Тест сетапа пинбар по Фуллеру

Сегодня у меня разгрузочный день от реальных торгов, но кое что будет сделано все равно.

Я хочу сделать тест, аналогичный предыдущему, но с другим сетапом. В качестве жертвы выбран сетап, который я называю «пинбар по Фуллеру».

Как найти на графике пинбар по Фуллеру описано по ссылке.

Будут использованы следующие условия для входа и ТФ:

1. 2 экспоненциальные скользящие средние, они же ЕМА, период 8 и 21.
2. Не будет линий поддержки и сопротивлений, т.к. на истории их не разметишь, не подглядывая в «будущее», так сказать. Т.е. просто чистый график и 2 ЕМА.
3. ТФ = 15 минут.
4. Период — с начала 2015 года. UPD: упс, история на TV по евробаксу только с 25 мая. Ну значит там и начнем.
5. Валютная пара GBPUSD.

Условия входа следующие:

1. Пинбар должен закрыться выше обоих зон ЕМА (идеал), либо в зоне ЕМА.
2. Тень пинбара должна либо находиться внутри зон ЕМА, либо отскакивать от точки пересечения ЕМА.
3. В случае, если тело пинбара находится внутри зон ЕМА, то тени пинбара должны выходить за границы зон ЕМА.
4. Допускается небольшое отклонение от формы пинбара, вплоть до пропорции 1:1 тело:тень.
5. Тело свечи желательно должно быть того же направления, что и ЕМА. Т.е. если ЕМА пересеклись вверх, то и свеча должна быть бычьей и наоборот.
6. Вход на 3 свечи непосредственно после закрытия пинбара.

Такие сетапы появляются не часто, но отрабатывать должны неплохо. Сегодня и проверим. По мере тестирования буду добавлять в этом посте ниже замечания.

• UPD: Из собственных наблюдений замечаю, что свеча в медвежьем сетапе часто бывает бычьей (по цвету), но вроде бы отрабатывает. А вот в бычьем сетапе свеча крайне редко бывает медвежьей.
• UPD2: Период с 5:00 по 15:00 по Хабаровскому времени (или с 22:00 до 8:00 Мск) — не рассматривается. Азиатская сессия для этого сетапа не работает, линии ЕМА сливаются в одну.
• UPD3: Бычьи пинбары, у которых цена закрытия выше обоих ЕМА отрабатывают гораздо чаще других.
• UPD4: Очень много ложных сетапов в период, когда цена на дневном ТФ находится в боковом движении.

Результаты теста

Ну что же подведем результаты обследования.

Для начала приведу дневной график выбранного диапазона с 22 мая. (выделен областью).

На дневке несколько трендов — нисходящий, восходящий, нисходящий и боковая фигня )

На 15 минутке было рассмотрено всего 268 сетапов, из них :

• Бычьих сетапов: 68+ и 50-, процент положительных результатов 57,63%.
• Медвежьих сетапов: 101+ и 49-, процент положительных результатов 67,33%.
• Средний процент успешности проверки 62,5%.

Полностью исключил период с 5:00 до 16:00 Хаб (ранее было до 15:00). Но сделал это поздновато, не стал пересчитывать сначала.

Что было выявлено по результатам:

1. Сетапы брались, как уже писалось, без учета линий п/с. Только как аксиома — ЕМА пересеклись, значит тренд сменился.
2. Когда начинается сумбурный боковик на рабочем ТФ — пинбар брать не надо, он получается своего рода IB (возможно ложный fackey).
3. Когда между ЕМА расстояние малюсенькое — сетап не работает. Ну это и логично, импульса и силы нет нифига, че ему работать то.

Подводя итоги:

• Сетап работает, и работает очень даже неплохо. Возьмем ставку в 10$, процент выплат равный 70%, т.е. 7$ на выигрыш, -10$ на проигрыш.
• Бычьи сетапы: 476+ и 500-, итог -24$.
• Медвежьи сетапы: 707+ и 490-, итог +217$.
• Суммарный итог: +193$.

То есть даже тупо по одному сетапу, используя одну пару, один ТФ 15 минут, работая ежедневно с 16:00, можно быть в плюсе, при условии соблюдения ММ.

Если же наложить на работу сетапа линии п/с, учет старшего тренда, эффективность будет гораздо выше. Да, при проверке бывали дни, когда ни одного сетапа не было за весь торговый день. Но никто и не мешает вести 2-3 пары, плюс работать по другим сетапам.

P.S. В очередной раз респект Фуллеру за его аналитику и выявление таких закономерностей.

Дополнение к анализу

Добавлю к анализу. Был взят тот же период, но ТФ — 4 часа. Все те же правила и условия.

• Бычьих сетапов: 20, из них 15+ и 5-, процент успешности 75%.
• Медвежьих сетапов: 27, из них 18+ и 9-, процент успешности 67%.
• Всего сетапов: 47.
• Общий процент успешности по сетапу: 70,8%.

Берем опять же сделку по 10 баксов и 70% выплаты. Получаем суммарно 91 бакс прибыли.

И, кстати, на дневном ТФ было всего 6 сетапов за этот период. Из них 5+ и 1-.

Заметьте, насколько сильно растет процент успешных сделок с увеличением ТФ.