Волны Вульфа: утиные истории

Завсегдатай бингуру Donald Cob делится своим опытом по работе с Волнами Вульфа (Wolfe Waves): волновой методикой, разработанной в середине 90х годов Биллом Вульфом, одним из близких друзей Линды Рашке. Правильно, кстати, читать “Волф”, но в наших широтах прижились варианты Вулф и Вульф; фамилия немецкая, с волком не путать.

Как обычно, рунет заполнен плохонькой копией старого пособия, стыренного в незапамятные времена. Поэтому лишь взгляд реального практика позволит разобраться, что это за волны такие и как их использовать в своей торговле.

Предисловие

Каждый трейдер проходит нелёгкий и тернистый путь прежде, чем добьётся первых успехов. Я, как выпускник школы БО, пробовал множество инструментов и наконец остановился на Волне Вульфа. Но тем не менее, каждая пропущенная через себя система дала частичку моего нынешнего взгляда на рынок. Так что искренне желаю каждому найти именно свой инструмент.

И да пребудет с вами профит.

1. Введение

Паттерн «волна Вульфа»

Я постараюсь вам рассказать о любимом мною паттерне. Сам я предпочитаю называть эту формацию паттерном Вульфа, а не волной, т.к. далеко не всегда это будет напоминать волну и не имеет ничего общего с волновым анализом Эллиотта.

Прежде, чем я перейду к практической части, хочу отметить, что данный паттерн весьма лёгок в освоении и зачастую позволяет получать фантастическое соотношение (R:R). Допустим 1:5 это далеко не редкость. Однако, волки часто больно кусают. Обратной стороной паттерна является искусство определения его окончания. Но волков бояться, в лес не ходить.

Поехали.

Билл Вульф – открыватель данной формации. В своем одноименном самоучителе он очень любит называть свою торговлю волновой и зачем-то объясняет работу паттерна, как проявление закона Ньютона. Его настоящая заслуга заключается в многочисленной отработке всем известной фигуры клин, которую он так любил и нахождения в ней закономерностей. Так что по большому счету мы часто будем видеть, что Волна Вульфа проявляется в виде клина (но далеко не всегда).

Всё что у нас есть от автора, это тонюсенькая книжка (тут мона скачать Волны Вульфа в pdf). И сайт wolfewave.com, дизайн которого сохранился со времён 98 года. На сайте автор всячески пытается пропихнуть свой курс, стоимостью в 3 килобакса и настаивает на том, что общедоступная информация о волне Вульфа всего лишь крупица, а самое интересное у него спрятано по ту сторону PayPal (если кто-нибудь додумается купить у него этот материал, сообщите, плз стоило ли оно того). Сам же Билл сообщает, что в своём платном курсе он учит неким аспектам «гравитации», а также прикручивает к этому спираль Фибоначчи.

Известна дружба Билла с трейдером Линдой Рашке. В своей книге Линда описывает волну Вульфа как формацию, на которой можно неплохо подрубить шекелей:

Отмечу, чтоб особо зрячие трейдеры могут обнаружить волны Вульфа практически во всех движениях цены. Действительно, эта характерная формации «расторговка» встречается постоянно, пусть и не имеет все выраженные качества, свойственные идеальной волне.

И, в свою очередь, я настоятельно рекомендую не увлекаться вульфопаранойей, а торговать ее более традиционно. В традиционной торговле Вульф часто будет выглядеть, как уже известный нам и многими горячо любимый клин, однако наша задача будет состоять в более точном входе и выходе из сделки.

2. Внешний вид и как строить

Внешний вид бычьей волны Вульфа (идеальный случай построения):

1. Определяем т.2 как вершину восходящего тренда (значимая вершина).
2. Точка 3 следующий минимум за точкой 2.
3. Точка 4 следующий максимум за точкой 3, расположен ниже точки 2.
4. Точка 1 малозначительна, в идеале это минимум до т.2, но иногда т.1 очень слабо выражена. В таком случае, сам Билл Вульф рекомендует провести горизонталь влево от т.3 и первый встречный бар взять в качестве т.1 Впрочем это остаётся на усмотрение трейдера.
5. Точка 5 находится на линии 1-3, либо часто пробивает её, уходя в сладкую зону. Sweet zone строится параллельным переносом линии 2-4 на т.3.
6. Точка 6 (таргет) находится на линии 1-4 (EPA – Estimate Price at Arrival) и по времени определяется вертикалью от точки пересечения 2-4 и 1-3 (ETA – Estimate Time on Arrival)

3. Расположение на графике

В рамках данной статьи мы будем рассматривать волны Вульфа преимущественно по тренду. Настоятельно рекомендую торговать их именно так. В таком ключе паттерн будет являться коррекцией, окончание которой мы и торгуем.

В дополнение же будут приведены пара альтернативных примеров (Вульф как разворот тренда, Вульф в боковике).

3.1 Как торговать Вульф по тренду

Возьмём хороший тренд, в данном случае нисходящий H4 на AUDJPY, и выделим коррекции:

Далее перейдём на H1 и посмотрим, есть ли среди этих коррекций волны Вульфа:

Пример 1

В первом же случае у нас отличная волна Вульфа. Обращаю внимание на четкое время прибытия таргета (ETA). R:R = 3.4.

Пример 2

Во втором случае у нас не самая красивая формация. Многие бы вообще поспорили с тем, что это волна Вульфа, но я вас уверяю, это она. Достаточно почитать книженцию Билла и узреть какую только петрушку он не торговал в качестве волны имени себя.

Сразу обращаем внимание, что цена выскочила за свитзону и было бы вполне справедливо словить здесь лося, но далее я расскажу, как фильтровать это и торговать в профит (спойлер: см. стохастик).

ETA также чётко отработала и мы получили R:R = 3.5.

Рассмотрим следующую коррекцию.

Пример 3

И снова наше любимое дело. Отрабатывает быстро, разве что линия ЕТА не сработала, но зато появились загадочные фиолетовенькие полоски, которые показали чудеса аж в R:R = 1:7 (об этом позже).

Мы рассмотрели на истории 3 примера подряд, где можно было неплохо насыпать в карман. И возможно даже не камушков, хе-хе. Но здесь был неплохой тренд, поэтому ничего сложного.

3.2 Вульфы, как сигнал истощения тренда (против тренда)

Рассмотрим пару примерчиков сигнализирующих о развороте. Кстати говоря, идеально увидеть это в волне 4-5 старшего Вульфа.

Пример 1

На скрине чётко видно, как Вульф послужил разворотом тренда. Вишенкой на торте выступает длинный хвост в точке 5. Красота.

Пример 2

Еще один пример истощения тренда. После отработки паттерна, цена ушла в боковое движение.

Пример 3

Здесь аналогично бросается в глаза разворотный Вульф.

3.3 Вульф как BPC на изломе тренда

После того, как тренд издал последний вопль, цена ломает его линию, однако здесь кроется потрясающий торговый момент и любимчик поклонников РА – BPC.

Я же просто повторю наблюдения автора о частом визите волны Вульфа на изломе тренда. В таком ключе волна сама же и будет являться тем самым BPC. Появляется она после пробоя трендовой и на касании оной, соответственно.

Пример 1

Ниже приведен график цен на нефть марки Brent с уверенным трендом от начала 2019 года и до апреля. Красным квадратиком отмечен момент пробоя и отката к трендовой.

Рассмотрим выделенный фрагмент детальнее:

Ну и вот он наш товарищ, который предрёк обвал нефтяному рынку. Всё как по учебнику:

3.4 Вульф в боковике

Возьмем такой грязненький боковик.

Пример 1

Здесь мы можем выделить следующее:

Да, выглядит жутковато, но оно работает. Торговать такое я бы не стал, но для понимания движения вполне годится.

3.5 Идеальные Вульфы и их отработка

Рассмотрим также пару примеров идеальных волн Вульфа. Видя настолько красивую картинку, как в учебнике, хочется залететь на всю котлету (почти шутка).

Пример 1

Слова не нужны :)

Пример 2

Ох что творится…

Пример 3

Примечание

Волны Вульфа достаточно частая формация. Их лучшая отработка – торговля по тренду, там их предостаточно. Еще больше их в боковике. Можно сказать, что боковик — это постоянная череда разнонаправленных волн Вульфа. Возможно, кто-то и применит такой стиль для флета, однако боковик можно торговать и более традиционно.

Идеальная же волна встречается далеко не всегда. Есть трейдеры, которые предпочитают ждать именно их, не признавая другие волны Вульфа оными. Чтож, я лично считаю, что им стоит перечитать книгу Билла и посмотреть, что торговал он сам, например:

4. Детальный разбор структуры Волны Вульфа

Для разбора структуры, я не буду брать идеальный пример, в жизни они не балуют нас частым визитом. Посмотрим на следующую картинку, где показана Волна Вульфа по тренду.

Пример 1

1. Сердце любой волны Вульфа — это безусловно зигзаг 2-3-4-5. Во многом именно качество и однозначность этого зигзага влияет на успех всей волны.
2. В волне 3-4 должен располагаться обратный Вульф. Его таргетом будет являться т.5 основной формации. Именно формацию с наличием обратной волны в 3-4 сам Билл Вульф называл «хорошо структурированной».
3. Точка 1 не является критически важной точкой, однако её очевидное наличие будет бонусом для волны. При отсутствии т.1 сам автор рекомендует проводить горизонтальную прямую от т.3 в левую сторону до первого попавшегося бара, коим и можно считать т.1. В нашем случае есть небольшой свинг.
4. Точка 2 – максимум/минимум тренда.
5. К точке 3 нет особых требований.
6. Точка 4 часто может быть флетом, треугольником, или черт знает чем ещё. Этого не стоит пугаться.
7. В точке 5 идеально увидеть сонаправленного Вульфа, который станет триггером для обрушения лавины и началом ралли до точки 6. См пример. Однако нередко встречаются Вульфы с обратной волной в точке 5. Автор рекомендует тут же выходить из сделки при таком раскладе. Я же от себя хочу сказать, что нужно как минимум дождаться окончания обратной волны и далее вновь оценить ситуацию.
8. В процессе движения 5-6 нужно может возникнуть сопротивления в районе т3 и особенно т1. См. пример выше.
9. Линия 2-4 может вызвать сильную реакцию. Порой отбой от неё может достигать близ т.5. Также неплохо можно ухватить BPC относительно неё. См. пример выше.

Также есть несколько признаков «идеальности» волны Вульфа. Из них стоит отметить парочку:

1. Нос волны (образуется 1-4 и 1-3) должен быть симметричен относительно горизонтальной линии. Это нередко помогает в построении линии 1-4, ибо можно отмерить угол наклона трендовой 1-3 и построить симметричную ей.
2. 2-3 и 4-5 должны быть параллельными. Это вытекает понятия зигзага, о котором я писал выше. Однако есть множество примеров, когда параллельности нет, но формация отрабатывает (к слову, сам автор вообще плевал на все эти признаки идеальности, и на этот в том числе, их придумали трейдеры).

Пример 2

В этом примере мы также наблюдаем волну Вульфа по тренду. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что т.1, т.3, т.5 являются шипами. По статистике такие формации являются особо взрывными. И здесь же разберём ещё один немаловажный момент структуры в т.5.

Рассмотрим детальнее выделенный квадратик на М5:

Выделенный фрагмент является первой ласточкой восходящего тренда. По моим (и не только) наблюдениям первые свинги нового тренда часто имеют глубокую коррекцию. Иными словами, первый шаг движения 5-6 часто заставляет переживать, проваливаясь практически к т.5, но это норма. Если впариться в это движение, то видим 2 разнонаправленных волны Вульфа, одна создает коррекцию (другую волну) которая, в свою очередь, порождает тренд.

5. Практика, фишки и советы

Пожалуй, мы подошли к самой интересной части статьи. Здесь я просто постараюсь изложить как можно более удачно зайти в сделку и наилучшим образом выйти из неё. Советы данные в этом разделе являются субъективным результатом моей торговли и представлены для общего ознакомления.

Я убеждён, что практикующий трейдер сам найдёт оптимальные для себя настройки ТС. Торговля сопряжена с высоким рис пфф, ладно погнали:

Пример 1

Возьмем одну волну и будем её препарировать. Я не буду ставить циферные обозначения волн, вы уже взрослые. Вульф в боковике.

В любой ТС имеются свои недостатки и если спекулянт уживаются с ними, то делает ТС «своей», в противном случае он вынужден искать другой инструмент, подбирая его как паззл, подходящий ему психологически. Проблема же волны Вульфа – это поиск точки 5. И пока хомяки ищут святой грааль, а подростки клитор, мы (вульфоманы) ищем точку 5.

5.1. Фильтры точки входа (т. 5) и размещение стоп лосса

1. Отложи фиборасширение с т.2 до т.3 с уровнями (0; 0,5; 0,618; 0,786; 1,272; 1,618) так, чтобы т.2 = 0, а т.3 = 1.
2. И перенеси эту сетку с т.2 в т.4, тогда т.5 вероятнее всего ляжет на уровень (1; 1,272; 0,786; 1,618) в порядке убывания вероятности.
3. Отложи линию тренда, параллельную 2-3 из т.4. При должном зигзаге, она будет служить трендовой линией для волны 4-5.
4. Жди разворота стохастика на основном ТФ и в качестве подтверждения на тех старших ТФ, на которых волна Вульфа остаётся различима.
5. При соблюдении всех условий открывай позицию, заводя стоплосс либо за ближайший уровень пс, либо за середину следующего уровня фибосетки.
6. Молись.

Вот что мы получаем:

1. Точка 5 действительно легла на уровень 1.000;
2. Трендовые совпали;
3. Стохастики всех 3х ТФ находились в фазе перекупленности и шли на разворот (что само по себе очень мощный сигнал).

Итог: удачный вход в сделку.

5.2 Фильтры точки выхода (т.6) и размещение тейк профита

1. ETA и EPA работают крайне редко, забудь о них. Об этом также вскользь пишет и сам автор.
2. Не проводи линию 1-4 через крайнюю (дальнюю) тень т.4, это утопия. Проведи её через внутренние границы свечей, и даже это будет чертовски хорошим результатом.
3. Постарайся добиться симметричного носа волны Вульфа (вспоминаем признаки идеальности).
4. Тейк профит (основной) ставь на уровень т.4, т.к. при касании его часто бывают откаты, особенно если вульф не в явном тренде. Остальную же часть позиции, можно протраллить, поставь её стоп в БУ.
5. Если цена прошибает линию 1-4 и устремляется дальше (характерно для торговли по тренду) то следующим тейк профитом можно считать пересечение линий 1-2 и 4-5 см. Пример 3 (Вульф по тренду).

Вот, что мы получаем:

Итог: удачный выход из сделки. R:R = 1:5.

6. Заключение

В данной статье я попробовал изложить свой взгляд на волну Вульфа. Как мне кажется, этот паттерн ну очень недооценён массой страждущих трейдеров. Хотя мне и говорили «им хоть на блюдечке дай, да всё равно не сумеют взять» я правда надеюсь, что кому-нибудь вкатит такая торговля и в мире станет на одного успешного трейдера больше (при ещё +90 сливал бгг).

Ну и большущее спасибо Андрею за Binguru и за то, что я окончательно крякнулся умом.

#Вульфопаранойя

Donald (tg. @Donald_Cob) & Binguru.net, 2020