Завсегдатай бингуру Donald Cob делится своим опытом по работе с Волнами Вульфа (Wolfe Waves): волновой методикой, разработанной в середине 90х годов Биллом Вульфом, одним из близких друзей Линды Рашке. Правильно, кстати, читать “Волф”, но в наших широтах прижились варианты Вулф и Вульф; фамилия немецкая, с волком не путать.
Как обычно, рунет заполнен плохонькой копией старого пособия, стыренного в незапамятные времена. Поэтому лишь взгляд реального практика позволит разобраться, что это за волны такие и как их использовать в своей торговле.
Каждый трейдер проходит нелёгкий и тернистый путь прежде, чем добьётся первых успехов. Я, как выпускник школы БО, пробовал множество инструментов и наконец остановился на Волне Вульфа. Но тем не менее, каждая пропущенная через себя система дала частичку моего нынешнего взгляда на рынок. Так что искренне желаю каждому найти именно свой инструмент.
И да пребудет с вами профит.
Я постараюсь вам рассказать о любимом мною паттерне. Сам я предпочитаю называть эту формацию паттерном Вульфа, а не волной, т.к. далеко не всегда это будет напоминать волну и не имеет ничего общего с волновым анализом Эллиотта.
Прежде, чем я перейду к практической части, хочу отметить, что данный паттерн весьма лёгок в освоении и зачастую позволяет получать фантастическое соотношение (R:R). Допустим 1:5 это далеко не редкость. Однако, волки часто больно кусают. Обратной стороной паттерна является искусство определения его окончания. Но волков бояться, в лес не ходить.
Поехали.
Билл Вульф – открыватель данной формации. В своем одноименном самоучителе он очень любит называть свою торговлю волновой и зачем-то объясняет работу паттерна, как проявление закона Ньютона. Его настоящая заслуга заключается в многочисленной отработке всем известной фигуры клин, которую он так любил и нахождения в ней закономерностей. Так что по большому счету мы часто будем видеть, что Волна Вульфа проявляется в виде клина (но далеко не всегда).
Всё что у нас есть от автора, это тонюсенькая книжка (тут мона скачать Волны Вульфа в pdf). И сайт wolfewave.com, дизайн которого сохранился со времён 98 года. На сайте автор всячески пытается пропихнуть свой курс, стоимостью в 3 килобакса и настаивает на том, что общедоступная информация о волне Вульфа всего лишь крупица, а самое интересное у него спрятано по ту сторону PayPal (если кто-нибудь додумается купить у него этот материал, сообщите, плз стоило ли оно того). Сам же Билл сообщает, что в своём платном курсе он учит неким аспектам «гравитации», а также прикручивает к этому спираль Фибоначчи.
Известна дружба Билла с трейдером Линдой Рашке. В своей книге Линда описывает волну Вульфа как формацию, на которой можно неплохо подрубить шекелей:
Отмечу, чтоб особо зрячие трейдеры могут обнаружить волны Вульфа практически во всех движениях цены. Действительно, эта характерная формации «расторговка» встречается постоянно, пусть и не имеет все выраженные качества, свойственные идеальной волне.
И, в свою очередь, я настоятельно рекомендую не увлекаться вульфопаранойей, а торговать ее более традиционно. В традиционной торговле Вульф часто будет выглядеть, как уже известный нам и многими горячо любимый клин, однако наша задача будет состоять в более точном входе и выходе из сделки.
Внешний вид бычьей волны Вульфа (идеальный случай построения):
В рамках данной статьи мы будем рассматривать волны Вульфа преимущественно по тренду. Настоятельно рекомендую торговать их именно так. В таком ключе паттерн будет являться коррекцией, окончание которой мы и торгуем.
В дополнение же будут приведены пара альтернативных примеров (Вульф как разворот тренда, Вульф в боковике).
Возьмём хороший тренд, в данном случае нисходящий H4 на AUDJPY, и выделим коррекции:
Далее перейдём на H1 и посмотрим, есть ли среди этих коррекций волны Вульфа:
В первом же случае у нас отличная волна Вульфа. Обращаю внимание на четкое время прибытия таргета (ETA). R:R = 3.4.
Во втором случае у нас не самая красивая формация. Многие бы вообще поспорили с тем, что это волна Вульфа, но я вас уверяю, это она. Достаточно почитать книженцию Билла и узреть какую только петрушку он не торговал в качестве волны имени себя.
Сразу обращаем внимание, что цена выскочила за свитзону и было бы вполне справедливо словить здесь лося, но далее я расскажу, как фильтровать это и торговать в профит (спойлер: см. стохастик).
ETA также чётко отработала и мы получили R:R = 3.5.
Рассмотрим следующую коррекцию.
И снова наше любимое дело. Отрабатывает быстро, разве что линия ЕТА не сработала, но зато появились загадочные фиолетовенькие полоски, которые показали чудеса аж в R:R = 1:7 (об этом позже).
Мы рассмотрели на истории 3 примера подряд, где можно было неплохо насыпать в карман. И возможно даже не камушков, хе-хе. Но здесь был неплохой тренд, поэтому ничего сложного.
Рассмотрим пару примерчиков сигнализирующих о развороте. Кстати говоря, идеально увидеть это в волне 4-5 старшего Вульфа.
На скрине чётко видно, как Вульф послужил разворотом тренда. Вишенкой на торте выступает длинный хвост в точке 5. Красота.
Еще один пример истощения тренда. После отработки паттерна, цена ушла в боковое движение.
Здесь аналогично бросается в глаза разворотный Вульф.
После того, как тренд издал последний вопль, цена ломает его линию, однако здесь кроется потрясающий торговый момент и любимчик поклонников РА – BPC.
Я же просто повторю наблюдения автора о частом визите волны Вульфа на изломе тренда. В таком ключе волна сама же и будет являться тем самым BPC. Появляется она после пробоя трендовой и на касании оной, соответственно.
Ниже приведен график цен на нефть марки Brent с уверенным трендом от начала 2019 года и до апреля. Красным квадратиком отмечен момент пробоя и отката к трендовой.
Рассмотрим выделенный фрагмент детальнее:
Ну и вот он наш товарищ, который предрёк обвал нефтяному рынку. Всё как по учебнику:
Возьмем такой грязненький боковик.
Здесь мы можем выделить следующее:
Да, выглядит жутковато, но оно работает. Торговать такое я бы не стал, но для понимания движения вполне годится.
Рассмотрим также пару примеров идеальных волн Вульфа. Видя настолько красивую картинку, как в учебнике, хочется залететь на всю котлету (почти шутка).
Слова не нужны :)
Ох что творится…
Волны Вульфа достаточно частая формация. Их лучшая отработка – торговля по тренду, там их предостаточно. Еще больше их в боковике. Можно сказать, что боковик — это постоянная череда разнонаправленных волн Вульфа. Возможно, кто-то и применит такой стиль для флета, однако боковик можно торговать и более традиционно.
Идеальная же волна встречается далеко не всегда. Есть трейдеры, которые предпочитают ждать именно их, не признавая другие волны Вульфа оными. Чтож, я лично считаю, что им стоит перечитать книгу Билла и посмотреть, что торговал он сам, например:
Для разбора структуры, я не буду брать идеальный пример, в жизни они не балуют нас частым визитом. Посмотрим на следующую картинку, где показана Волна Вульфа по тренду.
Также есть несколько признаков «идеальности» волны Вульфа. Из них стоит отметить парочку:
В этом примере мы также наблюдаем волну Вульфа по тренду. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что т.1, т.3, т.5 являются шипами. По статистике такие формации являются особо взрывными. И здесь же разберём ещё один немаловажный момент структуры в т.5.
Рассмотрим детальнее выделенный квадратик на М5:
Выделенный фрагмент является первой ласточкой восходящего тренда. По моим (и не только) наблюдениям первые свинги нового тренда часто имеют глубокую коррекцию. Иными словами, первый шаг движения 5-6 часто заставляет переживать, проваливаясь практически к т.5, но это норма. Если впариться в это движение, то видим 2 разнонаправленных волны Вульфа, одна создает коррекцию (другую волну) которая, в свою очередь, порождает тренд.
Пожалуй, мы подошли к самой интересной части статьи. Здесь я просто постараюсь изложить как можно более удачно зайти в сделку и наилучшим образом выйти из неё. Советы данные в этом разделе являются субъективным результатом моей торговли и представлены для общего ознакомления.
Я убеждён, что практикующий трейдер сам найдёт оптимальные для себя настройки ТС. Торговля сопряжена с высоким рис пфф, ладно погнали:
Возьмем одну волну и будем её препарировать. Я не буду ставить циферные обозначения волн, вы уже взрослые. Вульф в боковике.
В любой ТС имеются свои недостатки и если спекулянт уживаются с ними, то делает ТС «своей», в противном случае он вынужден искать другой инструмент, подбирая его как паззл, подходящий ему психологически. Проблема же волны Вульфа – это поиск точки 5. И пока хомяки ищут святой грааль, а подростки клитор, мы (вульфоманы) ищем точку 5.
Вот что мы получаем:
Итог: удачный вход в сделку.
Вот, что мы получаем:
Итог: удачный выход из сделки. R:R = 1:5.
В данной статье я попробовал изложить свой взгляд на волну Вульфа. Как мне кажется, этот паттерн ну очень недооценён массой страждущих трейдеров. Хотя мне и говорили «им хоть на блюдечке дай, да всё равно не сумеют взять» я правда надеюсь, что кому-нибудь вкатит такая торговля и в мире станет на одного успешного трейдера больше (при ещё +90 сливал бгг).
Ну и большущее спасибо Андрею за Binguru и за то, что я окончательно крякнулся умом.
Donald (tg. @Donald_Cob) & Binguru.net, 2020
Сегодня мы поговорим о теме, о которой меня народ часто спрашивает. А именно - как…
Это было написано 3 года назад для ближнего круга и не публиковалось. Не потому что…
Раз в несколько лет я делаю формальный обзор бинарной и финансовой индустрии. За этот период…
Чтобы потерять деньги у брокера, их сначала ему надо завести, не правда ли? В последнее…
Послесловие от Бингуру Засим работа над этой книгой завершена. Ура! Это приятное чувство удовлетворения, когда…
В финальной главе мы полюбуемся на результаты автоматизированного распознавания ценовых паттернов в нескольких акциях промышленных…