Разгон и его разновидности

Обсуждение методик разгона. Порицается, но не запрещается

Тут, когда-то давно, была ветка с БО стратегиями, и была описана кем-то стратегия на 1 минуте.
Суть была в том, что на валютных парах чаще к йене на .00 .30 и .51 минутах менялась свеча на противоположную, типо время экспирации 1 минута usd/jpy 13.30 свеча зеленая кончается, и открываем в противоположную и наоборот если.
Вроде казино кажется, но при дополнительных индикаторах работало)

Старый форум никуда не делся, там все эти ветки на месте https://forum.binguru.net/

ndr
о, Рахмет)

ndr
Проверил на 00 минутах. Из 2467 зеленых свечений 00 минуты следущая была красной в 1219 раз, зеленой в 1248 раз. Почти такая же статистика и после 30 минут. Ето орел и решка, здесь 50/50 не зависимо от условий. Каждий момент времени вероятность зельоной или красной свечи 50/50.

Я думаю, что тут в ветке больше тема не про стратегии торговли, а про РМ при разгонах. Потому что нет таких стратегий, которые дают большой перевес МО на долгой дистанции.

Поэтому если говорить про методики разгона, то тут, думаю, речь больше о так называемом отложенном риске. Отложенный риск, это когда в моменте риски в деньгах выше, но вероятность получить профитную сделку выше. Иными словами, это когда низкие R/R, что может давать большие серии винстриков. К этому накладывается умение войти в нужную фазу рынка и удачно из нее выжать побольше выгоды. И немного везения, что на период разгона благоприятная стадия рынка сохранится. Сюда можно приплести пирамидинги, усреднения, хеджи с замками, сетки и т.п. Но ключевое тут, имхо, умение увеличить денежные риски именно в хороших трендах, умение справиться с этим психологически... И необязательно чтобы R/R были низкими, они могут быть любыми.

Я сам лично не практикую такие разгоны в принципе.

Но я считаю, что если хочешь заработать большие проценты на дистанции, то здесь практически поможет только внутридневная торговля, скальпинг. Но я бы не называл внутридневную торговлю разгоном, даже если она прибыльная и дает хорошие проценты на дистанции. Потому что разгоны — это увеличение риска. А торговля внутри дня может быть с жестким РМ, который не назовешь разгоном.

«Ультраскальпинг на статистическом развороте 60 секунд» плюс « BB + RSI 60 секунд»

Сам смотришь на график +- чот видишь) плюс когда уверен мартин до 3х,

с 10$ свою первую штуку в то время сделал за 2 недели)

BB + RSI 60 секунд заинтересовала стратегия, понятна и логическая, но как ни странно в этом году таких торговых ситуаций на евро/доллар было б 2446, и после этого 1361 зелёная свеча и 1085 — красная (это я на верхней полосе тестил). При чём, таких зелёных бил случай что пошло 26 подряд, до этого доходило в оснвном до 10-13. То есть мартин гейлом в несколько шагов не вытянеш

diakon
Подскажи, пожалуйста, как ты тестируешь? В мт4 написал свой индюк? или в трейдингвью?

Как говориться мне два раза объяснять надо.
На старом сайте обозначены условия входа :
Put:
— свеча закрывается за верхней полосой боллинджера
— новая медвежья
— RSI более 80
Что значит «новая медвежья»? Говорить о характере свечи до ее закрытия — ну такое. Сколько раз я наблюдал, когда свеча меняла свое направление на последних секундах, тем более на минутках. Мне кажется условие входа по этой стратегии обозначенно некорректно.
Я бы рассмотрел вариант когда свеча закрылась за верхней полосой, а следующая внутри и вот здесь уже надо смотреть, продолжиться ли тренд еще минуту.

Дьякон проанализируй по-братски.

diakon
а каким способом это стата подсчитана ?
есть другие пары,

Итак, чтобы избежать скольжение по лентам поставил следующие условия:
1. первый пробой верхней ленты (отклонение 2.5) и закрытие выше лент, RSI 4 >= 80.
2. следующая свеча красная, закрытая ниже лент
итого таких ситуацый с 2020 года — 505 из которых 228 следущая свеча красная, 277 следуючая свеча зелёная

потом жду возвращение цены ниже МА и ожидание следуещего пробоя верхней ВВ и т.д.

iashat
В mql 4 напмсаны условия учёта свечей. Все ситуации тестирую на евро/доллар, поверте что на других парах либо активах ситуацыя плюс минус будет та же. Верю, что если булет что то рабочее на этой паре то оно будет работать и на других и наоборот

diakon
вас не затруднит проверить с 2016 -2017 на паре доллар/йена ?

Эти же условия о которых писал ?

diakon
да

Ок, с утра отпишусь

круто !
Попробуй посчитать с учетом мартина.
1 свеча выход за боллинджер — зеленая
2 свеча возврат внутрь боллинджера — красная
3 свеча вход. нам нужна красная. если нет , идем дальше ставим в ту же строну т.е. PUT
Сколько будет ситуаций когда 3 свеча зеленая, а 4ая красная?
Кстати, где берешь котировки?

Котировки MT4.

Jay
то есть, если я вас правильно понял то получилось:
та же самая торговая ситуация для входа, но если убыток (зелёная свеча) входим на следующую в том же направлении, условно Buy. Если и тут не угадали, то жддём опять входа по тем же условиям. И так можем быть подряд 9 убытков. То есть мартин гейл далеко зайдёт. Скажу вам чесно, с товарищем уже пять лет тестим разные, десятки ситуаций, и мечтали не найти прибыльную стратегию, а найти систему, где маскимальная серия неудачных ордеров будет в районе 4-5, чтоб вытягивать мартин гейлом. Увы, пока это только мечта. То есть, можно найти такие ситуацыии, но они будут тогда очень редко, нужно больщой счёт. Извините за «грамотность» мой родной язык украинский

diakon
На ене, те же условия 2016-2017 рік 265 ситуаций, из которых 138 против нас (((

diakon
тоже думаю, что такого способа нету, тогда мне повезло просто тыкал удачно не все подряд)

iashat
Согласен, можеи попали в удачную волну, всегда наверное есть момент когда решка режа орла выпадает или наоборот

Есть способ получить точные котриовки от fxcm для мт4. Прям один в один будут совпадать с интрейд.
На старом форуме есть чел Elektro Yar. Он написал прогу по скачиванию данных от fxcm. Их можно импортировать в мт4 в автономном режиме, а дальше анализировать.

2 способ использовать котировки от мт5, создав на основе них синтетический (свой) инструмент по формуле (ask+bid)/2. Расхождение с интрейд в пару-тройку пипсов, зато они онлайн. Можно писать советников под мт5 или торговать прям из мт5
Синтетические инструменты есть только в мт5, а сам fxcm дает котировки только для мт4. Если бы найти брокера, который использует мт5 и котировки от fxcm, было бы круто. Про синтетические котировки на старом форуме писал hanston

Этим летом, когда я уже ждал увольнения с армии по состоянию здоров'я в родной Львовськой области, впервые я нашол закономерность на рынке, которя показывала на тестах 64-65% прибыльних ордеров. Тестер показал, что если цена мене чем за десять секунд (там подбирали оптимальный вариант, вышло 6 секунд) прошла, по моему 100 или 70 пуктов, уже не помню, то в 65% случаев она проходила ёщьо 60-70 (тоже до конца не помню), при это стоп лос и тей профит были 1:1. Но запустив на демо, а не на истории, результаты били совсем не такими. Я так понял, если такой скачок, то там или проскальзывание, или не дают цену сразу но было совсем не то что на тестах. И тогда задача стала сложней, мало того что надо найти систему что на тестах работает, она должна и в реально жизни работать.

Таковые алгоритмы точно имеются. Их, конечно, не так уж и много. Я бы даже сказал, что их мало. И некоторые из них применимы только на БО. А некоторые и на БО, и на форе. Но они есть. Можешь мне поверить.

На демо-счетах отсутствуют всякого рода проскальзывания. Значит проблема в другом...
На чём вы тестировали? Если в тестере стратегий МТ5 (в режиме каждый тик на основе реальных тиков), то разницы теста с реалом, в принципе, не должно быть...

Stepan Moiseev
Тестил в МТ4

Stepan Moiseev

БО вы как тестируете?

Без ордеров, то есть фиксируеться ситуация, и каие потом свечи и через Print советник выволит в журнал тестера