smellmybum:
Вопрос больше в систематической потере денег на протяжении многих лет. Значит вопрос в соотношении риск-прибыль. Ибо при адекватном контроле рисков, соблюдении ММ и т.д. — баланс бы болтался примерно на одном уровне, я думаю. А тут, получается, не используются стопы (понятно), но и по факту же есть хорошие сделки с нормальным unrealized PnL. Просто эти позиции не фиксируются, а передерживаются и потом вся прибыль летит в трубу.
Видится ряд причин, почему много лет все так стабильно плохо у него.
РМ хромает, и это мягко сказано, так как его вообще нет. Я не увидел у него адекватного расчета риска в сделке, чтобы в каждой сделке убыток не превышал определённого значения. Он редко ставит стопы, очень часто рискует всем балансом в одной торговой идее. Открывается обычно на всю маржу и половину времени сидит на маржин-колле, молясь чтобы не наступил стоп-аут. Он хочет поймать очень большой движ, запирамидиться при этом, и одним мегатрендом выиграть джекпот. И он выиграет однажды этот джекпот, но к тому моменту убытки все равно превысят этот куш, так как матожидание всегда берет свое. А он и не знает про свое матожидание ничего, похоже. Он не знает вообще, что такое матожидание. И что дальше, если кроме игры в казино ничего не делалось? Стремится за журавлем в небе, но даже синицу ни разу ещё не держал в руках. Хочет много профита к концу года, но даже в ноль не научился торговать. Не подключил рибейты, так как не считает это деньгами? Но за эти рибейты мог бы столько сэкономить за все годы. Но какая экономия, если уверен, что завтра миллионером станешь. А смотрит ли он на спреды, торгуя внутри дня? Я не вижу в его МТ5 отображение спредов, для него это не деньги, конечно же. А что если большая часть убытков из-за спредов? Оно так и есть скорее всего, а он даже и не подозревает. Кто видел спред на Пизозне на минутках?
Чтобы понять, что он не дружит с РМ, достаточно процитировать его недавние слова:
QUANT:
В будущем имея +$10k перейдя на 50 плечо буду также входить на половину маржи или полным объёмом. Таким образом риск на сделку не будет превышать 5% что очень комфортно. 10% почти всегда ведёт меня к катастрофе.
ОригиналИз цитаты выше следует, что риск в сделке он привязывает к используемому плечу, а не к какой-то логической цене, где надо ставить стопы, с учетом чего рассчитывать объем для сделки. А у него только плечи, плечи на уме. Хотя, казалось бы, банальная задача, рассчитать правильно риск в сделке, как это могут делать обычно даже многие новички, но даже до этого он еще не дошел почему-то...
А кто видел как он перед Нонкой открылся на всю котлету?
Это ж так хочется быстренько срубить бабла!
Психология. Он сам признается, что он ненормальный, даже гордится этим, считает это признаком уникальности и гениальности. Настолько самоуверенный в себе, всех учит уму-разуму. Лжет себе, другим. Негативит постоянно, тильтует даже при общении, представляю какой он при торговле нервный. Опасный на самом деле. Пишет, что продал душу дьяволу ради достижения результата. Но очень глупый при этом. С логикой не просто не дружит, даже не знает о её существовании. Ведёт себя как быдло, когда не может найти разумного продолжения диалога, не умеет держать эмоции при себе. Не обладает чувством юмора. Азартный, жадный. Нетерпеливый, не может ждать достаточно времени необходимые условия на рынке. Как-то болезненно стремится часто шортить то евробакс, то Дакс, все хочет что-то доказать рынку) И т.д, и т.д. В общем полный психологический портрет лузера на рынке. И при этом не хочет вообще меняться. А значит, соглашается со своей ролью снова и снова. Ему нравится быть таким беспечным игроком. Ему нравится сливать деньги на ветер, быть жертвой рынка. Иначе бы давно что-то менял. Ему надо еще больше потерять, больше боли и унижений. Как написал недавно Медвед:
ndr:
максимально ускорить потери, чтобы вызывать глубокий, внутренний психологический кризис, катарсис
ОригиналПо сути, он еще даже не начинал свой путь в трейдинге.
Теханализ обсуждать не принято, так как у всех индивидуально все. Хочется, конечно, сказать свое мнение про его всратый анализ и потешный индикатор, но не буду ничего обсуждать, потому что нет смысла. Считаю, что у него нет конкретной стратегии, нет торгового плана как действовать в разных рыночных ситуациях.
Что я замечаю, так это то, что он торгует свои ожидания. Вот он ожидает, что Дакс обрушится скоро, что там Трамп что-то сделает для этого. Вот он и шортит упорно. Сначала открывает сделки на шорт, а потом уже ищет подтверждения своего прогноза на графике. Даже если цена идет вверх против него, он все равно ищет подтверждения, а баланс в это время истощается. Хочет, наверное, обрушить Дакс, а потом гордо говорить всем: «А я же говорил, я же говорил...»
График у него грязный обычно, это всегда бросается в глаза почему-то. Вот серьёзно, я не раз замечал, что у хороших трейдеров на скринах графики красивые обычно, чистые, на них приятно смотреть, даже если там достаточно разметки. А у него на каждый чих уровни рисуются. У него порой все пространство в уровнях, как такое торговать вообще, но гениям виднее. Ну ладно, это не моё дело. Но не только график засорен обычно, так ещё и какая-то постоянная расфокусировка, стремление внутри дня учесть всевозможные данные: новости (причём самые незначительные), общение с ГПТ по поводу ситуации на рынке (типа это ему поможет лучше торговать), даже со своим индюком у него расхождения. Если индюк показывает сигнал в сторону сделки, то хорошо. А если против сделки сигнал, тогда игнорим, конечно)
Вроде и рубится на рынке часто, но это время неэффективно используется. Журналы, статистику он не ведёт, а зря, иначе бы может какие-то выводы делал и понимал, что не тем путем идёт. И как он узнает что улучшать, если не использует для этого ничего. Ну банально бы просто подключил бы счет к Мухе, там бы увидел в статистике разные косяки и системные ошибки.
smellmybum:
Соответственно, я думал что надо в обратном направлении (т.е. в сторону где не стоит стоп) агрессивно трейлить стоп лосс. Но вот где самому стоп ставить изначально? Вот тут я думал конечно проанализировать сделки в дневнике чтобы понять в какой момент uPNL начинает лететь в трубу, чисто статистически. Что думаешь? Ибо это уже очевидно что выходит за рамки нормального распределения. У меня уже чисто какой-то академический интерес попробовать сделать reverse engineering этой всей истории и тестировать на реальные деньги
ОригиналЭто сработало бы, если бы он торговал в твоем пропе, и ты мог в тайне от него реверсивно копировать все его сделки на свой мастер-счет. Тебе и не нужны были бы стопы. Стопы твои были бы там, где он закрывает профитные сделки. А твои профиты — это его убыточные сделки и слитые счета. Например, пусть за полгода он слил 20 своих счетов. Каждый слитый его счет — это твой тейк-профит. Вот бы и вышло у тебя, скажем, +20R за полгода. Но на практике ты это не сможешь реализовать, анализируя чисто его сделки по дневнику. Поэтому это только в теории будет работать. Также надо понимать, что немалую часть его убытков составляют брокерские издержки, и это бы не шло тебе в профит, если бы ты его реверсировал.
Мне было интересно порой наблюдать за его сделками. Особенно когда он жадничал, отодвигал дальше стопы, бесился, не закрывался на ночь, постоянно рискуя всем депом ради того чтобы не получить небольшого лося. А в итоге всегда получает больших лосей. Потому что риски ну очень-очень большие. Как я уже говорил, с его депозитом и скиллами, я бы рисковал в одной сделке не более $1. А он рискует суммами, равными всему депозиту. Поэтому у него риски в 100-200 раз выше чем должны быть, в моем понимании. И странно было бы видеть его профитным, если он наплевательски относится к главным заповедям трейдинга. Хотя это уже мысли о РМ, что было в начале поста, но я уже завершаю писать текст.
P.S. На самом деле я благодарен Кванту, что он приносит себя в жерту рынку, позволяя нам со стороны изучить лучше психологию учатников рынка. А ведь таких как он много очень, и они дают пользу рынку, без них рынок не может существовать. Цитирую опять:
ndr:
Внизу навоз, наверху цветочки, так дОлжно. Выпьем же за справедливое мироустройство
ОригиналP.S.S. Скормил этот пост ИИ, и вот что получил в ответ:
Страница 6 из 12: « Назад 1 ... 5 7 ... 11 12 Дальше »