Друзья, а давайте-ка поговорим об одном из самых используемых инструментов классического технического анализа. Думаю, как стало понятно из заголовка – уровни. Да-да, снова о них.
На ресурсе, да и в целом в интернете есть очень много информации об уровнях сопротивления и поддержки. Однако, моя цель – это систематизировать и дать толчок для освоения этого материала. При этом по возможности и углубить ваши знания об этом мощнейшем инструменте и познакомить с принципами торговли уровнями.
В первую очередь, если вы этого не сделали, ознакомьтесь с частью статьи Андрея Медведева о линиях и уровнях п\с. Это, как минимум, необходимый базис для понимания.
Сразу обговорю, что в контексте данной статьи не будут рассмотрены уровни Фибо, Мюррея, Пивоты и их подобия.
Напомню, краткие тезисы со статьи:
Фактически, этого достаточно для понимания функциональности П/С, но не для эффективной работы. И вот почему.
Не стоит ожидать стопроцентного падения уровня. Для цены они выступают в качестве маяка. Цена знает куда ей нужно идти, а будет ли пробит этот уровень – неизвестно.
По достижению намеченной цели выступает другая концепция – глобальность уровня. Где находится этот уровень? Насколько он важен для трейдеров? Виден ли этот уровень другими участниками рынка? Поэтому введем понятия локальный и глобальный уровень.
Оговорюсь, субъективно. Почему? В расчете на то, что трейдеров на рынке много и у всех ТФ различны, нельзя точно описать понятия глобальный и локальный уровень. Для кого-то глобальные уровни могут находится на годовом ТФ, а локальные на дневном. В целом, я постарался указать минимальные условия для понимания. Предположим, основной рабочий таймфрейм – дневной.
Глобальный уровень – это уровень, который виден наиболее большему количеству участников и находится на таймфрейме не ниже дневного и вашего рабочего ТФ. Обычно этот уровень имеет круглое значение и является PPL.
Локальный уровень – менее значимый уровень, чем глобальный. В большинстве случаев, силу такой уровень имеет на определенном участке цены и только на нанесенном ТФ или ниже.
PPL – это ценовой уровень, где поддержка стала сопротивлением и/или наоборот.
Сверху вниз, видимая информация:
Для наглядности я разделил график на два периода, чтобы показать смену ролей, так называемый PPL.
Сверху вниз, видимая информация, Part 1:
Cнизу вверх, видимая информация, Part 2:
Думаю немного прояснились понятия глобальный, локальный уровень и PPL. А так же, механизм движения цены по этим уровням, где наиболее вероятен разворот(глобальные уровни), а где лишь метка для подтягивания цены(локальные уровни).
Теперь поговорим о более продвинутом анализе XXI века :) И о том, как уровни там работают.
Звучит нелепо, правда? Однако некоторые трейдеры везде любят пихать зоны, тем самым нагромождая свой график и ухудшая восприятие и чтение цены.
К тому же, некоторые концепции уровней не схожи с зонами. Об этом чуть позже.
А пока несколько советов по зонам:
В чем же достоинство зон? Это, конечно же, фильтр ложных пробоев. На младших ТФ вы будете вероятнее использовать именно зоны для обозначения уровней, тем самым фильтруя шум и ложные пробои.
Теперь же скажу об отличии зон и линий, но касается это сугубо PPL и PPZ. Функциональность у PPZ гораздо глубже. А нахождение таких зон включает в себя, обычно, PPL.
PPZ или Price Pivot Zone – это вероятная зона разворота цены.
Из графика понятно, что PPZ образуется между двумя уровнями и указывает на буферную зону, где наиболее вероятен разворот.
Линии же это будут или зоны П/С – неважно. На графике отражены оба варианта, но PPZ – это определенный диапазон цены.
Информация графика:
Взгляните, какая четкая отработка PPZ! Однозначно, этот инструмент наиболее благоприятен для форекс.
Вот и подобрались к горячему. Наиболее подробно вы сможете ознакомиться в сборнике статей «академиков» от Кеуса. Я дам лишь толику знаний по этому вопросу, т.к это весьма специфичный и глубокий инструмент для работы на рынке, с которым необходимо детально ознакомиться.
Спрос и предложение (англ. Demand & Supply, S/D) – это зоны, в которых спрос превышает предложение (зона спроса) или предложение превышает спрос (зона предложения).
Сразу оговорюсь, что спрос и предложение является отдельной концепцией и не является развитием поддержки и сопротивления. Их главная функция – поиск на графике зон, где крупные игроки (банки) начинают проявлять наиболее высокую активность.
Таким образом:
Поддержка и сопротивление не равны спросу и предложению.
При этом уровни П/С весьма могут помочь при работе и в нахождении зон S/D.
Тезисно, зоны S/D:
Работают так же, как уровни поддержки и сопротивления: зона спроса выталкивает цену вверх, зона предложения продавливает вниз. Однако, смысл несколько другой.
Сами по себе S/P являются хорошими индикаторами логики цены и настроения крупных игроков рынка. Если одна из зон была пробита ценой и закрепилась над или же под ней (зоной), в таком случае уровень считается пробитым и более не действительным.
При этом небольшое пробитие зоны S/D является приемлемым. Однако в зоне предложения в красном квадрате (на рисунке выше) был пробой – теперь эта зона более не действительна. На её место пришла другая зона предложения.
Зон S/D на графике не может быть большое количество, еще и при этом нужно учитывать усиливающие факторы.
Не корректно
Приемлимо
Это факторы, которые дают зоне S/D наиболее значимый вес. Каждый усилитель в методике XLT ранжирован и имеет свой балл (опять же, советую ознакомиться именно со сборником статей, который я указывал выше).
Кратко, основными факторами являются:
Примерно так это все смотрится на графике. Конечно, есть еще много мест, которые я не указал на скриншоте, но мне необходимо было показать пример, как это рассматривается. Осталась самая важная часть.
Первое, это конечно же глубже ознакомиться с данным инструментом.
Второе, искать зоны, где наиболее явно проглядывается активность крупных игроков.
Третье, находим все усилители и ждем появление сетапа для торговли.
Итоги данного анализа и размышления о нём возлагаю на Вас, тем самым побуждая ознакомится с этим интересным материалом.
Надеюсь, что данная статья была и будет Вам полезна при изучении ТА и ПА, потому что как я указал в начале, статья – это лишь малая толика; основная цель – дать толчок к углубленному изучению базового инструмента, а кому понравится, может даже и supply and demand :)
При этом самым лучшим закреплением материала будет практика. Чем больше будет отработано, тем выше будут навыки. При этом все это делается в форме самоанализа, а не бездумного рисования линий и прямоугольничков. Необходимо отслеживать реакцию цены. При этом не обязательно это будет торговля, а именно сам анализ. Используйте для этого исторические данные или же симуляторы на исторических котировках, такие как Forex Tester.
Спасибо за внимание.
Всегда Ваш, Я.
Введу некоторое не учтенное дополнение, касаемое третьего раздела статьи, то бишь S/D.
Академики в своей работе используют определенные алгоритмы в поиске зоны спроса/предложения, поэтому я сразу предупреждал, что необходимо изучать данный материал более углубленно. Алгоритм, сокращенно, таков:
1. Так называемый паттерн класса Рост – База – Рост, Снижение – База – Рост и т.д (RBR, DBR, DBD и т.п)
2. Прошлое сопротивление/поддержка
3. Закрытый гэп
4. HLOC (хай-лоу-открытие-закрытие) пред. дня
Базовый материал для изучения: Перевод статей от Кеуса (новые в его двух блогах), перевод презентации XLT о S/D
Сегодня мы поговорим о теме, о которой меня народ часто спрашивает. А именно - как…
Это было написано 3 года назад для ближнего круга и не публиковалось. Не потому что…
Раз в несколько лет я делаю формальный обзор бинарной и финансовой индустрии. За этот период…
Чтобы потерять деньги у брокера, их сначала ему надо завести, не правда ли? В последнее…
Послесловие от Бингуру Засим работа над этой книгой завершена. Ура! Это приятное чувство удовлетворения, когда…
В финальной главе мы полюбуемся на результаты автоматизированного распознавания ценовых паттернов в нескольких акциях промышленных…