Я передумал и все же решил запилить себе таблицу. Вот такие получились столбцы. Думаю, этого достаточно. В этом же документе будет отдельно рассчитываться по формулам и выводиться где-нибудь правее в отдельных мини-табличках интересующая меня статистика, а также реализовываться контроль просадок.

В светлом далеком будущем можно будет задуматься над автоматизацией заполнения. А пока не помешает и вручную заносить: это поможет настраиваться на рациональное мышление и вырабатывать у меня полезное для торговли ощущение собственной компетентности.
Формат частично сжижен у Vorob



Финансовый результат:
R — результат в $, делённый на риск в $
% — в процентах от баланса депо на момент входа
% факт — в процентах от баланса депо на момент выхода (учет на случай, если было пополнение/снятие)

[UPD] Дополнительная статистика, показатели нормируются по риску:

ENTR- : насколько цена просела перед тем, как пойти в мою сторону;
SL- : величина выноса за сработавший стоп-лосс с последующим разворотом в мою сторону до тейка или расчетного стопа в б/у;
TP- : насколько цена не дошла до тейка, развернувшись к стопу;
TP+ : насколько ещё цена продвинулась в мою сторону без значимого отката после срабатывания тейка

[UPD2] начал заполнять и внес небольшие изменения. На новом скриншоте подписал, что я имею в виду под нормированием по риску. 1.67 — изм цены, которое было внесено вручную, текст в столбцах AA-AD, которые мне нужны только для «закадровым» нормированием по риску, белый, чтобы его не было видно. Из показателя 0.14 в столбце «SL-» видно, что цена прошла после срабатывания стопа всего 0,14 от риска сделки против меня, после чего развернулась в мою сторону. Я думаю, что при большой выборке эти показатели могут дать ценные подсказки.

В этом месяце впервые за долгое время появился хоть какой-то режим сна, но в последние пару дней он опять поломался. Вчера специально проспал весь день, чтобы поскорее доломать и заново наладить.
Я понял что мне решительно необходимо создать у себя привычку вставать по утрам и идти бегать на улицу, или хотя бы прогуливаться по-началу. Иначе я к вечеру недостаточно уставший, чтобы быстро заснуть, а днем недостаточно спокойный для хорошей внутридневной торговли (или, хуже того, просыпаю большую часть лондонской сессии).
Займусь этим, начиная с сегодняшнего утра. Для меня это задача весьма нелегкая. Но и ставки высоки. Понял, что мне без подобной привычки просто хана.

повесил себе на настенную доску напоминание о том, что торговать нужно как снайпер)

Пхаххахахаха белой завистью завидую

По поводу бегать по утрам — настоятельно рекомендую хотя бы начать просто ходить/гулять/разминаться
Я начинала с подъемов на 10 минут раньше и разминки суставов с открытым окном
Встать на часа полтора раньше и бежать марафон по холоду отличный способ убить любую мотивацию и порой себя заодно

Lelek
согласен на 100%, надо с малого начинать

Вновь явственно чувствую, что торговля чисто на 3 мин не заходит. Скорее всего, из-за того, что слишком низкий профит/риск (т. к. нет младшего тф, как в связке 1д+1ч). И матожидание низкое либо отрицательное, и на эмоциональном уровне уже не очень нравится. Везение прошлой недели тоже закончилось, на этой неделе на 3 мин убытки. Ну и уверенности в торговле нет. Торгуя на 1д+1ч я уверен в своей торговле, даже когда ловлю убыток за убытком.
Поэтому 3 мин отбрасываю — благо дальше тестов на 0,1-0,2% риска дело не пошло — и начинаю тестировать среднесрочный, близкий к интрадей вариант, который меня теперь особенно занимает: связку 1ч + 3/5/15 мин. Основным точно будет 1ч, для рабочего возможны варианты от 3 до 15 минут, думаю так. В связке 1ч + 3 мин как раз соотношение 1/20 — почти такое же, как 1/24 в связке 1Д + 1ч.

И тем не менее, я очень даже не зря 2 недели торговал, помимо дневок+1ч, чисто на 3 мин. Раньше связка 1ч + 3мин мне казалась слишком быстрой, т. к. думалось, я тупо не справлюсь с эмоциями, проверкой критериев и выбором размера сделки на младшем 3 мин тф. Теперь же, после неплохой практики на чистом 3мин тф, эти мои прошлые опасения вспомнились с трудом и лишь после того, как я целенаправленно начал копать в памяти причину, почему я все ещё не практиковал торговлю 1ч + 3мин. И теперь уже нет у меня тех сомнений.
В общем, дело идет, кря

PS Придется знатно поэкспериментировать и подумать. Например, может быть, даже без 3 мин, на 1ч+5мин остановлюсь. Не знаю. То ли чуйка просто на эмоциях говорит мне, что для часовиков младший 5 мин лучше, то ли на насмотренности, что на 3 мин до жопы перехаев и перелоу случается, а на 5 мин все это чутка аккуратнее. Кстати, с моей насмотренностью на 1д графики, я могу цели для 1ч+5мин выставлять не по часовым, а по дневным лентам в ряде случаев. Понять бы только, в каких случаях это статистически оправданно, чтобы действовать не на тупой жадности. В общем, для идей, которые придется проверить на практике и на статистике, поле непаханое, а это ведь лишь то, что сразу пришло в голову. Любопытно и воодушевляюще.

[UPD]
Кстати, уже появилась здравая идея, имхо довольно объективная, прямо с поверхности. Смотреть тупо по профит/риск. Если он достаточно мал для цели на 1ч, то это автоматически означает, что вероятность положительного исхода сделки повышена, а значит можно тянуть до 1Д цели. И наоборот, если профит/риск достаточно велик даже с 1ч целью, то тянуть тейк дальше неразумно. Пожалуй, буду прорабатывать этот вариант и щупать на практике и статистике, где эта грань находится.
Разумеется, при условии, что 1ч тренд продолжается в виде микротренда на 1д

День богатый на торговые события, так что запишу все в свежий пост.

1) Закрылся вручную с прибылью на GBPAUD. Я сглупил, не закрыв позицию вчера на 1ой стрелке, когда на 1ч образовался медвежий сетап, а на 1D цена была за лентами.
Вместо этого закрылся сегодня на 2ой стрелке. На прошлой неделе я внес небольшие накопившиеся изменения в ТС, добавив условия, при которых возможно закрытие вручную, так что оба варианта не нарушают ТП.



2) Закрылся вручную с прибылью на USDZAR. Тут значительно более грубая и более дорогая ошибка. При изначальном выставлении TP я откровенно пожадничал и воткнул его на верхнюю ленту, хотя я прекрасно видел шип (зеленая стрелка), указывающий на сопротивление 19.0. Забил, уговорив себя, что оно слабое. Как итог потеряно не меньше половины потенциальной прибыли. Закрылся вручную на стрелке №2, а мог бы по тейку на №1. На этот раз вышел с нарушением ТП, держать дальше слишком ошибочно. К счастью, я недоволен и ярких положительных эмоций точно не испытываю, так что зафиксированная прибыль не должна заякорить привычку нарушать ТП, скорее наоборот будет уроком не жадничать в следующий раз, выставляя тейк.


3) Открыл позицию по EURGBP сегодня. Пара отслеживалась заранее. Вкупе с позицией на GBPAUD получился эдакий мув «остановись и развернись». Жаль, что по gbpaud не там зафиксил, была бы прямо красота. Мог войти на 1ой свече вчера с rr почти 5, но проспал и был бы не уверен, поэтому вход сегодня на 2ой с rr 3,16.



4) Тоже сегодняшнее, нефть. Разочаровала слишком длинная свеча на 1h, rr получился 2,42, я ожидал раза в два больше. В сделке не уверен. На пути цены уровень 80, на уровне 81 в левой части экрана шип. Ставить тейк под 80? но тогда вообще неясно, нахрена не скипнул, с тейком под 80 и rr 1,62 матожидание наверняка отрицательное. А 1D ведь смотрится отлично.



Благо на 4h графике видно, что медвежья волна охренительно равномерная и плавная, после таких цене обычно легко обновить максимум. Под максимумом пусть и будет тейк, как раз там оказалась верхняя лента на 1D сейчас.


Итого закрыты все позиции, открытые в январе. По январю +23$ = +3,4%. Если бы не тупая нерешительность с GBPAUD и жадность на USDZAR, финансовый результат был бы в три раза лучше.
Из двух новых открытых позиций тейк на евробаксе поставлен аккуратно, с учетом предыдущей ошибки, а на нефти все ещё жадничаю, но склоняюсь к тому, что это обоснованно. Посмотрим, что получится. Недоволен жирным куском недособранной бумажной прибыли. Наверное, когда рынок будет против меня, убытки перекроют эти прибыли. Думаю, я должен быть охренительно осторожным и склонным пропускать сделки при открытии следующих позиций.

Всем хороших сделок

[UPD] позиция по еврофунту закрыта в безубытке

Ребята, я нашел Грааль! Делюсь: ленты Боллинджера со стандартными настройками
Сижу кайфую, и при этом угараю сам со своих эмоций. Казалось бы, уже полгода, как я плотно знаком с инструментом, но до сих пор балдею с него)
С их помощью можно придумать совершенно кряканистическое количество интереснейших торговых идей для тестирования и проработки, при этом не похожих друг на друга. Что я такого съел, почему мне так хорошо, несмотря на убыточный торговый день

PS Таблица с подробной статистикой, кстати, имба. Неожиданно дает ответы (точнее, способна дать по мере накопления статы) на неочевидные вопросы.
Ещё много чего хочу добавить в неё, должно красиво и функционально получиться. Как сделаю — поделюсь новой версией. В связке с трейдерстатс удобно, там тоже нумерация сделок есть.
Уверен, что с помощью специализированных приложений и личных вики пацаны в разы круче делают, но для меня пока что это лишнее.

PPS Кстати, ответ найден. Был до этого пару часов назад краткосрочный резкий скачок настроения вниз, про который я уже и забыл было. А сейчас, видимо, железы что-то выплеснули в кровь для стабилизации и пошел откат

Точнее даже не таблица, конечно, нет. Дело в самом акте сбора и анализа подробной количественной обратной связи.

Позволю себе процитировать одно из моих любимых, с недавнего времени, замечаний Стинбаджера:

Проще говоря, одного лишь дневника(ов) недостаточно. Нужно собирать и анализировать сухие цифры по сделкам, если хочется быстрее прогрессировать. Круто, что до меня это, наконец, в полной мере дошло.

К черту. Решил по нефти тейк перенести ниже, под уровень 80, на 79,57. Нужно учиться на своих ошибках.

Помимо прочих факторов, верхняя лента на недельном графике сейчас тоже рисует плато на уровне 80. А судя по месячному, надо либо идти до 86-90, либо не дергаться и спокойно забирать свой короткий тейк на дневке. Да, RR теперь всего 1,59, зато матожидание с таким тейком, я думаю, стало выше. По статистике с начала года, слишком много сделок, включая внутридневные, у меня разворачиваются к уровню безубытка, пройдя всего 2-4R в мою сторону, это тоже звоночек, что мб слишком длинные тейки ставлю.
Кстати, на 1D+ я рискую 2%, а на 1h+ 1% депо, вышел для часовых графиков сразу на целевой риск, он для меня комфортен.
PS стоп на еврофунте перевел в безубыток.

Я человек простой, вижу кря- сколнения — залетаю в дневник

Это то, с чем я голову морочу последние 1,5 месяца
У меня RR 1к1 на данный момент (+ покрытие издержек), но и мат ожидание хорошее (по стату, реал пока в процессе сбора)
Можно конечно и тянуть на большее, подтягивать стоп или заюзать трейлинг, но этим в планах заняться чуть позже, мне бы хоть 1к1 в начале вытянуть

А так ты и сам знаешь, что умничка, мне твой дневник как бальзам на душу
Поздравляю с профитным месяцем, я прям восхищаюсь, как ты одну стратегию можешь юзать и не скипать её при неудачах (что статистически будет постоянно случатся), ибо я, как с золота пришлось слезать, только и делала, что бегала по рынку в поисках чего-либо психологически подходящего для меня
Stay strong 💪🏻

Спасибо большое, ты прям меня здорово приободрила)

Это круто. Мне кажется, тебе психологически будет очень приятно торговать 1:1, когда проработаешь систему. Положительный результат от более чем каждой второй сделки — отличный дофаминовый стимулятор для дисциплинированной и спокойной торговли. Не будет больших просадок. А депо будет оптимально расти за счет реинвестирования заработанного и сложного процента. Я тоже намеренно буду сдвигаться от дефолтных и пока что с начала года ни разу не достигнутых 1:5 — 1:7 ближе к 1:2 — 1:4, когда соберу достаточный объем статистики по своим сделкам.

Небольшие изменения для статегии Дневки + часовики я все же внес) Ну и мне параллельно было чем заняться, я пробовал стратегию на чистых 3мин — мне не зашла. Проработал стратегию для 1Ч + минутки, аналогично Дневной.
Вчера появилась свежая идея — я ей тут же дал название в качестве тестовой ТС и зашел с риском в 0,1%. Сегодня уже закрылась в минус) И так уверенно, блин, закрылась, что я к ней сразу охладел Пока отложу на полку.
Сегодня пару часов назад — ещё одна идея уже для принципиально другой ТС. Кажется весьма многообещающей. Формализую и буду практиковаться и собирать по ней статистику, аналогично, с пониженным риском, в районе 0,1%-0,5%, не решил ещё.

Короче, мне хватает тестовых идей с кратно пониженным риском, чтобы наиграться с ними, практически не влияя на баланс счета, а потом относительно спокойно работать по основным на данный момент 1D+ и 1h+ системам.
Кроме того, как ни крути, небольшие изменения я все же вношу потихоньку в ТС, от этого невозможно, да и не нужно удерживаться. Просто стараюсь делать это максимально нечасто, насколько хватает терпения.
Что на данный момент не меняется — так это мои основные инструменты. Ленты стандартные, быстрая линия стохастика 14:3, sma160 в качестве длинной средней. EMA-ленты с настройками 40, 1 теперь тоже стали привычным вспомогательным инструментом, больше не меняю его параметры. Изредка чешется протестировать что-нибудь ещё, вроде симметричного канала вокруг sma160, но пока просто не до игр с индикаторами, другие дела горят

Заодно поделюсь, пожалуй, обидновым. 2 сделки, закрытые по стопу в безубытке. Пошли было в мою сторону, но развернулись и закрылись в 0 по перенесенному в точку входа стопу.

CADJPY, 5 февраля:


золото XAUUSD, 6 февраля:

Мои exelные дела на данный момент. Обесчал — делюсб. Первые три листа будут такие вот. Что будет на 2ом можно легко представить по таблице Vorob'а. Будут ещё дополнительные листы, на которых буду по формулам собирать статистику и анализировать собираемые на 1ом листе данные.





PS для удобства закрепил для прокрутки первые 9 столбцов и первые 3 строки. Наверняка позже буду ещё столбцы прибавлять справа к основной таблице, хотя вряд ли их будет много.
PPS депозит на момент входа и на момент выхода местами сильно различается из-за пополнений/снятий. Для того и добавил пару столбцов.

Можно заметить, что 7го числа я дважды поймал лосей на eurgbp 1h. А это пирамидинг сраный. Мол, раз 1Д сделка уже переведена в безубыток, значит, можно дополнительно входить в ту же сторону, если подвернутся хорошие точки на 1h ТФ, правильно? А ни**я не правильно! Потеря бумажной прибыли — это, с точки зрения математики, такой же убыток, как и обычный риск. Или, если хотите взгляд с другой стороны, то с точки зрения статистики, при закрытии сделки, переведенной в безубыток, по этому самому безубытку, я несу потери. Какие потери? 0$ же результат сделки? А вот такие, черт возьми: сделка, ещё не закрытая в б/у, имела свою внутреннюю стоимость, которая была потеряна при её реализации без прибыли.

Итого, на данный момент пирамидинг в любом виде, даже с формальным соблюдением ТС — самая ужасная, отвратительная мысль, которая может приползти мне в голову. Каждый раз, когда я решаю провернуть подобный гениальный мув, я несу потери. За последние пару лет он только один раз принес прибыль — и все, остальные сделки с пирамидингом были неудачными. Статистика как бэ ненавязчиво намекает, ага.

На этот раз ключевая разница в том, что я привел себе четкие логические основания, почему я должен себе подобное запретить, даже если предыдущая сделка уже в безубытке. Вношу правило о тотальном запрете пирамидинга в ТП, буду выполнять.