Писал это для себя чтобы упорядочить свое понимание и относительно небольшой опыт наблюдения и работы с индикатором. Но решил выложить сюда в народ на растерзание. Пришлось разобраться в индикаторе после того вывалил какой-то скрин на форуме, толком не разобравшись как работает индикатор. Захотелось исправить Все что ниже относится к обычному Стохастику. Стохастик RSI — я с ним не работал и не изучал его. Может потом дополню когда-то Что такое Стохастик?Стохастик — это индикатор осцилляторного класса. В переводе с английского to oscillate означает равномерное движение туда-сюда, как у маятника. Соответственно, показатели индикатора будут идти туда-сюда. Маятник. Для чего нужен индикатор и что он вообще измеряет?Стохастик придуман в 1950х годах Джорджем Лейном (George Lane) и какими-то остальными типами, которых никто не вспомнит. Основную суть Стохастика обозначил сам создатель, поэтому цитирую его: «Stochastics is a momentum oscillator. It doesn't follow price, it doesn't follow volume or anything like that. It follows the speed or the momentum of price. As a rule, the momentum changes direction before price." Но на мой взгляд гораздо важнее понять следующее: Вполне логично. Daily можно заменить на что угодно, ибо тогда интрадей бинарки и криптофьючи не торговали. Цены часто любят тусоваться у границ поддержек/сопротивления/гра ниц боковиков перед дальнейшим разворотом или продолжением тренда, особенно если до этого был хороший тренд.
Формула стохастика простая и ее можно найти в интернете. В ней ничего сложного нет: она просто показывает закрытие цены относительно диапазона периода, который выставляется в индикаторе. Диапазон нормализован по шкале от 0 до 100.
То есть, Стохастик отслеживает торговые диапазоны цены в периоде который мы выставляем и ее закрытие относительно этих диапазонов. Ага, сейчас мозг закипел и ничего непонятно. Спокойно. Лучше взглянуть на график:
Возьмем начало тренда и консолидацию. Поскольку тренд является аномалией, то показатели стохастика часто должны подтверждать его, находясь у верхних границ диапазоне (в случае бычьего движения, как на картинке выше). Можно это визуализировать так:
Это и есть смысл стохастика. Коробочки. Вся суть рынков — это коробочки, ибо это консенсус. А тренды — это уже ненормальная ситуация. Другими словами — Торговые диапазоны. Просто в случае с индикатором — эти диапазоны будут более динамичными, нежели статичные, нарисованные.
И как видно в случае с нарисованными коробочкам здесь — при цена аккумулировалась у верхней границы коробочки перед движением вниз (верхняя коробка). Так и происходит со стохастиком тоже: если цена выбилась из »коробочки« и индикатор тут же нарисует перекупленность/перепроданность, в зависимости от тренда
Стохастик можно еще изобразить по-другому. Если мы знаем что это нормализованные торговые диапазоны, а тени свечей тоже учитываются в формуле, то получается следующее:
На картинке выше — самый верхний индикатор показывает обычные японские свечи с тенями. То есть, стохастик нормализует тени свечей (и, соответственно, их минимумы и максимумы) в относительную шкалу, придавая им одинаковые размеры и просто отслеживает закрытие цены в рамках этих нормализованных теней, вместо того чтобы смотреть на что-то типа такого, как на графике выше, где тени и диапазоны имеют разный размер
С сутью индикатора теперь все понятно. А где кнопка »бабло«?
Вернемся к коробочкам. Предположим, индикатор не сильно полезен при торговле по тренду. Ибо начало тренда и его продолжение определяется просто через обновление максимумов и минимумов. Для этого стохастик не нужен. Но есть один момент, который логично вытекает из самого понимания сути индикатора:
Торговля на откатах по тренду. Почему?
Из формулы стохастика становится понятным то что в трендах нижняя граница диапазона начинает сильно подтягиваться вверх. И, соответственно, справедливым будет следующее:
1. Тренд не завершен пока нет указаний на разворот
2. Если п.1 верный — то любой откат с сочетанием прайс экшена к нижней границе диапазона (если тренд вверх) будет выходить за границу 20. И наоборот для тренда вниз
Как видим — Стохастик тут послужил хорошим дополнительным сигналом к базовой теории определения трендов.
По трендам имеет смысл также ставить период стохастика и 5, и 7 дней. Можно спокойно снижать его, необязательно слепо полагаться на стандартное значение в виде 14. Хотите брать более глубокие откаты — тогда можно ставить больше период, на свое усмотрение. Зависит от рынка и стратегии. Но в основе лежит Теория Доу, определение трендов и так далее
О главном сигнале индикатора
Думаю что ни для кого не секрет что основным сигналом индикатора является дивергенция (для тренда вверх) и конвергенция (для тренда вниз)
И те кто был внимателен на протяжении всего текста уже наверняка понял где Стохастик нельзя использовать для входов. Если нет, то покажу самый ЛУЧШИЙ вход если задача стоит слить депозит:
И мы поздравляем победителя. Самый худший сигнал по дивергенции. И как вы уже догадались — это торговля против тренда. Мало того что против тренда, так еще поскольку последняя свеча является пинбаром — стохастик чуть ли не гарантировано нарисует вам дивергенцию, ибо диапазон расширился, а закрытие будет низко
Поэтому, кто будет использовать дивергенцию стохастика для торговли против тренда (а особенно противотрендовые пинбары) — будет уволен. Андрей уволит
Так и где все таки бабло?
Бабло находится в использовании Стохастика в консолидациях, a.k.a. — боковиках. Особенно:
1. После хороших трендов
2. У ключевых зон П/С
3. В боковиках где много свечей с длинными тенями / свечи неопределенности
Пояснение:
1. Цикличность волатильности. Читать в книге Боллинджера
2. Ключевые зоны — где баланс спроса/предложения может измениться. Можно, и скорее всего нужно подтверждать кластерным анализом. Но я с ним не работал еще, не могу ничего сказать
3. Тут опишу ниже
Стохастик отлично себя показывает в боковиках у ключевых уровней, которые имеют много свечей с тенями и в целом есть полно свечей неопределенности. Поскольку сам характер такого боковика дает понимание что цена буксует — иногда довольно сложно понять на чей стороне мяч. И дивергенция в таких боковиках помогает в этом. Скажем так — это вариация двойного дна/вершины.
Для примера:
Структурный вход. Отличный боковик. Свечи с тенями. Хороший ТФ, дневной. Вот еще:
И таких примеров еще можно много накидать (ведь на истории каждый очень умный). В общем — это вариация двойного дна/вершины, которое не ярко выражено, и где много свечей с тенями. Разобрались. Для бинарок задача просто повыше/пониже к границе забраться, чтоб хватило экспирации
Также, дополнительным усилением сигнала является дивергенция, где индикатор показывает тройное дно/вершину. И цена, соответственно, буксует тоже. Не может обновить HH или LL. В таком случае, если боковик с тенями и у важного уровня — то это хороший и надежный сигнал, по определению. Поскольку вы в таком случае игнорируете первую вершину/дно стохастика, которая была сформирована еще при тренде (особенно если свечой первой вершины был пинбар)
Промежуточный итог:
1. К пинбарам относиться осторожно. Они практически всегда будут давать дивергенцию. При пинбарах против тренда не смотреть на Стохастик.
2. Под бинарки стохастик самое то. »Мутные« боковики с кучей теней и свечами неопределенности — вот тут Стохастик сильно поможет. Особенно если игнорировать первую перекупленность/перепроданность сформированную при тренда, и брать дивергенцию в самом боковике
3. Сначала база и фундамент — теория Доу, линии/зоны п/с, линии тренда, определение трендов, старшие ТФ — и потом уже Стохастик. Иначе будете дивергенцию торговать против тренда на старшем ТФ. Так не надо
4. Стохастик можно и нужно дополнять объемным анализом, возможно кластерным тоже (не могу сказать т.к. не работал с этим)
Я знаю что у Лейна было свое видение как нужно использовать индикатор и оно может отличаться от моего. Но надо сделать поправку на то что он торговал очень и очень давно. Поэтому интереснее свое понимание составить.
Когда-нибудь дополню эту заметку, наверное |
Страница 2 из 2: « Назад 1