Децентрализованные биржи (DEX)

Чистил тележный мусор. Зашел в чат форекс брокера, в котором не был много лет

Стало грустно  Время не коснулось их



В 2026 году они всерьез обсуждают «отмену сделок» как преимущество — в мире сотен дексов и перпов, где «отмены сделки» не существует как ЯВЛЕНИЯ

Как это какой-то пидарас может тебе что-то «отменить», в смысле, вы ебнулись? Адище

Дальше хуже... ну проскальзывания ладно, «поставщики» плохие. У дексов нет «поставщиков», что в стакане есть — то есть, все прозрачно и доступно. Черт, да ты сам можешь стать поставщиком, встав в пул, лол

Что значит «защищает трейдеров от БЕСПРЕДЕЛА» поставщиков, эти долбоебы еще и беспределят? И вы от них «защищаетесь»? Это че за гладиаторская арена с гномами и аутистами, зачем

Вот тут я просто уже заорал, честное слово. Задержка выплат... на несколько ДНЕЙ если клиент выводит АЖ 150к   «Мы ТАКИЕ деньги не держим»

Вооооооо нихуя себееееееее уууууууу да это шок я представляю просто как по всей кухне там бегаете в ахуе где их взять трейдуну

Для форекс брокера это вы представляете ФОРС МАЖОР, они такие деньжищи в жизни в руках не держали и поэтому они «запрашивают вывод у поставщиков», а это «всегда занимает несколько рабочих ДНЕЙ»

Дней  Йа умир

Про верификацию даже ничего говорить не буду, в мире где любой может работать напрямую с кошелька

Ад. Так мы работали 10 лет назад. ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. С тех пор мир изменился радикально — но не русские оффшорные форекс брокеры...

150к для них убийственная сумма — вот рядовой совершенно трейдер на гипере прям щас держит в рынке 270 млн долларов и спокойно на них трейдит 



Анонимно блеать, без «KYC», без «выводов», без отмен, без никто, некастодиально, напрямую с кошеля

Вот топ полика, где у неудачника на счете по 200-300 тысяч долларов, а у топовых пацанов миллионы 

Надо полагать форекс брокер скончался бы, увидев такие суммы у одного лишь пацана (1)



Ему никто не «отменяет сделки», ему никто не «выводит» бабки, он может торговать там хоть на миллиард — как Винн и делал на гипере, а пацаны трейдят на соседних перпах. Миллиард долларов! Против шокирующих 0.015%, волнительно ожидаемых сутками кряду...

Господи, какая же унылая, никчемная, параллельная реальность. Чехов в чистом виде. Это как ты уже давно слетал на Марс и едешь на беспилотной Тесле, а в родной деревне все также дед у прилавка, в протертых валенках, продает паленый самогон

Это ж насколько грустно создать бизнес где это для тебя деньги, потратив на него долгие годы, лол. Юр. лицо которое шокирует сумма школьника с мемекоином 3го звена. Вы же нищие, ебать. Бомжи

Зачем люди работают с этим? Это же унизительно. Время — нелинейная материя вот какой мы делаем вывод. Пока одни на Марс, другие будут ждать «рабочие дни» на вывод и молится чтобы им чета вывели и не отменили и не беспределили, как делалось сюка до нашей эры  В начале 2000х....

Грустный ламповый адочек. Пойду грустить, зря зашел

У Aster DEX какие-то охуевшие конкурсы, и оригинальные, и с большими призовыми (150к пул, топовый чел получает 30к). Причем это схватка ии-шек с людьми


Пул трейдеров они отбирают сами, но часть команды хуманов — это трейдеры с платформы, которые делают объемы, а вот это уже интересно, это мы могём

Тут как проходил первый сезон https://x.com/Aster_DEX/status/2009777271012286677

Вот это «пасивно фармлю поинты жду дроп» тема усыхается. Оно и понятно — какой-то лайтер фармит допустим полмиллиона человек, все хотят поинты, призовые понятно будут никакие кроме топов на такую ебаную толпу халявщиков

Куда интереснее делать это активно. Охуеть какой 26й интересный, везде насыпают

Газа и агро-коммодити нету на дексах? 

Mirage
У Остиума изначально были газ, соевые бобы, какао и т.д. Убрали из-за плохой ликвидности

Технически нетрудно завести все это, а вот бабки найти, это другой вопрос

Можно на них поглядывать, если вернут — они будут первыми

Чем люди заняты в первый месяц 2026 пока ты дрочишь?
Люди фармят дексы. В настоящий момент идет фарм 8 следующих дексов:



- Paradex
- EdgeX
- Grvt
- Extended
- Pacifica
- Reya
- Variational
- Nado

Некоторые из них технически инновационные, например Varitional это первый декс P2P своего рода, а Nado работает на L2 Ink

КАК ФАРМИТЬ ЕБАНА МАТЬ

Арбитражом фандинга — изи

Фандинг в дексе — это стоимость удержания позиции. Когда фандинг позитивный, лонги платят фандинг за шорты. Когда негативный — шорты платят за лонги. Обычно везде фандинги поэтому позитивные

Стратегия

— Открыл лонг на одном дексе
— Открыл зеркальный шорт на втором дексе
— Захватил фандинг
— Хуячишь объемы

Например

— BTC цена спот 50 000
— BTC цена у перпа 50 100
— Фандинг 0.01% каждые 8 часов (позитивный)

Делаешь

— Лонг BTC 10 000 на Дексе 1, шорт BTC 10 000 на Дексе 2

Если BTC растет или падает, потери и приобретения обнуляются друг об друга

ОДНАКО благодаря 0.01 фандингу, шорты получают деняки

10 000 x 0.01% = 1$ каждые 8 часов. Если фандинг и дальше позитивный, 3$ в день, 90$ в месяц и так далее

Все нейтральное — цена BTC значения не имеет, доход чисто с фандинга

Риски

Ликвидация шорта и фандинг становится негативным

— мониторить открытые позиции, до ликвидации не доводя
— юзать sl/tp для шортов
— не брать слишком большие плечи

Если же без плечей, считай рискового нет (легко управляется)

Инструменты

https://loris.tools/ — мониторинг фандинга по 12 дексам
https://arbitrax.site/ — кросс-декс мониторинг спредов и объемов и готовый арбитраж (прям показан)
https://www.cryptoexchange.sh/arbitrage — агрегатор фандинга
https://fundingview.app/strategy — ваабще тупа готовые стратегии, на пальцах
https://p2p.army/en — мощный арбитражный сканер
https://app.dextrabot.com/discover-wallets — копитрейд успешных фандинг фармеров

Выводы

Сюка какие выводы БЫСТРО засунул этот пост в Клод и чтобы через 20 минут уже работал арбитражный бот на 8 дексах сразу бИсТрО еб твою мать нет времени

И действительно  твое сообщение клоду отдаешь. Говоришь, что хочешь cканер по фандингу среди популярных декс бирж и за 10 минут получаешь собственный сканер, к которому далее можно уже прикручивать торговую логику входов/выходов, алерты и кучу всего еще, чтоб не платить подписки на разных сайтах) До сих пор в голове иногда не укладывается, что такой объем работы ты можешь  получить пообщавшись с клодом 10 минут.  

Ну и с данными надо повозиться, кривая часть, но все реально поправить)

О нееет, снова везде опоздываю
Спасибо за Петра — он своим deep research сделал пошаговый план конечно, осталось самое сложное — осилить этот путь.

Этот этап можно ускорить дав клоду готовые данные фандинга https://loris.tools/api-docs

@ndr
Ещё один кандидат на вынос ликвидности после O2 с сегодняшнего дня в тестнете проводит конкурс с реальными призами. Небольшими, но и риски околонулевые. 
Кто хочет, может на этом конкурсе «повайбтрейдить» с клодом. Но только там ROI решает, а не объём
https://blog.risechain.com/risex-testnet-trading-titans-10k-clash/

Двигаемся дальше, чета уже эта, 16 окон это все финиш. Отдать бы все клоду но он пока во все не могет — но, внимание, у него есть агентские команды так-то может https://code.claude.com/docs/en/agent-teams

Это лирика теперь практика. Я все с большим подозрением смотрю на метрики дефиламы т.е. вот новый декс на который я набросился (ибо o2 успешно доломан, последняя статья похожа на эпитафию ну сами виноваты)

I mean with 30$ balance животное делает четверть миллиона оборота в час наваривая еще 20 бачей в процессе



С банки пива ты показываешь миллион оборота, как тебе такое, илон матцк т.е. как бы а где фанфары, где женщины, где слава?

Миллиард оборота у вашей биржи, я бы уже не так сказать впечатлен нет. Пора прекращать меряться объемами в метриках вы что, шутите

@ndr Это ты все того же маркет-мейкера бота с О2 просто на эту биржу переключил? 
Обороты жесть конечно  Я изучал немного эту тему, там нихрена не просто ММ бота сделать
Надо покопать в эту сторону, а то чет застрял я на полике

Automador
Это другой там не получится портировать потому что разные условия совсем у бирж

Чем городить мегамонстра который все равно обосрется, под каждый декс нужно писать специализированный учитывающий все нюансы, где и скрываются бабки ну или хотя бы объемы хех

А учитывая что кампания поинсов у 15+ дексов сейчас (и каждый день появляются новые) то даже объемный мм это очень даже, это step 1

Девопс кто такой девопс это просто девопс это мопс который выясняет что твой перп находится в Японии и для снайпера нужно конечно находиться тамже и желательно на той же улице в Токио

Очень быстро мопс выясняет поразительные вещи топологии японского интернета, например, что роутинг с одной улицы в Токио в другую проходит через... Тихуану сюка т.е. через Тихий океан что дает 60 ms с улицы на улицу в одном японском городе, а чтобы войти во внутреннюю сеть 0 нужен корпоративный barebone чтобы он физически там торчал

Ах как это все э

Итого — мопс ебется за 20 ms при обновлении rest api 500 ms и ws — 50 ms

КОНКУРЕНТЫ — 12... СЕКУНД, 12000 ms.... 

Ты всегда конкурент лишь сам себе

Бойня на Ближнем Востоке расширяется, Морганы сегодня дали 4 из 5 что вот вот начнется общеглобальная рецессия из-за энергетического шока. ФРС делает вид что страус, люди аварийно эвакуируют мощности

Очень много дексов переезжают в Японию, которая была safe haven последние десятилетия. Поэтому кто работает иишками, подтягивайтесь туда же

Когда-то я смотрел отличное аниме где мир был в говно, воевал друг с другом, зона кровавого хаоса, а Япония оставалась последним стабильным местом на планете. Очень мило кек

Технически где брать японское — OrangeVPS, дешевое, может падать, стараются. Linode — подороже, стабильнее. Vultr — золотая середина

Круче будет только колокейшн прямо в Токио/Осаке за много деняк, для торговли это не нужно

Единственный вопрос, это всё обсуждается в рамках торговли за счет несовершенства площадки, платформы и т.д. Или всё таки еще в части передачи своего торгового виденья клоду и построения вокруг этого системы для торговли? С fuel я думаю понятно, но были попытки в направление «Опыт торговли - математическое подтверждение в сырых данных — формализуем в сигналы — бэктесты — бот торгует» (образно). Если не ошибаюсь следующей на карандаше был lighter, там аналогичная работа ведётся ? 
 

trencl
На несовершенной площадке нельзя торговать бы было насяльник. Все площадки уникальны, скажем декс может быть

AMM
vAMM
TWAMM
CLOB
RFQ
Hybrid

И прочее. Тот же О2 это CLOB с рядом уникальных фич. Это полностью влияет на все — микроструктуру рынка, ликвидность, ордербук ну и вообще принципы и подходы в целом

Бектесты и симы на исторических данных не подтвердятся в рынке реальном, поскольку сим не учитывает живой рынок — проскальзывания, исполнение, fills, микроструктуру, fees и т.д. Сим всегда совершенен... в симе у тебя будет скажем 100% исполнение maker tp ордеров, а в реале — 40% не исполнится и откатится к fallback, 20% исполнится не по той цене, у 10% вообще WS зависнет чем обрушит весь каскад ордеров, не учитываются бесконечные баги, форсмажоры и прочее

Вон чего далеко ходить, вчера на один из перпов была ддос атака, смотрю утром логи — недоступно недоступно все рухнуло к хуям на протяжении 20 часов. Переподключение — не работает, пишешь в поддержку перпа, даешь свои айпишники японские, тебя переподключают вручную... люди все это хотят сделать гптшой боже удачи

Чем это поможет — составить общее представление, чтобы просто зря не тратить время, есть рынки которые структурно не поддаются (ну или ты не знаешь как, можно удвоить/утроить усилия конечно, наверное в теории поддается каждый)

Завершил подключение к 18му перпу. К началу зимы (у вас лета), я хочу подключиться ко всем перпам мира с ликвидностью от 100 млн $ и начать на них live (сейчас таких 9). Работа к сожалению поштучная, подключиться несложно, а вот живая торговля на $ требует многонедельного анализа. Конечно что-то делаешь параллельно, вот были бы агенты какие-то, хех (увы, их на пушечный выстрел нельзя подпускать к живому рынку)

В идеале в этом году хотелось бы охватить все перпы мира и далее приступить к грандиозному плану обилечивания гптшников

Общее направление понял (вроде как), я так сейчас работаю над bittensor, изначально пришел к тому, что там модель AMM-пул, разобрался какие данные можем достать, какие, например, через taostats, какие сырые напрямую через Bittensor SDK и т.д. Потом упёрся в проблему, что нет данных исторических некоторых и вот сейчас на VPS поставил бота в режиме накопления, а сам каждый день просматриваю интересующие сабнеты, особенно показывающие сильный рост, смотрю какие показатели, метрики были перед ростом и если есть повторяющиеся кейсы, то делаю на их основе стратегии и слежу на истории. 

Если брать дексы, где тот же стакан (CLOB модель), не могу понять в этом общем механизме есть «Андрей трейдер с многолетним опытом»? К сожалению, прочитав кучу твоих ответов, я так и не смог срастись насколько это важно и нужно. Я на том моменте, что сейчас рекордер ежедневно пишет данные, потом беру данные в интересующий меня момент в нужной мне точке, перевожу своё виденье в формализацию сигналов и как подтверждение это данные L2 book, Funding rate, open interest и т.д. 

Я так понимаю такого характера вопросы и привели к сносу сообщений по Fuel, поэтому спрашиваю на свой страх и риск 

У таостатс вся история есть https://docs.taostats.io/docs/the-taostats-api

Я не очень понимаю вопроса. Ну а кто это делает все хех, не краб же. Я был бы счастлив если бы это делал краб... не пришлось бы тратить по 15 часов в сутки и бегал бы счастливым за ромашками или что там народ делает

Как там люди вообще живут, что в мире происходит, я не знаю

Funding rate обновляется раз в 8 часов, поэтому его использовать в принципе смысла не имеет кроме как для долгосрочного его же фарминга, он ток мешаться будет

Я его со всех сторон смотрел, у него нулевые прогностические качества по всем активам, вещь в себе

Да, неправильно выразился, просто много данных, сигналов своих, которые можно получить собирая данные, а если брать чисто историю, то уже будет погрешность т.к. не все поля в нужном виде, не всегда есть нужная частота, синхронизация. В общем история не хранит логику моей модели, но это не по теме  

В моменте сложилось впечатление, когда были сообщения с посылом, что по графикам никто торговать не будет, то будто и торговля (современная) строится на тех данных, которые получаем за счёт торговой модели декса, что списывает на нет предшествующий торговый опыт

А ты об этом, а это разве не свершившийся давно факт. Мы это уже сто раз обсуждали, иишкам не нужен график, графики нужны людям. Иишка читает ордербук и ленту принтов напрямую. График это древнее, человеческое представление столбика цифр, иишке это не надо

Когда рука тянулась к коингеко я просто сделал



Вот, это график хех. Другая команда даст столбик исторических цен, сейчас история это «/request btc 100» через https://www.coinglass.com/CryptoApi и твою иишку

Очень даже по теме ) 

Ты пишешь взаимоисключающие вещи. А кто будет оперировать «данными полученными с торговой модели декса», не человек ли с торговым опытом. Кто это будет делать, гпт, клод? Это те которые мнение по 10 раз в минуту меняют? )

Делать это будешь ты, ты последняя инстанция, тебе решать что пойдет в прод и никому другому. ИИ мультиплицирует трейдерский опыт по экспоненте, в этом вся суть, вертикально и горизонтально, т.е. и по глубине анализа активов, и по количеству площадок

Вроде пазл собирается, в любом случае спасибо 

trencl
На здоровье, ты пиши не стесняйся. Fuel к таким дискуссиям вообще не причем, просто в мире где ну каждый скоро подключится к любой площадке мира и автономно сможет там наводить суету уже нельзя открыто обсуждать некоторые вещи, конкуренция стала запредельно жесткой

Но мы можем в частном порядке так что если есть деликатные вопросы пиши в личку, телеграм и т.д.

Маленькая трагедия о2 о которой можно рассказать — случилось то что, ну, и ожидалось и много раз описывалось  В эпоху ИИ любой эдж мультиплицируется по экспоненте

Пришел китаец и вынес их в ноль, залив 100к долларов и делая по 5к долларов в сутки на чудовищных объемах (20-30 млн в сутки)

Теперь смешное, поглядел я на него. Его эдж это 2.7 bps. Мой 20.9 bps т.е мой эффективнее в 8 раз. Но рабочий деп 3-5к, а у него... 100к+ долларов и что он делает? Правильно — мультиплицирует свой крошечный эдж объемами

То есть — имея правильный эдж ты можешь вынести весь перп в сосиску. Собственно, с моим я тоже могу залить 50к и просто у них не будет денег через 2 недели, буквально, бот все отберет и мы так биржу убьем

Я не стал так делать ибо это все тренировка, перп маленький, бот тестовый, да и риски — сеть крошечная,  будут бегать деньги для бриджа искать не не. Все это не для масштабов, для этого богатые сети есть. Живые данные бесценны, сама ликвидность там роли не играет. Китаец убьет хорошую вещь так-то, не знают че с ним теперь делать, а предупреждалось, даете конкурс на объемы — придет тот кто на масштабе их сделает, пустые объемы, да рады вы не будете, хе хе

Что хотели — то и получили. Это сила мультипликации в эпоху ии

Практический эффект — иишный бот должен быть в устойчивом плюсе даже на 1 цент после комисов. Просто цент. Чистый эдж далее мультиплицируется до пределов ликвидности перпа

Мне кажется люди не понимают каким стал теперь трейдинг и что будет происходить вскоре. ИИшка убрала все барьеры, если у тебя есть хоть какое преимущество, оно уходит в потолок мгновенно, ты не ждешь месяцы и годы

Там будет другая проблема понятно, тут же лезут копитрейдеры которые прям с блокчейна забирают сделки (не по лагающей апишке) и так копипастят, хотя их можно отравлять левыми токсичными сделками создавать шум и проч это уже высокие уровни игры

Мораль сей истории — трейдер вооруженный ии всемогущ. 10 лет назад ты мог вынести кухню (и тебе б ниче не вывели), а теперь ты можешь вынести всю децентрализованную систему и некому будет тебя остановить

Что понятно ужесточает борьбу еще более, да, у трейдеров будут миллиарды на счетах, но борьба за них будет на масштабах которые ранее являлись нереальными

Пока еще есть лаг пару лет когда эджи легкие — хомяки еще не добрались даже до окна гпт в трейдинге, а перп перепутают с перхотью. Поэтому надо спешить

как это считается ?

Edge (bps) = (PnL / Volume) × 10 000 

bps = 0.01% 

Т.е. если ты протрейдил $100 объем и заработал $0.01 твой edge 1 bps. Аналогично 1 bps это $10 на 100к объема и так далее

Возможно глупый вопрос, но как ты понял что он иишкой торгует, а не руками?

Fenrir
Ты можешь проанализировать сделки любого участника по открытому API и увидишь каждую сделку, под лупой (и тебя будут анализировать аналогично)

Собственно первое что делается это скрипт анализа конкурентов и база их сделок для анализа

И там будут характеристики автоторговли - одинаковые интервалы, объемы, время входа/выхода из рынка, похожие паттерны, коррелирующие факторы, время активности и т.д. 

Упрощенно, раз в 1.45 мин такой-то адрес входит в рынок с объемом 0.67 BTC и повторяет это тысячи раз, суть понятна

Или например торговля останавливается ровно в 23:00 по Шанхайскому времени и включается в 8 утра т.е. челик автостопится и разумно на большие суммы предпочитает быть рядом а не отдавать в полный автоном и прочее, прочее

А руками никто не торгует уже это время прошло. У всех под рукой гпт и клод отличается лишь автоном это или полуавтоном

ndr

Приветствую!

 Если это так, что вся механика сделки видна, можно ли скормить все сделки ИИ и сделать такого же бота?

Luke
Отвечу исходя из своего опыта: нет, это невозможно. Да и не нужно, ты спокойно можешь упасть прибыльному трейдеру на хвост и питаться его эджем