Стратегия ловли ножей на БО и форексе

Приветствую всех любителей жмякать кнопочки в брокерских терминалах в надежде на лёгкие деньги. “Ищите и обрящете” (с). Ваш путь окончен. После этой статьи вам больше не придётся мыкаться по интернетам бессонными ночами в поисках того самого священного Грааля, что принесёт вам Lamborghini с голубой ленточкой за неделю.

Но это, конечно же, шутка. В данной статье я хочу представить вам свою авторскую торговую систему. Она разрабатывалась, затачивалась и обкатывалась на бинарных опционах, актив GBPJPY ТФ 1М. Да-да, одна, мать её, минута. Но что самое интересное, так это время экспирации — 2 (ДВЕ) минуты. Реже — три. Незабвенный и глубокоуважаемый Сонгер говорил, что тот, кто торгует экспирацию меньше трёх минут — явно в сговоре с дьяволом. Ну штош. Я принимаю эту тяжёлую ношу и готов нести её до конца. Хе-хе.

Несмотря на то, что все тесты (девять месяцев на реальном счете) проводились на одном активе и на одном ТФ, история показывает полную пригодность ТС для любых других активов и для любых таймфремов. Просто в силу того, что базовые принципы, заложенные в ТС, являются фундаментальными в техническом анализе. Система не использует чего-то хитровыдуманного автором. Система — комбайн классических подходов, разрабатывавшихся и работавших на рынке десятилетиями и вошедших во все (ну или почти во все) учебники теханализа.

На публикацию моей торговой системы и написание этой статьи меня сподвигли два фактора:

1. В телеграм-чате бингуру я часто выкладываю скриншоты своих сделок на БО и люди интересуются причинами входа. Что, где, куда и почему. Вопросы идут также и в личку. Я, конечно, отвечаю по возможности, но надо бы уже как-то объединить материал, чтобы было куда отсылать за базовыми моментами.
2. У меня изначально не было чётко формализованной ТС. Как истинный гуманитарий, действовал практически на авось. Сейчас же, спустя много шишек от чугунных грабель, я понял, что нужно систематизировать свой торговый подход, своё видение. И сделать это в виде описания для других людей. Чтобы они смогли понять. Попытаться максимально разжевать всё. Тогда и в своей голове будет бОльший порядок.

Предвосхищая вопрос “А не боишься ли ты, что после этого твоя система перестанет работать?”, отвечу — нет, не боюсь. Потому что здесь, как и в целом в трейдинге, сработает правило 2% — лишь единицы смогут упороться и изучить систему полностью. Остальным, как обычно, тупо не хватит сил и мотивации. Впрочем, я тешу себя надеждой, что какие-то идеи из этой системы будут полезны читателям. Также, как и я брал идеи по кусочкам из других систем.

Disclaimer (прочитав который и не согласившись с ним, лучше закрыть статью)

Данная стратегия не является пошаговой инструкцией. Она не из тех, что “Вот тут пересечение МА-шек, стох в перекупе, пинбар, вход на всю котлету”. Вам понадобится достаточно большой объём знаний в области теханализа, чтобы понять, о чём речь. И вы должны уметь эффективно эти знания применять.

Мем баянистый, а ситуация страшная.

Что же понадобится читателю для того, чтобы освоить тонкое искусство ловли ножей на ультранизких ТФ? Какие знания? Ниже основной список:

1. Ленты Боллинджера. Альфа и омега данной стратегии. Они выступают в роли динамических ПС, а также показывают экстремальные отклонения текущих ценовых значений от средних. За полной информацией о механике работы лент отсылаю к статье.
2. Уровни поддержки и сопротивления. В стратегии применяется работа с круглыми уровнями.
3. Скользящие средние.
4. Стохастик.
5. Мой пост на форуме о нюансах работы на ТФ 1М.

Если вы не готовы всё это знать и уметь, то, пожалуйста, проходите мимо. “Свободная касса!”

Здесь дисклеймер заканчивается, кто с ним не согласен — передаём за проезд, конечная. Остальные продолжют путешествие.

Ангуляция

Также, помимо вышеперечисленного, в системе применяется понятие “Ангуляция” (взятое из “Торгового хаоса” Билла Вильямса). В контексте описываемой стратегии ангуляция — угол отклонения текущего ценового импульса от МА20 текущего ТФ.

Чем сильнее ангуляция (больше угол), тем выше вероятность отката цены к средним значениям. А именно эти откаты в ТС и торгуются.

Итак, график у нас должен выглядеть следующим образом:

Используются четыре индикатора:

1. Ленты Боллинджера (текущий ТФ, стандартные настройки).
2. Ленты Боллинджера (старший ТФ 5М. Настройки, соответственно, 100,2).
3. Индикатор круглых уровней (параметр 5).
4. Стохастик с параметрами 14,3,3.

Чтобы нам, нищебродам, обойти ограничение TradingView на использование одновременно более 3-х индикаторов на бесплатном аккаунте, призываем всю мощь дарованного нам природой интеллекта и пишем индикатор, запихивающий ленты и уровни в один. Таким образом формально у нас два индикатора — fxCombo и стохастик. Как сохранять индикатор и добавлять его на график в TradingView я объяснять не буду. Сами разберётесь, не маленькие.

Основные принципы и постулаты торговой системы

Работа на 1М ТФ должна быть абсолютно выверенной. Каждый вход должен быть точным, как профессиональный снайперский выстрел. Никакой болтанки в течение экспирации возле барьера, когда тик вверх — тик вниз решает судьбу сделки.

Если произошла такая ситуация — это гораздо хуже и более веская причина разобрать полученный минус, нежели если бы цена сразу свечой улетела в противоположном нужному нам направлении. Таким образом, основная задача труженика фронта минутных таймфреймов — максимально повышать вероятности в свою пользу. Именно на это направлены все компоненты системы.

Цена так или иначе взаимодействует с уровнями и учитывает их в своём движении. Особенно если это круглые уровни. И чем уровень “круглее”, тем большего внимания он заслуживает.

Ленты Боллинджера помимо осуществления функции показа степени волатильности, также являются динамическими поддержкой и сопротивлением.

Вылет цены за ленты без их расширения (или с минимальным расширением) — показатель аномального отклонения цены от средних значений.

Ангуляция. Чем она больше — тем вероятнее откат. Самое мощное — это когда МА20 направлена в одну сторону (например, вниз), а локальный ценовой импульс — вверх. В таком случае жди возврата цены в то направление, в которое смотрит МА20.

Стохастик. Торговля только в зонах ПП (перекупленности/перепроданности). Есть моменты, когда возникает сигнал рядом с краем зоны 80/20, но это очень опасные моменты и без практической отработки лучше не рисковать.

В ТС не используются сетапы Price Action. Это потому, что PA подразумевает подтверждение сигнала, в то время как на 1М ТФ ждать подтверждений — смерти подобно. Но это чисто моё мнение, если есть желание — пожалуйста, пробуйте.

На этом, пожалуй, с теорией всё.

Приступим к практике

Что же мы здесь видим? Импульс вверх, пробивший уровень 134.900, его ангуляция с МА20. Две последних бычьих свечи открылись на самом крае верхней ленты (что говорит о том, что движение уже необычно интенсивно). Последняя бычья свеча имеет форму пинбара, она вылетела за ленты старшего тайфрейма. Стохастик в зоне перекупленности. Вход в откат на понижение, плюс.

Практически идентичная ситуация. Единственная бычья свеча взлетела вверх к уровню 134,700, сформировав хорошую ангуляцию с МА20 текущего ТФ, зависла вне лент старшего ТФ стохастик в перекупе, вход, плюс.

Ситуация немного иная. Цена фактически вошла в боковое движение. Ленты старшего ТФ сужены. Стохастик в зоне перекупленности. Одна мощная бычья свеча вверх. Упёрлась в уровень 135,400. Ленты обоих ТФ не расширяются — значит продолжения движения не будет. Дополнительно видим по стохастику дивергенцию. Вход в откат. Профит.

Ангуляция, дожик на верхней ленте текущего ТФ, стохастик в зоне перекупленности, верхняя лента старшего ТФ направлена вниз, МА лент старшего ТФ также направлен вниз (а сам импульс вверх!, т.е. расхождение получается), вход на понижение, профит.

Всё то же самое: стохастик в перекупленности, уровень 134.900, текущее локальное движение вверх, встречная лента текущего ТФ — вниз, его МА20 горизонтальна (ангуляция), вход, уверенный плюс.

А вот ситуация, про которую я говорил выше. Стохастик ещё не вошёл в зону перекупленности, только собирался. Но сформировался сигнал: цена бодро импульсно пробивает уровень 133.200, образуя ангуляцию с МА20 текущего ТФ, ленты текущего ТФ едва-едва расширены (я это называю “неправильным расширением”), медвежья свеча всем телом вылетела за ленты старшего ТФ, при том, что они вообще сужаются. Ну а дальше, жмяк кнопку, ждём 3 минуты, профит в кармане.

Ещё один вариант развития событий. Всё описывать не буду, внимательный читатель увидит и ангуляцию и стохастик. Вот только прежде чем цена дошла до круглого уровня, она мелкой пинбароподобной свечой вылетела за ленты текущего ТФ. А случилось это прямиком на верхней ленте старшего ТФ (помним ведь про динамические ПС, правда?). А они, в свою очередь, были в горизонтальном состоянии, что говорило об отсутствии потенциального импульса. Ну и результат налицо. Или у нас в кармане. Или у брокера. Ну кому как.

Очень вкусны также вот такие ситуации. Стохастик в зоне перекупленности, ангуляция, встреча цены с верхней лентой, круглый уровень. И! Средняя скользящяя от старшего ТФ. Она, как и все мувинги в теханализе, тоже динамическая ПС. Только более сильная из-за того, что от старшего ТФ (в данном случае с периодом 100).

На этом, собственно, и всё.

Подводим итоги

Да, всё. Система проста, как сибирский валенок. Как пробка. По большому счёту она использует всего 1-2 паттерна, повторяющихся из раза в раз, ежедневно. Вопрос только в том, что чтобы эту простоту торговать, нужно хотя бы минимально понимать принципы работы уровней, лент Боллинджера, скользящих средних и стохастика. Без этого всё бесполезно. Как я и говорил в самом начале, система состоит из базовых компонентов технического анализа, которые используются всеми.

Кстати о стохастике. Вы можете спросить — почему именно он, а не какой-нибудь другой индикатор моментума? А всё очень просто — потому что абсолютно все индикаторы моментума показывают одно и то же. Разница только в визуализации. Сколько я их перепробовал — не счесть. Вплоть до самописных и мульти таймфреймовых. Всё одно и то же. Грааля в них нет. Самое лучшее, что можно придумать — это стандартный инструмент со стандартными параметрами. Проверенный людьми и временем как железный лом.

Ситуации, описанные здесь, встречаются каждый день. И не по одному разу. Также данная ТС, как я и упоминал в самом начале, пригодна для других активов, других ТФ и в том числе и для форекса.

Моя недавняя сделка на EURJPY D1. Вход в шорт на 123.374, выход — 121.498. R/R получился примерно 1:2. Вполне достойно. Всё по канонам ТС: стохастик в перекупе, вылет за ленты старшего ТФ, пин-бар, вход.

Вы можете самостоятельно поискать на графиках описанные здесь моменты и увидите, насколько часто они встречаются. Остальное — дело практической отработки.

В конце статьи я хотел бы выразить огромную благодарность двум людям, благодаря которым эта стратегия вообще появилась на свет. Это бингуровцы Iriatus и кое-кто, пожелавший остаться анонимным ;) В определённый момент времени эти двое своей деятельностью дали мне мощнейший заряд мотивации, который спровоцировал некий инсайт и я увидел, наконец-то, структуру рынка такой, какой я её понимаю и могу торговать. Спасибо вам, парни!

Ну а тебе, читатель, удачи и профита!

(c) Felix • Binguru, 2020