Iankovskiy: То есть у тебя написан бот, который получает данные с TV и прогоняет по логике работы бота?
ОригиналНет, я отдельный написал «индикатор» (по сути просто скрипт) для TV который мне выводит данные бектеста в табличке прям на графике TV, с разными функциями, ну типа «на закрытии свечи\пересечении», «с выходными\без выходных» и тд.
Это может выглядеть так:
Я эти данные закидываю в кодекс и прошу написать пайтон-скрипт для монте-карло симуляции. Это отдельные скрипты, в папку /simulations можно закинуть. И в кодексе в отдельной сессии работаю с данными этих симуляций, прошу его их сравнить, допиливаю мелочи и т.д.
С кодом бота это не пересекается — да, я могу обьяснить ему как бот работает, общую логику — но он не создает «нового бота», он создает именно скрипт для симуляции по логике работы бота и банных из бектестов.
Задача на этом этапе понять рабочую стратегию и лучшие параметры. По итогу выходит что-то вроде:
Дальше создаю отдельную сессию и составляю ТЗ для кодекса как я хочу чтобы он переписал бота и обязательно добавляю туда dry mode (ну или в новом проекте если еще не писал ничего).
Так получаю рабочую стратегию в реальном коде.
Dry Mode — это и есть бумажные деньги, это общепринятое обозначение в кодинге когда ты прогоняешь программу с фейковыми данными, например, ты не отправляешь реальную оплату из твоего онлайн-магазина в банк, но приложуха думает что ты отправил
Так же и в боте, dry mode = когда все твои ордера «выглядят» настоящими, и бот думает что они реальные, но их генерирует отдельный модуль фейковых ордеров. В этом же модуле у меня симулируется частичное заполнение ордеров, отказ в заполнение, слиппейдж и т.д. — для более реальной симуляции.
Почему именно так — потому что тебе надо прогнать все случаи, например ордер не заполнился — а у тебя бот никак это вообще не обрабатывает, и че ты тогда делать будешь? А он у тебя например, ставит следующую ставку выше думая что ордер заполнился
И т.д., куча нюансов, короче dry mode желательно точной копией реальных торгов делать
В dry mode я гоняю пару дней сначала чтобы убедится что код функционирует нормально — потом еще недельку на 4-х ботах сразу через tmux — либо разные пары тестирую, либо разные параметры.
Выглядит это так (те что [DRY] — это и есть симулированные ордера):
Через неделю будет точно ясно, выбранная стратегия вообще рабочая или нет, и насколько.
Дальше можно запускать на минимальные суммы уже в реальном режиме, чтобы проверить как на самом деле будет полик заполнять ордера, исправлять ошибки (там дохуя всего, то проскальзывание, от цена улетает, то allowance то еще хуйня какая-нибудь)
Исправляю ошибки и дальше уже можно закидывать побольше деняг и ехать в Аргентину бгг
Пойми я это раньше, я бы не потратил три месяца почти впустую, гоняя неделю «тестируя» стратегию, пиная хуи все это время
Отстаю от графика эммиграции пиздец, на полгода уже
Ну хорошо хоть щас поумнел, скоро станет ясно точно по моей страте — гавно или рабочая
Так что если схема понятна, то дальше только тестировать идеи и долбить, пока не польется кэш с неба. Вон, @MrCvokka за пару дней уже бота запилил, ждать не вижу смысла вообще. @ndr все разжевал в рот положил всем
