QUANT:
а могло быть 800 и более тысячи, если бы и дальше падало с шести вечера
ОригиналУ тебя же вроде было выше 800 в моменте.

Ты активно пирамидился, когда цена прошла приличное расстояние.
Средняя цена входа получается по невыгодным ценам.
А если бы дальше падало, ты бы все равно доливался при наличии свободной маржи?
Безоткатные проливы бывают крайне редко.
Если только их ловить, то большую часть времени будешь ловить лосей, на которых не каждого депо хватит.

Насчет доливок. Вот возьмем самые последние шортовые доливки.
Ты бы шортил в тех точках, если бы не было до этого открыто никаких позиций?
Шортил бы в конце сессии (18:30), дня, не дождавшись коррекции, когда индекс прошел больше чем суточная вола?
Какое мат. ожидание у сделок, сделанных после такого пролива?
Где там выгодное соотношение риска к прибыли?

Какой вывод можно сделать?
Тебе вчера просто повезло.
Какая твоя цель?
На везении с 1к сделать 100к?

Что самое смешное, все возможно, возможно и это, но только шансы мизерные выехать только на удаче.
А вот чтобы за счет скилов вырасти, то тут надо постараться очень и запастись огромным терпением, чего ты не хочешь делать.
Пока ты пытаешься только на удаче выйти. Шансы дойти до 10к при такой торговле у тебя, скажем, 5%, а шансы слиться в сентябре при такой торговле 95%.

Ты выбрал первый вариант, ок. Но зачем тогда говорить про системность, которой нет. Называй это агрессивным разгоном, это будет честно к самому себе. Когда ты почти каждый день рискуешь всей депошкой, то это не системный трейдинг уж точно. Ты системно завышаешь риски, в этом ты системный, кек.