Про Вильяма Делберта Ганна (W.D. Gann) ходит такое количество легенд и разнообразных эзотерических историй, что он стал напоминать некое мифическое существо, а не реально существовавшего трейдера.
Несомненно то, что Ганн был одним из наиболее впечатляющих по своим достижениям биржевых трейдеров. При этом его теории абсолютно непереносимы для обывателя. Скажем, хотите я вас напугаю, пожалуйста:
Это из трудов Вильяма Ганна, нравится? У него есть еще про фазы луны и много чего интересного. Очевидно – это обычный городской сумасшедший. Вот только он умудрялся со 100 долларов в 1920 годах доходить до $30000 и более. А в те времена за 350 долларов можно было купить автомобиль Ford. Можете смело экстраполировать на современные доходы. Фактически, Ганн на бирже сделал более миллиарда долларов по текущему курсу.
Мы не будем углубляться в основы его многочисленных фондовых теорий, рассматривать его графики, напоминающие заклинания для вызова духов из преисподней. Я бы также не рекомендовал сильно этими теориями увлекаться.
Очень часто я наблюдал на западных форекс-форумах весьма потешную картину. Человек решал таки осилить Ганна, о чем всем гордо сообщал. Старожилы форума делали грустные глаза и печально прощались с гражданином который, сам того не понимая, подписывал договор с дьяволом.
Спустя год человек появлялся вновь и рассказывал о своих результатах. Выяснялось, что он «уже начал что-то понимать и скоро, наверное, поймет чуть больше, но нужно время». И уходил вновь. Навсегда.
Больше никто не возвращался. Куда пропадают трейдеры, что решили осилить Ганна, я не знаю. Возможно, их засасывает в другое измерение, вероятно, их съедает Ктулху. Поэтому мы не будем дразнить бесов, а изучим лишь частное, практическое проявление его системы — свинги Ганна.
Классификация свингов Ганна
Свинги — это свечная модель, что основана на граничных значениях цены, мы уже с ними знакомы. Именно Ганн предлагал 3 вида свингов:
- однобаровые;
- двухбаровые;
- трехбаровые.
Рассмотрим пример однобаровых свингов и, для чистоты эксперименты, именно на барах.
Однобаровые свинги
Обычный график с барами весьма скучный и примитивный, выглядит он вот так. Ничего примечательного.
Давайте его разукрасим, используя однобаровые свинги. Их суть проста. Когда текущий бар по своим максимумам и минимумам выше предыдущего бара в восходящем тренде — это и есть однобаровый свинг. И наоборот, для нисходящего.
Посмотрим на следующем примере:
- Зеленый бар — обновляет верхние максимумы и верхние минимумы.
- Красный бар — наоборот, обновляет нижние максимумы и нижние минимумы.
- Черный бар — это внутренний бар.
- Синий — а это внешний бар.
Внутренние и внешние бары мы обсуждали в уроке про price action.
Так мы разложили рыночную картину на несколько составляющих. Теперь нам нужно сконструировать свинги. Для этого достаточно выделить бары, что обновляют максимумы и минимумы друг друга, вот так:
Теперь эти точки надо соединить. Лучший способ это сделать — использовать так называемый манхэттенский график. Получится вот такая красота:
В построение свингов помогают и индикаторы, такие как CM Gann Swing High Low на платформе Tradingview.
Как использовать манхэттенский график поговорим чуть позже. Другой пример визуализации 1-барового свинга:
Давайте теперь взглянем и на 2- и 3-баровые свинги.
Двухбаровые свинги
Здесь нам нужно уже два бара подряд, что обновляют максимумы и минимумы друг друга. Также необходимо учитывать и внутренние/внешние бары, что мы будет использовать при построение свингов. Внутренние бары при подсчете мы пропускаем. Нам нужны лишь бары, что обновляют максимумы/минимумы.
Что же касается внешних баров, то они должны быть выше/ниже предыдущего бара. Как говорится, лучше один раз показать:
Важно: старший ТФ должен указывать в направлении открытия сделки.
Пример 2-барового свинга:
Другой пример визуализации:
Трехбаровые свинги
Что мы все бары да бары? Как насчет примеров на свечах? Как строятся свинги мы уже поняли, это последовательность баров или свечей, обновляющих нижние/верхние максимумы и минимумы. Когда свеча обновляет значения предыдущей, она является верхней или нижней — и, соответственно, первой в последовательности. Когда цена растет, мы линией просто соединяем их верхние значения.
Вот давайте посмотрим на движение цены вниз. Как обычно, внутренние свечи мы игнорируем, ибо в 3-баровом свинге требуется обновление трех баров подряд.
После соединения свингов, вот что получится у нас на графике.
Как-то не сильно красиво, особенно для волатильного рынка, правда? Каша. Здесь нам на помощь и придет тот самый манхэттенский график, которым мы соединяем свинги строго по горизонтали и вертикали.
Рисуется он просто, верхние максимумы и минимумы формируют линию вверх в восходящем тренде, а нижние максимумы и нижние минимумы — такую же линию вниз.
Впрочем, в реальной жизни мы редко видим прям сразу 3 свечи подряд. Как правило, между ними есть препятствия, что портят всю красоту. Скажем, 1-2 свечи, что разбивают 3-баровую последовательность. Например:
Сравним два рисунка.
- На рисунке А мы видим стандартный 3-баровый свинг Ганна, где точка X – это нижний свинг на откате.
- А вот на рисунке Б точка Y, если слушать Ганна, не является нижним свингом, поскольку до нее нет последовательных нисходящих свечей.
Однако, я бы рекомендовал их воспринимать как идентичные примеры. Иначе мы будем до пенсии искать стройные 3-баровые конструкции, чтобы сделать наши свинги. Так что пусть там мешаются мелкие свечи, главное выстроить свинг на трех обновлениях минимумов.
Еще один пример визуализации:
Использование 3-баровых свингов
Теперь посмотрим, как их можно применять с манхэттенским графиком. Очевидное применение — формирование рыночного тренда.
А также поддержки и сопротивления:
Наконец, они хорошо дополняют фигуры технического анализа:
Свинги Ганна: нужны ли они мне
Свинги, по своей природе, показывают трендовую суть рынка. Это безиндикаторная система, основанная на максимумах/минимумах и их обновлений, так что она хорошо дополняет price action, линии тренда и п/с. Свинги отражают саму цену: только движение, лишенное украшательств и ненужных деталей.
Свинги Ганна дают нам возможность строить такие тренды и определять зоны входа. С помощью приемов вроде манхэттенского графика, мы можем также применять их и для формирования линий поддержки/сопротивления.
Это, в первую очередь, система трендовой торговли, устраняющая рыночный шум, фильтрующая ненужные рыночные движения. И, пожалуй, одна из наиболее простых для понимания концепций Ганна. Так что я бы советовал не закапываться в глубины его теорий, сосредоточившись на наиболее простых прикладных аспектах, которыми и являются свинги.
- Назад: Волны Эллиотта
- Вперед: Фундаментальный анализ (Академия)