Точки пивот

Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?

Ключевые уровни поддержки и сопротивления — то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.

Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.

Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.

Основа точек пивот

Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 — так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).

Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:

• R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
• S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).

Эти зоны используются как маяки — ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.

Например, цена подошла к R1, если разворота нет — ждем реакцию на R2, если нет — на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:

Готовый расчет Pivot Points

На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).

Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.

Имеет смысл вспомнить теорию Доу и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм — тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.

Точки пивот на живом графике

На живом графике, представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:

• Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
• Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).

Стандартные точки пивот

На графике они выбираются вот так:

Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 — сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным — зачем их столько?

Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.

Для начала снимем галочку Show historical pivots (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.

Прекрасно — ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.

Дальше полный простор для творчества. Меняем цвет линий и отключаем, скажем, R5/R4 и S5/S4 в меню Style. Так намного лучше:

Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.

Построение точек

По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:

• Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
• Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
• Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.

Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto. Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.

Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.

Типы точек пивот

В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она — далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у Tradingview вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• Traditional (традиционный).
• Fibonacci (фибоначчи).
• Woodie (вуди).
• Classic (классический).
• Demark (демарка).
• Camarilla (камарилла).

Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.

Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard:

Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:

Точки пивот макс. и мин.

Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает — просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.

Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.

Практическое применение точек пивот

Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:

• зоны отработки поддержки и сопротивления;
• зоны пробоя и отката.

После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:

Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем статью про поддержку и сопротивление. После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.

С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:

Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:

Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:

И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:

Лучшие точки пивот

Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют поддержку/сопротивление, что рисуются ручками.

Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.

Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.

Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.

• Назад: Поддержка и сопротивление
• Вперед: Линии тренда