Скользящие средние: теория и практика

Про скользящие средние написано много. Я бы даже сказал, очень много. Да что там говорить, просто дочерта написано. И вместе с тем, несмотря на все обилие информации и уважение к данному инструменту со стороны практически всех трейдеров, вопрос торговли по МА освящен очень и очень плохо. А что пишут про скользяшки в основном? Покупай, когда цена выше, продавай когда ниже и не более…

А, ну еще можно их накинуть штук двести на график и когда одна священная линия пересечет другую, мы торжественно должны входить в сделку. И всё.

Я хотел бы немного исправить данное положение и показать всем одну простую структуру работы со скользящими средними, так сказать, своё виденье. Не претендуя на уникальность, или сверхуспешность, просто покажу те моменты, которые, на мой взгляд, недостаточно хорошо описаны.

Несколько важных моментов

1. В работе используется только Simple Moving Average (простая скользящая средняя) по закрытиям. Все эти фокусы с EMA, WMA, ценам открытия, средневзвешенной ценой – это все не важно. Абсолютно.
2. При работе со скользящими важны всего 2 параметра: период и угол наклона. Всякие пересечения и прочее – не учитываются.
3. Используются только МА с высоким периодом (от 100 и выше).

Перейдем непосредственно к описанию смысла. Для трейдера задача максимум – выжать все из движения. Задача минимум – остаться в безубытке. Именно поэтому используются крупные периоды МА.

И не верьте словам, когда говорят, что они тормозные, хрен дождешься точки входа, и теряется бОльшая часть движения. Так говорят те, кто не понимает, что такое скользящая средняя и для чего она предназначена.

Для показа будут использоваться 3 таймфрейма : 4 часа – 1 день – 1 неделя. Как показывает практика, описанный ниже подход работает даже в связке 5 минут – 15 минут – 1 час, так что не стоит зацикливаться на том, что это “очень долго”.

Я покажу на примерах то, о чем мало пишут, в том числе и на малых ТФ.

Примеры скользящих средних

Итак, начнем с описания смысла скользящей средней. Для простоты я зову ее “МАшкой”. МА описывает среднюю цену закрытий за указанный в настройках параметр. То есть МА 100 – это средняя цена закрытий за последние 100 периодов.

Если это ТФ 1 день – то за 100 дней, если 15 минут – за 1500 минут или, внимание, 25 часов… Ну или сутки, разница не существенна.

Для начала приведу несколько примеров МА на разных активах, но на одном ТФ, скажем 4 часа (щелкните для раскрытия списка):

EURUSD

AUDCAD

NZDUSD

GBPJPY

BTCUSD

Apple

Microsoft

Сейчас, глядя ретроспективно на любой из этих графиков, конечно, наглядно – вот тут надо было входить на отбой, вот тут ретест и так далее. Плавали, знаем, на истории все умеют.

Для продолжения исключим из наших примеров явно трендовые активы в виде акций Apple, Microsoft и биткоина. К ним вернемся чуть позже.

Серпантин и SMA

Теперь я хочу показать движение скользящей средней в сравнении с… горным дорожным серпантином:

Обратите внимание на радиус угла разворота (выделено красным). В местах условного ретеста линий “дорожного тренда” нет никаких резких изломов. Так как дорога длинная и скоростная, то и времени на то, чтобы развернуться, надо много.

Точно также происходит и со скользящими средними. Чем выше период МА, чем “толще” проволока, тем плавнее и ровнее будут ее изгибы. Но это все лирика, вернемся к нашим баранам бананам скользящим средним.

Разбор полета

В качестве примера сейчас будет показан график одного актива с 3 ТФ:

• 1 неделя (SMA 100)
• 1 день (SMA 200)
• 4 часа (SMA 100).

Почему именно так: недельная SMA 100 будет показывать нам направление глобального тренда, дневная МА 200 – среднесрочного и МА 100 на 4 часа – собственно точки входа и выставление SL и TP.

Да, те же 3 экрана Элдера, куда же без них то. Особо нетерпеливые – погодите, будет пример и на 5 минутах, без паники.

Суть работы с такими длинными МА крайне проста – мы можем торговать только по направлению движения МА, причем на момент точки входа цена должна быть по одну сторону от всех МА на всех 3 ТФ.

При этом обязательное условие – угол наклона МА самого старшего периода должен быть сильным, на глаз градусов так 45.

Если актив ушел в боковое движение/флет, применяются другие точки входа, о них позднее, равно как и о том, как попытаться распознать начало боковика.

Ниже пример, что подразумевается под “сильным углом МА старшего периода”:

AUDUSD

AUDUSD

Для практического примера посмотрим на следующие скрины актива GBPJPY. Я не торговал его в указанный здесь временной промежуток, поэтому выделена область, где цена всегда была ниже МА 100.

Соответственно, в данный период мы применяем правило № 1 – только короткие позиции (работаем на снижение цены). Угол наклона постоянно рос.

Для того, чтобы было наглядней, я выделил только часть движения, когда угол недельной МА уже был достаточно острым.

GBPJPY неделя

Спускаемся на дневной ТФ и применяем МА 200. Выделяем области, где цена еще и ниже МА 200 на дневном ТФ. Учитываем также угол наклона текущей МА. Выделяем это движение красным блоком.

GBPJPY день

Теперь идем на H4, применяем МА 100. Это ТФ для поиска возможной точки входа. Выделяем блок, где цена и тут ниже МА на текущем ТФ.

Получился вот такой вот график на 4 часах.

GBPJPY 4 часа

Отсекаем все моменты, когда цена была выше МА, выделяем зелеными блоками движение цены ниже МА, учитываем что на нас давят две старшие МА, ждем пока угол наклона станет более-менее острым….

Получаем следующее:

GBPJPY 4 часа

3 потенциальные области, где мы можем искать точки входа на открытие коротких позиций. Рассмотрим каждую область поближе.

Область № 1

Видим продолжающийся тренд и 3 практически идеальных точки входа с красивым потенциалом у каждой.

Добавляем стохастик с параметрами 5-3-3, который прекрасно работает по тренду, если применять его именно в таких моментах.

Область № 2

4 потенциальных точки входа с потенциалом не меньше 1:1, в том числе 1-2 убыточных.

Область № 3

Здесь мы не видим ярких точек входа. Максимум, что можно использовать – пробой скопления и поддержки по тренду и выход после заполнения гепа.

Теперь о времени… Был отобран период по недельному графику, который потенциально дал 2 убыточных сделки и 5 положительных. При одинаковых рисках на сделку (допустим, 1% от депозита) получаем 13,05% – 2% = 11,05%. Временной период – с августа по январь по одному активу.

А теперь взглянем на этот же график, но с другой стороны.

Все МА на одном графике

Удобно искать тут точки входа? Не особо. А это те же движения, тот же график, только с другого ракурса и теми же скользящими, но переложенными на недельный период. Пересечение скользящих – очень непростая схема торговли и дающая множество ложных входов без должной фильтрации.

А теперь взглянем на  этот же график, но с третьей стороны, уже с Н4, дополнив график МА со старших ТФ.

МА 100 и 200 на разных ТФ

Удобно? Нет. Чего нибудь понятно? Нет же. Ок, мы еще немного отдалимся и посмотрим на ту область, что рассматривали выше с трех ТФ.

Все МА вместе

Да, казалось бы, все по правилам – скользящие пересеклись раньше, расстояние большое, можно входить по тренду. Да, можно. Только гораздо сложнее объективно оценивать потенциал и угол наклона недельного движения по такой крупной МА на 4 часах.

А применяя всего 1-2 одинаковых периода МА, но на разных ТФ, можно получить более четкую и объективную точку входа.

Примечание

Безусловно, в приведенной схеме не учитывались некоторые факторы, а именно – глобальные уровни поддержки и сопротивления, человеческие моменты (тупо проспали вход) и так далее.

Активов много, так что зоны входа всегда найдутся.

Часть 2. Скользящие средние на малых ТФ

Теперь для нетерпеливых рассмотрим абсолютно этот же принцип, но на таких периодах как 5 минут – 15 минут – 1 час, то есть торговлю внутри дня. Наугад выбрал восходящее движение на том же активе.

Первое: часовой ТФ и МА 100. Выделяем блок, на котором видно, что МАшка уже уверенно растет.

1 час

Идем на 15 минут, ставим МА 200 и выделяем блоки, где по нашим правилам мы могли бы рассматривать движение по часовому тренду. Получаем 3 потенциальных блока.

15 мин

Переходим на 5 минут и рассматриваем каждый блок с наложенной МА 100. В Tradingview 5 минутки не прогрузились, поэтому показываю с терминала Metatrader 4….

….Мда, это будет лишнее доказательство того, что новичкам нечего ловить на мелких ТФ, ибо там работают не паттерны, а области скоплений и пробоев. Но раз уж взялся, доводим до конца.

5 мин

На скринах выше я попытался найти хоть немного более-менее подходящие под сетапы моменты, совпадающие с разворотами стохастика по тренду. Мягко говоря, некрасиво.

Но тем не менее, даже эти моменты принесли бы 1% убытка и 5,5% прибыли, что суммарно составило бы 4,5% за 2 дня. Правда, при соблюдении всего лишь одного “простого правила” – это если вы зомби, что способен сидеть сутками не отрываясь от монитора, в ожидании сигнала.

Да что мы все старые записи то смотрим, скажете вы. Ок, как насчет спонтанного выбора? Возьмем 2 крайних дня на этом же активе, и мы же любим периоды побыстрее, так ведь?

Берем МА 48 на часе (за 2 суток) и смотрим… Выделяем все движение, что выше МА.

1 час

Открываем 15 минутку и вместо 200 ставим МА 80. Смотрим..

15 мин

Даже тут было 2 красивых сетапа. Но надо все делать по правилам, а вдруг они не пройдут третий фильтр. Идем на 5 минутку с МА 40.

5 мин

А нет, и тут все хорошо. Комфортно могли бы сделать и более точные входы.

Мини вывод

О чем это говорит? О том, что идти “по тренду” на самом деле гораздо проще, чем кажется изначально. Для интереса, попробуйте прочитать и просмотреть данную простыню снизу вверх.

Представьте, что вы открыли 5 минутный график и увидели примерно то же, что было выше. Отметили точку входа, поднялись на М15, посмотрели – не противоречит ли правилам?

• Нет – пошли на час. Все правильно?
• Да – входим, не забывая про основы основ: линии поддержки и сопротивления.

Если вход есть, но цена прямо долбится в линии поддержки и сопротивления – лучше вход пропустить, будет новый.

Определение боковых движений

Если по тренду все более менее понятно, то как быть с боковыми движениями и как их отсеивать? Как по мне, так скользящие это лучший индикатор для определения данного торгового периода.

Как только SMA на старшем ТФ (скажем, дневной) показывает более пологий угол наклона за последние 5-10 баров – у нас боковое движение. Чем можно попытаться воспользоваться на младших ТФ.

Но я стараюсь боковики просто пропускать, мне проще отработать на активном тренде, чем ловить точки возможных разворотов в боковике.

Заключение

Как уже писал вначале, я лишь попробовал систематизировать и показать свой подход на торговлю по скользящим средним.

Безусловно, существует множество методик торговли по краткосрочным скользящим (Фуллер тому подтверждение), по сочетанию разнопериодных МА на одном графике и т.д.

Словами иногда тяжело описать то, что видят глаза – и “правильный” угол наклона, и “общий вид” движения – все это приходит только с личным опытом, который я и попытался передать.

Всем удачи.

(c) Алексей Фирсов, 2017