ndrА вообще я хотел вот какой вопрос задать.
Он был задан в рубрике «вопрос ответ», но остался без ответа, ответы закончились вот прямо на моём вопросе

Продублирую.
Почему в процессе адаптации, отшлифовки, "улучшения" своей ручной торговой стратегии на бэктестах, часто происходит приход к прямо противоположным результатам?
В качестве примера. Получил ты на дистанции свои законные +10% за...50 сделок. Ты допустим видишь на статистике и на уверенной дистанции, что не выводи стоп в бу, будет профит значительно выше. Или допустим повысь тф и изолируй сделки на низких тф, будет профит выше. Видишь это предельно явственно.
Начинаешь новую итерацию бэктестов с учётом новых критериев, которые должны твою тс однозначно улучшить. А происходит комичная ситуация, при которых напротив показатели ухудшаются, причём иногда драматично.
Лично я это интерпретирую как невозможность так прямолинейно улучшить свою тс в виду того, что некоторые критерии не могут быть так в тупую механически введены или изъяты, потому что они завязаны на твоё "ментальное" состояние. И потому перестройка тс всегда оборачивается изменением и твоего ментального состояния, причём неожиданно, что предопределяет результат гораздо сильнее "формальных" критериев.
Ты тильтуешь и выходит хуже, проще говоря. Это как одна из гипотез.
Какое твоё мнение, почему так может быть?
И напоследок, самое ключевое, какие способы/методологии улучшение своей торговой стратегии существуют?
Как в целом её улучшать?
На чём стоит фокусировать своё внимание при её улучшении?
А то проводишь несколько итераций тс, здесь +20% вышло, здесь -12%, здесь в 0 вышел.
Ощущение полного рандома, особенно при попытке её улучшить, хотя везде основа тс одна.