sf6027498ethПоделюсь своими наработками.
Сначала немного истории.
Когда я только только постигал азы ТА, а ту самую «кашу в голове», ел на завтрак, у меня родилась потешная концепция торговли на откатах. Вдохновившись наследием Фибоначи и
лунными циклами книжкой Швагера я изобразил у себя в сознании примерно следующее:
Мол, вот, я буду искать тренд, и на ретесте, после пробоя (обязательно круглого уровня. Все ж пишут шо надо увеличивать мат. ожидание), + еще фибу для понту, линию тренда чтоб в дневнике красива сматрелось) и вот, наконец, в обозначенной зеленой зоне я буду искать те самые «рабочие» сетапы РА.
Не сложно догадаться, что вследствие присущего мне максимализма, я накидал в эту концепцию всего «самого самого рабочего», настоящий верняк!)
Это даже какое-то время работало. Пока однажды работать не перестало...
— Ну вот, подумал я. Это шанс усовершенствовать стратегию, применить еще с десяток прочтенных книг и концепций!
И я полез во фрактальность рынка, в мультифреймовость, в поиск «того самого» где завершается коррекция и начинается новый импульс...
Я потратил еще год в тестированиях и сливах денег, пытаясь впихнуть в эту концепцию вообще все что узнавал, совершая тем самым одну из самых типичных ошибок. Я выдресировал себя видеть концепцию которой... нет. Так почти никогда не бывает. Все что я себе навоображал, наоформлял в красивые карточки, нарисовал на тоннах бумаги, все это совершенно академический, идеализированный вариант рынка. Который совершенно не учитывает главного — рыночных условий.
Теперь о том, что дали мне эти садистские исследования:
1. Оказалось, что тренды не всегда такие как в книжках, с откатами на 50% фибы (кто б мог подумать)
2. То что кажется откатом на ТФ М5, то будет лишь тень на ТФ Н1, и соответственно, если импульс не улетает в космос, он весьма вероятно будет корректироваться, выбьет тебя, вошедшего на М5 по стопу, а затем, Сделав уже настоящий откат, продолжит свое движение. Выглядит это как пьеса в трех актах:
А вот как это выглядело на том же Н1
Соответственно, отсюда родилась концепция, ближнего отката и дальнего (потом, узнал что один Одесский таксист из штатов описывал у себя точно тоже самое).
3. Откат не должен быть падением! Если цена резко выстреливает и также резко начинает двигаться в обратном направлении, то это с огромной вероятностью ложный пробой.
Моментум отката должен быть меньше моментума импульса ему предшествующего!
4. Если после отката цена в течение длительного времени не может обновить максимум, или вовсе показывает «признаки силы», как это описано у Ланса Бегса то это очень веский повод закрыть сделку до стопа. Или хотя бы вытянуть стоп в БУ. Сталкивался с этим множество раз. Причем большинство таких ситуаций можно отлично торговать обратно за уровень т.к. это в большинстве своем один большой ложный пробой.
5. Откаты очень сильно зависят от рыночных условий. На волатильном рынке, где цена растет почти вертикально — глупо ждать отката даже в 50% (он, зачастую наоборот, предвестник падения или оооочень долгой консолидации). Гораздо вероятнее в таких условиях это будет т.н. «плоский откат» т.е. небольшой боковик, возможно с ЛП и продолжение тренда. Например:
Т.е. чем больше энтузиазм одной из сторон, чем сильнее тренд, тем меньше откаты.
6. Понимание того что «вот это тренд» приходит как раз тогда, когда этот тренд очевиден вообще всем, когда даже тупой примитивный индюк тебе рисует на нем автоматически линию тренда. Вот в этот самый момент тренд очень нестабилен из-за обилия участников. Да, он может дать еще одну волну, зачастую очень сильную волну, которая являет собой кульминацию, а ты в этот момент, из жадности, уже построил пирамиду и выбираешь цвет своей ламбы))
7. Самое важное из того что я понял. Каждый рынок, каждый инструмент имеет свое, непохожее ни на что поведение. И оно меняется в зависимости от рыночных условий. Вот например, в форексе устойчивые и стабильные тренды, особенно на йене, хоть и не очень волатильные. Крипта импульсная и импульсы могут длиться очень долго. SP500 очень сильно волатилен на открытии и торговать откат который сформирован перед открытием рынка — смерти подобно, тебя размажет еще до звонка на NYSE.
Если ты не нейронный мутант типа Aladin от Black Rock, то невозможно на куче инструментов уловить это самое изменение. Соответственно, очень важно подобрать подходящие по темпераменту инструменты и изучить их, чтобы максимально точно чувствовать момент когда откаты применять точно не стоит, еще до того как череда стопов укажет на это.
А еще забавно, как спустя время, когда после очередного слива и 12й по счету разбитой мыши, ловил себя на «гениальном озарении», о котором когда-то очень давно читал еще в школе БО...)
