Дневник Voidemir

Так чем меньше RR, тем выше вероятность его взять, все ведь логично.

Да что ты говоришь )

Чёт это ты тогда не миллионер, раз это так логично

А ты считал мои деньги, может я уже?..
А если серьезно, то вероятность в сделке не надо путать с мат. ожиданием на дистанции, ты же вроде на опыте, чтобы это не понимать на изи.
К примеру, вероятность взять 0.1RR во много раз выше чем вероятность взять 10RR в сделке, это, думаю, просто очевидно каждому должно быть. Но также должно быть очевидно и то, что на дистанции решает именно мат. ожидание, а не какой у тебя средний RR. Мат. ожидание — это, если по-простому, произведение среднего RR на среднюю вероятность в сделке. Средний RR всегда обратно пропорционален средней вероятности. А средняя вероятность — это по сути и есть средняя винка, кек. Я за десяток лет раз 100 писал про это тут, что W = 1 / (RR + 1). Но все равно народ вероятности путает с RR, кек, лол, лил, хеге... И через 10 лет такие сообщения будут писать, уверен на 100%

так вот же ответ под аватаркой



Потому что я деген, шо за вопросы

Как можно считать то, чего нет?)

В том-то и дело что я на опыте и я прям впал в ступор, когда прочитал что ты пишешь. У тебя классический эффект Даннинга-Крюгера — уверенность, превышающая компетентность.

Ты обвиняешь других в путанице вероятности с матожиданием, и в том же посте делаешь три математических ошибки и сам же путаешь вероятность с матожиданием

Ты пишешь: «матожидание — это произведение среднего RR на среднюю вероятность». Это не матожидание. Это только его плюсовая часть. 

Давай вообще разберемся что такое матожидание и какая у него формула. Само матожидание будем обозначать EV, так как с инглиша это Expected Value = математическое ожидание

И вот правильная формула:

EV = (вероятность выигрыша × сколько выиграю) − (вероятность проигрыша × сколько потеряю)

Давай на примере, люблю примеры. Кидаем монетку. Орел — даю тебе 1$. Решка — забираю 1$.

Вероятность орла = 50%, выигрыш = 1$

Вероятность решки = 50%, проигрыш = 1$

EV = 0,5 × $1 − 0,5 × $1 = $0

То есть за один бросок мы заработаем аж целый ноль. Как видишь играть в такую игру смысла нет.

Другой вариант.

Кидаем монетку опять. Орел — даю тебе 2$. Решка — забираю 1$.

EV = 0,5 × $2 − 0,5 × $1 = +$0,50

То есть в среднем за бросок мы зарабатываем 50 центов. Сыграем 1000 раз и заработаем 500$. Тут уже закон больших чисел сделает за нас всю работу.

И еще вариантик.

Орел — даю тебе 1$. Решка — забираю 2$

EV = 0,5 × $1 − 0,5 × $2 = −$0,50

Ага, а тут мы теряем 50 центов за бросок. То есть по EV в эту игру играть не стоит.

Всем все понятно? Мне вот еще нет. Потому сейчас будет любимый примерчик, казино, а именно рулетка.

Будем cтавить наш бакс на красное в рулетке и посчитаем наш EV.

Вероятность выигрыша = 18/37 ≈ 48.6% (потому что есть зеро)

Вероятность проигрыша = 19/37 ≈ 51.4%

Выигрыш = $1, проигрыш = $1

EV = 0,486 × $1 − 0,514 × $1 = −$0,027

Вот-так вот

У казино есть математическое преимущество перед игроками. Так как каждая ставка теряет 2,7 цента. Вот почему казино в плюсе, они не обыгрывают лудиков, они настроили матожидание и оно работает в их пользу.

Теперь давай посмотрим на сделку Voidemir:

Цена входа: 68,7$ за контракт

Если «нет» сбылось → контракт = $1,00, выигрыш = $0,313

Если не сбылось → контракт = $0, проигрыш = $0,687

Вероятность по рынку: 68,7% за «нет»

Подставляем это в нашу формулу:

EV = 0,687 × $0,313 − 0,313 × $0,687 = $0,215 − $0,215 = $0

Лол. Как это? Выходит, в среднем эта сделка не приносит ничего на длительной дистанции? То есть этот вход типичное подбрасывание монетки? Как бы не так, без ТС или инсайда дающие вероятность выше 68,7% его EV ≤ 0 (а с учетом комиссий точно < 0)

Окей подытоживаем:

EV > 0 — трейди много раз, заработаешь. Чем больше трейдов, тем надёжнее заработок.

EV ≤ 0 —  трейдить нельзя ждать. Чем больше трейдов, тем надёжнее что потеряешь. Тут запятую каждый ставит сам.

Теперь вернемся к твоей формуле:

Давай напишем нагляднее формулу.

EV = W × RR

То есть минусовую часть ты просто... выкинул. Ну да ну да, пошла она нахер, все портит мудачка.

Давай без нее:

W=10% и RR=5 даёт EV = 0,5 — вау, клево)

А если с ней:

EV = W × RR − L × 1, где L = (1 − W)

EV = 0,5 − 0,9 = −0,4 - блин, не клево(

Понятно теперь че ты ее кикнул

Твоя формула показывает плюс там, где сделка убыточная. Это не упрощение чел, это математически некорректное определение того, что ты сам же предлагаешь)

С этим закончили, теперь вот это:

Как бы помягче выразиться, ну это полная срань

Смотрим твою формулу W = 1/(RR+1) — и она выполняется только в точке безубыточности когда EV = 0. То есть это просто формула безубыточности винрейта. 

Если бы W и RR были обратно пропорциональны всегда — прибыльной торговли не существовало бы математически. Любая стратегия давала бы EV = 0 минус комиссии.

И тогда весь смысл трейдинга — найти ситуации, где W > 1/(RR+1) — это разница и есть эдж, пошел бы по одному месту, по пизде я имею ввиду. 

Без неё не существовало бы ни хедж-фондов, ни маркет-мейкеров, ни тебя за компом. Само существование прибыли в индустрии опровергает «всегда»

Теперь вот это:

Ты подаёшь формулу точки безубыточности как фундаментальный закон.

W = 1/(RR+1) — это минимальный винрейт для безубытка при данном RR. Это граница нуля, ниже которой ты в минусе, выше — в плюсе. Это не связь между W и RR, это просто-напросто порог. Знать его надо. Но называть это «законом» и тыкать им в людей 10 лет — значит не понимать, чем ты оперируешь)

Теперь применим всё это к сделке Voidemir

Он купил контракт по 68.7$ на Полике, смотрим: 

RR = 0,313 / 0,687 ≈ 0,456.

Точка безубыточности винрейта W = 1/(1+0.456) ≈ 68,7%

Ого какое совпадение. Ан неет — это равновесие. Цена устанавливается ровно в точке, где EV = 0 для любого участника без эджа

Чтобы у Voidemir был положительный EV, его личная оценка вероятности «НЕТ» должна была быть выше 68,7%. Но судя из его постов он вошел по наитию. Никакой ТС, никакого инсайда. Значит EV ≤ 0 на момент входа. То есть, это арифметически проигрышная сделка ещё до того, как цена куда-то пошла.

Теперь про олл-ин, который ты пытаешься оправдать аргументом «вероятность взять 0.45R выше» — от такого аргумента я прям выпал

Кто знает такую штуку как критерий Келли ? И что он нам говорит ?

EV = 0 даёт f*= 0%

То есть оптимальная доля капитала = ноль. Ноль мать вашу. Сделка с нулевым EV не должна заключаться вообще, не говоря об олл-ине.

Даже если бы у Voidemir был фантастический эдж (W=80% против рынка с 68.7%), Келли разрешил бы максимум 36% капитала. МАКСИМУМ! А он поставил 100%. В три раза больше потолка даже в гипотетическом сценарии. А реально — бесконечно больше оптимального депо для входа, потому что оптимальный депо = 0.

Почему олл-ин — это пиздец в принципе?

Да потому что капитал растёт мультипликативно, один проигрыш обнуляет произведение. Полностью. С вероятностью разорения q = вероятность лосса. Для Voidemir q = 31,3% с одной сделки. За 5 таких сделок вероятность разорения = 1 − 0,687⁵ ≈ 84,5%.

Это не плохой риск-менеджмент, это математическое самоубийство на дистанции, даже при положительном EV. А у Voidemir оно EV ≤ 0.

А вот теперь самое сладенькое

Ты в одном посте пишешь:

А во втором:

Voidemir выбрал сделку по высокой вероятности взять маленькую цель — то есть именно перепутал вероятность с матожиданием. А ты на мой вопрос к нему, пишешь аргументом ну вероятность же высокая. Это ведь и есть та самая путаница, которой ты обличаешь других 10 лет) кек, лол, лил, хеге...

Если бы ты последовательно применял свою же логику — должен был сказать: Voidemir, ты вошёл олл-ин в сделку с EV ≤ 0, это математическое безумие. Вместо этого ты говоришь логично же, вероятность выше

Окей, непонятно, да, где ты противоречишь? Давай на примере по твоему утверждению вероятность взять 0.1RR выше чем 10RR

Сделка А: RR 1:0,1 → вероятность ~91% (если рынок эффективный)

Сделка Б: RR 1:10 → вероятность ~9% (если рынок эффективный)

Считаем EV каждой при равновесных вероятностях:

А: 0,91 × 0,1 − 0,09 × 1 = 0,091 − 0,09 = ~0

Б: 0,09 × 10 − 0,91 × 1 = 0,9 − 0,91 = ~0

А как так-то, ведь Риски утверждал обратное

И если бы твой принцип работал — все скальперы с маленькими целями были бы миллиардерами. По факту скальперы как класс теряют деньги быстрее всех остальных из-за того, что комиссии и спреды съедают их крошечный RR. Эмпирические данные опровергает твою «логику» так же, как и теория)

Давай подытожим:

1. Твоя формула EV неверная (нет минусовой части)

2. «Всегда обратно пропорционален» — ложь, верно только для точки безубыточности

3. W=1/(RR+1) — это граница нуля, а не закон

4. EV сделки Voidemir = 0, Келли = 0%, олл-ин = математически невозможен к оправданию

5. Ты защищаешь вход Voidemir аргументом, который сам же объявляешь ошибкой в следующем абзаце

То есть получается ты писал 10 лет о том, в чем сам не разбираешься и путаешься. Ну классика чё

Flyknit

Признавайся, это не ты написал пост выше, это слоп от Клода, или что ты там юзаешь? Я свой комментарий за минут 5 написал по-быстрому, лаконично и своими простыми словами. Кому надо, тот понял суть...

Risky

На самом деле я хочу сказать тебе спасибо

Твоя некомпетентность породила мою компетентность)

Flyknit

Капец ты духоты навел) И непонятно зачем, я согласен, что Risky правильно описал суть своими словами. Есть глобально два путя — побольше винрейт и пониже r/r, и наоборот, пониже винрейт с r/r повыше. Понятно, что в идеале хочеца и винку высокую иметь, и r/r, и рыбку съесть. Но на практике даже при стабильно поюсовой торговле от обратной корреляции между средним r/r и винрейтом в стате ты никуда не денешься

LegendaryNoname

Судя по всему ты не осилил то что я написал и просто глазками пробежался по диагонали, увидел знакомые слова и решил написать о том, что вообще не обсуждалось. 

На самом деле хорошо что ты согласен — теперь я воочию увидел тех самых людей, что несли банки с водой к телевизору, чтобы её «зарядили»

Flyknit

Ну и хорошо, что ты с пользой провел время)

Да, по диагонали прочитал. Сейчас перечитал внимательнее, суть не поменялась. Ты слопнул предельно очевидные вещи. Я про критерий Келли вообще ещё полтора года назад на этом форуме рассуждал.

Я не говорю, что ты в чем-то ошибаешься. Ну перепутал Risky определение мат ожидания. Какая разница, если практическая мысль, которую он хотел передать, верна и ясна, как день. И нет, я не думаю, что Риски пытался этим оправдать Волдемара, который ебнул всю котлету в один трейд)) Просто скорее заметил, что заолынить в сделку с высокой вероятностью положительного исхода — не такой уж плотный кринж.

Короче, енто обсуждение = духота ебучая, если ты сегодня в настроении продолжать агриться на каждый пук, то вручаю тебе пальму первенства и пойду поторгую лучше)

PS ммм, кажется, это звучало грубовато с моей стороны, но ты сам задал такой тон) правда, не хочу продолжать эту диванную вайну. Не похоже, что кому-то из нас интересна суть обсуждения, спор ради спора. Я начал с того, что, мол, неясно, зачем ты взъелся на Risky, но мне теперь точно так же неясно, зачем влез я. Видимо, настроение пографоманить. Наверное, пора сдуть пыль с дневника

LegendaryNoname

Если Риски у нас unRisky, то в твоем случаем ник нужно менять с Легендарный, на Диагональный. Потому что даже после вот этого 

Ты пишешь вот это

Я пол своего поста пишу о том, что его EV ≤ 0. Привёл такие знакомые для тебя буковки, как К.е.л.л.и., чтобы показать, что с таким подходом ему пизда. Но ты всё равно не удосужился потратить больше 5 минут своего времени, чтобы понять, в чём суть разговора.

Видимо, шортсы сделали своё дело, и теперь тебе сложно концентрироваться на чём-то дольше 13 секунд. Другого объяснения у меня нет. Кажется, это звучит грубовато с моей стороны, но так и задумывалось. Возможно, это сподвигнет тебя в следующий раз сначала вникнуть в суть, а уже потом дискутировать, а не писать постные посты

Смотри, чтобы написать «предельно очевидные вещи», мне потребовалось 6 часов: разобраться, что имел в виду Риски, понять, где он уже 10 лет не прав, изучить, как правильно, провести исследование, перечитать, ещё раз понять, потом снова, снова и снова. После этого структурировать, написать черновик, верифицировать данные, один раз, второй, удостовериться, что все так. И только потом написать пост, оформить его и запостить.

Чего я ожидал? Дискуссии. Указаний на мои ошибки. Другой точки зрения, чтобы я посмотрел под другим углом, снова провёл исследование и тем самым усвоил новый материал, который может пригодиться в будущем. В дискуссии люди растут над собой — если они не тупые конечно. 

Что я получил в ответ? Один настолько растрогался, что его хватило только на «это слоп Клода». Второму не хватило сил даже почитать 5 минуток и вникнуть в то, на что я потратил столько времени — но при этом хватило написать невпопад, про то, что вообще не обсуждалось и навалить кринжа тем, что прочитав второй раз — опять не смог понять сути.

Так ребятки, мы с вами развиваться не будем. Поэтому в следующий раз, когда захочешь влезть в спор — подготовься лучше и сделай домашнее задание.

Думаю на сим закончим по этой теме, контрпродуктивно пытаться помочь тем, кто не хочет или не может усвоить материал. Кому основной пост оказался полезен — рад был помочь) Остальным — бог в помощь

Flyknit, ты смотришь через рамку технического трейдинга: ТС, выборка, винрейт, ... Если есть паттерн который повторяется тысячи раз, можно собрать статистику, посчитать EV.

Я пытаюсь торговать макро. Здесь нет тысячи одинаковых кейсов "Ормуз к концу июня по PortWatch". Поэтому точную вероятность в стиле "моя оценка 73.4%, моё EV такое-то" честно назвать невозможно. Это будет не расчёт, а красиво оформленная субъективная оценка

В таких рынках оценка строится иначе: через контекст, механику резолва, стимулы сторон, задержку данных, поведение рынка на заголовках, физику судоходства, блокаду, страхование и так далее. Это всё равно оценка вероятности, но она не точная и не может быть точной.

То, что я не расписываю весь анализ в каждом посте, не значит, что его нет. Я три месяца занимаюсь одной темой, наверно хоть что-то немношк понимаю. Просто я не вижу смысла писать здесь длинные обзоры, потому что этот рынок здесь никто не торгует. Да и не особо умею оформлять мысль в читабельный текст

И без формул понятно что риск завышен. Вопрос почему я завышаю риск и как перестать. Это уже область психологии, а не математики

Flyknit

Хах, ппц ты токсик) Это не дискуссия, это переход на оскорбления. Такую вкуснятинку можешь оставить себе

Ага, ага, 5,5 из которых ты думал над подъебками. Чет ты не совсем в адеквате, так что давай до связи

Flyknit

Ну хорошо. Ладно. Раз это не слопятина, и ты реально потратил на этот пост 6 часов, то приношу свои извинения за то, что назвал это слопом

Подъебками кого? В основном посте? Ну хватит себя закапывать

Опять что ли по диагонали прочитал? Ты бы завязывал с этим)
В тексте выше ноль оскорблений. Там анализ твоих же постов и выводы которые напрашиваются исходя из их прочтения. Ну окей, раз ты решил оскорбиться, придется соответствовать)



Больше спорить с тобой не буду родной

Дратути. Сори за спам в дневнике, я хочу немножка добавить. Перечитал первый пост от Флайкнита. Классно расписал, нраица. Сори ещё раз, что назвал это слопом, у меня бы самого пиздец жопа пригорела, хех, если бы я 6 часов что-то писал и вымученное в итоге так обозвали. Чет я заебаный был немножко.

Я просто считаю, что Risky, пускай даже бегло написав, что пришло в голову, тем не менее, имел ввиду правильную мысль. При условии, если мат. ожидание (по полной формуле, которую привел Флайкнит) в двух случаях одно и то же — большего риска заслуживает сделка с меньшим rr, т. к. статистически винрейт у неё больше. О том же говорит и формула к. Келли — чем больше винрейт, тем выше оптимальная ставка. Хотя конечно, про олын никогда речи не идет, олынить всегда самоубийство, это ясно. Мне показалось неприятным, что на Risky так накинулись за ошибки, хотя мысль верная. Хотя ему самому, уверен, пофиг, хех) Чел торгует в плюс с кайфом, челленджи у пропов проходит и в ус не дует.

Что касается примерной оценки мат ожидания — тяжело быть сильно хуже или лучше рынка. Поэтому мат. ожидание в любой отдельно взятой сделке статистически не особо отличается от нуля. Из чего мы можем сделать вывод, что мат. ожидания для двух сделок -даже очень различных типов — всегда довольно близки. Из этого же, и формулы ev, можно сделать вывод, что на дистанции сделки с небольшими r/r обречены иметь высокий винрейт, и наоборот для сделок с r/r высоким — и это будет справедливо даже если скальперские сделки совершает сливающийся нубяра, а вытягивает большие r/r чел с очень крутым эджем над рынком — т. к. даже между этими двумя крайностями разница в ev одной сделки на современных рынках невелика. Просто сказывается дистанция

одна из улочек в центре







минут 30 наверно пытался норм сфоткать, гэпэтэ мне пояснял за основы фото

Прошло более трёх месяцев с подачи на парагвайский внж, дело зависло в юридическом отделе. Вероятно из-за погашенной судимости 10 летней давности. Ехать в асуньсон чтобы выяснять в чём дело? Возможно откажут в внж, может скажут принести ещё какую-нибудь справку 

В боливии легализовываться по липовым докам не особо горю желанием, но пока это самая выгодная страна для проживания 

Думаю чо делать. Можно двигать дальше, в перу или аргентину например. Шароебиться по континенту

Точно нет, иначе отказ был бы, причем быстро. Щас наплыв народа, они просто перегружены

В Байресе когда-то за месяц оформляли, щас? Знакомые ждут уже полтора года, лол

Наберись терпения