Дневник Tick9er

Здравствуйте!

Был зарегистрирован ещё на старом форуме и слежу за сайтом с 2017 года. За это время успел привыкнуть к вашей атмосфере и даже немного подсесть на неё.
Я не самый разговорчивый — писал редко, больше читал и впитывал. Не считаю себя профи в трейдинге, но опыт есть: что-то пробовал, что-то бросал, где-то получалось, где-то нет. Главное, что интерес и желание разбираться не пропали.

Сейчас увидел, что форум перешёл в приватный режим, и захотелось вернуться "в круг". Буду писать в своём темпе и по мере возможностей. А своё полное представление и подробности о себе добавлю по ходу, когда разговор разгорится.

Спасибо, что сохраняете форум таким, каким он всегда был — уютным, полезным и немножко домашним.

Андрей, чертяга, нашёл всё таки способ расшевелить молчунов
Добро пожаловать

Ну вот, только я подготовился к «приватному криптосезону», разметки планировал, списки накидал... и тут — сезон отменяется 😄
Ладно, оставлю всё это добро до следующего раза, а пока просто продолжим в обычном режиме.
Спасибо! MrHorse

С Андреем лично не знаком, только однажды переписывались в телеге по поводу брокера Олимп Трейд, так как были проблемы с ним. Впечатляет его умение чётко анализировать и структурировать большой поток информации. Такой подход — хороший пример для подражания. И как он умудряется быть в курсе последних новостей при таком объёме — остаётся загадкой.

Был на последних двух конфах — отдельный опыт и впечатления. Помню ещё старый телеграм-чат с огромным количеством участников, YouTube-канал, группу во ВКонтакте и сайт Вейдер.

А теперь — немного про текущее. Вот список криптоактивов, которыми я уже в рынке и которые, на мой взгляд, будут интересны в этом цикле (не является финансовым советом 😄):

А вот другие, которые, на мой взгляд, также будут интересны и за которыми я пристально наблюдаю:

Если у кого-то есть мысли по этим криптоактивам или видите что-то интересное — пишите, обсудим.
Позже, возможно, скину разметки по каждой с оптимистичными целями, которые ожидаю.

$PIPPIN

Крупный нисходящий клин / треугольник, цена сейчас у ключевой поддержки.
При пробое вверх может показать мощное движение.🚀

📌 О проекте:
Pippin ($PIPPIN) – AI-мемкоин на Solana от Yohei Nakajima (создателя BabyAGI).

• Функционирует как AI-агент / инфлюенсер.
• Имеет свой Pippin Framework – open-source фреймворк для разработки AI-агентов.
• Сочетает блокчейн, AI и сообщество.

$VIRTUALS

Картина перед вами – не просто график, а чистая абстракция рыночных эмоций. Здесь линии – это не поддержка и сопротивление, а тропинки судьбы. Восходящий тренд — дорога к светлому будущему, падения — тени сомнений, а стрелка вверх символизирует надежду, что всё обязательно взлетит туда, где цифры не имеют предела.

Возвращаюсь в дневник. Что было после 10 октября и куда я пришёл сейчас

Давно ничего не писал сюда. Дневник вроде завёл, пару постов когда-то скинул — и заглохло. Решил вернуться и расписать всё по порядку, без красивых легенд и без «граалей».

Все надежды, которые были на альтсезон осенью 2025-го, обрубило одним вечером — 10 октября. Для меня это был очень тяжёлый день. Ушло больше 30 тысяч евро, ликвиднуло почти по всем сделкам. Удар был сильный.

Но отрезвило даже не это. Отрезвило то, что я увидел вокруг: люди теряли целые состояния, доходили истории о трагедиях, у многих просто ломалась жизнь. На этом фоне я как-то приземлился. Мои потери, при всей их боли, не были концом.

Торговлю я не бросил, но поставил на паузу. Активно вернулся уже с января 2026 года. Из той старой эпохи осталось немного — одна из них несколько TAO, застейканных через Mentamind в индекс Mentat 15.

А дальше началась новая глава — уже не «торгую руками и надеюсь», а системная попытка построить торговую лабораторию с ботами, тестами, логами, forward-проверками и защитой от самообмана.

Краткий итог

За несколько месяцев пройдено несколько больших фаз и протестировано примерно 15–20 гипотез.

Финансовый результат на сегодня: около нуля / небольшой минус. Живой крипто-бот работает примерно в районе breakeven, FTMO-бот пока на демо, реальный капитал не наращивался.

Главная ценность пока не в деньгах, а в знании. Были честно закрыты целые классы стратегий, которые на красивых картинках выглядели хорошо, но после костов и реального исполнения оказались мёртвыми. И при этом было нащупано несколько живых зацепок.

Фаза 1 — первый крипто-бот

Началось всё довольно грубо: за несколько дней поднять живого бота на VPS и добиться реальных сделок, не уходя на месяцы в теорию.

Первый вариант был на Uniswap v3: идея «дисбаланс ордербука + фандинг». Бот реально торговал, но комиссии быстро показали реальность — около $0.30 на сделку просто съедали математику.

Потом был переезд на Lighter DEX, zero-fee перпы, маленький депозит около $100. Стратегия постепенно выросла в свечную / уровневую: M5/M15, S/R, отскоки, false-break фильтры, ADX, временные фильтры по сессиям.

И уже там был первый важный сигнал: была серия из 19 стопов подряд. Это был момент, когда стало понятно: проблема не в тейках, не в стопах и не в «ещё одном фильтре». Проблема во входе и в самой парадигме.

Фаза 2 — проп-бот под FTMO

После этого фокус сместился с «иксов» на более скучную, но взрослую цель: стабильный доход под проп-челленджи.

Появилась отдельная линия — FTMO, форекс / золото / индексы через MetaTrader 5. Здесь была построена уже серьёзная инфраструктура:

• риск-менеджер с SL-first сайзингом;
• лот считается от стопа, а не «на глаз»;
• kill-switch с буфером;
• контроль дневного и общего риска;
• walk-forward анализ;
• автозапуск и восстановление после сбоев;
• демо-среда перед реальным challenge.

Главный урок этой фазы — синтетика врёт. На синтетических данных стратегия могла показывать красивый PF 4.42. Но на реальной истории часть идей просто умерла:

• золото-фейд — PF около 0.89;
• EURUSD — около 0.48;
• FX mean-reversion на разных таймфреймах — мёртв после костов;
• FX momentum оказался опасным: многие конфиги пробивали дневной kill-switch;
• серебро, нефть, Dow, S&P, DAX — тоже не выдержали честной проверки после костов.

Что выжило:

Золото-моментум. Там картина была совсем другая: большая доля параметров в плюсе, медианный PF около 2.6, результат не выглядел как единичная подгонка. Nasdaq momentum тоже показал признаки жизни, но слабее.

Отдельно пришлось признать неприятную вещь: цель 15–20% в месяц плохо совместима с проп-риск-менеджментом, если не играть в рулетку. На безопасном риске реалистичнее выглядит 6–8% в месяц.

На сегодня статус по FTMO такой: золото + Nasdaq momentum, риск около 0.5% на сделку. Система выглядит готовой к первому реальному challenge, но без иллюзии «сейчас заберём рынок».

Фаза 3 — Сoinglass и попытка уйти в микроструктуру

Параллельно с FTMO начал копать идею, что настоящий эдж лежит не в свечах, а ниже: тики, L2/L3, очередь, агрессор, исполнение, токсичность потока.

Был подключен Сoinglass STARTUP. Частично он оказался полезен: как макро-фильтр ликвидности. Например, можно выкидывать монеты с низким OI / объёмом и не лезть в токсичный неликвид.

Но главная надежда не оправдалась. Сoinglass не даёт сырые тики и L2/L3. Это не тот класс данных. Для настоящей микроструктуры нужны другие вендоры или прямой сбор с биржи.

Также STARTUP оказался ограничен по гранулярности: мелкие таймфреймы для скальпинга не закрываются. Дважды был соблазн купить апгрейд дороже, но оба раза удалось остановиться: нельзя покупать дорогие данные до того, как есть доказанная стратегия под эти данные.

Вывод по Сoinglass: полезен как макро-гейт ликвидности, но не как источник точного тайминга и не как база для настоящей микроструктуры.

Фаза 4 — Edge Research Engine

После этого стало понятно, что просто «накидывать ещё стратегии» — путь в самообман. Поэтому была построена исследовательская платформа, цель которой не найти красивую кривую, а наоборот — убить слабую гипотезу до того, как она попадёт в live.

Основные принципы:

• хронологический discovery / holdout split;
• последние 30% данных не трогаются до финальной проверки;
• trial registry;
• поправки на multiple testing;
• deflated Sharpe;
• minimum sample gate;
• мета-тесты на чистом шуме.

Первый важный результат был негативный, но очень ценный: на архивных кандидатах проявлялись в основном многодневные эффекты, а нормальной суб-дневной подписи не было. Это стало основанием не начинать дорогой интрадей-сбор вслепую.

То есть иногда лучший результат исследования — это не «мы нашли эдж», а «мы не потратили деньги и месяцы на то, что, скорее всего, не работает».

Где всё сейчас

Крипто directional-бот

Классический directional-подход по свечам, уровням, трендовым линиям, отскокам, false break и похожей геометрии я для себя практически закрыл.

Проверялись разные варианты: входы, фильтры, BPB, LTF, execution, flow, trendline-аудит. Вывод один и тот же: на ликвидной крипте короткий directional-сигнал из OHLC / уровней после костов не даёт устойчивого эджа.

Бот сейчас около breakeven. Это не катастрофа, но и не бизнес. Скорее потолок парадигмы.

Сегодняшний день, например: 3 сделки, 3 стопа. Сам по себе день статистически ничего не значит, но хорошо показывает ощущение: красивая геометрия на графике не равна устойчивому преимуществу.

Что неожиданно оказалось важнее сигнала

Главная живая зацепка в крипте сейчас — не «лучший вход», а исполнение.

Реальный cost по живому стакану на разных монетах отличается в разы и десятки раз. Самые волатильные альты часто оказываются самыми дорогими по исполнению. В итоге кост может съедать почти весь валовый эдж.

Ограничение торговли более ликвидными мажорами дало первый более здоровый результат на бэктесте и OOS. Сейчас это развёрнуто как forward-shadow рядом с живым ботом. Переключение в live — только после 30–50 подтверждённых форвард-сделок.

Поворот к market-making

Главный стратегический сдвиг сейчас такой:

Не пытаться постоянно угадывать long / short.

А перейти к maker-maker модели: пассивное двустороннее котирование, захват спреда, контроль инвентаря и уход от токсичного потока.

Именно здесь Lighter становится интересным: zero-fee убирает стену, которая на многих площадках делает маленький market-making убыточным по построению.

Сейчас запущен многонедельный сбор L2 / tick данных. Цель — не построить красивый directional-бэктест, а честно проверить:

• есть ли базовая экономика у symmetric MM;
• можно ли детектировать токсичный поток;
• можно ли построить честную модель очереди;
• можно ли после этого добавить skew без самообмана.

Структура такая:

L0 — symmetric market-making без прогноза.
L1 — toxicity filter.
L2 — predictive skew.
L3 — directional, если вообще дойдёт до этого этапа.

Ключевая мысль: тики и L2 нужны не для того, чтобы «лучше угадывать рынок», а чтобы не быть ликвидностью для тех, кто знает лучше тебя.

OHLC умер или нет?

Мой текущий вывод: нет, не умер вообще. Но умер в конкретной нише, где я его проверял.

OHLC / свечная геометрия плохо работает как источник короткого directional-сигнала на ликвидных крипто-перпах. Уровни, трендовые, отскоки, паттерны — всё это слишком легко выглядит красиво задним числом и слишком плохо переживает косты.

Но OHLC ещё может работать:

• как momentum-модель на золоте;
• на трендовых инструментах;
• на более длинных горизонтах;
• как фильтр режима, а не как точка входа.

Поэтому мой вывод не «свечи мертвы», а точнее:

OHLC-геометрия мертва для короткого directional-эджа в ликвидной крипте после костов. Но OHLC-momentum в правильном инструменте всё ещё может быть рабочим.

Главные уроки

Первый урок: дисциплина важнее идеи. Система должна быть построена так, чтобы убить мою гипотезу, а не защитить её.

Второй урок: большинство идей умрёт. Из 15–20 проверенных гипотез выжили единицы. Это нормально. Поиск эджа — это не кнопка, а grind.

Третий урок: чаще всего убивает не сама идея, а косты, исполнение, частота и качество данных.

Четвёртый урок: больше данных не равно больше эджа. Дорогой датасет без доказанной стратегии под него — это просто дорогая форма самообмана.

Пятый урок: главный сдвиг для меня сейчас — от «угадать направление» к «провайдить ликвидность и не попасть под токсичный поток».

На этом этапе я не могу сказать, что уже построил прибыльную машину. Но могу сказать другое: стало гораздо меньше иллюзий, гораздо больше честных тестов, и наконец появилась понятная дорожная карта.

Сейчас фокус такой:

FTMO — золото + Nasdaq momentum, аккуратный риск, первый реальный challenge.
Крипта — не добавлять ещё десять свечных стратегий, а довести L2-сбор и честный market-making SIM.
Не торопиться с капиталом, пока forward не подтвердит бэктест.

Продолжение будет...

После прошлой записи прошло всего несколько дней, но по объёму работы это ощущается как отдельный этап.

В прошлый раз я описал общий путь: как после 10 октября пришёл к лаборатории, ботам, тестам, forward-проверкам и попытке уйти от самообмана.

Эта запись уже не про то, как я к этому пришёл.
Эта запись про то, что произошло дальше.

Если коротко: я ещё сильнее убедился, что главный вопрос не в том, чтобы найти очередной красивый сигнал. Главный вопрос — где вообще есть доступная экономика для ретейла.

Что изменилось с прошлой записи

Параллельно шло несколько веток:

• фьючерсы / форекс и реальные данные Databento;
• проверка стакана, MBO, очереди и passive maker fills;
• Lighter market-making SIM;
• доводка FTMO momentum-бота;
• продолжение диагностики живого крипто-бота;
• первые ручные сделки на 1-step challenge.

Общий итог простой:

Гипотез стало меньше, но карта стала честнее.

Futures / FX / Databento

После прошлой записи я решил отдельно проверить, есть ли вообще ретейл-доступный edge в FX / futures, если не смотреть на это через обычный брокерский график.

Сначала поднял бесплатные тики Dukascopy и прогнал несколько идей:

• fade экстремума;
• breakout;
• reclaim;
• range-бары;
• стохастик 3/2/3;
• уровни M1/M5;
• отскок;
• несколько вариантов контроля и detrend.

Результат был слабый.

На коротком окне что-то могло выглядеть живым, но после нормальной проверки всё разваливалось:

• где-то знак флипал train → OOS;
• где-то edge исчезал после дефляции;
• где-то стохастик просто не добавлял пользы.

После этого стало понятно: спот-FX прокси мало.
Нужны настоящие фьючерсные данные.

Так я дошёл до Databento.

Скриншот 1 — Databento pricing / общий экран тарифов



Скриншот 2 — Databento CME / usage-based / Standard / Plus / Unlimited



Купил реальные futures data и проверил похожие идеи уже на настоящем GC / 6E.

И там часть красивых сигналов умерла ещё быстрее. То, что на брокерском или spot-фиде могло выглядеть как преимущество, на реальном тейпе оказалось артефактом.

Потом пошёл глубже:

• trades;
• BBO;
• aggressor-flow;
• MBO;
• очередь;
• passive maker simulation по 6E и NQ.

И тут был один из самых важных выводов:

В стакане не лежит бесплатный edge.

Пассивные fills оказались токсичными. По симуляции получался минус даже при идеальной 0 мс латентности.

То есть проблема не только в том, что ретейл медленный.
Проблема в adverse selection.

Тебя исполняют тогда, когда твоя заявка уже, скорее всего, плохая.

Про Databento отдельно

Databento оказался полезным именно как инструмент проверки гипотез.

Из плюсов:

• usage-based модель;
• стартовые free сredits;
• можно брать trades, BBO, MBO/L3, settlement;
• нормальная история по futures.

Но важная оговорка:

Дорогие данные сами по себе edge не дают.

В моём случае они скорее помогли быстрее закрыть слабые идеи, чем найти "грааль".

Единственная живая зацепка во futures — carry

Парадоксально, но единственный живой кандидат появился не в глубине стакана, а на самом грубом уровне данных — дневные settlement.

Это carry / term-structure на нефти.

По CL результат пока только in-sample, но выглядит хотя бы экономически осмысленно:

• Sharpe около 0.49 против always-long 0.29;
• просадка заметно ниже, чем у buy-and-hold;
• бэквордация даёт положительный средний день;
• контанго — отрицательный;
• train Sharpe 0.71 → OOS 0.28;
• плюс примерно в 6–7 годах из 10.

Это ещё не доказанный edge.
Но в отличие от коротких сигналов здесь есть понятная логика:

• term-structure;
• carry-премия;
• компенсация за риск.

Сейчас этот кандидат ждёт проверки на широте товаров.

Databento начал жёстко throttling на скачке, поэтому докачка меди / зерна / энергии стоит на cooldown.

Lighter market-making: L0 проверен

В прошлой записи я писал, что следующий большой поворот в крипте — это не угадывать long / short, а проверять maker-maker модель.

За эти дни был дописан честный SIM:

• latency;
• queue-fill модель;
• 200 мс постановка / отмена;
• 50 мс батчи;
• несколько режимов fill от optimistic до toxic;
• юнит-тесты прошли.

Отдельно выяснилась важная вещь:

В нашем WebSocket книга агрегирована по цене, без чужих order_id.

Значит, точный FIFO чужих заявок восстановить нельзя. Это было зафиксировано в спеке, чтобы не обманывать себя точностью, которой нет.

Потом был Data Quality по 9 активам.

Данные чистые:

• crossed book 0%;
• отрицательных size нет;
• линковка bid/ask_id нормальная;
• nonce почти идеальный;
• 6 активов готовы для тестов.

Дальше прогнал L0 — симметричный market-making без прогноза на:

• BTC;
• SOL;
• HYPE;
• XRP;
• SUI;
• AVAX.

Результат:

L0 не стратегия.

Net почти ноль, fill-rate маленький, знак нестабилен.

Главное — чем меньше fill, тем меньше потери. Это очень плохая подпись для market-making: значит, базовой экономики нет.

Zero-fee Lighter убирает комиссию, но не убирает:

• adverse selection;
• риск инвентаря;
• токсичные fills.

Сейчас L0 остаётся baseline.
L1 toxicity-filter заморожен, но не запускается до нормального OOS-окна.

Данные копятся стабильно, нужно примерно 2–3 недели.

FTMO momentum-бот: доводка защиты

По FTMO-ветке задача была не найти новую альфу, а довести momentum-бота до более безопасного состояния.

Первый слой — news-filter.

FMP на free-тарифе оказался бесполезен для economic calendar, поэтому подключил СoinGlass. Он нормально отдаёт календарь через API, время в UTC epoch-ms.

Но нашлась тонкая дыра:

NFP у СoinGlass называется не привычно Nonfarm Payrolls, а машинно-переведённо — что-то вроде "non-agricultural employment population".

Старый фильтр это не ловил.

Добавили ключевые слова, прогнали тесты, задеплоили только при open=0.

Хороший урок:

Даже новостной фильтр нельзя просто подключить и забыть. Название события тоже может стать дырой в защите.

Потом были две живые сделки по XAUUSD:

• первая — SELL, TP, +$763.72;
• вторая — SELL, SL, −$432.88.

После второй сделки хотелось добавить правило:

"после тейка не входить повторно в ту же сторону".

Но вместо эмоционального патча сделали read-only backtest.

И данные показали обратное: на XAUUSD такие повторные входы после TP в течение часа были плюсовыми.

Результат:

• 33 случая;
• 18 TP / 15 SL;
• +$7383;
• +0.45R;
• выше среднего по книге.

Любой lockout резал прибыль.

Вывод:

Post-TP lockout закрыт.
Вторая сделка была не багом, а обычным losing draw.

Дальше был P4 — мультитаймфрейм-гейт:

• M5 — вход;
• M30 — локальное подтверждение;
• H1 — главное направление;
• H4 — фильтр сильного встречного режима.

P4 прошёл тесты и задеплоен.

Текущий статус FTMO-бота:

• alpha не тронута;
• СoinGlass работает;
• XAUUSD и US100 активны;
• GER40 выключен;
• после P4 сделок пока мало;
• несколько кандидатов отфильтрованы корректно.

Это не баг, а нормальная работа фильтров.

Теперь ждём выборку:

• 20–30 кандидатов;
• или 5–10 реальных сделок.

Крипто-бот: свечная ветка окончательно закрыта

По живому крипто-боту главный вывод прошлой записи подтвердился ещё сильнее:

Свечной edge на коротком горизонте не выживает после cost.

За эти дни ещё раз проверялись разные попытки "спасти" свечной сигнал:

• LTF momentum;
• LTF pullback;
• YTC level retest;
• Сoinglass crowding filter;
• location-gate;
• trendline break/retest;
• primitive;
• range-bars на тиках;
• tick-flow / CVD / delta.

Почти всё умерло.

Коротко по выводам:

• LTF momentum убил винеров;
• pullback ухудшил вход;
• YTC-Level-Retest хуже текущего classifier;
• Сoinglass crowding train → OOS флипнул;
• trendline оказался hindsight;
• range-bars на настоящих тиках тоже не спасли.

Главный вывод:

Проблема была не в том, что "не тот индикатор".
Свечной сигнал сам по себе оказался примерно монетой.

Что выжило?

Не новый вход, а universe.

U5 cheap-majors:

• BTC;
• ETH;
• SOL;
• XRP;
• DОGE;
• BNB.

В бэктесте и OOS это дало первый более здоровый результат:

• net +0.0117 на сделку;
• PF 1.21;
• OOS +0.0121;
• cost съедает около 30% gross против 90% у текущего vol-first universe.

То есть иногда важнее торговать не самое волатильное, а то, где исполнение не убивает математику.

Сейчас live-бот около breakeven.

Статус:

• свечная ветка закрыта;
• U5 forward-shadow копит статистику;
• на 20 сигналов — предварительный отчёт;
• на 30 — серьёзный;
• на 50 — финальный verdict;
• live не трогаем.

Первые ручные сделки на 1-step challenge

Отдельно были первые ручные сделки на 1-step challenge.

Сейчас общий итог чуть больше +2%.

Первая цель — дойти до +10%, но без желания "добить" любой ценой. После всех тестов стало понятно: на пропе важнее не сломать счёт.

Скриншот 3 — EURNZD long, неудачная сделка



Тренд был сильный, но вход поздний, почти в вертикальный вынос. Это классическая ошибка: график выглядит очевидно bullish, но по факту ты заходишь тогда, когда движение уже почти съедено.

Скриншот 4 — AUDNZD short, ночной спред



Здесь особенно запомнился ночной спред. На графике идея может выглядеть нормально, но реальное исполнение ночью ломает математику.

Скриншот 5 — AUDJPY long, попытка отскока



Попытка поймать отскок после сильного падения. Больше похоже на угадывание дна, чем на системный вход.

Скриншот 6 — EURUSD: fail + вторая удачная попытка



EURUSD — сначала fail, потом со второй попытки одна из самых чистых ручных сделок последнего времени.

Цена дала хороший импульс, вход совпал с направлением, движение отработало красиво.

Главный вывод по ручной торговле:

Иногда руками я вижу рынок лучше, чем бот в отдельный момент. Но без правил легко спутать хороший контекст с поздним входом, а красивый график — с реальным преимуществом.

Сейчас challenge в плюсе чуть больше +2%, но это только начало.

Задача — пройти к +10% спокойно:

• без нарушения риска;
• без эмоциональной серии;
• без желания срочно "добить" цель.

Общий вывод после этих нескольких дней

Если предыдущая запись была про переход от хаоса к лаборатории, то эта — про то, как лаборатория начинает убивать гипотезы быстрее, чем я успеваю в них влюбиться.

Главные выводы:

Короткий свечной directional edge почти везде умирает после cost.
Микроструктура не бесплатный грааль.
Там живёт adverse selection.
Execution и universe важнее, чем казалось.
Медленные премии вроде carry выглядят здоровее, чем попытка угадать следующую свечу.
Патчить систему по одной последней сделке опасно.
Иногда правильное действие — ничего не менять и ждать выборку.
Где всё сейчас

FTMO-бот:

• здоров;
• P3/P4 задеплоены;
• СoinGlass работает;
• XAUUSD и US100 активны;
• ждём кандидатов.

Крипто-бот:

• около breakeven;
• свечная ветка закрыта;
• U5 shadow копит статистику.

Lighter MM:

• L0 закрыт;
• L1 ждёт OOS-окно;
• данные копятся.

Futures:

• короткие сигналы закрыты;
• MBO/maker/очередь no-go;
• carry на нефти ждёт товарной валидации.

1-step challenge:

• ручные сделки;
• сейчас чуть больше +2%;
• цель +10%, но без погони.

План дальше

План простой:

• не плодить новые ветки;
• не покупать дорогие данные без доказанной гипотезы;
• не менять live по одному скрину;
• копить forward;
• проверить carry на широте товаров;
• дождаться OOS-окна по Lighter;
• дождаться 30–50 сигналов по U5;
• вести 1-step challenge аккуратно.

Прибыльной машины ещё нет.

Но иллюзий стало меньше, карта стала честнее, а путь стал понятнее:

искать не красивую свечку, а экономику, исполнение, правильный universe и дисциплину.

Продолжение будет.

II / MM L0–L2 — где мы сейчас и как сюда пришли

Давно ничего не писал по проекту "II / MM L0/L1/L2", а работы там за это время было много.

Хочу зафиксировать, где мы сейчас, что сделал, какие проблемы выяснились и что дальше.

Важно: это пока не торговая стратегия и не отчёт по PnL.

L1/L2/L3 не запускались, PnL не считал, thresholds не калибровал. Сейчас задача — сначала привести в порядок данные, инфраструктуру и DQ.

Для себя делю проект на слои:

• L0 — базовый market-making без сигналов.
• L1 — фильтр токсичности / плохих fill'ов.
• L2 — skew котировок, если L1 вообще покажет смысл.
• L3 — directional micro-trading, но это уже отдельный и самый дальний слой.

Почему "второй день спокойного режима", а не "вторая неделя"

На первый взгляд кажется, что проект живёт уже недели, и формально это так: я давно собираю тики, экспериментирую с ботами, обсуждаю архитектуру.

Но если честно смотреть на качественный EPOCH-2 режим после шардирования, сейчас фактически идёт только ранняя стадия нормальной коллекции, а не "вторая неделя идеального фида".

До этого были серьёзные проблемы.

1.1. Массовые reconnect'ы и gap'ы

Потоки на VPS периодически рвались, происходили resub'ы, были multi-shard артефакты.

Для тонких активов это давало грязную картину: аномалии были смесью рыночных особенностей и чисто технического шума.

1.2. Сбор "всё сразу" без нормального разделения

Изначально пытался вести весь универсум одним потоком, без чёткого разделения по группам и режимам.

В итоге и ядро, и тонкие имена, и экспериментальные активы сидели в одном мешке, и любые выводы по DQ были размазаны.

1.3. Неотделённый EPOCH-режим

Старые дни до шардирования и новые дни после него нельзя смешивать как один честный датасет.

Это разные режимы сбора.

После шардирования и внедрения новых helper'ов я фактически нажал reset в голове:

• EPOCH-1 — старый режим, полезен как raw-архив и диагностика.
• EPOCH-2 — новый режим после шардирования, именно его сейчас считаю основной базой.

Сейчас важно не то, что проекту уже много дней, а то, что есть второй подряд день спокойного EPOCH-2 режима с 0 reconnects за 24 часа.

Вот это уже похоже на нормальную базу для будущей оценки.

2. Что сделано за последнюю неделю

За эту неделю проект из "хаоса тик-сбора" начал превращаться в нормальную infra/DQ-систему.

2.1. Собран infra/DQ foundation

За неделю были добавлены несколько read-only helper'ов.

QUEUE_SPEC

Честная спецификация очереди для L2/L3.

Она прямо фиксирует, что на агрегированном L2-стакане нельзя заявлять:

• exact FIFO;
• exact queue position;
• exact fill probability.

Очередь рассматривается как модель, а не как наблюдаемая истина.

2. DQ summary

Лёгкий summary исходного DQ.

Он ничего не пересчитывает, не меняет PASS/FAIL и не создаёт новую официальную классификацию. Только рестейтит отчёты и добавляет диагностические derived-метрики типа trades per hour.

3. Shard health

Health по shard-инфре.

Показывает:

• reconnect cadence;
• bursts;
• heartbeat;
• local/systemic events.

Важно: это не сигнал "чем торговать". Это чисто infra/DQ.

4. Epoch filter

Аккуратное разделение:

• EPOCH-1;
• EPOCH-2;
• mixed;
• unknown.

Это нужно, чтобы не сваливать старую и новую архитектуру в одну кучу.

Все эти вещи закоммичены отдельно, без трогания frozen-файлов и без запуска L1/L2/L3.

2.2. Введён ежедневный health-цикл

Каждый день теперь делаю нормальный DAILY HEALTH.

В отчёте проверяется:

• git/freeze: frozen-набор не тронут, теги не сдвинуты, L1 guard по-прежнему UNCALIBRATED;
• VPS/service/storage: uptime, restarts, ошибки, место на диске;
• shard_health за последние 24h;
• dq_summary по последнему DQ-артефакту;
• epoch_filter для проверки EPOCH-статуса;
• свежесть всех 9 символов;
• факт, что strategy untouched, L1 not run, no PnL, no thresholds.

Каждый такой отчёт идёт отдельным monitoring-коммитом, где в diff ровно один .md-файл.

2.3. Сделан bounded EPOCH-2 DQ refresh

Чтобы понять, что происходит именно в спокойном режиме после шардирования, запустил bounded EPOCH-2 DQ:

• окно: примерно последние 24 часа;
• только EPOCH-2;
• без full-history scan;
• около 225 файлов / 551MB;
• crossed = 0;
• neg_size = 0;
• linkage = 100%;
• hard-stall = 0.

Результат оказался очень показательный:

• на чистом окне с 0 reconnects anomaly почти 0% по всем 9 инструментам;
• resub = 0 у всех;
• целостность данных идеальная.

Это сильно поправило прежнюю картину, где тонкие имена выглядели "структурно плохими".

Сейчас вывод более осторожный:

Похоже, значимая часть anomaly была reconnect/gap-driven, а не чисто intrinsic проблемой самих активов.

Но есть важная оговорка: bounded-окно было mid-stream, без snapshot seed. Поэтому метрики anomaly/crossed/neg_size/linkage полезны как DQ-диагностика, но официальный verdict READY/WATCH/NOT-READY из этого окна использовать нельзя.

Для официального статуса нужно snapshot-anchored окно.

2.4. Дисциплина коммитов и режим стратегии

За неделю зафиксирована жёсткая дисциплина:

• monitoring-отчёты — отдельные коммиты;
• raw DQ-артефакты (*.txt) не коммичу;
• frozen-файлы и recorder не трогаю;
• теги не сдвигаю;
• L1/L2/L3 не запускаю;
• PnL не считаю;
• thresholds не калибрую;
• full-history scan не делаю.

Официальный режим проекта:

PAUSE ON STRATEGY / CONTINUE DATA COLLECTION on EPOCH_2_WS_SHARDED

3. Какие проблемы вскрылись

3.1. Инфраструктурный шум в тонких активах

DОGE/LINK/TAO/AVAX/SUI раньше выглядели сильно грязными.

После свежего bounded-окна стало видно, что очень многое там было вызвано reconnect/resub/gap-режимом, а не обязательно самим рынком.

3.2. Окна без snapshot seed дают ложный verdict

Bounded mid-stream окно без snapshot seed приводит к тому, что dq_report может печатать NOT-READY всем.

Это не значит, что метрики плохие. Это значит, что окно началось без snapshot seed.

Поэтому такой прогон читаю как диагностический, но не как официальный статус-run.

3.3. "Собирать всё сразу" оказалось плохой идеей

Раньше универсум шёл одним потоком и одним общим подходом.

Теперь понятно, что активы нужно делить на группы, а не пытаться обрабатывать всех одинаково.

4. Текущая карта активов

Сейчас активы мысленно разбиты на три слоя.

4.1. Core / потенциальный MM-костяк

BTC / SOL / HYPE

Это пока основной костяк для будущего MM-анализа. Хорошая ликвидность, нормальная DQ-картина, меньше сюрпризов.

XRP постепенно подтягивается к core. Anomaly выглядит стабильно низкой, но хочу ещё подтверждение на snapshot-anchored окнах.

4.2. WATCH-группа

AVAX / SUI

После bounded-окна видно, что они могут быть чистыми на спокойных днях.

Прежняя гипотеза "структурно плохие" для них ослабла, но официально я их пока держу в WATCH до серии корректных окон.

4.3. Thin / caution

DОGE / LINK / TAO

После чистого окна уже нельзя просто сказать "они навсегда плохие".

Но low-N, чувствительность к режиму и тонкая книга всё ещё остаются риском.

Пока они остаются WATCH/NOT-READY.

Главное изменение недели: я больше не смотрю на все 9 активов как на один мешок. Теперь есть приоритеты и нормальная DQ-карта.

5. Почему сейчас не спешу к стратегии

С учётом всего выше, я сознательно считаю отдельно количество дней качественного EPOCH-2 режима.

До шардирования и до поправки по reconnect/gap-режиму было много дней "сбора", но с сильным infra-шумом. Это годится как raw-архив, но не как основа для честной DQ-оценки.

Сейчас после шардирования:

• два дня подряд 0 reconnects по всем shard'ам;
• bounded окно показало near-0 anomaly по всем активам;
• daily health подтверждает, что режим стабильный;
• recorder пишет;
• все 9 символов свежие.

Поэтому честно писать "уже неделя чистого сбора" было бы красиво, но неправильно.

Правильнее:

сейчас идёт ранняя, но уже стабильная фаза EPOCH-2 после sharding.

6. План дальше

6.1. Продолжать daily health

Хочу собрать ещё несколько спокойных дней EPOCH-2, чтобы убедиться, что текущий режим устойчивый, а не случайная удача.

6.2. Запустить snapshot-anchored bounded EPOCH-2 DQ

Следующий шаг — сделать bounded окно не mid-stream, а от snapshot/resub границы.

Это нужно, чтобы:

• получить валидный официальный DQ-вердикт без no snapshot seed;
• честно обновить READY/WATCH/NOT-READY по активам;
• понять, насколько улучшилась картина после sharding.

6.3. Пересобрать universe map

После нескольких корректных окон нужно будет заново оценить:

• подтвердить ядро BTC/SOL/HYPE;
• перепроверить XRP как возможное расширение core;
• перепроверить WATCH — AVAX/SUI;
• решить, что делать с DОGE/LINK/TAO.

6.4. Phase 5/6 пока не запускать

Draft-prompt на Phase 5 charts и Phase 6 readiness-checklists уже есть, но я сознательно пока не даю его агенту.

Сначала хочу зацементировать инфру и качественную DQ-картину, чтобы графики и чек-листы остались диагностикой, а не превратились в p-hack или быстрый поиск edge.

7. Итог недели

Главное достижение недели — не "нашёл стратегию", а почистил фундамент.

Теперь есть:

• разделение EPOCH-1 / EPOCH-2;
• sharded WS architecture;
• daily health process;
• queue spec с честными ограничениями;
• DQ summary;
• shard health;
• bounded DQ refresh;
• понимание, что часть anomaly была reconnect/gap-driven.

Это скучная, но важная часть работы.

Пока стратегия на паузе.

Сначала данные должны перестать врать.

I / Beggs-bot — рефакторинг монолита. Где мы сейчас

Откуда стартовали

Был живой бот в одном файле:

lighter_v4.py / beggs_live.py — около тысячи строк.

В одном месте было всё:

• работа с Lighter;
• риск;
• позиции;
• state;
• Telegram;
• рыночные данные;
• фильтры;
• торговый цикл;
• execution.

Формально это работало. Но проблема была очевидная: любое изменение становилось опасным.

Нельзя нормально протестировать отдельную часть. Нельзя безопасно поменять один модуль. Нельзя быстро добавить аналитику, не рискуя задеть торговую логику.

Поэтому задача была простая: разобрать монолит на части, но не сломать живого бота.

Правило было такое:

• маленький PR;
• backup;
• изменение;
• syntax check;
• smoke test;
• не перезапускать бота при открытой позиции;
• detect_setup и safe_market_order не трогать.

Какие проблемы вскрылись

2.1. Конфликт имён telegram/

Сначала пакет для уведомлений назвал telegram/. Логично, но Python начал путать мой модуль с установленной библиотекой telegram.

Импорты стали ломаться неочевидно.

Решение: переименовал пакет в beggs_tg/.

Урок: свои пакеты нельзя называть так же, как стандартные или популярные библиотеки.

2.2. Конфликт имён io/

Похожая история была с папкой io/ для хранения state. io — это стандартная библиотека Python.

Переименовал в store/.

2.3. Тихий баг со state

Во время разбора нашёл неприятный момент: state_live.json читался один раз при старте и дальше жил в памяти.

Если файл менялся снаружи между циклами, бот мог этого не увидеть.

Исправили: теперь state перечитывается в начале каждого цикла. Без кэша.

Это не изменение стратегии, но важная вещь для безопасности.

2.4. Монолит мешал тестам

Пока всё было в одном файле, нельзя было нормально замокать биржу, отдельно проверить risk-логику или прогнать фильтр без запуска всего бота.

После разборки по модулям каждая часть стала более простой и понятной.

Что сделано по PR

PR-2 — exchange/lighter_client.py + notify/notifier.py
Вынесена работа с Lighter и HTTP-уведомления.

PR-3 — config/asset_config.py
Конфиги активов вынесены отдельно от логики.

PR-4 — check_lighter_liquidity
Проверка ликвидности перенесена туда, где ей место — в lighter_client.py.

PR-5 — data/market_data.py + store/state_store.py
Рыночные данные и работа со state/positions вынесены в отдельные модули. Добавлены атомарные записи через os.replace. Здесь же исправлен баг с кэшем state.

PR-6 — filters/context_filter.py
Контекстные фильтры вынесены в чистые функции без side effects.

PR-7 — risk/risk_shell.py + execution/executor.py
Risk-проверки и обёртки исполнения отделены от оркестратора. safe_market_order не трогался.

PR-8 — beggs_tg/notifier.py
Telegram вынесен в отдельный пакет. Здесь и поймали конфликт с названием telegram.

PR-9 — beggs_live.py
Финальный шаг. beggs_live.py теперь тонкий оркестратор: импортирует модули и запускает цикл. Бизнес-логики внутри почти не осталось.

Как выглядит структура сейчас

До:

один большой файл примерно на 1000 строк.

После:

beggs/
├── beggs_live.py ← оркестратор
├── exchange/ ← Lighter client
├── config/ ← asset config
├── data/ ← market data
├── store/ ← state / positions
├── filters/ ← context filters
├── risk/ ← risk shell
├── execution/ ← executor
└── beggs_tg/ ← Telegram

Главное: detect_setup и safe_market_order не тронуты.

То есть торговая логика осталась прежней, но вокруг неё появилась нормальная структура.

Что изменилось по факту

По PnL — ничего. И это нормально.

Цель была не "улучшить кривую", а сделать так, чтобы бот можно было дальше развивать без страха.

Теперь:

• можно менять один модуль, не трогая остальное;
• можно тестировать отдельные части;
• можно добавить аналитику без вмешательства в торговую логику;
• проще искать ошибки;
• проще понимать, где именно что происходит.

Где сейчас

Бот в продакшне. Примерно около breakeven.

Это не победа, но и не сливная каша. Сейчас для меня важнее другое: появилась база, на которой можно честно собирать статистику.

Следующий шаг — analytics/trade_logger.py.

Идея простая: писать в JSONL каждый сигнал и каждую закрытую сделку:

• какой был setup;
• какой был контекст;
• какие фильтры прошёл / не прошёл;
• какой был вход;
• какой результат;
• какой PnL;
• где бот пропустил возможность.

Нужна нормальная воронка:

сигналы → кандидаты → сделки → результат.

Куда движемся дальше

Параллельно изучаю подход, о котором писал выше. Идея в том, что бот должен меньше угадывать направление по свечам и больше смотреть на сам поток сделок: кто агрессор, где проходит объём, как строится движение из тиков, а не просто из временных свечей.

Пока вопросов больше, чем ответов. Но именно для этого сейчас и нужна нормальная архитектура, логирование и сбор L0/L1/L2 данных — чтобы дальше проверять идеи на фактах, а не на красивых картинках задним числом.

Продолжение будет.

Честно говоря как будто прочитал выдержу из гпт. Но красава, успехов

Tick9er

Затея интересная — автоматизировать Бегса, но лично меня смущает момент:
1)Метод Бегса — авторский и субъективный, в связи с чем его будет сложно перевести на технический язык, например объяснить моментум, глубину, расширение, ценовые патерны, определение последней точки входа и прочие штуки, как решил это обойти  и прописать в скрипт?

Однако, ты указал, что скрипт в околонулевой зоне, что уже крутой результат, поэтому явно что-то понимаешь, будет интересно узнать опыт, как это сделал. Как понимаешь, торгуешь все сетапы по бегсу ? TST BP CBP и тд, как удалось описать мультифреймовый подход ?

telec

чо вы в бегса вцепиились так многие ) ну автоматизируйте крюки росса. там все проще и разжевано.

MrCvokka

мой интерес исключительно технический, автомтизировать Бегса — бррр

Я для себя взял понятное (в первую очередь мне) — пин-бар фуллера в тренде, работу веду — поглядим что выйдет

telec

значит ты тоже свечки в бота пихаешь

MrCvokka

получается, что так. По большому счету я вдохновился твоей работой и как я понял ты используешь не алгоритмические стратегии, а автоматизировал свой ручной опыт.

UPD: заглядывай ко мне в дневник, буду рад, там я описал, что хочу реализовать и уже плавно делаю это.

telec

так мой ручной опыт не на свечном графике.

да, понимаю, почему так читается 🙂
Я сейчас реально много структурирую через ИИ, потому что иначе этот объём логов, тестов и правок тяжело потом самому же разобрать.

по Беггсу согласен. В полном виде его автоматизировать почти нереально, потому что там много того, что человек глазами и опытом считывает: контекст, качество отката, давление, сила движения, где именно цена находится и т.д.

Я и не пытаюсь сделать "бота, который понимает рынок как Беггс". У меня скорее сильно упрощённая механическая версия: взял отдельные идеи и перевёл их в правила, которые можно проверить.

Например тренд, откат, импульс, MTF, место входа — всё через жёсткие условия. Не идеально, зато можно прогнать, собрать статистику и понять, есть там что-то или нет.

Пока вывод такой: свечная механика сама по себе не сливает в мясо, но и стабильного эджа пока не показала. Поэтому я сейчас больше смотрю в сторону тиков / потока сделок / L0-L1-L2. Есть ощущение, что часть того, что человек видит глазами, находится не в самой готовой свече, а в том, как она формируется.

про крюки Росса мысль понял. Возможно, их действительно проще формализовать. Но пока не хочу просто прыгать от одного паттерна к другому. В итоге можно бесконечно менять названия сетапов, а проблема останется та же — после костов и forward всё около нуля.

Но как отдельную гипотезу можно будет проверить. 

И кстати, я помню твой пост про бары из тиков, диапазоны и эксперименты с графикостроением. Я тогда написал, что мне это интересно, но, возможно, вопрос потерялся.

Не прошу раскрывать конкретную стратегию или кормушку. 

Мне сейчас больше интересен не результат, а порядок. В каком порядке ты к этому пришёл — что смотрел первым, что оказалось мусором, где щёлкнуло. Если есть желание расписать — буду читать внимательно.

Потому что я сам упёрся в то, что свечной бот можно довести до около нуля, но дальше без понимания потока сделок всё начинает выглядеть как подгонка.

Tick9er

нужно найти что то среднее между тиками и свечками. ты полпути уже прошел. жги дальше.

а что расписывать. нужно взять тики, построить свой график из тиков. и когда ты наконец то откажешься от свечек, лыжи поедут. а там хоть бегс хоть росс.  все заиграет новыми красками.

кормушка проста. мои боты работают по схеме мейкер мейкер с аварийными стопами по тейкеру. торгуют только по тренду на графике построенном из определенной комбинации тиков. тайминга свечей там нет, но реализована трехступенчатая мультитаймфреймовая торговля.  старший — тренд и входные паттерны, два младших — расшифровка этого движения для точного входа и ведения позиции.

спасибо, теперь стало понятнее направление.

Я правильно понял логику так: не «тики вместо свечей», а сначала свой график из потока, потом старший контекст, потом разбор движения на младших и уже на этом точка входа.

Тогда один короткий вопрос: для старшего и младших графиков используются одни и те же tick/bar-параметры, просто в разных масштабах, или под каждый слой у тебя свои настройки?