Возвращаюсь в дневник. Что было после 10 октября и куда я пришёл сейчас
Давно ничего не писал сюда. Дневник вроде завёл, пару постов когда-то скинул — и заглохло. Решил вернуться и расписать всё по порядку, без красивых легенд и без «граалей».
Все надежды, которые были на альтсезон осенью 2025-го, обрубило одним вечером — 10 октября. Для меня это был очень тяжёлый день. Ушло больше 30 тысяч евро, ликвиднуло почти по всем сделкам. Удар был сильный.
Но отрезвило даже не это. Отрезвило то, что я увидел вокруг: люди теряли целые состояния, доходили истории о трагедиях, у многих просто ломалась жизнь. На этом фоне я как-то приземлился. Мои потери, при всей их боли, не были концом.
Торговлю я не бросил, но поставил на паузу. Активно вернулся уже с января 2026 года. Из той старой эпохи осталось немного — одна из них несколько TAO, застейканных через Mentamind в индекс Mentat 15.
А дальше началась новая глава — уже не «торгую руками и надеюсь», а системная попытка построить торговую лабораторию с ботами, тестами, логами, forward-проверками и защитой от самообмана.
Краткий итог
За несколько месяцев пройдено несколько больших фаз и протестировано примерно 15–20 гипотез.
Финансовый результат на сегодня: около нуля / небольшой минус. Живой крипто-бот работает примерно в районе breakeven, FTMO-бот пока на демо, реальный капитал не наращивался.
Главная ценность пока не в деньгах, а в знании. Были честно закрыты целые классы стратегий, которые на красивых картинках выглядели хорошо, но после костов и реального исполнения оказались мёртвыми. И при этом было нащупано несколько живых зацепок.
Фаза 1 — первый крипто-бот
Началось всё довольно грубо: за несколько дней поднять живого бота на VPS и добиться реальных сделок, не уходя на месяцы в теорию.
Первый вариант был на Uniswap v3: идея «дисбаланс ордербука + фандинг». Бот реально торговал, но комиссии быстро показали реальность — около $0.30 на сделку просто съедали математику.
Потом был переезд на Lighter DEX, zero-fee перпы, маленький депозит около $100. Стратегия постепенно выросла в свечную / уровневую: M5/M15, S/R, отскоки, false-break фильтры, ADX, временные фильтры по сессиям.
И уже там был первый важный сигнал: была серия из 19 стопов подряд. Это был момент, когда стало понятно: проблема не в тейках, не в стопах и не в «ещё одном фильтре». Проблема во входе и в самой парадигме.
Фаза 2 — проп-бот под FTMO
После этого фокус сместился с «иксов» на более скучную, но взрослую цель: стабильный доход под проп-челленджи.
Появилась отдельная линия — FTMO, форекс / золото / индексы через MetaTrader 5. Здесь была построена уже серьёзная инфраструктура:
- риск-менеджер с SL-first сайзингом;
- лот считается от стопа, а не «на глаз»;
- kill-switch с буфером;
- контроль дневного и общего риска;
- walk-forward анализ;
- автозапуск и восстановление после сбоев;
- демо-среда перед реальным challenge.
Главный урок этой фазы — синтетика врёт. На синтетических данных стратегия могла показывать красивый PF 4.42. Но на реальной истории часть идей просто умерла:
- золото-фейд — PF около 0.89;
- EURUSD — около 0.48;
- FX mean-reversion на разных таймфреймах — мёртв после костов;
- FX momentum оказался опасным: многие конфиги пробивали дневной kill-switch;
- серебро, нефть, Dow, S&P, DAX — тоже не выдержали честной проверки после костов.
Что выжило:
Золото-моментум. Там картина была совсем другая: большая доля параметров в плюсе, медианный PF около 2.6, результат не выглядел как единичная подгонка. Nasdaq momentum тоже показал признаки жизни, но слабее.
Отдельно пришлось признать неприятную вещь: цель 15–20% в месяц плохо совместима с проп-риск-менеджментом, если не играть в рулетку. На безопасном риске реалистичнее выглядит 6–8% в месяц.
На сегодня статус по FTMO такой: золото + Nasdaq momentum, риск около 0.5% на сделку. Система выглядит готовой к первому реальному challenge, но без иллюзии «сейчас заберём рынок».
Фаза 3 — Сoinglass и попытка уйти в микроструктуру
Параллельно с FTMO начал копать идею, что настоящий эдж лежит не в свечах, а ниже: тики, L2/L3, очередь, агрессор, исполнение, токсичность потока.
Был подключен Сoinglass STARTUP. Частично он оказался полезен: как макро-фильтр ликвидности. Например, можно выкидывать монеты с низким OI / объёмом и не лезть в токсичный неликвид.
Но главная надежда не оправдалась. Сoinglass не даёт сырые тики и L2/L3. Это не тот класс данных. Для настоящей микроструктуры нужны другие вендоры или прямой сбор с биржи.
Также STARTUP оказался ограничен по гранулярности: мелкие таймфреймы для скальпинга не закрываются. Дважды был соблазн купить апгрейд дороже, но оба раза удалось остановиться: нельзя покупать дорогие данные до того, как есть доказанная стратегия под эти данные.
Вывод по Сoinglass: полезен как макро-гейт ликвидности, но не как источник точного тайминга и не как база для настоящей микроструктуры.
Фаза 4 — Edge Research Engine
После этого стало понятно, что просто «накидывать ещё стратегии» — путь в самообман. Поэтому была построена исследовательская платформа, цель которой не найти красивую кривую, а наоборот — убить слабую гипотезу до того, как она попадёт в live.
Основные принципы:
- хронологический discovery / holdout split;
- последние 30% данных не трогаются до финальной проверки;
- trial registry;
- поправки на multiple testing;
- deflated Sharpe;
- minimum sample gate;
- мета-тесты на чистом шуме.
Первый важный результат был негативный, но очень ценный: на архивных кандидатах проявлялись в основном многодневные эффекты, а нормальной суб-дневной подписи не было. Это стало основанием не начинать дорогой интрадей-сбор вслепую.
То есть иногда лучший результат исследования — это не «мы нашли эдж», а «мы не потратили деньги и месяцы на то, что, скорее всего, не работает».
Где всё сейчас
Крипто directional-бот
Классический directional-подход по свечам, уровням, трендовым линиям, отскокам, false break и похожей геометрии я для себя практически закрыл.
Проверялись разные варианты: входы, фильтры, BPB, LTF, execution, flow, trendline-аудит. Вывод один и тот же: на ликвидной крипте короткий directional-сигнал из OHLC / уровней после костов не даёт устойчивого эджа.
Бот сейчас около breakeven. Это не катастрофа, но и не бизнес. Скорее потолок парадигмы.
Сегодняшний день, например: 3 сделки, 3 стопа. Сам по себе день статистически ничего не значит, но хорошо показывает ощущение: красивая геометрия на графике не равна устойчивому преимуществу.
Что неожиданно оказалось важнее сигнала
Главная живая зацепка в крипте сейчас — не «лучший вход», а исполнение.
Реальный cost по живому стакану на разных монетах отличается в разы и десятки раз. Самые волатильные альты часто оказываются самыми дорогими по исполнению. В итоге кост может съедать почти весь валовый эдж.
Ограничение торговли более ликвидными мажорами дало первый более здоровый результат на бэктесте и OOS. Сейчас это развёрнуто как forward-shadow рядом с живым ботом. Переключение в live — только после 30–50 подтверждённых форвард-сделок.
Поворот к market-making
Главный стратегический сдвиг сейчас такой:
Не пытаться постоянно угадывать long / short.
А перейти к maker-maker модели: пассивное двустороннее котирование, захват спреда, контроль инвентаря и уход от токсичного потока.
Именно здесь Lighter становится интересным: zero-fee убирает стену, которая на многих площадках делает маленький market-making убыточным по построению.
Сейчас запущен многонедельный сбор L2 / tick данных. Цель — не построить красивый directional-бэктест, а честно проверить:
- есть ли базовая экономика у symmetric MM;
- можно ли детектировать токсичный поток;
- можно ли построить честную модель очереди;
- можно ли после этого добавить skew без самообмана.
Структура такая:
L0 — symmetric market-making без прогноза.
L1 — toxicity filter.
L2 — predictive skew.
L3 — directional, если вообще дойдёт до этого этапа.
Ключевая мысль: тики и L2 нужны не для того, чтобы «лучше угадывать рынок», а чтобы не быть ликвидностью для тех, кто знает лучше тебя.
OHLC умер или нет?
Мой текущий вывод: нет, не умер вообще. Но умер в конкретной нише, где я его проверял.
OHLC / свечная геометрия плохо работает как источник короткого directional-сигнала на ликвидных крипто-перпах. Уровни, трендовые, отскоки, паттерны — всё это слишком легко выглядит красиво задним числом и слишком плохо переживает косты.
Но OHLC ещё может работать:
- как momentum-модель на золоте;
- на трендовых инструментах;
- на более длинных горизонтах;
- как фильтр режима, а не как точка входа.
Поэтому мой вывод не «свечи мертвы», а точнее:
OHLC-геометрия мертва для короткого directional-эджа в ликвидной крипте после костов. Но OHLC-momentum в правильном инструменте всё ещё может быть рабочим.
Главные уроки
Первый урок: дисциплина важнее идеи. Система должна быть построена так, чтобы убить мою гипотезу, а не защитить её.
Второй урок: большинство идей умрёт. Из 15–20 проверенных гипотез выжили единицы. Это нормально. Поиск эджа — это не кнопка, а grind.
Третий урок: чаще всего убивает не сама идея, а косты, исполнение, частота и качество данных.
Четвёртый урок: больше данных не равно больше эджа. Дорогой датасет без доказанной стратегии под него — это просто дорогая форма самообмана.
Пятый урок: главный сдвиг для меня сейчас — от «угадать направление» к «провайдить ликвидность и не попасть под токсичный поток».
На этом этапе я не могу сказать, что уже построил прибыльную машину. Но могу сказать другое: стало гораздо меньше иллюзий, гораздо больше честных тестов, и наконец появилась понятная дорожная карта.
Сейчас фокус такой:
FTMO — золото + Nasdaq momentum, аккуратный риск, первый реальный challenge.
Крипта — не добавлять ещё десять свечных стратегий, а довести L2-сбор и честный market-making SIM.
Не торопиться с капиталом, пока forward не подтвердит бэктест.
Продолжение будет...
