Halo! Давно ничего не писал, хоть и захожу на форум практически каждый день

Последнее время строю собственный
Market Graph из сырых данных Lighter — без обычных свечей и готовых индикаторов.
Тут очень пригодилась мысль коллег:
выбросить привычные свечи, идти от raw ticks/events и попробовать построить своё представление рынка. Не искать очередной индикатор или готовый паттерн, а сначала понять, как вообще рынок должна «видеть» машина.
Уже собрана первая версия: ликвидность около цены, потребление книги сделками, mark/index, изменения open interest, структура исполненных мейкеров и т.д. Пока это скорее первый рабочий
«холст», на котором машина начинает видеть рынок немного иначе, чем через привычный OHLC.
Сейчас дорисовываю этот же граф на нескольких разных днях и параллельно собираю
causal-ядро — только из той информации, которую реально можно знать в момент принятия решения.
План дальше максимально короткий:
свой граф → несколько устойчивых физических состояний → постепенно добавлять новые метрики и их комбинации по мере необходимости → простой тест на экономический эффект → live-forward → реальные сделки маленьким размером.При этом хочется не скатиться в бесконечный набор признаков ради количества. Идея как раз в обратном: каждая новая метрика должна появляться потому, что текущему представлению реально чего-то не хватает, а комбинации уже будут естественно накапливаться по мере развития графа.
Если со стороны всё это выглядит красиво и последовательно, то внутри всё намного веселее 😅 Периодически от количества данных, проверок, ошибок и развилок уже реально болит голова. Иногда садишься и вообще не понимаешь,
куда дальше толкать этот вагон, чтобы опять не уйти на неделю не туда.
Потом немного отпускает, собираешь всё обратно по кусочкам и двигаешь дальше, пусть даже маленькими шагами. Постоянно ощущение:
«ну вот ещё чуть-чуть... вроде уже почти...», а потом находится новая проблема и ещё один круг 😄
Но когда смотришь назад, вагон всё-таки едет. Поэтому продолжаю.
Должно же когда-нибудь получиться
Ну и ниже немного
страшилки для глаз — первая версия того, как оно сейчас видит рынок.