|
@LegendaryNoname
Насчет БУ я тоже раньше считал, что они бесполезны. Чисто технически, если смотреть мат. ожидание на дистанции, то нам без особой разницы есть переводы в БУ или нет, так как профитный трейдер заработает на дистанции в обоих вариантах. Переводы в БУ, как я считаю, больше влияют не на доходность, а на выравнивание кривой эквити. Вообще, по большому счету ММ не влияет на доходность на дистанции, но он позволяет держать необходимую для нас кривизну PnL.
Насчет твоей ситуации, когда ты считаешь, что цена сначала выбивает твой БУ, а потом идет в нужном направлении, тогда переводи в БУ после того как цена уже сходила к твоей точке входа, а затем обновила, например, локальный уровень.
На самом деле, я пришел к выводу, что мне выгоднее закрываться частями. Вариантов большое количество, когда и как фиксировать часть профита. Но если брать тему с БУ, то ситуация, скажем, когда цена проходит 2-3 икса, тогда я перевожу условную половину объема в БУ, а вторую половину фиксирую. В таком случае даже если и зацепит БУ, то я уже буду в плюсе. Но мне не хочется вылетать из торговой идеи только из-за выбивки стопа в БУ. Тогда мы можем не переводить половину объема в БУ, и тогда даже если и выбьет начальный стоп, то мы все равно не получим общий убыток, так как закрыли до этого часть объема в профите.
Можно пойти и дальше. Можно открывать 3 одинаковых ордера вместо одного. Затем при достижении какого-то плавающего профита закрыть одну позицию, вторую перевести в БУ, а третью оставить как есть.
Но мне проще обычно с 2 ордерами работать, 3 реже использую. Причем открывать эти ордера можно не одновременно, а в разное время, а потом уже учитывать среднюю цену. Или же просто открыть один ордер первоначально, а потом просто закрывать части объема в разные промежутки времени.
В общем, вариантов большое количество. Каждый выбирает то, что ему комфортнее на текущем уровне развития.
Но я всегда раньше задавался вопросом, а зачем усложнять, если мат. ожидание профитного трейдера при любом раскладе должно быть положительным, а мат. ожидание убыточного трейдера при любом раскладе будет отрицательным? Не проще ли торговать одним ордером, не переводить в БУ, не тралить ничего, а просто открыл стопы и тейки и все? Так тоже можно.
Но на самом деле суть в диверсификации, так сказать. Что я имею в виду? Возьмем для примера вариант ММ, когда половину объема переводим в БУ, а вторую половину закрываем на 2-3 иксах. В таком случае мы будем торговать как будто сразу два счета в одном. И у каждого будет своя эквити. Но суммарная эквити получится более сглаженной (в этом же и фишка диверсификации).
Вот и получается, что и БУ тоже сглаживает эквити на дистанции, если его комбинировать с а-ля сейфами, которые описал выше. В итоге мы торгуем как бы сразу два ММ: с высокими RR и низкими RR. В некоторых фазах рынка нет больших движений, тогда мы будем брать небольшие движения в тех сделках, которые с низким RR, а сделки с высокими RR будут давать или стоп-лоссы или безубытки. А в других фазах рынка наши сделки с высокими RR будут давать основной профит. Но если мы объединим эти две эквити, то получим суммарную кривую доходности, которая будет более плавной.
Также это снижает чувство фомо, так как мы будем брать движения как маленькие, так и большие. А если торговать только высокие RR, когда или стоп-лосс первоначальный, или же 20 иксов профита, тогда мы будем ловить серии лосей, и нам будет труднее просчитывать ММ и сидеть в лузстриках. Или же если торговать только короткие RR, то мы будем часто ловить фомо. Но если торгуем оба ММ одновременно, то мы делаем диверсификацию.
На самом деле мысль о том, что польза в подобных управлениях рисками как раз и заключается в конечном итоге в эффекте диверсификации, такую мысль я еще много лет назад для себя продумывал. Но к ее реализации пришел лишь спустя долгое время.
Для меня важно было понимать, зачем я так делать должен. Если нет понимания, тогда не вижу смысла. А вот когда могу себе обосновать причину, тогда легче это применять и приятнее.
P.S. Те сделки на золоте, где я переводил в БУ и не делал фиксацию части объема, они не относятся к теме, там я немного иначе действовал. Это брокерский счет. А на проповских счетах у меня иначе торговля идет, в отличие от брокерских...
☕
|
