dstreltsov

smellmybum
Да, в этом весь кайф и магия, каждый получает конструктор из которого можно собрать все свои идеи и желания, т.к. как ты и описал — можно делать совершенно уникальные, очень персонализированные вещи, ранее сервисы были генерализированы — общие советы, общие выжимки из книг, общие данные, общие производные из этих данных. Теперь же сервис очень персонализируется под личные запросы, личные желания, личные ситуации. При этом инпуты для всех могут быть общими, B2B и SaS изменился навсегда.

И в этом смысле это только начало, модели все еще довольно дорогие, они деградируют, они ограничены контекстными окнами, проблема context rot порядком выбешивает т.к. она порой уничтожает скейл на больших датасетах — все это сейчас решается кучей разных хаков и танцев с бубном, но по мере развития мы получим очень интересные продукты и персональные решения многих проблем.

Ну и создадим новых, куда уж без этого, здесь я тоже иллюзий не питаю. Интернет предыдущего цикла уничтожил теплоту, сделал социальные сети чудовищным рассадником токсичности, вынес в цифру крестьянские суды линча в виде cancel culture, сломал менталку Z поколению, раздолбал частную жизнь как феномен, создал эко-комнаты которые заложили основу к поляризации групп и обществ.

Что создаст ИИ, я даже боюсь представить. Но это будет потом, а сейчас у нас есть чудесный фронтир возможностей.

Привет, решил поделиться своим опытом, возможно кому-то будет полезно.
С обсидианом я тесно работаю последние полтора года, и он стал наверное одним из самых важнейших приложений в моей повседневной жизни.
Однако, я считаю к обсидиану нужно именно прийти, нужно пройти путь стандартных корпоративных утилит, пропитаться всеми классными фичами которые там есть, пропитаться ограничениями и только после...возможно, повторяю, возможно — обсидиан станет решением многих проблем.

Когда я начинал вообще что-либо записывать и систематизировать я использовал старый добрый Word, это было так давно что вспоминать странно, но выглядело это примерно так, папка «Трейдинг» и в ней docx файл «Торговый план», в ней же «Сделки за 15.05.2016», в ней же «Заметки по Болинджер Бендс».

Однако Word...его недостатки вы и без меня знаете, он тяжеловестный, очень неудобный, в нем порой безумно сложно вставить картинку и не раздолбать половину текста, ну и в общем...последние годы показали, что сейчас его используют скорее редакторы, писатели и специалисты которые с текстом работают довольно специфическим образом.

Далее были заметки — Apple Notes, Bear, куча других — они были действительно неплохи, я долгое время сидел на Bear, однако буду честен — Bear вообще не пробуждал во мне желания хоть что-то писать без усилия, у меня не возникало желания его открывать, перечитывать там что-то, его безумная разбивка на теги была просто чудовищной раздутой, найти хоть что-либо на определенном масштабе становилось все сложнее и сложнее, уж не говоря о том, что там долгие годы не было таблиц, мульти-колонок, callout элементов и т.д.

В итоге моя библиотека заметок просто стала походить на легаси-проект, в котором невозможно ориентироваться, в котором постоянно хочется добавлять подпапки и сабпапки, функционал был ограничен, а приложение долгие годы не обновлялось т.к. разработчики решили весь движок переписать с нуля

Далее случился Notion, и вот здесь случилось что-то неимоверное, Notion действительно перевернул мое представление о том, как я могу работать со своим же материалом, как я могу мыслить, т.к. Notion по сути через UI/UX выразил идею чертогов из Шерлока Холмса — возможность создавать спейсы, подкидывать им эмоджик, создавать страницы, создавать базы данных...все это просто создало какое-то невероятно созидательное настроение у меня, оно меня не отпускает уже без малого несколько лет, именно появлению Notion и Obsidian я обязан появлению и кристализации многих своих теорий, гипотез, текстов и т.д. Когда инструмент какой-то незаметной магией вынуждает тебя заходить и что-то в нем крафтить — это прямое попадание, тогда приложение становится действительно вашим оружием и броней, которую вы за собой таскаете всюду на коне, чистите, вымываете и ухаживаете за ним, а оно — за вами.

Notion поистине прекрасен, и я бы так и сидел на нем, если бы снова не зуд, который привел меня к Обсидиану, в один момент мне захотелось читать книги и как-то автоматически сохранять заметки из книг в Notion, погуглив немного я понял что с ноушном это можно сделать, но это выглядит как сова на глобусе — чет апишка тут, апишка там, под это все сервак на ноде, выглядело неоправданно сложно. Плюс помимо прочего Notion занял функцию генерации смыслов, однако добыча смыслов — т.е. серчинг в интернете, сохранение статей, взаимодействие с информацией — это все существовало вне Notion.

Таким образом у меня был довольно тяжелый пайплайн — Notion для заметок, Raindrop для сохранения статей, и еще была такая штука Mochi которая была имплементацией системы интервального повторения, для того чтобы не забывать некоторые ключевые вещи.

Это раздражало, т.к. данные бегали и копировались из одного источника в другой, сначала я сохранял референсы статей в Raindrop, затем читал их, прикладные вещи записывал в Моти чтобы не забыть, и затем описывал уже скомпилированный текст в Notion.

Звучит...безумно, не так ли? Ужасно безумно! Слишком много действий, слишком много страдания, лишних телодвижений ради такого простого «прочитать — запомнить — воспроизвести».

В итоге покопавшись немного я обнаружил систему Zettelkasten, Obsidian — по сути довольно хорошо его имплементирует своими бэклинкс, т.е. возможностью в одной заметке процитировать другую заметку, процитировать оттуда абзац и т.д. Это все позволяет укреплять нейронные связи и строить граф связностей внутри темы.

Если вы взяли и написали заметку
— Боллинджер Бендс — Моя Борьба

Затем написали заметку
— Моя торговая стратегия на ББ

И начали описывать подробно свою ТС, вы обнаружите что вам очень просто, буквально одной кнопкой получится взять и процитировать самого себя, скажем я торгую в таких-то и таких-то условиях ББ как было описано [[И прям абзац из статьи про Боллинджера]]

Сам дизайн приложения как будто бы вынуждает вас сделать цитирование, вынуждает вас вспомнить ага, а у меня это уже было описано в абзаце про ББ, я могу просто вставить цитату, «ой а как там было, ой я забыл этот момент, прикольно, это тоже нужно упомянуть».

И таким образом выстроилась связность и укрепилось запоминание.

Эта ключевая идея, эта идея того что заметки можно связывать друг с другом мне просто поменяла образ какого-то дизайн мышления по отношению к своему тексту вновь, я начал буквально все чаще обращаться к себе из прошлого, перечитывать себя, рефлексировать себя, корректировать и т.д.

А далее...уже открылся мир плагинов и он тоже довольно безумный.
Скажем у меня есть книга «The Principles of Banking», я сижу и читаю про клиринги, discount window lending и прочий стаф, я делаю себе пометочки в приложении BookFushion из айпеда — сохраняю термины, сохраняю какие-то мысли и...официальный плагин для BookFusion перетаскивает мне эти заметки в Obsidian папку, далее я могу опять таки — цитировать эти заметки уже в каких-то своих текстах.

И что еще круче, используя Basic Memory MCP я могу говорить через OpenAI/Claude со своим хранилищем, или в данном примере со своей книгой, скажем я могу попросить Claude

Дружок, прочитай мои заметки по банкингу, расскажи мне подробнее что такое discounted window.
Он пойдет почитает мою заметку, пойдет почитаем интернет и даст ответ.

Затем поспрашивав и покорректировав его я могу попросить клод сохранить заметку в обсидиан через это MCP.
Все, далее когда я буду писать уже свой текст для формулирования личного понимания — я смогу процитировать и книгу, и ИИ заметки, и статьи и еще что-угодно, смогу поконсультироваться с ИИ и т.д.

Из минусов — ужасный дизайн, я понимаю что можно переписать стили в обсидиане под себя, однако я никогда не любил эту хрень в андроидах, линуксах и прочим, я очень люблю когда красивое и UX прям отпад, здесь же UX — ну не отпад мягко говоря, а мобильное приложение вообще хрень полнейшая, потому порой конечно мне не хватает дизайна Notion, шрифтов Notion, и вот этого...японского задротства к дизайну Notion, тут обсидиан проигрывает очень серьезно, я не смог себя заставить это полюбить и это мозолит мне глаза каждый день.

https://zettelkasten.de/overview — про зетелькастен, очень советую почитать
https://basicmemory.com/ basic memory MCP
https://bear.app/] — упомянутый bear
https://bookfusion.com — BookFusion

Скриншот бесполезного графа (вообще он не бесполезен, но я бы его не переоценивал, граф не должен давать вам возможность ходить по заметкам визуально, так конечно можно...но это бесполезно, скорее граф должен дать понять насколько те или иные темы у вас залинкованы и связаны...или нет.



Пример как можно говорить с заметкой через Basic Memory MCP

MrHorse
Зависит конечно от использования, но давай в среднем
Claude Code — 200$/m
OpenRouter — здесь разные модели которые я тестирую, обычно я его пополняю на 100$ в мес, в основном тут я пользуюсь Gemini/Kimi
DeepSeek — 20$/m

Еще сюда считаем стоимость прокси — где-то 150 долл. (это еще дешево, скоро придется увеличивать пакет с ростом количества источников)
Сервер — 100 долл (по дешевке взял хорошую впску)
Qdrant — 40 долл, вообще можно было бы эту трату избежать, но я так задолбался все мейнтейнить, что чувствую я скоро и монгу в платный кластер переведу

Итого 610 долл, ну недешево безусловно, но я считаю это честная цена за качественные данные.

Сложно сказать, в том смысле что не знаю стартовой позиции в которой вы находитесь, но я думаю что без рыночного понимания конечно делать агентик систему не особо есть смысл, ну просто потому что что она даст? Как её валидировать? Как улучшать промпты? С другой стороны мне кажется что ЛЛМ довольно сильно опускают learning curve, потому я бы вообще изучал Claude Code, как работают ЛЛМ, пробовал что-то вайбкодить, вместе с тем анализировал бы непонятные вам новости через ИИ, чтобы просто начать собирать базу, для этого я советую использовать связку Claude Desktop или OpenAI + basic-memory MCP, он позволит сохранять переписки и важные куски оттуда хранилище типа Obsidian, я лично пользуюсь им.

А дальше уже зависит от того что интересно, мне интересна была политика всю жизнь, интересно было искать взаимосвязи между политикой и рынком — я углубился туда, плюс монетарная экономика, фискальная политика и т.д.

Если вам больше нравится корп отчетность — можно инвестировать туда, если нравится какая-то специфическая часть фонды — можно в неё прыгать и там что-то для себя интересное искать, одобрение FDA, строить целые пайплайны по тем или иным таблеткам и т.д.

По поводу ресурсов, ну да, их нужно не мало, или много сил — деньги на подписки, время, страсть. Вот это все брать в охапку и поехали)

Espada
Deep Seek можно использовать ну разве что для разметки каких-то небольших кусков данных, но в общем всем — попробуй Claude Code — это самая обалденная вещь, также Kimi K2 можно погонять, она дешевая и тоже китайская, но намного мощнее DeepSeek, но вообще лучше идти к агентик флоу — Cursor/Claude Code/KiloCode.

Пробуй на всем, я считаю что Claude за 200 баксов в мес это халява, но если дорого, можешь взять модель за 100 долл и сидеть на Sonnet 4, это тоже будет скачок огромный, посмотри туториалы, выдели время и будет счастье.

Да, мы читали новости последние годы и торговали по ним. Обрабатывать тонны информации целый день — это когнитивная работа в шахте, ты читаешь а что писал Economist, а что писал Foreign Affairs, а что Axios? А WSJ? Какие second-opinion существуют? Это бесконечный дата гриндинг, с которого ты просто не выползаешь, существовать в этом долгое время можно если это очень любишь, я так и прожил последние годы, но ИИ пришел и изменил саму абстракцию труда.

У вас есть пачка новостей, их тысячи в день, зачем их читать сотнями если я могу в соответствии с критериями взять и просто кластеризировать их на темы, скажем вот это относится к ФРС, а вот это к Китаю, а это еще к чему-то. Зачем мне оценивать новость, если я могу взять и зафайнтюнить модель и оценивать важность новостей исходя из своей логики и желаний? И затем сделать себе фильтрацию по этим новостям. А зачем мне читать отфильтрованные новости, если я могу попросить клод взять все отфильтрованные и протегированные новости по конкретной теме и попросить его копнуть мне глубже?

Зачем мне заниматься этим бесконечным гриндингом, когда у меня есть по-сути свой аналитик что может прочитать новости, притащить мне отчет что случилось за сегодня или по интересующей меня теме, со всем подробным изложением как двигался маркет, гипотезами и т.д.

Зачем мне сидеть и собирать новости по телеграм каналам, пропуская тонну нюансов, когда есть возможность это делегировать, получить детальный репорт, со всеми нужными котировками, и рекомендациями...

Под это тело я создал теоретическую базу, за основу я по сути взял теорию нарративов Шиллера, выкинул оттуда весь невалидируемый мусор и свел её до объектно ориентированной онтологии по Харману, я долго изучал ньюансы как возникают нарративы в действительности, как они затухахают, оживают, что их оживает, что их в конечном итоге топит...

Затем я начал собирать количество упоминаний той или иной темы чтобы составить график живучести нарратива и т.д.

Вы можете прийти и сказать «Зачем мне комбайн если я могу взять сапу и прополоть все поле», ну правда ваша, там может даже вырастет картошка со временем, но я все таки предпочитаю не рвать себе спину годы ради пары кустов, если уж зашли на эту дорогу, то играем по крупному — анализируем рынок, валидируем гипотезы, оптимизируемся, улучшаемся, алгоритмизируемся до полного цикла.

Такой путь, я пришел им поделиться чтобы растормошить немного мир свечного поклонения, Мартина Принга, Фуллера и прочих. Мне захотелось притащить совершенно другую призму взгляда на рынок, не через графики, а через информационный арбитраж, через информированность которую вам не даст ни одна свеча.

Я годами перекладывал пасочки у подножья Везувия, следил за тем как живет это подножье, изучал жуков, но без большой картинки вы окажитесь погребенным в уничтоженной Помпеи, торговать пробой треугольника в отрыве от контекста — безумие, в моей голове это просто подбрасывание монетки.

Я не отрицаю технический анализ, но я просто хочу подвинуть призму немного, насколько упороться здесь — это ваше дело, но задуматься о том, что возможно пора немного выйти из скорлупы RSI и подумать немного в рамках институциональной логики. Фонды не платят сотни тысяч долларов за тем, чтобы трейдер сидел тыкался в осицилятор, прошли эти времена, ушли и канули в лету, сейчас другой мир — мир FIX протокола, мир сентиментного анализа, event-driven подхода, чудовищной рычной микроинфраструктуры, бингуру 10 лет назад по сути принес знание прошлых рыночных циклов, но сегодняшний цикл — это не выявление свечных паттернов, а выявление информационных уязвимостей на том масштабе, на котором вы только сможете дотянуться.

Ах ну и да, про разницу в несколько часов, сейчас рынок делает price adjustment за милисекунды и минуты, у цитадели и прочих стоят максимально близко к биржевой инфраструктуре (colocation), количество event-driven алгоритмов и HFT это 60%+ всего SPX, потому тут нужно понимать что два часа — это обалдеть как много.

Ты хорошую вещь подметил, позволь объяснить. Я пробовал в один период торговать по ивенту. Т.к. случается какой-то catalyst — и ты пытаешься со скоростью света нажать кнопку бай, в целом — ты можешь проехаться на моментуме и что-то из этого выжать, однако история здесь такая что скорее всего HFT (high frequency trading) уже съел львиную долю движения, если новость была ну прям очень важной, то можно ехать на этом еще какое-то время, однако все это какая-то ерунда — вошел поздно, ставишь стоп далеко, получаешь % от моментума который будет в следующие дни и идешь дальше — это действительно ерунда, победить здесь ритейлу можно только в низколиквидном рынке или малоинтересном для хедж-фондов и инвест-банков — пенни стаки, очень специфические емерджин маркет стоки и т.д. Там ритейл трейдер обладая хорошими скиллами программирования еще как-то может потягаться с семейными фондами, однако я никогда не пробовал в это влазить, слишком уж специфический там рынок...да и вообще, ну неинтересно мне там.

Потому безусловно, вся история крутится вокруг сбора данных в больших объемах так, чтобы получить доступ к различного рода новостям, в том числе слухам в большом периметре. Скажем Axios писал за день до удара Израилю по ядерной программе Ирана что таковой планируется, ждал ли я здесь события? Да конечно нет, для меня сам слух уже является перформативным событием, мне его достаточно. Как это не пропустить? Я как человек который днями не вылезал из блумберга то и дело что-то пропускал, потому что объем информации бесконечен. Какая-то новость триггернула движение, в рамках какой-то темы.

Скажем про ФРС понятно, вы знаете, а японский долговой кризис? А что произошло с хуситами и Израилем? А потенциальная отставка французского правительства? А что на счет потенциального отключения свифт в Грузии? А переговоры по Украине?

Объяснить в чем edge — дело неблагодарное, а в чем edge чертить supply/demand который всем виден? А в чем edge торговать свечные комбинации 30-ти летней давности?

Для меня edge — в возможности видеть big picture и обновлять её в режиме реального времени, выводить себе на монитор и думать об этом как о большом сетапе, рисовать точки на доске и ждать новостей, либо о том что кто-то кого-то скоро планирует запустить какую-нибудь ракетку, либо что где-то правительство планирует отправиться в отставку, либо еще какой-нибудь президент захочет устроить высадку в Гостомеле. Я хочу чувствовать информацию на кончиках пальцев, чувствовать как она меняется и устаревает, я хочу ощутить линейность нарратива.

Мне достаточно слуха чтобы начать запаковываться в те или иные сценарии. Я оцениваю, думаю, смотрю что было в истории, спрашиваю в RAG формате что-то по теме, мне ЛЛМ находит ответ, и я думаю ну ок, отлично, закупаемся опционами, нефтью, TLT и т.д. и ждемс.

Если есть вопросы задавайте, я вам описываю кроху от огромного пайплайна, я не знаю как это запаковать для человека вне контекста в какую-то очень доступную форму, тут много ньюансов, много аспектов, много точек, и самое главное — я тут вещаю из опыта ошибок.

Risky
Давно это было, технического анализа становилось с годами все меньше и меньше, по итогу я просто визуально смотрю на цену, чтобы определить состояние тренда да и все, на этом весь ТА/PA (один черт на самом деле) заканчивается.

Оно работает, в том смысле что мой спекулятивный счет растет последние пару лет без серьезных проливов. Оно не работает в том смысле что под это дело нужен скейл, хочется держать в голове больше чем 2 контекста, и делать это не так операционно-тяжело. Тут важный момент, я последние годы так и торговал, без всяких ЛЛМ, векторных баз данных и прочее, но тогда это было просто кучу рутинного чтения которое просто меня изнуряло, т.к. постоянно приходилось в сотнях новостей найти что-то интересное, разобраться в принципах работы рынка.

Вообще забавно, идут годы, мой взгляд на рынок полностью меняется, однако люди спрашивают все те же вопросы, не создаешь ли ты ультра тяжелую метасистему-всего, видимо такой я человек...хех

Мой старый дневник на старом бингуру

MaxTrader

Привет, на самом деле здесь уже мы заходим в точку как работает моя торговая методология. По факту, я ищу точки потенциальной волатильности внутри тех или иных тем, весь принцип — найти зону где рынок максимально чувствителен к новой информации.

Представим у нас есть кейс где Трамп увольняет Лизу Кук (member of Fed's board), и скажем суд...выносит внезапное решение о том, что он одобряет действия Трампа давая ему инструмент для увольнения других членов правления ФРС. Трамп напишет в Truth Social «WE WOULD KICK FROM THE FED POWELL AND HIS STUPID FRIENDS»

Может ли быть такое? Может, большая ли у этого вероятность? Ну это оценочно, но я думаю что не очень, но в данном случае это не важно, это один из сценариев. Какая здесь может быть реакция? Ну их по сути две — паническая и счастливая.

Паническая — рынок плохо воспринимает эту всю историю, независимость ФРС будет под угрозой, тогда начнется «Fled to safe haven» — Золото, альтернативные валюты, покупка облигаций Евросоюза и т.д. Начнется распродажа на стоках, капитал от продаж стоков начнет переезжать перетекать в более «спокойные» активы, потенциально может быть сел-офф в бондах, это бустанет treasury yields. Вся эта активность приведет к спайку на VIX, здесь можно взять VIX Call Options с экспирацией в несколько месяцев и сидеть ожидать спайка волатильности.

Абзац выше — это сценаринг экспозиции, т.е. это лишь один сценарий, это лишь одна логика развития событий. Потому что помимо прочего есть еще сценарий когда рынок будет радоваться потенциальному понижению ставок в случае если Трамп продавит на 0.5, он тогда операционно будет бычьим, но стратегически фактор потенциальной инфляции все равно приведет к медленному исполнению первого сценария.

Таким образом я описываю разные сценарии какие события могут произойти, описываю как рынок может реагировать, а он может отреагировать и так и эдак, собираю это все в здоровенный JSON, и далее новости в реал-тайме анализируются (в процессе разработки еще) на предмет сходства с тем или иным сценарием.

Т.е. по сути создается отдельная тема конкретного нарратива, конкретные сценарии, собираются данные подходит ли новость под тот или иной сценарий, если подходит — записывается как важная и отправляется пушем в телеграм.

В планах есть постепенно начать это алгоритмизировать создав из этого end to end систему, однако пока что мне хватает своей головы, здесь много ньюансов, алгоритимизированное исполнение я смогу начать реализовывать только после того когда этот «сигналинг» будет работать стабильно.

Сейчас же я просто сосредоточен на том, чтобы из данных строить форвардные подсказки или быстро реагировать на ту или иную новость.
Опять таки, эта часть сейчас в процессе развития.

Тут еще стоит добавить, что в процессе вы начнете синтезировать знание — объединять политику с экономикой + теорией рынков, вы неизбежно столкнетесь с тем, что будете считать себя дураком которого обыгрывают детским матом к которому вы как будто бы готовились. ФРС опустил ставку — рынок поднялся на эйфории, но рынок может опустить ставку и рынок может опуститься на панике что на ФРС оказывается политическое давление, ньюансов может быть очень много, контекст — определяет все. Рынок очень многомерен, и в этом его большой кайф — столько взаимосвязей, столько ньюансов — это большие, сложные мировые шахматы с экспозицией в реальный мир, точнее наоборот, события в мире находят свою экспозицию в рынке, это сверхувлекательный процесс поиска смыслов, докапывания до правды, понимания ошибочности многих мейнстримных точек зрения.

Рынок может упасть от хороших новостей, и подняться на панических, скажем Убийство Кеннеди вызвало ралли патриотизма, то что называется (Rally around the flag effect).

Изучение связей и поиск их рефлексии в трейдинге — и есть основа этой профессии, очень мало чисто технических фондов осталось на момент 2025-го, это важно понимать, рынок изменился, алгоритмы его изменили, паттерн-матчинг по сути сделал чудовищно неэффективными многие свечные комбинации, плюс широкое знание о них также не помогло (парадокс эффективности)

Потому это увлекательнейшая вещь, которая приносит мне удовольствие каждый день, но цена этого — бессонные ночи, страдающая личная жизнь и жизнь в режиме самурая.

Дополню здесь ответ Андрея, потому что мне кажется это может быть полезным:

Экономика, политика и история финансов действительно очень сложна, очень сложно дать какую-то дорожную карту, она у каждого своя индивидуальная, и области которые вы понимаете лучше/хуже у каждого индивидуальные.

Могу рассказать немного про свой путь — я очень советую начать с Bloomberg и погрузить себя в мир финансов напрямую, вы будете читать статьи и не понимать ни-че-го, и это ни-че-го будет связано во-первых с довольно специфичным английским — fed, hawkish, dowish, soaring, plummet, yields, gilts, так и собственно с терминами которые я тоже перечислил в списке только что.

Однако, если проявить настойчивость можно довольно хорошо прокачаться, раньше без ИИ это было сложнее, потому что приходилось на каждом мало-мальском термине бегать в википедию, инвестопедию, разбираться с темами самостоятельно без возможности задать вопрос.

Сейчас этот путь сократился, читаем статью, открываем блумберг, читаем:

UK Raises Record at 10-Year Sale as Higher Yields Boost Demand

Что такое Gilts, что такое Yields, что такое обратная зависимость между ценой и доходности облигации.
А как вообще работают облигации? Зачем они нужны? Как проводится аукцион? Кто его проводит? С какой целью?

Тоже самое скажем с CPI, вы видите новость что CPI подскочила, это может повлиять на решение ФРС опустить ставку. Что за ставка? Почему влияет? Что такое ФРС? Как выглядит его board? Как ставка влияет на облигации? А как влияет на ипотеки? А как так получилось, что у Silicon Valley Bank не оказалось достаточно ликвидности? Причем здесь облигации и ставки?

Все это путь, путь понимания, вы идете сначала в ИИ, затем берете книгу Бернанке по ФРС, читаете Firefighting: The Financial Crisis and Its Lessons, лучше понимаете как ФРС проводит интервенции и в каких случаях, понимаете в процессе что вам нужно почитать что-то более фундаментальное и общее, ищите книги на тему того, как инфляция работает более глубоко, как работает монетарная политика, изучаете про zero lower bound, как это связано с Quantitive Easing.

Это все путь, он требует огромного любопытства и любви к сфере, мне кажется где-то здесь многие люди и могут понять — любят ли они это вообще или нет. Потому что одно дело график торговать и следить за ценой как за натальной картой, другое дело — углубиться в механизмы, почему цена двигается, что в действительности стоит за ней, какие процессы пропитывают каждую свечку, у свечей есть своя логика возникновения, свой контекст, если этот контекст упорно игнорировать — рынок в один момент напомнит о вашем невежестве и откровенном инфантилизме.

Можно отмахнуться и сказать, что «Цена учитывает все», однако сама эта истина может быть ложной, потому что есть теория эффективности рынков, и последняя актуальная точка зрения на это, что рынок — это скорее биологическая система, у которой есть периоды неэффективности (когда есть лаг между информацией и price adjustment) и наоборот, периоды максимальной эффективности, когда рынок действительно абсорбировал в себя контекст уже полностью и его можно расшатать только черным лебедем.

Потому здесь речь не о книгах, а о страсти. Но если вам нужна точка входа — The Economist, Bloomberg и Foreign Affairs ваши друзья, читайте, ищите, изучайте, находите книги по интересующей вас теме и авось что-то начнет складываться.

Отвечу здесь, может будет кому-то полезно.

Мне ИИ ужасно помогает сейчас в трейдинге, я написал парсер для блумберга, который собирает всю пачку новостей которые публикует эта махина за день, затем новости систематизируются с помощью ИИ + разных открытых опенсорсных моделей, проставляется сентимент новости, её tone of voice, рынки на которые новость влияет, проставляется тегирование к каким глобальным темам эта новость относится и т.д.

Затем это все сохраняется в векторную базу данных, векторная база данных помогает определить, являются ли новости похожими, т.е.
Если я пишу — Федеральная резервная система, векторная бд вернет мне все новости похожие на этот запрос, и не важно как я это написал, ФРС, Fed, Джереми Пуелл и Трамп. Для этого используется ембеддинг модель, которая возвращает вектор из заголовка статьи + её контента

А далее начинается магия, во-первых в Claude Code у меня написан набор разных команд и агентов на все случаи жизни, скажем мне нужно получить дебриф за сегодня, у меня есть команда
— today-debrief — я получаю большой маркдаун на основании последних новостей которые я забрал за последние 24 часа
— deep-research — делает огромный ресерч по конкретной теме, скажем по той же Федеральной резервной системе и атакой Трампа на оную, получаю многостраничный документ, с ключевыми статьями, потенциальными сценариями развития, market exposure (где деньги) и т.д.

Он выстраивает таймлайн событий, умеет их обновлять, там уже своя биологическая вселенная по сути, скажем если я завтра попрошу его снова сделать ресерч на эту тему, он сходит в базу данных, возьмет последние новости по ФРС + сходит в интернет, почитает там, и просто дополнит тем, что нового случилось и сгенерирует файл с ключевыми обновлениями.

Далее планируется визуализация всего этого добра, всего этого чудовищного потока данных которые я использую, по активам, по нарративам, по сентименту, планирую сделать просто кучу визуализаций и графиков которые бы позволили видеть динамику развития новостей, скажем количество упоминаний той или иной темы — линейный график, что показывает либо затухание, либо рост, либо стабильное плато.

В идеале я просто пишу свой персональный торговый терминал, который знает все про мою логику принятия торговых решений и логику того, как я анализирую рынок и мир.

Под это была создана чудовищная база заметок за последние годы в Obsidian, я с ИИ долго я её выхолащивал, чтобы в итоге разбить аналитику на n количество осмысленных промптов.

Как-то так)