro-trading, но это уже отдельный и самый дальний слой.

Почему "второй день спокойного режима", а не "вторая неделя"

На первый взгляд кажется, что проект живёт уже недели, и формально это так: я давно собираю тики, экспериментирую с ботами, обсуждаю архитектуру.

Но если честно смотреть на качественный EPOCH-2 режим после шардирования, сейчас фактически идёт только ранняя стадия нормальной коллекции, а не "вторая неделя идеального фида".

До этого были серьёзные проблемы.

1.1. Массовые reconnect'ы и gap'ы

Потоки на VPS периодически рвались, происходили resub'ы, были multi-shard артефакты.

Для тонких активов это давало грязную картину: аномалии были смесью рыночных особенностей и чисто технического шума.

1.2. Сбор "всё сразу" без нормального разделения

Изначально пытался вести весь универсум одним потоком, без чёткого разделения по группам и режимам.

В итоге и ядро, и тонкие имена, и экспериментальные активы сидели в одном мешке, и любые выводы по DQ были размазаны.

1.3. Неотделённый EPOCH-режим

Старые дни до шардирования и новые дни после него нельзя смешивать как один честный датасет.

Это разные режимы сбора.

После шардирования и внедрения новых helper'ов я фактически нажал reset в голове:

• EPOCH-1 — старый режим, полезен как raw-архив и диагностика.
• EPOCH-2 — новый режим после шардирования, именно его сейчас считаю основной базой.

Сейчас важно не то, что проекту уже много дней, а то, что есть второй подряд день спокойного EPOCH-2 режима с 0 reconnects за 24 часа.

Вот это уже похоже на нормальную базу для будущей оценки.

2. Что сделано за последнюю неделю

За эту неделю проект из "хаоса тик-сбора" начал превращаться в нормальную infra/DQ-систему.

2.1. Собран infra/DQ foundation

За неделю были добавлены несколько read-only helper'ов.

QUEUE_SPEC

Честная спецификация очереди для L2/L3.

Она прямо фиксирует, что на агрегированном L2-стакане нельзя заявлять:

• exact FIFO;
• exact queue position;
• exact fill probability.

Очередь рассматривается как модель, а не как наблюдаемая истина.

2. DQ summary

Лёгкий summary исходного DQ.

Он ничего не пересчитывает, не меняет PASS/FAIL и не создаёт новую официальную классификацию. Только рестейтит отчёты и добавляет диагностические derived-метрики типа trades per hour.

3. Shard health

Health по shard-инфре.

Показывает:

• reconnect cadence;
• bursts;
• heartbeat;
• local/systemic events.

Важно: это не сигнал "чем торговать". Это чисто infra/DQ.

4. Epoch filter

Аккуратное разделение:

• EPOCH-1;
• EPOCH-2;
• mixed;
• unknown.

Это нужно, чтобы не сваливать старую и новую архитектуру в одну кучу.

Все эти вещи закоммичены отдельно, без трогания frozen-файлов и без запуска L1/L2/L3.

2.2. Введён ежедневный health-цикл

Каждый день теперь делаю нормальный DAILY HEALTH.

В отчёте проверяется:

• git/freeze: frozen-набор не тронут, теги не сдвинуты, L1 guard по-прежнему UNCALIBRATED;
• VPS/service/storage: uptime, restarts, ошибки, место на диске;
• shard_health за последние 24h;
• dq_summary по последнему DQ-артефакту;
• epoch_filter для проверки EPOCH-статуса;
• свежесть всех 9 символов;
• факт, что strategy untouched, L1 not run, no PnL, no thresholds.

Каждый такой отчёт идёт отдельным monitoring-коммитом, где в diff ровно один .md-файл.

2.3. Сделан bounded EPOCH-2 DQ refresh

Чтобы понять, что происходит именно в спокойном режиме после шардирования, запустил bounded EPOCH-2 DQ:

• окно: примерно последние 24 часа;
• только EPOCH-2;
• без full-history scan;
• около 225 файлов / 551MB;
• crossed = 0;
• neg_size = 0;
• linkage = 100%;
• hard-stall = 0.

Результат оказался очень показательный:

• на чистом окне с 0 reconnects anomaly почти 0% по всем 9 инструментам;
• resub = 0 у всех;
• целостность данных идеальная.

Это сильно поправило прежнюю картину, где тонкие имена выглядели "структурно плохими".

Сейчас вывод более осторожный:

Похоже, значимая часть anomaly была reconnect/gap-driven, а не чисто intrinsic проблемой самих активов.

Но есть важная оговорка: bounded-окно было mid-stream, без snapshot seed. Поэтому метрики anomaly/crossed/neg_size/linkage полезны как DQ-диагностика, но официальный verdict READY/WATCH/NOT-READY из этого окна использовать нельзя.

Для официального статуса нужно snapshot-anchored окно.

2.4. Дисциплина коммитов и режим стратегии

За неделю зафиксирована жёсткая дисциплина:

• monitoring-отчёты — отдельные коммиты;
• raw DQ-артефакты (*.txt) не коммичу;
• frozen-файлы и recorder не трогаю;
• теги не сдвигаю;
• L1/L2/L3 не запускаю;
• PnL не считаю;
• thresholds не калибрую;
• full-history scan не делаю.

Официальный режим проекта:

PAUSE ON STRATEGY / CONTINUE DATA COLLECTION on EPOCH_2_WS_SHARDED

3. Какие проблемы вскрылись

3.1. Инфраструктурный шум в тонких активах

DОGE/LINK/TAO/AVAX/SUI раньше выглядели сильно грязными.

После свежего bounded-окна стало видно, что очень многое там было вызвано reconnect/resub/gap-режимом, а не обязательно самим рынком.

3.2. Окна без snapshot seed дают ложный verdict

Bounded mid-stream окно без snapshot seed приводит к тому, что dq_report может печатать NOT-READY всем.

Это не значит, что метрики плохие. Это значит, что окно началось без snapshot seed.

Поэтому такой прогон читаю как диагностический, но не как официальный статус-run.

3.3. "Собирать всё сразу" оказалось плохой идеей

Раньше универсум шёл одним потоком и одним общим подходом.

Теперь понятно, что активы нужно делить на группы, а не пытаться обрабатывать всех одинаково.

4. Текущая карта активов

Сейчас активы мысленно разбиты на три слоя.

4.1. Core / потенциальный MM-костяк

BTC / SOL / HYPE

Это пока основной костяк для будущего MM-анализа. Хорошая ликвидность, нормальная DQ-картина, меньше сюрпризов.

XRP постепенно подтягивается к core. Anomaly выглядит стабильно низкой, но хочу ещё подтверждение на snapshot-anchored окнах.

4.2. WATCH-группа

AVAX / SUI

После bounded-окна видно, что они могут быть чистыми на спокойных днях.

Прежняя гипотеза "структурно плохие" для них ослабла, но официально я их пока держу в WATCH до серии корректных окон.

4.3. Thin / caution

DОGE / LINK / TAO

После чистого окна уже нельзя просто сказать "они навсегда плохие".

Но low-N, чувствительность к режиму и тонкая книга всё ещё остаются риском.

Пока они остаются WATCH/NOT-READY.

Главное изменение недели: я больше не смотрю на все 9 активов как на один мешок. Теперь есть приоритеты и нормальная DQ-карта.

5. Почему сейчас не спешу к стратегии

С учётом всего выше, я сознательно считаю отдельно количество дней качественного EPOCH-2 режима.

До шардирования и до поправки по reconnect/gap-режиму было много дней "сбора", но с сильным infra-шумом. Это годится как raw-архив, но не как основа для честной DQ-оценки.

Сейчас после шардирования:

• два дня подряд 0 reconnects по всем shard'ам;
• bounded окно показало near-0 anomaly по всем активам;
• daily health подтверждает, что режим стабильный;
• recorder пишет;
• все 9 символов свежие.

Поэтому честно писать "уже неделя чистого сбора" было бы красиво, но неправильно.

Правильнее:

сейчас идёт ранняя, но уже стабильная фаза EPOCH-2 после sharding.

6. План дальше

6.1. Продолжать daily health

Хочу собрать ещё несколько спокойных дней EPOCH-2, чтобы убедиться, что текущий режим устойчивый, а не случайная удача.

6.2. Запустить snapshot-anchored bounded EPOCH-2 DQ

Следующий шаг — сделать bounded окно не mid-stream, а от snapshot/resub границы.

Это нужно, чтобы:

• получить валидный официальный DQ-вердикт без no snapshot seed;
• честно обновить READY/WATCH/NOT-READY по активам;
• понять, насколько улучшилась картина после sharding.

6.3. Пересобрать universe map

После нескольких корректных окон нужно будет заново оценить:

• подтвердить ядро BTC/SOL/HYPE;
• перепроверить XRP как возможное расширение core;
• перепроверить WATCH — AVAX/SUI;
• решить, что делать с DОGE/LINK/TAO.

6.4. Phase 5/6 пока не запускать

Draft-prompt на Phase 5 charts и Phase 6 readiness-checklists уже есть, но я сознательно пока не даю его агенту.

Сначала хочу зацементировать инфру и качественную DQ-картину, чтобы графики и чек-листы остались диагностикой, а не превратились в p-hack или быстрый поиск edge.

7. Итог недели

Главное достижение недели — не "нашёл стратегию", а почистил фундамент.

Теперь есть:

• разделение EPOCH-1 / EPOCH-2;
• sharded WS architecture;
• daily health process;
• queue spec с честными ограничениями;
• DQ summary;
• shard health;
• bounded DQ refresh;
• понимание, что часть anomaly была reconnect/gap-driven.

Это скучная, но важная часть работы.

Пока стратегия на паузе.

Сначала данные должны перестать врать.

I / Beggs-bot — рефакторинг монолита. Где мы сейчас

Откуда стартовали

Был живой бот в одном файле:

lighter_v4.py / beggs_live.py — около тысячи строк.

В одном месте было всё:

• работа с Lighter;
• риск;
• позиции;
• state;
• Telegram;
• рыночные данные;
• фильтры;
• торговый цикл;
• execution.

Формально это работало. Но проблема была очевидная: любое изменение становилось опасным.

Нельзя нормально протестировать отдельную часть. Нельзя безопасно поменять один модуль. Нельзя быстро добавить аналитику, не рискуя задеть торговую логику.

Поэтому задача была простая: разобрать монолит на части, но не сломать живого бота.

Правило было такое:

• маленький PR;
• backup;
• изменение;
• syntax check;
• smoke test;
• не перезапускать бота при открытой позиции;
• detect_setup и safe_market_order не трогать.

Какие проблемы вскрылись

2.1. Конфликт имён telegram/

Сначала пакет для уведомлений назвал telegram/. Логично, но Python начал путать мой модуль с установленной библиотекой telegram.

Импорты стали ломаться неочевидно.

Решение: переименовал пакет в beggs_tg/.

Урок: свои пакеты нельзя называть так же, как стандартные или популярные библиотеки.

2.2. Конфликт имён io/

Похожая история была с папкой io/ для хранения state. io — это стандартная библиотека Python.

Переименовал в store/.

2.3. Тихий баг со state

Во время разбора нашёл неприятный момент: state_live.json читался один раз при старте и дальше жил в памяти.

Если файл менялся снаружи между циклами, бот мог этого не увидеть.

Исправили: теперь state перечитывается в начале каждого цикла. Без кэша.

Это не изменение стратегии, но важная вещь для безопасности.

2.4. Монолит мешал тестам

Пока всё было в одном файле, нельзя было нормально замокать биржу, отдельно проверить risk-логику или прогнать фильтр без запуска всего бота.

После разборки по модулям каждая часть стала более простой и понятной.

Что сделано по PR

PR-2 — exchange/lighter_client.py + notify/notifier.py
Вынесена работа с Lighter и HTTP-уведомления.

PR-3 — config/asset_config.py
Конфиги активов вынесены отдельно от логики.

PR-4 — check_lighter_liquidity
Проверка ликвидности перенесена туда, где ей место — в lighter_client.py.

PR-5 — data/market_data.py + store/state_store.py
Рыночные данные и работа со state/positions вынесены в отдельные модули. Добавлены атомарные записи через os.replace. Здесь же исправлен баг с кэшем state.

PR-6 — filters/context_filter.py
Контекстные фильтры вынесены в чистые функции без side effects.

PR-7 — risk/risk_shell.py + execution/executor.py
Risk-проверки и обёртки исполнения отделены от оркестратора. safe_market_order не трогался.

PR-8 — beggs_tg/notifier.py
Telegram вынесен в отдельный пакет. Здесь и поймали конфликт с названием telegram.

PR-9 — beggs_live.py
Финальный шаг. beggs_live.py теперь тонкий оркестратор: импортирует модули и запускает цикл. Бизнес-логики внутри почти не осталось.

Как выглядит структура сейчас

До:

один большой файл примерно на 1000 строк.

После:

beggs/
├── beggs_live.py ← оркестратор
├── exchange/ ← Lighter client
├── config/ ← asset config
├── data/ ← market data
├── store/ ← state / positions
├── filters/ ← context filters
├── risk/ ← risk shell
├── execution/ ← executor
└── beggs_tg/ ← Telegram

Главное: detect_setup и safe_market_order не тронуты.

То есть торговая логика осталась прежней, но вокруг неё появилась нормальная структура.

Что изменилось по факту

По PnL — ничего. И это нормально.

Цель была не "улучшить кривую", а сделать так, чтобы бот можно было дальше развивать без страха.

Теперь:

• можно менять один модуль, не трогая остальное;
• можно тестировать отдельные части;
• можно добавить аналитику без вмешательства в торговую логику;
• проще искать ошибки;
• проще понимать, где именно что происходит.

Где сейчас

Бот в продакшне. Примерно около breakeven.

Это не победа, но и не сливная каша. Сейчас для меня важнее другое: появилась база, на которой можно честно собирать статистику.

Следующий шаг — analytics/trade_logger.py.

Идея простая: писать в JSONL каждый сигнал и каждую закрытую сделку:

• какой был setup;
• какой был контекст;
• какие фильтры прошёл / не прошёл;
• какой был вход;
• какой результат;
• какой PnL;
• где бот пропустил возможность.

Нужна нормальная воронка:

сигналы → кандидаты → сделки → результат.

Куда движемся дальше

Параллельно изучаю подход, о котором писал выше. Идея в том, что бот должен меньше угадывать направление по свечам и больше смотреть на сам поток сделок: кто агрессор, где проходит объём, как строится движение из тиков, а не просто из временных свечей.

Пока вопросов больше, чем ответов. Но именно для этого сейчас и нужна нормальная архитектура, логирование и сбор L0/L1/L2 данных — чтобы дальше проверять идеи на фактах, а не на красивых картинках задним числом.

Продолжение будет.

Честно говоря как будто прочитал выдержу из гпт. Но красава, успехов

Tick9er

Затея интересная — автоматизировать Бегса, но лично меня смущает момент:
1)Метод Бегса — авторский и субъективный, в связи с чем его будет сложно перевести на технический язык, например объяснить моментум, глубину, расширение, ценовые патерны, определение последней точки входа и прочие штуки, как решил это обойти  и прописать в скрипт?

Однако, ты указал, что скрипт в околонулевой зоне, что уже крутой результат, поэтому явно что-то понимаешь, будет интересно узнать опыт, как это сделал. Как понимаешь, торгуешь все сетапы по бегсу ? TST BP CBP и тд, как удалось описать мультифреймовый подход ?

telec

чо вы в бегса вцепиились так многие ) ну автоматизируйте крюки росса. там все проще и разжевано.

MrCvokka

мой интерес исключительно технический, автомтизировать Бегса — бррр

Я для себя взял понятное (в первую очередь мне) — пин-бар фуллера в тренде, работу веду — поглядим что выйдет

telec

значит ты тоже свечки в бота пихаешь

MrCvokka

получается, что так. По большому счету я вдохновился твоей работой и как я понял ты используешь не алгоритмические стратегии, а автоматизировал свой ручной опыт.

UPD: заглядывай ко мне в дневник, буду рад, там я описал, что хочу реализовать и уже плавно делаю это.

telec

так мой ручной опыт не на свечном графике.

да, понимаю, почему так читается 🙂
Я сейчас реально много структурирую через ИИ, потому что иначе этот объём логов, тестов и правок тяжело потом самому же разобрать.

по Беггсу согласен. В полном виде его автоматизировать почти нереально, потому что там много того, что человек глазами и опытом считывает: контекст, качество отката, давление, сила движения, где именно цена находится и т.д.

Я и не пытаюсь сделать "бота, который понимает рынок как Беггс". У меня скорее сильно упрощённая механическая версия: взял отдельные идеи и перевёл их в правила, которые можно проверить.

Например тренд, откат, импульс, MTF, место входа — всё через жёсткие условия. Не идеально, зато можно прогнать, собрать статистику и понять, есть там что-то или нет.

Пока вывод такой: свечная механика сама по себе не сливает в мясо, но и стабильного эджа пока не показала. Поэтому я сейчас больше смотрю в сторону тиков / потока сделок / L0-L1-L2. Есть ощущение, что часть того, что человек видит глазами, находится не в самой готовой свече, а в том, как она формируется.

про крюки Росса мысль понял. Возможно, их действительно проще формализовать. Но пока не хочу просто прыгать от одного паттерна к другому. В итоге можно бесконечно менять названия сетапов, а проблема останется та же — после костов и forward всё около нуля.

Но как отдельную гипотезу можно будет проверить. 

И кстати, я помню твой пост про бары из тиков, диапазоны и эксперименты с графикостроением. Я тогда написал, что мне это интересно, но, возможно, вопрос потерялся.

Не прошу раскрывать конкретную стратегию или кормушку. 

Мне сейчас больше интересен не результат, а порядок. В каком порядке ты к этому пришёл — что смотрел первым, что оказалось мусором, где щёлкнуло. Если есть желание расписать — буду читать внимательно.

Потому что я сам упёрся в то, что свечной бот можно довести до около нуля, но дальше без понимания потока сделок всё начинает выглядеть как подгонка.

Tick9er

нужно найти что то среднее между тиками и свечками. ты полпути уже прошел. жги дальше.

а что расписывать. нужно взять тики, построить свой график из тиков. и когда ты наконец то откажешься от свечек, лыжи поедут. а там хоть бегс хоть росс.  все заиграет новыми красками.

кормушка проста. мои боты работают по схеме мейкер мейкер с аварийными стопами по тейкеру. торгуют только по тренду на графике построенном из определенной комбинации тиков. тайминга свечей там нет, но реализована трехступенчатая мультитаймфреймовая торговля.  старший — тренд и входные паттерны, два младших — расшифровка этого движения для точного входа и ведения позиции.

спасибо, теперь стало понятнее направление.

Я правильно понял логику так: не «тики вместо свечей», а сначала свой график из потока, потом старший контекст, потом разбор движения на младших и уже на этом точка входа.

Тогда один короткий вопрос: для старшего и младших графиков используются одни и те же tick/bar-параметры, просто в разных масштабах, или под каждый слой у тебя свои настройки?

Tick9er

не пытайся сделать как я.  ты все равно не сможешь. сейчас времена такие. кисть и холст в твоих руках. придумай и построй график, а потом уже разберешься. слона надо есть по кусочкам. 

для того что бы ответить на этот вопрос нужно понять какой рынок ты будешь торговать. разные рынки дают разные данные. в моем графике на каждую «свечку» приходится порядка 50 метрик, весь блок входа и управления позицией состроит более чем из 3 тысяч комбинаций.

Очень красиво сказано и прям в точку. Нужно только выбрать что-то и начать делать мазки, затем смотреть что вырисовывается, а там уже как пойдёт и вот есть ощущения что не стоит делать какие-то планы, нужно сразу переходить к действиям, так как если сделать план будет 2 пути, первый — устанешь после создания плана)), второй — пока будешь делать всё поменяться трижды и изначальный план уже не будет иметь никакого значения

Я напился джина тут такой джин вааааа надо чето рассказать пока вдохновение, ах да

Так вот. Когда я переводил ранние книги Нисона, который привез свечки в США — до него НИКТО в штатах не знал что такое свечи. И в Японию я ездил, и в архивах мы копались, мы ебанутые

Но важно же не это. Важно то, что то, что вы считаете реальностью — свечки — не существовало всего несколько лет назад. В конце 90х в мск никто не знал, что это. Лишь в 2004-2005 годах форекс клуб/альпари/телетрейд продвинули это ритейлу в снг

Вам свечки подарили форекс кухни, что бы торговать было весело. Потому что рынок это вот, он всегда был таким, он будет таким, он только это:



Это означает, что было время — вчера — когда свечек НЕ БЫЛО. Не считайте их реальностью, они не существуют, любой трейдер не знал никаких свечек, пока их ему не показали

Так вот СЕЙЧАС когда пришла иишка, всех знакомят с новым видом представления рыночных данных — иишным. Свечей больше нет. Это было визуальное представление для ритейла с компами по диалапу, вы понимаете, кек ) Инет по дисковому телефону. Вот Квока эмпирически понял, говна поел и понял

Люди же продолжают жрать свечи после того, как выход гпт 1.0 обрушил рынки навсегда. Теперь — сейчас — ВЫ решаете, какое представление будут иметь рыночные данные

Все чему мы учились все хуйня, щас можно сделать свое личное представление данных в любой размерности. У гпт 4 более 12 тысяч размерностей — ИЗМЕРЕНИЙ, понятно да

Нулевое измерение это точка вот она . Первое измерение это линия ---- Вторая (2D) это плоскость. Третья объем (3D). Четвертая — 4D. Пятая — 5D. Представьте 15 тысяч теперь. Мы не можем, физически, наш разум не может. А математически это реально, это N-мерное пространство

Так вот свечка это.... 2D измерение визуально и точка в 4-мерном пространстве (OHLC) которую щас берут и анализируют с гпт т.е. с много-тысяче-мерным агрегатором чудовищной мощности. Которым забивают гвоздь. Электронный микроскоп которым бьют по хую

Щас свечки юзать я даже не знаю уровень примитивности, это даже не камень в руках абизяны в космической одиссее кубрика, лол



Сейчас уникальное время когда можно придумать трейдерское представление данных любой размерности. Кто-то придумал ренко каги хайкен аши, рейндж бары и прочее, все это минимально-размерное-представление

Теперь можно взять любой массив данных и создать свое, в любой сложности. То что люди не понимают это госпади это счастье — только поэтому в дексах и дефи такая низкая все еще конкуренция помолимся же за них всех

ndr

ппц) жёстко) если я обычный парень торгую свое понимание прайс экшена, из года в года лучше и лучше чуть по чуть, мне стоит забыть про свечки навсегда и плакать? Или я все так же могу свои 5-10% в месяц делать а потом уже когда мне так скажем станет скучно улучшаться и идти по тому пути что ты описал выше?)

marchi111marchi

Ты не свечи торгуешь. Ты торгуешь свое интуитивное представление рынка, взращенное на личном опыте, символом которого являются свечи (ты прост долго смотрел на них)

Если б ты пялился на линейный график было бы тоже самое, свечки это простое визуальное представление столбика цифр из биржевого стакана, придуманное 200+ лет назад, когда компов не было

Уолл Стрит не торгует свечи с начала 80х, как Петерфи создал электронную торговлю в Штатах. Полученное представление имеет лимиты по масштабированию, ты сам их описал

Это стеклянный потолок. Вот когда он тебя заебет и ты захочешь нечто превосходящее устоявшегося воображения, тогда возьмешь иишку, ударишься в нее и как ледокол пойдешь в новые земли

Понимаешь (не только тебе говорю), это же не вопрос. ЕСЛИ бы свечами можно было делать дохуя с нихуя, нам бы ничего не понадобилось. Вот только рынки ушли космически с тех пор

Хотите узнать как торгуют лучшие трейдеры сейчас? Фонд Jane Street накупил тысячи процов нвидии и хуярит как больной по 16 ярдов в месяц, они начинали с гаража

Вот как они торгуют https://blog.janestreet.com/using-group-theory-to-explore-positional-encodings-attention/

10 лет назад эта информация была бы бесполезной, понадобился бы профессор с зп в 800к в год чтобы просто понять, что ВОТ ЭТО, как по этому можно торговать



Сейчас с иишкой это может каждый, надо просто чутка упороться. Это просто еще одно представление рыночных данных

Так что торговать можно хоть по пальцу, вопрос СКОЛЬКО. Сейчас время когда можно с сотки баксов делать сто тысяч в неделю если ты понял, что дает ии. Пока это не поняли все, после чего просто... надо будет сделать еще один шаг вперед

В конце 80х кто владел свечами обгонял рынок, просто остальные участники торговали вообще по левой пятке

Сейчас 2026 год

ndr

В очередной раз низкий поклон, за то, что разжевал очевидное (но не для меня). Мне не придется тратить пару месяцев, чтобы пытаться научить скрипт читать свечки и торговать по ним, а потом в лучшем случае получить околонулевой уровень и научиться искусству слопа. 

Не так давно я спрашивал совет, мол, ndr, а что делать щщас? На что ты мне ответил — учи машин лернинг, кури эти книжки и копай ИИ, на что я собственно подумал «бля, ну я на трехколесном велосипеде еле катаюсь, а Андрей советует управлять космическим кораблем». Но видимо реально нет понимания (помаленьку приходит) сколько нужно потратить сил, времени, дисциплины и прочих штук, чтобы добраться до того самого преслувутого эджа и научиться хотя бы забирать спред с дырявых стаканов DEX-ов уже не говоря про полимаркеты и прочие радости жизни.

Видимо, и правда мало кала хлебнул и комфортно живу, чтобы начать в это погружаться...

есть более простые пути.  я вот так и не понял как на этом денег делать.

MrCvokka

вопрос глупый, но кто не рисукет, тот не кайфует

«есть более простые пути» — в какую сторону посмотреть?

telec

я выше писал немного