Это всё нормально. Норма равна 70%. Здесь многие нормальные такие ребятки. С кем у меня что-то получается на редкость доброе, так это только с ненормальными.

Когда пупсику от всей души объясняешь, что ходьба — это одна нога вперёд, потом вторая нога вперёд. А пупсик ещё и обижается и вот даёшь ему леща, а он уползает и жалуется...

Это как по нормальному распределению Гаусса объяснять, что рынок в 70% случаев непредсказуем и нет смысла даже проводить тестирование стратегий, а надо лишь выявить ту самую ясность в качестве 30% движения и в которых можно зайти ещё дальше по отклонению вплоть до 1% определения четкого входа. А не тыкать че попало и где попало!

Но есть тут настолько нормальные пассажиры, что они воспринимают рынок как нечто нормальное такое стабильное житейское дельце, где можно оставаясь нормальным вдруг стать успешным спекулянтом или даже создать алгоритм для прибыльной долгосрочной торговли, но этому не суждено быть как и не суждено быть вашему нормальному мышлению гибким, ненормальным.

Был бы Андрей нормальным, меня бы здесь ещё после первого бана не было бы и просто бесследно исчез с форума.

QUANT

Бип-бип

Много данных не бывает! Я расширил функционал статистики, добавил подсчёт коэффициента рыночного настроения. Я тут понял, что этот коэффициент по сути своей очень похож на RSI, так что.. ура-ура я пересоздал RSI. Только тут формула подсчёта несколько иная и включает в себя доп. параметры.
Ещё сегодня добавил процентное соотношение для каждой последовательности одного цвета вот как здесь:

Процентная вероятность формирования каждой последовательности поможет создать оценочный фильтр для бота. Как было раньше — бот открывал позицию в шорт каждый раз, как на графике появлялась красная свеча и закрывал такую позицию как только последовательность из красных баров прерывалась зелёным. Теперь он будет оценивать вероятность успеха перед входом в позицию. Вот как на рисунке выше мы видим последовательность из 3х зелёных свечей подряд, вероятность появления четвёртой свечи (исходя из исторических данных равна 3.7%). Так же значение рыночного настроение 0.58 говорит о том, что за последние 100 баров красные свечи появлялись чаще, были жирнее и последовательности красных длились в среднем дольше. Всем ботам приготовиться

Не смотря на не большую статистическую вероятность — появилась 4-ая зелёная свеча (проценты меняются в реальном времени, поэтому отличаются). За ней последовала первая красная свеча, на закрытии красной бот оценил вероятность того, что красная свеча не будет единственной в 56% (так как только в 44% процентах случаев последовательность красных состоит только из 1 свечи), проверил коэффициент рыночного настроения — ниже единицы (значит продажа в приоритете) и установил трейлинг стоп в размере 30 пунктов (превышает средний размер зелёной свечи).

Что можно ещё докрутить к этому идентификатору ?
Мне кажется, стоит поработать над оценкой размеров свечей. Сейчас имеем только усреднённое значение свечей. Для этого примера средний размер зелёного бара 30 пунктов, хочу добавить следующий подсчёт :
Бары размером х1.25 к среднему размеру свечи появлялись допустим в 30% случаев
А бары размером меньше среднего среднего появились в 70% случаев.
Поможет примерно оценить вероятность, что стоп-лосс будет активирован..
Или лучше оценить средние (лучше медианные) длины верхних хвостов для красных свечей и нижних хвостов для зелёных. Поможет найти оптимальный трейлинг стоп.
Пожалуй добавлю и то и другое

Забавнейшее зрелище наблюдать за куском мяса, что только что оказался на рынке и начинает торговать не просто по цвету свечи, а даже пишет алгоритм.
Обязательно добавь Мартингейл!



На нет и спроса нет
Если бы в тот момент кто-то пожелал работать вместе, то я бы обязательно поддержал его в ответ, но зачем! Ведь лучше торговать по цвету свечи

У тебя больше шансов зарабатывать в рулетке, чем исполнять такой абсурд на рынке

Zack
В любой момент на любом таймфрейме вероятность красной/зелёной свкчи 50% как в орлянку. Если б был такой перекос просто ставте на четвертую свечу всегда противоволожного цвета и 96% сделок ваши.

Zack
Попробуй прогнать один и тот же актив в одинаковый промежуток, но от разных поставщиков данных

Я не стал пояснять, просто думал что и так понятно, что свеча может появиться любая. Исправляюсь: на основании статистических данных за последние 100 свечей частота появления 4х свечевой последовательности соответствует 4%. Понятно, что это не абсолютный процент. Это интерполированные данные, тренд продолженный из прошлого в будущее

теперь подумаем ещё разок, глядя на картинку

Вот в таком тренде какова вероятность появления красной свечи? Всё ещё 50 на 50 ? Что-то мне подсказывает что НЕМНОЖКО меньше

Zack
Понял. Может и меньше, при дополнительных параметрах.

херасебе они значительно отличаются, а почему так?

Zack
А как ты думаешь, выглядит исходник ценовых данных? Табличка такая бесконечная с числами.
Может быть, опытные ребята, у кого есть под рукой, скинут скриншот. Ну или попробуй погуглить.

Это называется фид-файл.
Соответственно, разные конторы- разные торги- разные данные о цене (я очень условно)

У тебя цена это что?
Связка:
[3 рубля] в [14:21:59 01.01.2018]

Кстати, смотря на канал на последнем твоем скриншоте, боллинджер сразу на ум приходит
А это что: (цена№1+ цена№2+.....+цена№50)/50±10(например)
Какой-то канал вокруг средней, так?
Я думаю, любой алгоритмист такие моменты очень точно должен знать и понимать

Помедитируй над идеей, что алгоритм должен выявлять рыночную неэффективность в моменте, и торговать ее, пока она существует(может неделю, может год)
Что это такое, с учетом вышеизложенного
Как это находить, как с этим работать

Апаачиимууу



Продолжай в том же духе и чем реже будет звучать твоё Почему, тем разумнее ты будешь становиться в торговле аки Мистер Грин из фильма «Револьвер»

Мудрец говорит, что в мире существует только одно правило. Крохотный вопрос, от которого зависит наша удача. Чем чаще будет звучать этот вопрос, тем сильнее мы будем становиться. Вы поняли, что это за вопрос?

Сейчас бы ещё Степан с серьёзным видом поведал Пачимучке типа свою тс рассказав что его входы основаны на цвете свечи +rsi и у того рыцаря трусы бы слетели...

Эспадик ты ему уже кайф чуть обломал по созданию алгоритма. Он так мило верит в простоту рынка словно ребёнок в деда мороза, разве что вместо кода пишет открытки с желаниями, а потом кладёт под ёлочку и о чудо, какое совпадение, на утро получает подарочек, а потом ещё больше верит в бороду из ваты пока не станет взрослым.