давно ничего в дневник не писал.. был на паузе по трейдингу, ничего не трогал, не смотрел графики, периодически поглядывал на ситуацию вокруг крипты.. короче базовый настрой трейдера, у которого вначале что-то получается, потом рынок меняется, трейдер не меняется, ловит серию лосей, его кроет, ну и все по накатанной.
по Клоду — очень многое сделано с ним по основной работе, автоматизирована куча процессов.
из внутренних инсайтов по работе с Клодиком — нужно хорошо разбираться в теме, чтобы делать какие-то продукты. умение декомпозировать задачи на под-задачи и описывать их — пока что видится как основное, над чем стоит работать.
наткнулся как-то на комментарий трейдера, который описывал, как они юзали рыночную неэффективность, тестируя разные типы ордеров во времена, пока еще работал Knight Capital:
Knight Capital прилично денег принес, но не на эту ситуацию, а на протяжении 2010–2012. Там была неэффективность на OTC которую мы эксплуатировали:
На OTC того времени было много таких расчесок на дневных графиках (с несколькими принтами в день но очень хорошим спредом до 100%). Да на основных рынках тоже были эти дневные расчески, но спреды гораздо ниже, но алгосы мешали собирать их постоянно выставлясь по лучшим ценам.
Так вот на OTC была особенность: когда ты торговал на OTC при помощи их ордеров и выставлял объем меньше определенного количества, твои ордера не были видны в стакане (размер видимой позиции зависил от тира цены актива).
И если ты слал ордер помеченный AON (All or Nothing), они начинали матчить его нестандартным образом — не по той цене по которой ты висишь, а по Ask (если продаёшь) или Bid (если покупаешь).
Например, спред 1.00 на 1.20. Ты выставляешь buy-ордер на 1.19 через NITE AON, и он меньше видимого количества. Если уходит принт вниз — ты получаешь исполнение по 1.00. И наоборот при продаже — вешаешь на 1.01, ты невидим, и тебя «выпустит» по 1.20.
Эксплуатировали это начиная с краша Credit Suisse...
и вот такое вот клодом можно сделать, но после того, как ты отыскал, описал, дал ему инструкцию что делать-то нужно... можно клодика юзать и в задачах по поиску таких неэффективностей, тут уже твоя фантазия и желание искать.. разбираться в том, как это устроено, а потом уже пробывать сделать что-то, имея некую компетенцию в теме — вот это, как мне кажется, может давать результат.. просто сказать ему: «сделай мне скрипт, который будет наебывать бота на MEX», исход я думаю очевиден..
что еще, постоянно читаю форум, и пока что на этом все и заканчивается.. мыслей куча, хочется и туда и сюда, действий пока нет..
открыл снова графики, зацепило слово «тайминги», Андрей часто про это пишет. но зацепило немного в другом ключе. начал размышлять, что есть вот некая зона событий, где трейдеры принимают решения, где включаются вот эти весы между покупателями и продавцами. и вот часто же такое бывает — цена пошла, но не тогда, когда я заходил, как правило позже, после того, как уже вынесло по стопам.. и вот я задумался — место реакции цены видно на графике, чего я не знаю, да и никто не знает, это «когда» цена пойдет, то есть тайминг.. и вот я сейчас наблюдаю за графиками и начал замечать (а может я просто нашел что искал и мой мозг просто зацепился за то, чего мне так хочется найти в графиках), что движение начинается после очень мелких свечек.. дожики и свечки с очень небольшим телом, как сигнал по таймингу..
как пример:
или вот, все тоже золото, чуть позже:
короче мысля такая, что перед сильным движением, надо бы дождаться именно мелочь пузатую свечку.. это может быть сигналом: «время пришло»...
вот как-то так..
если у кого есть мысли или наработки в данном направлении, а именно, как по графику отыскать эту вот точку «вот сейчас», давайте вместе искать и обсуждать
