Тренды: практика

В этом уроке мы продолжим практикум по определению трендов. К слову сказать это, наверное, один из самых популярных вопросов, что вообще встречается — что такое тренд и как его определить.

Даже не знаю, как максимально ясно выразить важность того, что работать нужно именно по тренду. Скажу так: по тренду банально торговать проще всего, а значит это наиболее выгодная разновидность трейдинга. Поэтому я считаю, что новичкам нужно в первую очередь научиться торговать по основному дневному тренду перед тем, как переходить к консолидации или работе против тренда. Опытный трейдер price action — в первую очередь, мастер определения трендового рынка.

Инструменты для определения трендов

EMA

Ранее мы уже обсуждали, что  EMA 8/21 отлично подходят для определения трендов и силы движения цены (моментума). Основное, что вы должны понимать — пересечение этих линий снизу вверх может указывать на начало бычьего тренда, сверху вниз — медвежьего.

Я говорю «может», и это важно, поскольку EMA бесполезны при боковом движении цены. Следовательно, для надежного определения тренда нам нужно объединить EMA с другими инструментами.

Анализ движения цены на дневном графике

Определение верхних максимумов и минимумов — важнейший инструмент для выявления рыночных трендов. Внизу представлен дневной график EUR/USD с очевидным трендом. EMA 8/21 пересеклись снизу вверх, а цена постоянно формировала новые верхние максимумы и минимумы.

Нам нужно научиться определять как движение по тренду, так и против него, а дневные графики подходят для этого наилучшим образом. Это частая ошибка — попытаться найти тренд на младших ТФ. Именно дневной график является основным инструментом для определения трендов. В нисходящем же тренде картинка ниже была бы точно такой же, просто наоборот. Следовательно, нам нужно:

• пересечение EMA 8/21;
• обновление верхних максимумов и минимумов.

Обратите внимание на пробой цены ниже верхнего минимума. После этого пробоя цена не смогла обновить максимум и ушла в консолидацию. Это указание на то, что восходящий тренд завершен.

Масштабируйте для получения полной картины

Нередко мы анализируем цену продолжительностью в пару недель. Однако, для определения долгосрочных трендов нужно взглянуть минимум на 6 месяцев, порой до года. И все это на дневном графике.

Самый простой способ сделать это — просто масштабировать дневной график, что удобно сделать в любом терминале.

Посмотрим на дневной график AUDUSD ниже и на то, как можно его отмасштабировать для получения долгосрочной картинки. Очевидно, что рынок движется вверх с нижнего левого угла в верхний правый. На графике представлено около 1 года данных.

Сразу в глаза бросается важный уровень 1.0200, и цена на графике находится выше него — следовательно, сильный тренд вверх продолжается, несмотря на регулярные краткосрочные откаты.

Суть здесь такова — масштабируйте график, чтобы на периоде до года получить общее представление относительно дневного тренда. Именно так находятся зоны интереса, что уточняются на 4-часовом и 1-часовом графиках, равно как и на самом дневном. Собственно говоря, я бы рекомендовал новичкам вообще не спускаться ниже дневного ТФ и научиться сначала работать с ним, прежде чем переходить на более мелкие таймфреймы.

Почему я использую именно EMA 8/21

Как известно, я применяю две скользящие средние -  EMA со значением 8 и 21. Их можно использовать, к слову сказать, и на недельном графике тоже.

Тем не менее, я редко использую часовые графики, очень редко. Как по мне, дневные и 4-часовые ТФ — оптимальный выбор, да и вы сами в этом убедитесь.

Следующий важный момент — я не использую скользящие средние как традиционный индикатор. Многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются работать строго по их пересечениям и входят от пересечения к пересечению — это традиционный метод применения EMA, который я настоятельно не рекомендую.

Для меня EMA — это инструмент для поиска значимых зон (поддержки/сопротивления) в рынке и определения силы движения цены/тренда. Скользящие тесно связаны с ценой, ведь это ничто иное, как динамическое представление ценового движения. И этот динамический инструмент отлично помогает определить зоны п/с за определенный промежуток времени — 8 периодов, 21 период и т.д.

Поэтому EMA стоит воспринимать не как индикатор — а как инструмент усредненного ценового движения, формирующий поддержку/сопротивление и добавляющий сумму доказательств для сетапов price action. Скользящие для меня — также инструмент определения общего настроения рынка и направления тренда.

Единственное, что мне нужно в пересечении EMA — направление, в котором они пересеклись. Помните, что скользящие отлично работают в тренде и плохо в консолидации.

А что использовать, обычные MA или EMA? Это дело личного вкуса, однако, EMA больше по своей сути ориентированы на отображение недавних ценовых изменений. А поскольку именно недавнее движение цены оказывает влияние на текущую ситуацию, я и выбираю EMA. Кроме того, это более сглаженное представление для цен закрытия.

EMA + price action = структура

Когда EMA сочетается с элементом price action, сетап получает бОльшую значимость и становится структурным (о чем будет отдельный урок). Например, если сетап PA размещается на уровне, где горизонтальная поддержка или сопротивление гармонирует с ЕМА — структура становится более сильной.

Давайте взглянем на два сетапа и три структурных элемента:

• направление тренда;
• горизонтальную поддержку;
• поддержку EMA.

Внизу показан дневной график золота и два сетапа с несколькими структурными элементами, включая EMA, что добавляет уверенности в нашем входе. Этот пример отлично работает в трендовых рынках:

Использование EMA для определения направления рынка

Поскольку EMA -  это средняя цена за последние X периодов, она отлично отображает силу ценового движения (моментум) и направление тренда.

Как уже говорилось ранее, пересечение 8/21 лишь отражает вероятность изменения тренда, но не дает гарантий. Поэтому пересечение нужно рассматривать наравне с горизонтальными п/с. Если же рынок находится в боковом движении — забудьте про EMA, до пробоя этого бокового консолидирующего канала.

Итак, я использую EMA 8/21 на дневном графике — основное их применение. На месте новичков я бы не засиживался на мелких ТФ, поскольку лишь с 4-часов тренды начинают обретать смысл.

Кстати: я не использую EMA на 4-часовом графике, поскольку у вас должен быть хотя бы 1 график абсолютно чистый — только цена.

Когда-нибудь вы придете к тому, что на всех ваших графиках вообще ничего не будет, однако, до тех пор использование EMA 8/21 поможет вам усвоить необходимые навыки для работы в трендовых рынках.

Примеры неудачных входов против тренда

Как-то была неделя, когда на графике формировались вроде бы хорошие зоны для входа против тренда. Однако, они оказались неудачными из-за силы тренда основного. Отличная возможность посмотреть на то, что же пошло не так и почему торговля против тренда — идея плохая.

Безусловно, иногда входы против тренда будут замечательными, в конце-концов, рынок всегда идет волнообразно. Однако, наличие движений против тренда вовсе не делает входы на них статистически эффективными, напротив — они будут хуже, чем по тренду.

На валютном рынке практически всегда есть валютная пара, идущая в сильном тренде. А учитывая что рынок — это поле бесконечных возможностей, нет никакой необходимости входить в статистически малоэффективные сетапы против тренда.

Новичкам вообще против тренда входить противопоказано, у них недостаточно опыта для такой торговли. Они банально не понимают, когда входить в такие сетапы, а когда нет. Лишь освоив искусство торговли сетапами price action по основному тренду, изучив его во всех деталях можно переходить к более продвинутым вариантам. Поэтому не надо пытаться ловить дно и вершины рынка в анти-трендовом движении.

Пример 1: медвежий сетап фейки для AUD/USD

Посмотрим на антитрендовый сетап фейки (подробнее о нем в отдельном уроке), что случился в паре AUD/USD. Красивенький такой сетап и очень соблазнительный для использования.

Однако, трейдеры с опытом увидели бы, что австралийский доллар технически и фундаментально весьма силен, поэтому ставить на его ослабление не очень-то разумно. Многие движения против тренда, типа этого, просто пример естественной рыночной динамики. Рынки не «катаются» в прямых трендах и нередко отдыхают пару дней, прежде чем двигаться дальше.

Обратите внимание на внутренний бар, что сформировался чуть выше поддержки около 0.9200 — замечательный сетап с высокой вероятностью успеха. Это хороший пример того, что лучше ждать очевидные структурные сетапы по тренду, нежели пытаться остановить разогнавшийся поезд.

Пример 2: медвежий пинбар против тренда для EUR/USD

Валютная пара EUR/USD тоже порадовала медвежьим сетапом price action, который аналогичным образом привел бы к неудаче, если бы вы им воспользовались.

Как правило, при работе против тренда весьма желательно дождаться начало ценового движения и «разгона» моментума. Другими словами, цена должна начать уверенное движение против тренда, а не давать двусмысленные намеки, с которыми так легко ошибиться.

Посмотрите на внутренний бар, что сформировался после неудачного пинбара. Он прекрасно подходит для входа по тренду, прямо на пробое бара — результат бы вас порадовал. Это еще один пример того, что работать по тренду эффективнее и выгоднее:

Теперь обсудим поддержку и сопротивление в контексте их использования с трендами.

Разновидности поддержки и сопротивления

Поддержку и сопротивление можно разделить на две категории:

• статическая;
• динамическая.

Статическая формируется горизонтальными линиями, которые проходят по верхней/нижней части свечей и находятся на одном уровне. Динамические же отмечаются скользящими средними.

Динамические п/с

В качестве динамических п/с я использую только:

• EMA 8/21 на 1-дневном графике;
• EMA 150/365 на 1-часовом графике.

С точки зрения расположения динамических уровней оба варианта равноценны, поэтому использовать 1-часовой вовсе не обязательно, разве что вам очень нужно. Кроме того, EMA 8/21 можно применять на недельных графиках.

EMA, по своей сути, лучше подходят для динамических п/с чем обычные скользящие средние, поскольку более точно отображают изменение последних цен.

Как мы уже знаем, EMA хороши для анализа трендов и определения динамических п/с.

Суть проста: пересечение 8/21 снизу вверх можно расценивать как начало бычьего движения, сверху вниз — медвежьего. Естественно торговать только по пересечению нельзя, я не устаю это повторять. Равно как и то, что в боковом движении EMA фактически бесполезны.

На графике ниже представлен EUR/USD и EMA 8/21 (красная/синяя линии, соответственно). Очевидно, что после пересечения начался интересный восходящий тренд, которым грех не воспользоваться. Но нужно ли нам само пересечение? Нет. Нас интересует лишь темп и направление движения цены.

Как видите, цена многократно откатывалась от EMA 8/21 в восходящем тренде, демонстрируя зоны практического применения скользящих средних в качестве динамических п/с:

Статические поддержка/сопротивление

Статические уровни мы отмечаем горизонтальными линиями, соединяя максимальные/минимальные значения двух или более свечей. Эти линии статичны, поскольку не основаны на формуле скользящих средних, построенных на ценах закрытия. Однако, «статичность» не делает эти уровни железобетонными или сверхточными. Уровни — это, в первую очередь, небольшие зоны и лишь затем указатель. Кроме того, п/с нужно регулярно слегка поправлять по мере развития цены.

В консолидации статические п/с максимально важны, поскольку EMA в таких условиях перестают быть адекватным помощником.

Взглянем на пример с GBPUSD на дневном графике. Рынок идет в канале из двух горизонтальных уровней, вплоть до пробоя. После того, как мы определили, что рынок в консолидации, все зависит лишь от горизонтальных уровней. Про EMA забудьте до момента, пока рынок не выйдет за пределы канала и не пойдет дальше по тренду.

Иначе EMA вас банально запутает хаотичными движениями. Лишь после пробоя этот инструмент вновь станет нам интересен. Кроме того, пробой превращает горизонтальное сопротивление в поддержку и это то, за что надо любить такие уровни — они постоянно из поддержки становятся сопротивлением и наоборот после того, как цена их пробила.

Сочетаем динамические и статические поддержку/сопротивление

Оба вида п/с можно использовать для формирования структурных уровней. Когда сигнал price action формируется сразу у динамической и статической поддержки — это сильный, высокоэффективный сигнал, которым надо пользоваться.

На примере ниже EMA 8/21 пересеклись сверху вниз и цена откатилась к EMA 21 в том же месте, где проходит статический уровень сопротивления. На этом уровне образовались медвежьи пинбары. Это прекрасный сигнал на вход, что отработал наилучшим образом. Говоря о структурных входах, состоящих из нескольких компонентов, я имею в виду именно вот такие ситуации:

В моей школе часто встречается словосочетание «зоны интереса». Это статические или динамические зоны п/с, около которых формируются очевидные сетапы price action для входа по общему тренду. Исключение — если сигнал на вход против тренда очень силен и очевиден. Однако, наилучшая практика, безусловно, это тренд и только тренд.

• Назад: Анализ трендов
• Вперед: Пинбар