Короче клауд ответил...
Давайте разберём вопрос о глубине рынка (market depth) и проскальзывании (slippage):
1. О +/-2% depth в 10k:
— Это показывает, что рынок может абсорбировать ордера на $10k с отклонением цены примерно в 2% в обе стороны
— Однако это не гарантирует отсутствие проскальзывания
2. По вашему предположению о 10k плюшкой:
— Даже при одномоментной покупке на всю сумму проскальзывание всё равно возможно
— 2% — это ориентировочное значение при нормальной ликвидности и волатильности
— В моменты высокой волатильности проскальзывание может быть больше
3. Ваше предложение торговать 10-20% от market depth (1-2k) более разумно потому что:
— Меньший объём создаёт меньшее давление на цену
— Снижается риск проскальзывания
— Позволяет более плавно входить/выходить из позиции
— Даёт больше контроля над средней ценой входа/выхода
Рекомендация:
— Начните с меньших объёмов (1-2k как вы предложили)
— Наблюдайте за реальным проскальзыванием
— Постепенно увеличивайте объём, если результаты удовлетворительны
— Разбивайте крупные ордера на несколько мелких
