Risky:
В итоге мы торгуем как бы сразу два ММ: с высокими RR и низкими RR. В некоторых фазах рынка нет больших движений, тогда мы будем брать небольшие движения в тех сделках, которые с низким RR, а сделки с высокими RR будут давать или стоп-лоссы или безубытки. А в других фазах рынка наши сделки с высокими RR будут давать основной профит. Но если мы объединим эти две эквити, то получим суммарную кривую доходности, которая будет более плавной.
никогда не думал об этом в таком ключе, спасибо! А я все пытался золотую середину найти по длине тейков... а она разная все время, оказывается. Я как раз сегодня работал над новым вариантом правил. С предыдущим отношения не сложились, увы. Подумывал с утра, что буду заходить одним ордером, плавно ботом переводить стоп в БУ к моменту достижения, скажем, 1,5r бумажной прибыли, а тейк ставить от 1,5r до 4r в зависимости от уровней ПС. А благодаря тебе меня прям осенило. Раз я постоянно ошибаюсь с выбором тейка, мне куда разумнее будет тремя равными ордерами заходить, с тейками до 1,5, до 3 и до 4,5r, например. И результат на дистанции вряд ли будет сильно хуже, чем если я буду одним ордером заходить и сам выбирать тейк... а возможно и значительно лучше, т. к. проще будет с психологической стороны, не придется часто жалеть о том, что не тот тейк выбрал, меньше буду херни творить из-за последовательностей неудачных сделок.
artzy:
А про фиксы частями я еще на первом форуме говорил, что это имба
похоже на то) я, наверное, только сейчас вкурил наконец, в чем их прикол
