Здарова трейдеры
Запечатлею тут пожалуй немного прикольнового.
Не далее как час назад смотрю я, значится, сюда и думаю, а не пора ли мне закрыть позишн, мб идея неактуальна уже, двойной локальный минимум нарисовался и все дела:
На этот моменте:
Ну и, собстна, что я подумал. Формирующийся «бычий» сетап на 1Д НАСТОЛЬКО очевиден, что любые слабые медведи уже давным-давно обосрались и вышли из позиции.
А значит, нужно спокойно держать дальше. Я прокачусь вниз на их разочаровании, когда окажется, что они не умново вышли самые первые, а глупо обкекались.
В итоге через час наблюдаем взолом жопы:
Каеф. Как и говорил Андрей на конфе.
Что ещё рассказать. Ранее перешел на риск 3%, а после конфы готов увеличить его даже до 5%. Но буду это делать плавно и с умом. Пока что следующие сделки планирую открывать с 3,5%. Плюс я буду зачастую намеренно пропускать первые входы на младшем ТФ по своей ТС, т. к. Медвед и тут оказался пророком: оказывается, что они чаще всего ловят лосей, давая обычно повторные, куда более надежные зоны входа на младшем ТФ в той же зоне среднего. У меня как раз прямо сейчас наклевывается сделка, и первый вход я намеренно пропустил.
Вообще говоря, сейчас можно уверенно заявить, что пребывание на форуме, на конфе, и более близкое общение с некоторыми форумчанами сделало меня кратно более дисциплинированным. Я очень доволен этим, благодарен такому подарку судьбы, и даже в чем-то заслуженно горд собой.
Кстати, насчет риска, тут следует добавить кое-что.
Чтобы не спамить впредь лишней теорией, простенькая приближенная к практике иллюстрация того, как излишне завышенный риск может дать отрицательный доход в случае, где риск поменьше даст прибыль. И в любом случае, что эквивалентно вышенаписанному и является основной мыслью этой сноски, всегда существует некий порог риска, при котором дальнейшее его повышение даже при великолепной торговле скажется на доходности отрицательно.
Представим для простоты и наглядности, что некий трейдер Кеша совершает сделки только с RR 1, с учетом всех комиссий и спреда. За 2024 год у него 50 плюсовых сделок с прибылью 1R и 48 минусовых. Допустим также, что у Кеши очень большой депозит, что позволяет ему идеально контролировать риск.
Сравним два финансовых результата за этот период: с риском 2% в каждой сделке, и аналогично для 5%.
1) Если риск в сделке 2%, то, совершив прибыльную сделку, Кеша таким образом умножает свой деп на 1,02, а совершив убыточную — умножает его на 0,98.
Финансовый результат Кеши за 2024 год, если он рисковал 2%: (1,02^50) × (0,98^48)=1,020611. Изменение депозита: получена
прибыль +2,06%.
2) Если риск в сделке 5%, то, совершив прибыльную сделку, Кеша таким образом умножает свой деп на 1,05, а совершив убыточную — умножает его на 0,95.
Финансовый результат Кеши за 2024 год, если он рисковал 5%: (1,05^50) × (0,95^48)=0,977683. Изменение депозита: получен
убыток -2,23%.
Для тех, кого ранее могли не убедить рассуждения Швагера из «Великих магов хедж-фондов» о важности правила «не рисковать в сделке более 1/2 своего критерия Келли» для трейдера, вот, пример попроще
Те, кому надо, теперь наверняка сделают выводы, если по какой-то причине не обдумали это раньше.
Поэтому, собственно, хотя психологически я теперь и готов рисковать 5%, спешить с этим не буду, пока, повторюсь, пускай будет 3,5%, это значение кажется близким к наиболее удачному, а позднее я скорректирую его по мере набора статистики.
