Алго трейдинг, торговые боты и автоматизация тестирования

Доброго дня уважаемые! В этой теме давайте делиться и обсуждать идеи, код и программирование ботов/стратегий для автоматизации торговли

Да, хорошая тема. Но только тут 99% торгует вручную.
И для них главным в торговле является не наличие стабильно работающей торговой стратегии, а психология...

StepanMoiseev
Та давай уже пали свои алгосики, дай денег заработать

Я начну. Когда тестирую какую-нибудь стратегию, то всегда задумываюсь «а какой стоп-лосс собственно установить?» Когда торгуешь руками тут понятнее, ты ставишь его обычно за максимум/минимум пин-бара, линии поддержки/сопротивления, или выше/ниже границ трендового канала. Бот так делать пока что не умеет, или я не умею делать бота который бы так смог По этому я решил посчитать как сильно цена меняется на разных ТФ для разных активов, для этого ИИ-шка написала мне код, который считает средний размер свечи в пунктах. Вот тут ссылка на ТВ. Это выглядит не большим делом, но мне кажется важно для анализа и ботов.
Я раньше спрашивал о статистической отработки разных паттернов и уважаемый @Espada обвинил меня в поисках грааля Теперь при помощи ИИ и ТВ я попытаюсь проанализировать и выложить сюда процентные вероятности движение цены после разных паттернов для разных активов на разных ТФ, так же предстоит найти оптимальный размер стоп-лоса, а начну я пожалуй с пин-баров. Всё это дело, заверну в красивую обложку таблички и буду таким образом искать самый профитный паттерн. Советы замечания и наставления приветствуются

Я нашёл себя не способным следовать стратегии с большим количеством абстрактных условий, таких как линии П/С, границ канала, фибо и т.д. я старался и тестил такую стратегию на протяжении 6 недель на реальном счёте и в итоге получил большую просадку. Большинство убытков было следствием не способности следовать правилам стратегии.
Потом я придумал новую стратегию, которая бы исключала абстрактности и предсказание цены, я протестил на истории вручную пол года данных и получил хороший результат, но когда пришло время реальных торгов я получал убытки из-за опечаток в установке стоп-лосс (нужно проснуться в 6:00 и установить ордера и стопы день вперёд), так же я пропускал входы из-за человеческого фактора и в следствии занятости на работе. Так что я решил это всё автоматизировать. Наверное это единственный возможный путь для меня в трейдинг, так что теперь копаю в сторону автоматизации торговли

Дорогу осилит идущий. Дерзай, если считаешь, что тебе это необходимо) Вот только придётся потратить годы на создание и регулярную корректировку своей системы. На мой взгляд, алготрейдинг больше подходит для крупных инвест компаний (я бы даже сказал жизненно необходим), чем для частного капитала, но всё в этом мире возможно

мне показалось, что это занимает куда меньше времени, тем более с применением современных технологий

Блин, дружище, не знаю что и сказать здесь
Ну нужно работать, не все так просто и быстро

Алготрейдинг имеет мало общего с ручной торговлей. Там и подходы другие. Скажем, там твой опыт ручной особой роли не играет вообще. Алгоритмы торгуют то, что ты скорее всего не увидишь на графике. Вот пример со Степаном, где его бот анализирует корреляции разных пар и что-то там еще, и в итоге работающая система, которую ты и через 20 лет не создашь, торгуя ручками. У алгоритмов свои стратегии, свой опыт, а у ручников свой...

Алгоритмы бывают разные

А кто-то разве сказал, что они одинаковые

А чем, если не секрет, ForexTester не угодил?

Zack
Я не ожидал, что ты так серьезно этим займешься, когда я упомянул что это может иметь смысл!
Ты невероятно крут тем, что сразу пошел проверять эту идею- проявил себя как боец, респекты.

Я совсем мало знаю про алго трейдинг, но кое что все-таки есть:
1) Линда рашке в книге сардины для трейдинга описала много деталей как она этим занималась, особенно в тандеме с программистами.
Там нет техники, но много принципов, плюс у нее у самой степень по статистике
Короче прочитай, книга и вообще мастхев и тебе должна в твоем пути помочь.

2) Соответственно, мы понимаем да, что тебе по психологии не нужно предпринимать сверх усилий, но вместо этого нужно заняться разного рода математическими и статистическими моделированиями.

3) эпоха Ии и Аи означает что ботов будет очень много. Я могу предположить, что смысл будет не в написании самого прибыльного, а в том, чтобы эффективно его менять/переключать/ отключать/ ставить на паузу. То есть делать акцент на администрировании а не супер углубленном кодинге (но это просто мое предположение в рамках здравого смысла, я пытаюсь ответить на вопрос за счет чего можно выиграть в долгосроке если у каждого второго бот на ии) «если все супер- значит никто не супер»

4) я думаю тебе потребуется разворачивать полную АйТи инфраструктуру достаточно скоро. Тесты бек тесты, сервера, бекапы, виртуальные машины может быть. Если будет занудно- делегируй. Рутина может убить всякое желание.

5) подходи творчески к роботам ( но это нужно делать, когда ты уже всю матчасть освоил)
Я думаю, что подобно любому мастерству- надо сначала наповторять стили классиков, и потом ты поймешь где твоя ниша. (Найди архивы каких-то бесплатных роботов и изучай в чем там смысл был, что он торговал)
А еще, я советую идти в крипту на Фьючи, это очевидно рынок будущего и там обьемы.
Лучше учится сразу на прозрачном рынке чем в форекс кухни.

И попробуй создать нечто вроде плана обучения, и не торопись)

Я не знал о его существовании ты там тестируешь? Какой там ЯП? В чём плюсы минусы по сравнению с Trading View и МТ5?

Слишком уж там комиссии высокие... мои боты прекрасно работают на истории, если только не указывать размер комиссии в настройках

Zack
Ну тогда ты уже больше моего там знаешь)

Итак, продолжим поиски Грааля. Что мы имеем: всего-то скрипт который вычисляет средний размер бара за выбранный период времени для всех свечей. Для оценки актива этой информации явно не достаточно, следующий шаг — это подсчёт количества бычьих и медвежьих свечей за выбранный период, далее будем считать средний размер бычей и медвежей свечи соответственно, и ещё хочу добавить такой показатель как продолжительность тренда для бычьих и медвежьих свечей (а именно сколько в среднем красных свечей идёт подряд пока не появится зелёная и наоборот)
По итогу должен получиться список данных, которые отображают усреднённое поведение рынка в заданный период. А именно данные о среднем размере свечей и средней продолжительности трендов. Как логичный итог этих изысканий должен получится хмм.. коэффициент рыночного настроения MS

Формула будет примерно такой:
Ag — колличество зелёных свечей в диапазоне
Ar — колличество красных свечей в диапазоне
Sg — ср. размер зелёной свечи
Sr — средний размер красной
BRg — среднее количество зелёных баров в ряд
BRr — среднее количество красных баров в ряд

Ag*(Sg * BRg)
--------------------- = MS
Ar*(Sr * BRr)

55*(130*4)
------------------ = 1.86
45*(110*3)

Соответственно, чем больше число — тем более бычий рынок в выбранном диапазоне.
Если число стремится к единице — это похоже на консолидацию.
Стремится к нулю — рынок медвежий.
Я знаю, тренд можно одной линией нарисовать и не париться с циферками, но мы же тут граального бота делаем так что..

А какие у тебя комиссии?

У всех ботов стоит ограничения на торговлю в азиатскую сессию примерно с 18:00 по 4:00 UTC потому что я не знаю какие там спреды, или же потому что на многих активах это флетовый период, что не соответствует стратегиям в направлении которых я копаю. Так что да, они торгуются в основном в европейскую и американскую сессии

0.1% на байбите и на других биржах примерно тоже самое. Это в 10 раз выше спреда допустим на EURJPY. Как ты вообще на крипте торгуешь? Если есть способы торговать с меньшей комиссией — поделись пожалуйста. У меня получаются отличные результаты на 3м по бэк тестам основных криптовалют, всё портит конская комиссия.

Zack
Ну у меня тоже 0.05% тейкер (рыночная заявка) и 0.02% мейкер (лимитка), за вход-выход по рынку 0.1% выходит
Брать больше чем отдавать)))) ну еще рибейтом пользуюсь, возврат 35% всей комсы

Падажди.. не понял. Как тейкер 0.05% или 0.1% ?
И какая биржа? И ещё вопрос, стоп-лосс это ведь всегда лимитка и считается как мейкер, да ?

0.05% за вход и 0.05% за выход по рынку, получается 0.1%
Бинанс. Ну по классике стоп-лосс это стоп заявка, исполняется по рынку. На биржах есть комбинированные ордера еще, или как они правильно называются, не помню. То есть после триггера ценой какой-то отметки, выставляется лимитка, но там свои нюансы

Откуда такая инфа? Многие торговцы ботами как раз уверяют, что лучше всего их боты работают ночью в азиатскую сессию.

Стоп-лимитные ордера есть и в МТ5, но ни разу не пользовался ими.

Без нужного контекста все паттерны будут одинаково работать на истории)

Просто ему нравится американская сессия и безапелляционные заявления в какую сессию будет лучше торговать это мы ещё увидим на бжктестах. Скорее всего, что для разных пар и разных ТФ это будут разные сессии

Ну это мне предстоит выяснить, сейчас больше речь идёт про допиливание индикатора рыночного настроения, осталось прикрутить подсчёт среднего количества зелёных икрасных свечей подряд (пока не получается с кодом).
Но и сейчас уже заметил разные интересности, вот самая примечательная пара на 3м ТФ
70% свечей зелёных, средний размер бычьей свечи в 2 раза больше медвежьей, а цена прёт вниз на ГЭПах бот настроенный на следование тренду на этом активе принесёт сплошные убытки

Ну мы с тобой уже об этом говорили