Дневник Меха

Подумал, что буду наверно делиться инфой по разработке софта для трейдинга, как для личного использования, так и как «бизнес» (но бизнесмен из меня правда как балерина из кота)

На данный момент пытаюсь освоить круговой арбитраж на DEX. Ещё начинал делать софт для арбитража фьючерсов на 20+ CEX криптобиржах. Решил временно от CEX отойти, т.к. кажется что DEX запустить будет быстрее, но правда дороже по расходам.

Первый источник дохода на трейдинге был с арбитража БО на олимп трейде и ныне покойном turbo xbt. Так же раньше торговал закономерностями по типу «разворот в определенное время» на интрейде.

На данный момент торгую на форекс по той же закономерности, что и Степан.

Имею кучу долгов и кучу проектов, дедлайны по которым давно про*баны.

Есть хороший сервис https://capitalist.net/

На нём можно завести виртуальную карту, которой можно оплачивать иностранные сервисы по типу ChatGPT.

• Пополнять capitalist можно криптой, USDT.
• При создании карты по сути указываешь левые данные (адрес проживания, ФИО)
• Адрес важно запомнить, его потом не увидеть на сайте.
• К сожалению карта платная, как создание так и облуживание.
• Зато своя

Библиотека для MQL5 и С++, чтобы работать с датой и временем: https://github.com/NewYaroslav/time-shield-cpp

Писал её чтобы в одном месте собрать полезные функции, по типу парсинга строк, преобразования, смены часового пояса.
Если не нашли в ней нужного функционала, пишите мне, м.б. добавлю.

---

Библиотека именинных каналов для MQL5 и С++: https://github.com/NewYaroslav/SimpleNamedPipe

Для MQL5 есть клиент, а доля C++ есть рабочий сервер, который наконец-то не вылетает и не зависает.
Может пригодиться есть делать софт для трансляции котировок, сигналов и т.д.

---

Проект на пайтон реализующий «хаб», чтобы можно было из телеграмма видеть состояния множества торговых счетов в МТ5, текущий профит, баланс, состояние «офлайн/онлайн» т.д. Есть и MQL5 часть кода в виде .mqh файла.

Исходники: https://github.com/NewYaroslav/tg-mt5hub-bot

---

Проект на пайтон для тг-бота тех-поддержки: https://github.com/NewYaroslav/tg_support_bot

Суть бота:

• Можно добавлять клиентов по email
• Клиенты могут через бота отправлять вопрос касательно тех-поддержки как админу в тг, так и на почту
• Был разработан как «протип», на базе которого можно сделать что-то более конкретное.

---
Библиотека kurluk: https://github.com/NewYaroslav/kurlyk

Собственная библиотека-обертка вокруг curl и Simple Websocket-Server которая позволяет делать http запросы и websoket подключения с учетом таймингов, обработкой некоторых ошибок и т.д. Используется событийная модель, т.е. каждый запрос из под коробки запускается асинхронно в отдельном потоке, с учетом лимитов на запросы, с учетом обработки ошибок.

М.б. кому-то этот велосипед пригодится, библиотека ориентирована на приложения. Но в перспективе хочу добавить код для более высоконагруженных запросов, когда надо делать тысячи запросов за короткое время. Так же хочу добавить поддержку emscript, чтобы можно было использовать в веб приложениях.

---

hmac-cpp https://github.com/NewYaroslav/hmac-cpp

Библиотека позволяет вычислять HAMC, хэши и TOTP. Работает как в MQL5, так и в C++. Не зависит от OpenSSL.

---

https://github.com/NewYaroslav/DataFeedHub

В процессе разработки DataFeedHub — это комплексное решение для хранения и обработки финансовых данных, включая котировки, фандинг и стаканы цен.

Идея в том, чтобы иметь мощную библиотеку, способную хранить данные сжато, при этом использовать их прямиком из БД на mdbx, проводить тесты на тысячх активов одновременно. Пока что библиотека в стадии разработки. Делается под торговлю арбитража фьючерсов на CEX, так же для форекс торговли.

Библиотека optionx_cpp: https://github.com/NewYaroslav/optionx_cpp

На данный момент поддерживает только брокера intrade bar.
Разрабатывалась как универсальное мультиброкерное решение.

Тоже самое, но для криптобирж: https://github.com/NewYaroslav/cryptox_cpp
Пока что в стадии разработки, ещё не готова вообще

Теперь коротко о поиске закономерностей.

Приведу сначала пример, который я не использую в торговле:


Зеленым цветом обозначен винрейт стратегии, вдоль оси Х он зависит от параметра, например от среднего значения волатильности. Таким образом мы можем увидеть, что чем например волатильность выше, тем винрейт тоже по немногу становится выше. Затем график дергается из-за того что статистики становится слишком мало. Это можно решить предобработкой статистики, когда мы каждому значению на оси X сопоставляем не конкретное значение той же волатильности, а некоторый интервал. Интервалы могут быть разной длины, главное что каждый из них будет содержать одинаковое количество сделок.

Далее покажу пример на тепловой карте для бинарок:


Что тут происходит:

• Ось Х — это экспирация бинарного опциона с шагом в 1 минуту, начиная с 3х минут.
• Ось Y — Период индикатора. Диапазон с 30 до 540. Индикатор — обычный осцилятор.
• Ось Z — Это время входа с шагом в 1 секунду. В данном примере это не конкретное «окно» в течении дня, а наложенные друг на друга окна. Например, каждый час. В данном примере мы смотрим 16-тую секунду от начала окна (на скриншоте надпись — layer).

Зачем 3D карта?
С помощью такой визуализации проще видеть места устойчивых (т.е. работающие годами) «аномалий», когда цена чаще всего в какой-то момент времени разворачивается ну или наоборот, продолжает движение.

Сам метод можно применить не обязательно именно ко времени входа.

Интерпретация данных:
Участки, где больше всего винрейт, должны группироваться вместе. Это указывает что закономерность довольно сильная. Одиночные «выбросы» нас не интересуют.

Если смотреть вдоль оси времени, можно увидеть, как винрейт зависит от времени входа. Это очень полезно чтобы найти оптимальное окно входа. Пример для точки [3,6,0] (то есть, у нас экспирация 5 минут, период 6 * 30 +30 = 210, 0 — это начало окна входа по времени внутри дня, от куда собиралась статистика).


Видим что винрейт выше всего в начале минуты, ближе к концу минуты он становится меньше. Оптимально входить где-то с 10 по 25 секунду минуты.

На тему тепловых карт, какие карты надо анализировать для бинарки:

• карта винрейта
• карта количества сделок

Для форекса на винрейт смотреть смысла особого нет, там нужны другие карты:

• профит-фактор
• средний профит-фактор (типа какой он на сделку).
• карта количества сделок

Еще касательно оптимизации и тестирования. Я лично делал так:

• Период оптимизации разбиваем на несколько фрагментов. Например на три штуки по 9-ть месяцев.
• На периоде оптимизации строим тепловую карту зависимости профит-фактора и прочих коэффициентов от параметров стратегии.
• Каждый пиксель тепловой карты это среднее между средним значением и наихудшим фрагментом. Но можно просто взять среднее значение за N фрагментов периода оптимизации.
• После того, как тепловые карты сделаны, мы ищем места концентрации высокого винрета/профит фактора. Карта с количеством сделок нужна для того, чтобы выбрать не слишком мало сигнальные настройки.
• После того, как настройки выбраны, берем еще 3-4 фрагмента исторических данных ДО финального, на которых проверяем, что стратегия работает. В случае с фордеком в целом можно просто взять период между концом исторических данных для оптимизации и началом финального периода истории.
• Если стратегия прошла тестовый период, т.е. показала себя хорошо, стабильно, мы её проверяем на финальном периоде.
• По финальному периоду и тестовому можно судить об реальной эффективности стратегии, о том какой у ней винрейт, мат. ожидание. настроит мани-менеджмент.

Стратегий нужно найти несколько штук. Это могут быть просто разные вариации параметров одной и той же закономерности.

Чем больше стратегий торгуется одновременно — тем лучше.

В финале мы тестируем все найденные закономерности одновременно. В идеале надо ещё оценить корреляцию их сделок, распределить средства по стратегиям. Оценить потенциальную просадку на периоде в несколько лет.

Важно:

Для оптимизации и тестов можно использовать группы валютных пар. Забудьте что оптимизацию стратегии на одной паре, такое редко бывает нужно, только если закономерность живет только на ней. Часто нужно обобщать статистику со всех пар, хоть они и разные. Это позволяет найти «средний» хороший результат и таким образом проще избежать переоптимизации.

Статья про арбитраж соляны: https://teletype.in/@mr.ponder/F65gaM2k13w

Скорее просто чтобы ознакомиться с примерами, как это работает.

таки он дал практически готовую инструкцию, в чём сложность реализации?

Смотри, например нам надо мониторить 100 токенов. Для этого нам нужна «таблица» обмена токена на токен, типа 100 на 100 например. Диагональ можно не считать, но это уже считай 10 000 запросов.

Далее, идем на тот же юпитер апи, который позволяет получать курс обмена токена на токен и инструкцию для совершения обмена, и видим что бесплатное апи дает 1 запрос в секунду. А платный за 500 баксов дает на сколько помню, 50 запросов в секунду.

А сколько нам надо запросов в секунду? Для мониторинга 100 токенов явно не меньше 10 000.

Ок, умерим аппетиты, будем проверять токенов 10. Это уже 100 запросов, чтобы обновить всю таблицу.

Трабла ещё в том, что у нас счет идет на миллисекунды, а не секунды. То есть желательно чтобы таблица обновлялась чаще, чем раз в секунду.

И для этого нам придется брать более дорогое апи, или поднимать свой сервер например с этой программой https://github.com/blockworks-foundation/autobahn
Для собственного сервера надо будет брать в аренду ноду. Если это не выделенный сервер, а только доступ по RPC, то можно наверно уложиться в 500-1000 баксов в месяц, если токенов не много. Нужно брать такую подписку, где есть yellowstone протокол, который позволяет быстро опрашивать ноду и получать цены обмена токенов например.

Ну а собственная нода в омерике обойдется в 3к$ в месяц.

Ещё напоминаю, что надо написать код, скорее всего на node.js, с учетом всей этой специфики (защита от MEV ботов, ускорение транзакции, проверка транзакции на симуляции, м.б. что-то еще).

То есть в целом конечно реализуемо, но придется потратиться и разобраться в крипте и кодинге на node.js

А понял! Звучит офигеть как сложно

Но вполне реально. Пока еще...

Кто хотел «готовые» стратегии для БО, вот вам наводка.

На форексе у некоторых пар с NZD есть расширение спреда, которое часто бывает в одно и то же время.

На форексе это не поторгуешь, потому что это просто расширение спреда. А вот на БО, т.к. там используется средняя цена, расширение спреда может выглядеть как импульс цены, потому что может меняться в основном только цена bid или ask. И тогда такой импульс можно торговать на отскок. Винрейт получается очень высоким.

Но есть нюанс — на том же интрейд баре вас забанят за использование такой стратегии. Проверять даже не стоит, это пройденная практика для моих знакомых. Поэтому и рассказываю) Это грааль, который не получится использовать.

Ещё пример стратегии для БО, которая раньше работала. Сейчас закономерность умерла. Остальные стратегии похожи на неё (и тоже умерли, но всю контору палить не буду).

Валютные пары: EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCHF (упорядочены по убыванию винрейта в тестере)
Окно входа внутри дня: 10:59:04-10:59:27 и 11:59:04-11:59:27 (время вроде по UTC с переходом на зимнее, точно не помню. Для МСК надо прибавить тогда 3 часа летом).
Экспирация: 5 минут
Индикатор: по сути WPR, я называю его поиском min/max цены, т.к. про WPR узнал позднее. Ищем максимум и минимум цены со смещением на 1 бар, т.е. нужно чтобы последний бар не участвовал в формировании min/max цены, и мог «выйти» из коридора. Если цена вышла за min/max цены — есть сигнал. Сигнал проверяем только во временном окне.
Период индикатора: 210
Таймфрейм: М1

Стратегия была устойчива к задержке 4 сек. Винрейт был в районе 60%. Для расчетов размера сделки я использовал вин 58%. Т.е. при коэффициенте ослабления критерия Келли 0.2 размер ставки в районе 1.7% от депозита.

mech
Подскажи, пожалуйста, в боте, который вы используете со Степаном для Интрейда, какой минимальной задержки открытия удалось добиться? 4 сек., как указано выше? И какое время было между сделками, если открывалось несколько, по одному и тому же сигналу?

Задержка из-за брокера, она не зависит от софта, и обычно она 2 сек. В софте есть разве что ожидание повторного сигнала с временем 1 сек.

Есть гипотеза, что задержка на интрейде связана с хеджированием сделок на DukaScopy. Потому что у DukaScopy запрещена автоматическая торговля, следовательно все сделки разом открыть -> бан. Поэтому интрейд там открывает сделки с разницей в секунды 2.

Конечно это моё предположение, основанное на том что на дуке платят 90%, а у интрейда 85%. Плюс когда на Дуке повышается спред, у интрейда падает процент выплат. Ну и размер сделки у интрейда ниже чем на Дуке, на сколько помню. Т.е. они просто там открывают на сумму больше, чем у клиента.

И по этой причине они не могут хеджировать схожие ТС. Потому что если будут два трейдера торговать по похожим ТС, то при их хеджировании на Дуке сделки начнут совпадать. Ну и прилетит им бан на аккаунты для хеджа. А на одном аккаунте хеджировать всех прибыльных трейдеров не выйдет, ну типа если два чела сделали ставку по 700, то они эту сумму одной сделкой тупо не выведут на Дуку.

От сюда и правило что «копирование сделок запрещено».

Кстати у меня же есть бесплатный софт. В телеге поищи канал MegaConnector. Последнюю версию лучше качать. Правда нет мартина и других ММ, но они есть зато у сторонних разработчиков на базе моего софта.

Не знаю, что по трейдингу писать. Поэтому буду писать как со своим г***ом разбираюсь.

Пошел в душ и решил поразобраться в проблеме низкой самооценки. А то последнее время стало сильно меня беспокоить, кто как ко мне относится.

Предложил Нике мне помочь. Она пригласила в помещение по типу зала, с роскошной мебелью. А сама она превратилась во взрослую высокую женщину с темно-серыми волосами и в каком-то строгом пальто/плаще.

Присела на диван, строго мне приказала присесть напротив. И начинается цирк с конями, выслушиваю всякую критику в свой адрес, причем за реальные проебы.

И мне хочется что-то ответить грубое, или доказать что она не права. Но всё это — не то что нужно, чтобы избавиться от ощущения давления на себя ей авторитета.

Я попробовал тогда полюбить эту женщину, но и это было не верным решением. Плюс Ника сказала, что не может играть роль авторитетной женщины, когда я люблю этот образ.

На просьбы мне помочь понять, что делать, Ника ничего не отвечала, а просто продолжала играть роль авторитетной женщины.

В итоге я понял, что надо делать. Я понял что мои реакции — просто реакции. И что ситуация — просто ситуация. И в этот момент наконец-то ощущение, что я лох педальный, а передо мной «авторитет» — исчезло. Теперь это была просто женщина, которая просто недовольна. И не было больше ощущения, что я лох

Конечно, надо еще закрепить материал. Но в целом понятно стало, в каком направлении надо двигаться, и как противостоять авторитетам.

Не надо пытаться себя защищать, искать остроумные подколы, не надо обвинять в ответ, не надо ничего делать, что направлено на «защиту» себя. В этом трудность.

А легкость в том, что надо увидеть, что слова «авторитета» — прост слова. Что «авторитет» — просто человек. И даже свои чувства страха, несправедливости, отвращения, негодования к нему — просто чувства.

И тогда ситуация «исчезает» в голове. Остаются просто слова, просто образы.

P. S.

Ника, это моя тульпа, что-то типа интерфейса между мной и бессознательным. Её действия автономны, т.е. «специально» придумывать их не надо, сама всё делает.

Ещё одно «испытание». Хотел разобраться в тяге получить что-то хорошее, хотя бы от людей в сети. Так что попросил Нику мне помочь в этом разобраться.

Ника повела через огромную расщелину, в конце которого бил яркий свет. Стены постепенно сужались. И в итоге я застрял, когда оставалось совсем немного до яркого света. А Ника спокойно пролезла.

И вот я как идиот торчу в расщелине, смотрю на яркий свет и не могу дотянуться до него.

Спрашиваю у Ники, так и что блин делать то? Ну застрял я?

Ну а она говорит чтобы я думал сам, отвернулась и стала гулять рядом с источником света.

Я чувствую, что этот источник — что-то хорошее. То чего мне не хватало. Но я не знаю, как мне к нему прийти.

Ника в итоге дала подсказку.

Она говорит, что этот источник — то, чего мне так не хватает. Например, это когда мой оппонент в сети всё же согласился со мной в спорах. Это когда я закрыл свои долги. Это когда я с другом делаем вместе проекты. Это когда мне дали подружки о которых я раньше мечтал. И т.д.

После подсказки Ника снова встала и пошла гулять.

А я снова ощущаю, что никогда не дотянусь до этого источника.

Говорю ей, что я же «здесь», а не там. Нереально мне попасть к источнику света. В чем прикол испытания, спрашиваю?

Она мне отвечает:

- Ну ты же смотришь на источник, верно?

Ну говорю, что да, смотрю. И в чём смысл?
Она отвечает, что мне ничего не мешает к нему прийти. И я говорю тогда:

- Б***ь ну в каком смысле мне ничего не мешает? Я застрял в расщелине. И даже если брать реальные ассоциации с источником, то этого никогда не будет. Никогда!

Ну и тут я понял, что значило, что я «смотрю на источник».

Я нахожусь на своём месте «застрявшего» среди расщелины, и того кто никогда не дотянется до света, потому что я сам себя определил так, как кто-то «со стороны», кто наблюдает за источником.

Не нужно «приходить к свету».

Надо увидеть, как ты сам удерживаешь себя в позиции того, кто не может туда прийти.
Потому что ты не застрял. Ты играешь роль застрявшего.

P. S.

Ника, это моя тульпа, что-то типа интерфейса между мной и бессознательным. Её действия автономны, т.е. «специально» придумывать их не надо, сама всё делает.

Из реальной переписки

Главное с полки товаров по акции схватил, на лоях. Значит, трейдер трушный

Орнул)

Бесит несколько вещей:

• Нет мотивации делать дела ради денег. Хотя я по уши в долгах.
• Нет мотивации делать дела ради «светлого будущего».
• Нет привычек заботиться о себе, это вредит тому же здоровью.
• Из-за лени я даже не прокачиваю свою психику, делаю практики только когда совсем прижмет. Хотя это могло бы помочь преодолеть трудности.
• Моя тульпа мудрее меня. Это вообще п***ец, учитывая что она — часть моего разума. Почему я сам не могу быть как она? Я сам веду себя как капризный ленивый меланхоличный дурак.

Если молоко сфоткано в магазине — это еще не значит, что оно куплено

Тебе интересен буддизм? Намедни искал блог на ucoz'е старый — престарый, назывался «pobedysebya». Это добингуровские чужие робкие попытки заработать деньги в трейдинге (мужик погорел). А мне цитата Будды вылезла вместо:



Каким ветром тебя занесло

*Понятно, каким — сарказм. Money (that's what I want)

Я его купил.

А тот чел, с кем переписывался, на тот момент был 17-ти летним парнем. Он инвестировал в торговлю бинаркой 8к$. Сейчас я ему должен вернуть деньги с проеба из-за банов счетов на интрейде примерно 5.8к$. Но у него уже свой бизнес есть — криптомиксер, который ему приносит 30к$/месяц. Так что он пока ждет, денег хватает.

Забавно)

Как близкое мировоззрение к моему — интересен.

У меня друг в Уфе есть, кто буддизм изучал. И благодаря общению с ним понял, что это самое «адекватное» мировоззрение из известных мне.

По сути в изначальном учении нет даже никакой нирваны, реинкарнации, кармы. Потому что нет «души». Но при этом ту же карму, реинкарнацию, стоит рассматривать как реальные явления, если их понимать не буквально, и вот почему:

• Если души нет (нет стабильной неизменяемой во времени идентичности), то тогда обнаружения «себя» в себе — не более чем мысленная конструкция, которая возникает автоматический каждый миг мыслительного акта.
• Тогда «реинкарнация» означает, что не существует смерти, потому что не существует рождения. С точки зрения обладателя внутреннего «Я» кажется, что либо «Я» существует как смертное явление (родилось в теле и умерло), либо как что-то вечное (было до рождения, будет и после смерти). Обе позиции не верны, и обе похожи друг на друга.
• Проблема «смертного Я» в том, что чтобы была причина у «Я» родиться кем-то конкретным и в конкретное время, то оно в каком-то виде должно было бы быть ещё до рождения, чтобы над ним можно было совершить операцию «перемещения» в тело. Если «Я» появляется в теле, то оно тоже должно быть, как «идея» хотя бы, по образу которой оно появляется из-за каких-то процессов, иначе выражение «появляется Я» будет лишено смысла. То есть это по сути парадокс начала и конца явления, что невозможно ни начало, ни конец.
• То есть, если мы считаем вопрос «почему я родился в 20 веке» осмысленным, то мы неизбежно задним числом подтягивает концепцию «вечного Я», даже если мы атеисты и не верим в душу, но верим что существует индивидуальность и причина, почему ты родился.
• Поэтому всё живое и не живое просто существует одновременно. И в этом смысле «реинкарнация» есть, не буквальная, что якобы душа переселяется после смерти. А что не бывает «небытия». И тот факт, что мы сейчас можем обнаружить бытие, вытекает не из того что «Я родился в 20 веке, мне повезло», а что никто никогда не рождался, просто «бытие» было всегда, и оно не имеет ни начала, ни конца. И в этом смысле смерть — это как сон, где ты сразу просыпаешься, но не помня ничего, что было у «кого-то другого». И это мало чем отличается от обычного пробуждения утром. И основное отличие, помимо амнезии, в том что нет «центрального существа», нет даже «одного Я на всех», а есть просто опыт, есть просто бытие, и оно сосуществует параллельно, одновременно, всех существ, и всей неживой материи.

Поэтому смерти нет, как «я умру навсегда и после меня хоть потоп». Потому что некому умирать. Такая смерть, как «я умру и меня больше никогда не будет», тоже означала бы, что есть некое «Я», которое то ли из реальности слиняло, то ли вшито в структуру реальности и находится в непроявленном виде. Всё это слишком «по дурному» пахнет, как иллюзия.

А раз так, то нет разницы, кто умер биологически, кто живет, какие именно тела. Вот скажем, являешься ты богатым владельцем компании по нефтедобыче. И приблизил глобальное потепление своими действиям, но умер раньше чем начались природные катаклизмы. С точки зрения обывателя — «он избежал участи», типа вот карма то не работает, чел «умер навсегда», его больше не касается то что будет в будущем, весь этот п***ец. Но если «Я» иллюзорно, то «он» не сбежал от реальности. И с точки зрения здравого смысла будет вот что: и пока жил владелец нефтекомпании, и после его смерти будут рождаться новые существа (речь про биологическое рождение). Да, у новых существ нет его воспоминаний, но зато есть вполне реальные чувства, эмоции, та же боль, страдание, которые будут существовать, не важно, что думал владелец нефтекомпании. И это существование тоже самое, как когда просыпаешься утром от сна. Просто тут «ты» проснулся множеством существ, а не одним. И в этом смысле, последствия от безудержного сжигания углеводородов придется испытать «на себе». Какая разница, «помнишь» ли ты, кем был в прошлом, в момент когда скажем, ты сгораешь от лесного пожара, умираешь от аномальной жары, страдаешь от голода из-за проблем в сельском хозяйстве, или на войне за ресурсы. Вот это всё будущее — карма, которую сделал владелец компании по нефтедобыче. И это будет существовать, ведь оно существует не относительно «Я» богатого человека, а само существует. И именно это то — что будет. А не «небытие» после смерти.

Импонирует твоё мышление. Не стесняйся, приятно читать.
Ты ещё после последнего пункта написал) Ещё не прочёл.

Меня эти сообщения зацепили:

#upd
@mech, интересно, я про последний абзац.

Про красивую девушку?

Можно обобщить это. По сути внутри нас есть «источник» чего-то приятного, «счастье» в чистом виде, не имеющее какой либо формы и ассоциации с чем либо.

Можно научиться его испытывать, минуя этап «ассоциации», или испытывать его через промежуточные образы.

Еще находил такую вещь, как «шаблон» ситуации. Например, представляешь себе что у тебя на плече лежит знакомая подруга, когда вы вечером едете в электричке. Затем представляешь тоже самое, уже с другой девушкой. И еще раз, с другой. А затем пытаешься найти «общее» между ситуациями, и так можно выйти на «шаблон ситуации», и испытать ту же приятность, как когда лежит на плече подруга. Но уже это не будет кто-то конкретный. «Кто-то» при этом будет, но это будет «образ-заготовка» без личности, просто «нечто», что может быть использовано по отношению к конкретному человеку, но что можно испытать и без ассоциации с конкретным человеком.

То есть такие вот практики деконструируют то, как работает желание, приятность. Выводы из практик по началу могут быть не приятные, потому что они словно «обесчеловечивают» и себя, и других людей. Как-то не приятно по началу осознавать механизмы того, как работают человеческие чувства.

Но этот страх, отвращение, отчаянье возникает лишь на начальном этапе, как сильные эмоции, как реакция на разрушение прежних идеалов и представлений.

Когда понимаешь, что «по другому» не было никогда, а значит не с чем сравнивать, то переживания утихают. Потому что они были реакцией на сравнение реальности с выдуманной реальностью, где все «иначе», где есть «высшие смыслы», где существует «реальность» как абсолют, где существуют «люди» по настоящему, где есть «Бог» как персонализированная сила, или где наука изучает «саму реальность» а не очередной внутренний опыт, где твои чувства «настоящие», где ты сам «настоящий», где есть четкое разделение на Истину и Лож по внешним признакам, по одному лишь названию и виду.

А потом понимаешь, что такого мира, где все это было бы «Истиной» — просто нет и не было никогда. И тогда нет смысла говорить, что тот мир, что есть — чем-то плох, чем-то хуже. Хуже относительно чего, если ничего больше нет?