QUANT: сам риск по красоте сделать по следующей схеме
ОригиналГлянул, что там тебе наслопил Gpt про РМ...
Ну вода водяная, чего же ожидать можно было?)
Раньше это тут называли антимартином, добрым мартином, парлаем, пирамидингом и т.д. Без разницы. РМ от этого никак не зависит. Тут чисто психологический загон, не более. Сам РМ — это тупо чтобы хватало всегда денег на стопы, если коротко. Вот ты не соблюдал РМ, и теперь у тебя нет денег на стопы.
А как тебе такой случай, про который Gpt не рассказал. Скажем, у тебя вышла серия:
+-
+-
+-
+-
+-...
Тогда по РМ от Gpt это будет так:
+1-2
+1-2
+1-2
+1-2
+1-2...
Итого -5% при винке 50%.
Если определенный РМ даёт в чем-то плюс, то в чем-то другом он обязательно даст минус.
Есть аксиома, суть которой в том, что любое управление деньгами не имеет эджа математического, и не может иметь. Это как «от перестановки слагаемых сумма не меняется».
Если у тебя РМ пляшет от 1 до 5%, тогда это примерно то же что и торговать постоянно 3% риска. Так как в среднем (1+5) /2=3.
Но опытные и правда нередко используют динамический ММ, когда рынок более благополучный, тогда они увеличивают риск. Но это только если на больших скилах...
