Дневник/Конспект Human

Human
Спасибо, контакт сохранил. Мне это как род деятельности не интересно, просто буду знать, к кому обратиться, если для себя аккаунт(ы) с верифом понадобятся

Забавное совпадение, что ты сейчас упомянул это. Я как раз сейчас, пока занят привычными домашними хлопотами, по второму кругу переслушиваю «Самоучитель трейдера» Стинбаджера (бумажная версия, чтобы держать перед глазами самое важное, у меня тоже есть). Так вот, я только что выписал для себя одну из ключевых мыслей книги, которая совпадает с тем, что нам упорно пытается вдолбить Медвед. Я переформулировал её так:

«Количество практики и целенаправленно анализа, обучения и обратной связи на единицу времени — краеугольный камень мастерства.
Тот, кто устраивает себе досуг и выходные, пока профи е**шут по 10-15 часов в день — обычно идут на мороз.
Короткого и простого пути нет!»

Upd Кстати говоря, мне явно стоит цитаты не столько достопочтенных американ дедов на стеночку выписывать, сколько выдержки из сообщений Медведа здесь на форуме, от которых иной раз аж в дрожь бросает

Увы я обосрался. В гугл таблице нажал на среднее значение и подумал заебись, а потом решил перепроверить и такой пизла вот это я ошибся ...

Короче херня то всё буду пересматривать.
Девушка выдала фразу « может оно только в определенные месяца работает» и я задумался быть может можно как то в самом начале месяца определить будет профильный или убыточный месяц.
Буду думать

Ты кстати весь бингуру прочитал ?

Human
Статьи на сайте да, как на Бингуру пришел в 2019, читал и конспектировал запоем, самое интересное ещё регулярно хочется перечитать. Да я думаю тут почти все прочитали на сайте все, что есть, раньше больше читать на ру нечего особо толкового, как мне кажется

Подведу итоги за последние пару дней.
Всё же пока решил сконцентрироваться на трейдинге. Всё ещё не торгую на реал.

Недавно общаясь с другом и проверяя анти мартина на данных понял, что могу делать в таблице кучу условий и тут же родилась идея, что смогу теститровать стратегии в таблице, ведь здесь можно скачать историю пары за долгое время https://www.dukascopy.com/trading-tools/widgets/quotes/historical_data_feed , так вот там данные : Дата; открытие; максимум; минимум; закрытие; объём. Но кроме этих данных мне нужны значения индюков, с МА20 никаких проблем, значения такие же как на визульном графике, но вот с Sar куда сложнее, ведь сама формула сложнее — не отчаялся, пошёл к ГПТ, он мне выдал то, что нужно, но значения Sar у меня и на визуальном графике отличаются, это не подходит. После этого перечитал статью о Sar на бингуру https://binguru.net/parabolic-sar-2555, по началу не понимал(на бингуру первая формула неправильная из-за того, что два +) и пошёл дальше начал с книги Уэллса Уайлдера https://archive.org/details/newconceptsintec00wild/page/5/mode/2up ,читал исключительно про PSar, начал пробовать, но всё ещё не до конца понял.
И пошёл дальше к книге Роберта Колби https://archive.org/details/encyclopediaofte00colb/page/500/mode/2up ,тут то у меня уже начало получаться и значения такие же как на графике, осталось только грамотно написать формулу что-бы автоматом считало. Но что интересно Колби написал о том, что пораболик можно использовать как трейлинг стоп и потом когда снова перечитывал статью на бингуру один человек в комментах так же писал о том, что параболик можно использовать как стоп вот его коммент:

«Параболик, в первую очередь, задуман как подсказка для форекса и фондового рынка, где поставить стоп-лосс в сделке. Можно по трем экранам Элдера торговать, сигнал на каком-нибудь М5-М15, а стоп-лосс ставим по параболику на М1, чтобы увеличивать отношение риска к прибыли.»

Ещё наконец завёл себе notion, прекрасная вещь, очень помогло сделать хороший конспект для себя на основе всех данных.

Так вот далее пришёл к выводу, если там где пораболик — там условно чей-то стоп, то почему бы не взять позицию от этого значения.( собственно занимаю проверкой этой теории)
И чем больше проверяю и читаю прихожу к выводу, что реально для этого индикатора куда лучше будет фора, что собственно и написано в статье и книгах.

Так же интересные моменты из книги Коби

«Коби пишет, что индикатор не работает если применять его изначально заданным образом. Если индикатор генерирует убыточные сигналы, можно действовать противоположно, говорит этот подход сработал. EMA — фильтр снизил убытки, но и уменьшил прибыль»

«Коби говорит, что торговля противоположно сигналам SAR (использование противоположной стратегии) оказалась более эффективной, при начальном значении ускорения 0.04 и шаге до максимума в 0.22.»

Но в статье Медвед пишет, что без особой необходимости єти значения менять не стоит. И я подумал, что ведь представим если кто-то ставит стопы по Параболику, то врядли он использует другие значения, поэтому лучшим тестом будет проверить изначально значения задуманные автором индюка.

Так же читал некоторые стать о PSAR, а именно :
https://www.investopedia.com/terms/p/parabolicindicator.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/06/parabolicsar.asp
https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-parabolic-sar/

В принципе там написано всё тоже, что пишет Андрей. То есть :
Sar не для бокового значения
Лучше дополнять торговлю паттернами
Лучше использовать к индюку ещё доп индюк

Из интересного вот пару сохранённых

«Уайлдер рекомендовал дополнять параболический SAR с помощью  индикатора импульса среднего направленного индекса (ADX), чтобы получить более точную оценку силы существующего тренда.»

«Например, сигналы продажи SAR гораздо более убедительны, когда цена торгуется ниже долгосрочной скользящей средней. Цена ниже долгосрочной скользящей средней предполагает, что продавцы контролируют направление и что недавний сигнал продажи SAR может быть началом еще одной волны ниже. »


Также записал для себя моменты из книги «Technical Analysis of the Financial Markets» — Джон Дж. Мэрфи( книга есть в ТГ канале который создал Медвед )

«В период четко выраженной тенденции такие системы работают эффективно(сам Уайлдер оценивает, что на
долю таких периодов приходится лишь 30% времени). Даже если его оценка хотя бы приблизительно верна, тогда получается, что в течение 70% всего времени система, следующая за тенденцией, работает неудовлетворительно.»

«Индекс »направленного движения« (DMI)
Решением этой проблемы может быть использование некоего фильтра, особого рода механизма, который определял бы наличие на рынке устойчивой тенденции или ее отсутствие. Таким фильтром и стал индекс »направленного движения« (Directional Movement Index)
Этот индикатор показывает степень присутствия на рынке »направленного движения« (т.е. тенденции). С его помощью можно также сравнивать тенденции разных рынков. Разработанная Уайлдером кривая ADXR позволяет измерять степень »направленного движения« различных рынков по шкале от О до100. Чем выше кривая
ADXR, тем в большей степени рынок подчинен тенденции и, следовательно, выше вероятность того, что система, следующая за тенденцией, будет на нем эффективна»

« Индекс »выбора товара« (CSI), разработанный Уайлде-ром, использует кривую ADXR (система »направленного движения«). К ней также добавлен фактор волатильности(Average True Range — ATR), учтены залоговое обеспечение и комиссионные.»

Так же в поисках больше мыслей о Параболике залез в книгу Швагера для себя
выписал такие моменты :

«Единственный путь проверить, имеет ли система какую-то ценность, — беспристрастно протестировать ее на большом промежутке времени для широкого спектра рынков»

«Большинство людей будет испытывать сомнения по поводу рациональности использования системы, которая создавала значительную чистую прибыль на периоде в 15 лет благодаря трем эффектным результативным годам, но несла убытки
или торговала близко к безубыточности в оставшиеся 12 лет, и эти сомнения совершенно справедливы. И наоборот, система, которая регистрировала умеренный чистый доход на протяжении 15-летнего периода и при этом была прибыльной в 14 из 15 годов, без сомнения, большинством трейдеров рассматривалась бы как более привлекательная.»

«Опираясь на эту идею следования за импульсом скользящей средней , рекомендует трейдерам увеличивать существующие позиции следования за трендом , когда рынок пробивает скользящую среднюю. Хотя такие пробои традиционно генерируют сигнал «стоп и разворот», Швагер утверждает, что, если пробой не подтверждается разворотом тренда скользящей средней, то он представляет собой точку низкорискованного входа для трейдера.»

Ну и наконец добрался до Книги Вайсмана

«Ключом успеха параболических систем является способность выявления устойчивых трендов на рынке.»

«В данном случае мы ставили защитный стоп-ордер на уровне
2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней и устанавливали, что для входа рынок должен торговаться на уровне менее 2,5 стандартных отклонений от 20-дневной скользящей средней»

В последствии буду снова перечитывать конспект и для более полного понимания. Так же продолжу создавать свой тестер в таблице , если это глупость, то увы пока не могу позволить себе тот же форекс тестер, да и думаю в нём так же нужно разобраться.
+ Если научусь создавать логику для тестирования стратегии, тогда это позволит перенести эту логику на робота.

Не знаю, будет ли это кто-то читать и будет ли вам это полезно или интересно, но если у вас есть какие-то мысли буду раз прочесть

Human
А ты торговал раньше вообще?
Имею в виду некий активный трейдинг, а не бай энд холд.

Да, но это было очень-очень давно. Буквально когда мне было лет 16, я накопил 500$, начал на iqoption торговать на 10$ , пол года тогровал туда сюда, устал и в один момент слил десятку. После это нашёл вариант торговли на мини бирже вебмани, немного получалось + занялся п2п там. Но конечно полноценной торговли если смотреть в общем у меня не было

Human
Я последний пост полностью не читал, но понял, что ты потребляешь много информации, не могу сказать, хорошо это или плохо, но думаю в психологическом плане это особо не помогает обучаться.
На мой взгляд, самый эффективный способ это торговать как можно больше, хотя бы на минимально возможный депо, но реальный.
Это как много читать про то, как лучше похудеть или накачаться, но так ни разу и не отжаться от пола.

Я понимаю о чём ты. То что я себе на графике придумал это одно, а затем придерживаться всех условий ТС и ММ — это другое.
Согласен, но для этого нужна чётко прописанная торговая стратегия и мани менеджмент. Так вот я пытаюсь разобраться чем хочу пользоваться, как буду это использовать и конечно для БО или Форы. А без вводных данных этого не пойму, да могу пойти сразу начать с денег и мне хочется, но ещё более этого мне хочется наконец серьёзно подойти к трейдингу, не так как это делал ранее.
+ сидя тестируя стратегия смотря на график и делая мысленные входы, проверяя их на истории, стараюсь быть с самим собой максимально честным, так вот на текущий момент мои результаты не в мою пользу, выходит есть очень высокий шанс, что эти результаты буду или такие же на реал счёте либо хуже. В этом плане не вижу смысла терять деньги заранее

Только конкретно по одному индикатору, не читал книги целиком. Меня на текущий момент больше всего интересует Параболик. Кстати вообще в книги лез за пониманием формулы, а пришёл к совершенно другим интересным для себя мыслям

Думаю, если это не превращается в кашу и появляется новое понимание или идеи, то это хорошо. В этом кстати мне очень помог конспект в notion. Когда я только сел изучать тему, то скидывал заметки в ТГ — это ужас никому не советую так делать...
Благо на форуме есть ветка про софт для заметок

Хорошая аналогия, но перед тем как худеть или качаться в любом случае нужно сделать программу тренировок и обязательно посмотреть как правильно делать упражнения. Иначе все действия будут хаотичны и лишены смыла, а если ещё и будешь делать какое-то упражнение не зная как оно правильно выполняется, то это чревато травмами

Рассчитал пинбар в гуг таблице и очень интересно стало потестить за год(а так буду и дальше проверять) с разными параметрами. На проверку потратил 3 часа+-, но использовал много вариантов входов и параметры для пинбара. И вот, что заметил, чем больше тень по отношению к телу пинбара, тем выше качество сигнала, так важно заметить, что по общему тренду соотношение прибыльны и убыточных так же лучше.
Ещё вдруг понял, что можно сделать индюк на основе параметра соотношения тени к телу. Вот сообственно результаты если кому интересно проанализированы данные с 1 января 2024 по 1 январь 2025.







Исходя из этих данных, как и говорил Медвед, для 15 минут — 4 свечи. А тень пинбара желательно должна быть в 4 раза больше тела.
Конечно это только 1 год и только на одной паре, но буду двигаться дальше. Если смотреть в общем то 57% соотношение прибыльных к общим -это думаю очень хорошо, ведь добавив ещё какое-то условие можно фильтровать ложные входы

Аплодирую стоя, вот это работа, вот это напор
Браво

Lelek
Приятно конечно читать. Но это буквально 1% из 100. Буду продолжать дальше до победного, в любом случае в жизни чем-то нужно заниматься 😁

Друг сказал есть такая профессия дата аналитик

Найди закономерности в поведении рынка в убыточные и в прибыльные месяцы. Что общего у прибыльных месяцев и чего нет у убыточных? Ориентироваться в этих поисках скорее всего следует на старший тф. Нередко сталкиваюсь в своих изысканиях с этим вопросом в последнее время. Так, чтобы понять, подходит ли мне рынок на 3мин тф, приходится смотреть в том числе на часовой и дневной в поисках знакомых паттернов. Хотя казалось бы, какие нахер дневки в паре с 3-минутным. А вот нет, многое видно, что по рабочему ТФ никогда не понять.
Когда понял, в чем дело, то в твоём случае просто входишь в рынок в те месяцы, когда рынок по твоему опыту подходящий. Оптимизировать стратегию под любое поведение рынка не получится, скорее всего это невозможно.

Вот например об этом. По моему небольшому опыту подобных тестов, наваливание дополнительных критериев на рабочем тф не поможет. Зато можно дождаться устойчивого равномерного тренда на старшем ТФ, на 1-2 ступени выше, и входить на рабочем тф только в его направлении. Это, я думаю, и есть самый охрененный дополнительный фильтр для большинства технических стратегий. На качественном старшем тренде винрейт по стратегии, обычно не имеющий значимого перевеса, может подниматься вплоть до сумасшедших 75-85%, если говорить про профит/риск=1 или бинарки.

Так что хорошая стратегия — это в моем теперешнем понимании две стратегии в одной: тактика фильтрации поведения рынка на старшем тф и техника входа на рабочем. Причем они вполне могут выполняться совершенно разным набором инструментов и критериев.

После того, как увидел что Медвед написал про «мультифрейм» прочитал статью https://binguru.net/multifrejmovyj-analiz-4223
И это конечно меня заинтересовало. Смотря что за критерий сли предположим, что первое условие выявить начало тренда, а второе условие выявить пинбар который выше EMA 8,21 тогда как мне кажется шансы, что качество сигналов улучшить будет выше, ведь в статье пишется что лучше входить по тренду.( Сегодня буду смотреть)

Или ещё такой момент условия:
1) проверка тренда на 1h
2)проверка паттерна или индюка на 1h
3) если есть какое-то подтверждение тогда проверка на 15 минут паттерна и соответственно вход.

Однозначно. Позже напишу о результатах тестов.

Да, проверял пинбар на 1h, соотношение прибыльных к общим выросло.
Фактически старший ТФ становиться индюком.
Единственное надо подумать над тем, как это в итоге проверять.
Так как количество свечей на 1h и 15m разное от этого и нужно подумать как их соединять, скорее всего по дате и времени в таблице, пока ещё не сформировал полностью как это сделать, но занимаюсь

Как я понял не обязательно иметь такой высокий винрейт, достаточно будет иметь к примеру если при 65% выплат нужно иметь ноль в 58.8, тогда если брокер ставит такую выплату, а стратегия даёт результат к примеру в 56, тогда такую стратегию нужно реализовывать исключительно на выплату 75% и выше.
То есть можно просто дать роботу условие при каком % выплат ему входить для той или иной стратегии.

И ещё есть идея, если паттер условно тот же пинбар даёт хорошее движение после себя, то можно просто уведомление получать на телефон, что вот появились точки входа, садишься за комп, берёшь и вставляешь тейк и стоп. Пр вин пейте в 56% и если забирать движение 1к2 то звучит очень хорошо.

Поэтому я хоть пока и пишу просто о количестве свечей, но варианты работать на Форексе тоже привлекают

На всякий случай уточню, что я имел в виду поиск не свечных паттернов на старшем тф, таких, как пинбар и тому подобных, а именно устойчивых плавных трендов. Нужно терпение, чтобы дождаться их, но зато они довольно легко идентифицируются. И когда уже точно пошел устойчивый тренд на старшем тф — не в самом его предполагаемом начале, а позже, когда он уже очевиден, но ещё в самом разгаре — то переключаешься на рабочий на одну или несколько ступеней короче старшего и торгуешь там по своей ТС.

Да, я понимаю, просто написал то, что уже немного проверял.
Буду пробовать реализовать. Спасибо, что пишешь 🤝

👌
Ещё как вариант можно даже на глаз определять тренды на старшем ТФ, мне кажется, а уже на младшем торговать алгоритмически. Просто если ты статистические исследования проведешь, ты сам глазами увидишь, как ведет себя рынок на старшем тф тогда, когда на младшем твоя ТС дает наилучший %. Но это уже домыслы, просто я не могу придумать, как втиснуть в рамки алгоритма понимание, какой тренд подходящий, а какой нет, хотя на глаз это хорошо видно.
Впрочем, как и все вышенаписанное, это просто мое понимание алгоритмической торговли — увидеть, выдвинуть и проверить гипотезу, а затем уже оформить её в строгий алгоритм. Выстроить алгоритм полностью на статистических исследованиях... для меня задача недостижимая и труднопредставимая, хотя знаю о книжных примерах трейдеров мирового класса, которые именно на этом, как я понял, и построили свой успех.

То же об этом думал, для начала чтобы начать, можно к примеру чтобы в ТГ приходило уведомление на вход, потом сажусь за комп смотрю шо там и если всё от то вхожу. При таком варианте что хорошо, не придётся 24/7 следить за графиком, я смогу спокойно продолжать делать различные тесты и при этом торговать и тренировать насмотренность.
Понимаю о чём ты, мне тоже пока сложно точно задать по какому параметру определять тренд, но идеи есть и этим сегодня займусь и потом напишу вышло ли.

Когда у меня начнёт получаться, то можем созвониться и попробовать реализовать твою стратегию в виде алгоритма и разобрать что и как, что бы ты получил понимание.
Для меня это был бы хороший опыт для того, чтобы попробовать понять тебя и отобразить это а алгоритме, а ты бы получил новый опыт.

Когда это будет не знаю, но у меня обязательно получится, уже не остановлюсь. И что могу сказать точно, с ИИ трудности преодолевать проще, конечно в какой-то момент кажется что именно он и ставит палки в колёса, но это больше из-за неправильно сформированного вопроса.
И похоже те кто будут пользоваться ИИ и будут понимать как с ним общаться, как его правильно тренировать буду гораздо впереди остальных, просто из-за того что буст умений при использовании ИИ многократно выше, чем без него. Просто понимаю не будь ИИ мне бы пришлось куда дольше сидеть над тем чтобы понять или найти какую-то информацию, разобрать на составляющие и получать новые идеи.
Что говорить только разбор все функций в таблице сколько занял бы времени, а так я использую функции по мере достижения к какой-то стене.
+ Психологический фактор, так или иначе с ним общаешься, а это тоже важно, важно быть услышанным или разобрать с кем-то свои мысли,идеи и просто получить ответы на вопросы. Даже если ответ не тот который хотелось, можно делать наводящие вопросы либо перефразировать вопрос.
Качество перевода с иностранного языка тоже стало куда выше чем ранее.

Давай-давай

Большое спасибо за предложение, но мне это пока не нужно, я торгую вручную. Если будут какие-нибудь интересные идеи или вопросы по этой теме, обязательно обращусь

Подведу небольшие итоги тестов
Для лонга из 11 лет есть 6 лет которые выше 59%, при этом тень к телу пинбара должна быть в 4(эксп 3) или 4.5(эксп 4) раз больше, время работы пересечение Азиатской и Европейской сессий (09:00–11:00 GMT+2).

Для шорта из 11 лет есть 7 лет из которых выше 59% при этом тень должна быть в 4.5 раза больше тела, а время экспирации 3 свечи, время работы закрытие Американской сессии (22:00–23:00 GMT+2).

Так же просмотрел самые низкие показатели(ниже 41%) для лонга и для шорта
Лонг 7 лет из 11 во время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)

Шорт 6 лет из 11 во время время азиатской сессии (02:00–04:00 GMT+2)

А вот так выглядит одна из немногих таблиц, где смотрел процент прибыльных к убыточным

Исходя из этих данных, можно заходить в сторону пинбара( но лучше конечно ещё чем-то подтверждать) сразу после его закрытия, но в определённое время. Хоть и проверял для БО, но смотрю на истории, что в основном после пинбара идёт хорошее движение, поэтому склоняюсь к торговле CFD.
Теперь стоит проверить на графике, что бы чётко понимать, что как выглядит в это время + можно наложить EMA 8,21, что бы сравнить их друг с другом. И начну наконец по тихоньку торговать, чтобы ощутить на себе, как что будет идти.
Вообще не планировал основывать входы именно на пинбаре, но из-за простоты тестов решил проверить именно его, а когда проверил, понял, что можно начать с этого, а со временем добавлять другие стратегии.
С одной стороны всё просто, но добавив много вероятностей изначально, сильно увеличил объём работы. В следующий раз буду делать немного иначе.
Минусы. В год таких ситуаций всего 30+- на золоте, можно попробовать проверить это же время, тело и экспу на других парах. Но честно, сижу и чувствую себя овощем, думаю перестарался, поэтому исходя из полученного опыта буду немного менять подход к тестам, проверять всё так же буду в таблице, но хочу упростить, так как слишком много вводных для проверки.

Одно могу сказать чётко, если и не делать автоматическую проверку, то можно сделать полуавтомат, например с помощью таблицы выявить все ситуации, а потом, просто просмотреть их на графике и оценить.

Каждый раз как думаю о том сколько ещё работы нужно проделать, то слегка опускаются руки, чувствую, что устал от этой информации, но продолжать стоит, только так что-то выйдет

Рекомендую обратить внимание на количество сделок. При винрейте 66% при 100 сделках, всего лишь 6 минусовых сделок посадят его к 60%.