IGMike08Ты видишь глазами «экстремум» потому что он уже нарисован на графике, цена шла — развернулась, экстремум. Бот не видит этого и будущего тоже, для него каждый новый максимум — вершина и есть, а она ли это главная вершина или чего, он сможет сказать лишь на истории
Это называется «лаг подтверждения», т.е. ты только на истории можешь отличить, что это было
Также наш мозг умелый фильтр, ты глазами мелкое фильтруешь, крупное видишь, мы сразу видим тренды и т.д. Код ниче не видит, ему надо от чего-то отталкиваться, от какой-то меры масштаба
Поэтому экстремум не конкретная точка, это свойство того, чего ее окружает. Как такового «максимума» или «минимума» в рынке нет. Это всегда отношение к тому что и слева, и справа. Слева то, справа это, а пока правых баров нет, значит нет. Экстремум — эффект заднего числа хех
Дефакто ты пытаешься автоматизировать ручную технику, глазную — верхние максимумы, нижние минимумы и проч. Код не может так, это попытка закодировать ручное, а код не способен смотреть в будущее
Поэтому «вершину» кодом нельзя поймать, что есть вершина? Она очевидна ток на истории. Ловить можно лишь слом рыночного режима, например, «цена пробила последний минимум» тип того, от него можно отталкиваться, юзая ATR тот же
Поэтому чтобы перевести глазную технику понадобится критерий (окно с соседями слева и справа, значимость которого меряется чем-то), идти по истории на hh/hl (новый максимум выше предыдущего, минимум выше прошлого etc) и как только структура ломается (цена закрывается вне ее), вход/выход
В квант трейдинге вершины не ловят, там ловят смену режима — изменилось ли статистически поведение цены, для чего юзаются всякие вещи типа накопительной суммы отклонений (CUSUM), BOCPD (Bayesian Online Change-Point Detection) — вероятность слома режима, скрытые модели Маркова и прочее всякое
А выходы считают рисками и тайм стопами, а не ценой и где она находится. Т.е идут от «вот вершина глазами» к «с вероятностью такой-то данный рыночный режим сменился, ожидаемая доходность удержания позиции — отрицательная, нахуй отседава»
В квант трейдинг не просчитывают будущее, любые индикаторы являются запаздывающими (кроме каузальных типа
фильтра Кальмана который не перерисовывается)
Нащет анализа ордерфлоу — для ловли вершин на истории он бесполезен, там нужен принципиально иной подход, с детектом айсбергов, дисбалансами, CVD дивергенциями, на стаканах L2/L3, на HFT скоростях и проч
Поэтому — вершину нельзя «определить» автоматически. Можно определить режим рынка и просчитать риски к этому режиму
Ты по сути проиллюстрировал то на чем я тут уже 3 клавиатуры сломал —
ручные техники нельзя автоматизировать. То что ты видишь мясным мозгом и своими глазами в коде не имеет аналогичного представления
Поэтому либо ты продолжаешь торговать руками (на той же вариашке) либо тебе надо учиться алготорговле. А это уже другая лига — теория вероятности, статистика, анализ временных рядов, обработка сигнал/шум, CPD (детект смены режимов), микроструктура рынков, риски, машинное обучение, линейная алгебра и все прочее
Вон
@ViraBhadra с этим бьется как зверь, а он годы потратил и еще потратит. Абсолютно другой мир
Поэтому вывод не будет утешительным вначале — ты не можешь ) Банально, автоматизировать ручной взгляд на график. Но ты можешь либо наделать себе хелперов для улучшения именно ручной торговли, либо сделать огромный шаг вперед на следующий уровень трейдинга, для чего и нужны иишки
