Разгон и его разновидности

Ёщё тупой вопрос. Какаи из МА бистрее, я так понямаю одно из условий на бай это бистрая МА выше медленой.

diakon
МА меньшего тф, то есть 15м быстрее, чем МА 4 часовика

murka
ты это у райта картинку взял?

Jay
ага))

murka
шип

Murka, добавь ещё условие для пинбара. В отношение хвоста и остальной части свечи 2 к 1 попадают такие маленкие свечи в 31 пункт. Пинбаром их назвать не могу.

diakon
А можно просто изменить условие на то что больший шип пин бара будет занимать 60% свечи, а остальное тело с мелкой свечкой?

Можно, но с таким условием может быть маленькая свечка в 10 пунктов, а может быть свеча в 100 пунктов, думаю следует отсечь эти маленькие свечи

diakon
Ну, хз как, пускай отбирает пин-бары по среднему размеру за последние 10 свечей... Или как-нибудь свои идеи продвинь

За 2024 год EUR/USD.
Если быстрая МА выше медленой, а цена выше быстрой МА. Сформирован пин-бар хвост которого 60% и больше всей свечи, цена на протежении 6 свечей коснулася середины пинбара — открываемся на бай, стоп лосс, самая низкая цена пинбара, тейк профит таже дистанцыя умноженная на 2. ТФ М15, свеча 60 пунктов и более. Была 91 сделка. Прибыльных — 19 (20,88%). Средняя прыбильная сделка 11.89$ (лотность — 0.1) , средняя убыточная 5,67$. Максимум убыточных подряд — 18.

Если забрать от условий открытия торкание ценой средины пин бара то сделок стало 138 Прибыльных — 55 (39,86%). Средняя прыбильная сделка 12.51$ (лотность — 0.1), средняя убыточная — 9,55$. Максимум убыточных подряд — 10.

Если забрать ещё и условия МА то будет 340 сделок. Прибыльных — 114 (33,53%). Средняя прыбильная сделка 13.86$ (лотность — 0.1) , средняя убыточная — 8,76$. Максимум убыточных подряд — 12.

diakon
бл братан, отпиши в тг: @FxTr362
насчет этой статы

После Нг, готов кто? Бинарные!
Выберем депозит, покажем личный опыт.все фейлы, и прочее.

Den
Ты как-то обещал какие-то скрины из гугл почты скинуть) Где они?)

Art168
Препаратов, и то как оно было в 21?

Art168
Найду сейчас, бро. Скину лично в тг, можешь написать её потом удалишь

Я нашел, бро, пиши тг

Тг, удаляй ,
Там на скрине и можешь увидеть.и год, и препараты,.и график, и книги, и тетради, ну депо да, был маленький)

Только сегодня понял твоё сообщение.
Считал вероятную прибыль убытки, анти Мартин и в голове срелтнуло, если максимальный убыток подряд возможно к примеру 7, то выход нужно использовать такую сумму от депо, чтобы пережить эту посадку. Тогда можно использовать 12% от депо . И тогда можно быстро увеличить депо.

В общем только сейчас понял, что суть не в стратегиях а РМ

Songer как-то упоминал интересный способ.
Берёшь, значит, от депозита сумму, которую готов потерять, делаешь 3-4 входа по антимартину и фиксируешь прибыль. Если минус – потеря фиксированная и контролируемая. Следующая попытка – завтра.
Получается что-то вроде консервативного разгона

Lorem_ipsum
Как раз закончил пересматривать вебинары Юры Songer, он неоднократно именно акцентировал, что торгует по антимартину в 4 колена, две попытки в день. Причем на индексах. Кстати, рабочая схема. На индексах оказалось довольно интересно работать, по крайней мере мне.

stnvdns
Про 2 попытки что-то не помню, надо бы ещё раз пересмотреть.

А индексы — да, интересный актив, но их нужно любить. Лично я их сейчас не использую. Время от времени даю им шанс, но всё таки не моё наверное.

А ты какие именно индексы торгуешь?

Lorem_ipsum
Да, две попытки по 50 долларов. Торгую те же, что он советовал. Vol.10,25,50. Уровни там на ура работают по умолчанию. RSI диверы тоже заходят неплохо. Пару раз даже по касанию на три часа затаскивал. 1028% приятно получить. Но это прям снайперский вход. Зато знаю, что это возможно.

Максимальный лузстрик может быть любым. Если ты его оценил как максимум 7 убытков подряд, то лишь вопрос времени когда выйдет больше. Поэтому если используешь 12% от депо, то да, можешь быстро увеличить депо, но также и быстро его слить. Да и вообще, не в лузстриках дело. Ты можешь вместо 7 убытков подряд получить аналогичную просадку не за одну серию, а просто на любой другой комбинации, коих большое количество, например: -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 = -7.

В теории если, то никакой РМ или ММ не увеличивает мат. ожидание. Можно использовать любой РМ или ММ, лишь бы хватало запаса прочности на дистанции и мат. ожидание было на твоей стороне. Если мат. ожидание не на твоей стороне, то никакой РМ или ММ не поможет.

РМ нам нужен, чтобы избежать преждевременного банкротства на необходимой дистанции. То есть его целью является, прежде всего, ограничение потерь.

В общем, я раньше уже говорил, что все подобные схемы с манипуляциями РМ называю отложенным риском. На Ютубе есть видео «Теория эффективных рынков. Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета». Так вот там про похожее рассказывается. Суть в чем, он говорит, что каждый может легко подделать коэффициент Шарпа (см. таймкод 5:39 «Как фонды обманывают инвесторов» ). Что высокий коэф. Шарпа еще не говорит о реально прибыльной статистике. И что даже некоторые фонды использовали эти мошеннические схемы, чтобы обмануть инвесторов. На примере с кривой Гаусса как продаются «хвосты». Так там фонды обманывают инвесторов, а если брать обычного трейдера-разгонщика, то по сути он обманывает самого себя неосознанно. Вся надежда лишь на то, что рынок достаточное время не выйдет за необходимые границы нормального распределения. Это «бомба замедленного действия», как говорит Шиллер.

Но немного не по теме, кстати. Там в том же видео есть таймкод «В чем суть мастерства хороших инвесторов». В чем суть мастерства тех людей, которые регулярно обыгрывают рынок? И вот он говорит, соглашусь с ним:

«Это не их способность манипулировать коэффициентом Шарпа и любыми подобными цифрами. На мой взгляд, мастерство связано с характером инвестора, его реальным внутренним Я и его целями»...

Я понимаю, но если на истории мы видим, что из года в год максимальный луз не больше 7 подряд, то мы можем предполагать, что это максимально возможный луз при нашей ситуации.Понимаю, такие ситуации так же нужно учитывать на истории. На этом примере у тебя указано 31.58% винрейт, ещё важно за какой период мы получаем именно эту комбинацию, так как если мы сложим разные варианты(пары), то исходя из истории можем получить лучший предполагаемый исход.
Кстати, то что тестирую, показывает больше подряд + чем минусов(на истории), то есть я ещё не видел такой ситуации как ты показал, когда винрейт составляет 69-70%.
Это точно, поэтому 12% от депозита будет неправильной стратегией. Можно использовать 100$ дойти до 100$ и продолжать использовать так же 12$, и по итогу риск снижается. На текущий момент могу писать только то, что проверял на бумаге, но мне ещё немного и будет торговля. Поэтому позже напишу успешно или не успешно.

Точно, это вся суть такого РМ.

Но я ещё не проверил все пары, так что как проверю напишу

А где я показывал 69-70%? Да и мой пример ничего не значит, чтобы считать какой-то винрейт.

По поводу истории, ты пишешь:
Да если на истории макс. лузстрик у тебя 7, то что это нам может практически дать? Я считаю, что ничего. Раньше давно на форуме некоторые товарищи пытались искать на истории макс. лузстрики, потом искать их в реалтайме и начинать открывать сделки по мартину, считая что серия не может быть намного больше чем серия на истории. Но суть в том, что распределение лузстриков на истории не является закономерностью, это случайная выборка, притянутая за уши. Это равносильно тому если ты соберешь статистику рулетки в казино за многие годы и будешь считать, что если на истории лузстрик не превышал какое-то значение, то вряд ли превысит в будущем. Во-первых, в будущем когда-нибудь и превысит, а если и не превысит, то все равно это ничего нам не даст.

Я сегодня быстро пробежался у тебя в дневнике, хотел там написать. Но пишу уже здесь. Ты сейчас активно проводишь бэктесты на истории, верно? Я тоже раньше такое часто делал. Тоже делал роботов, и тоже первый робот был на пинбарах Это было уже более 9 лет назад. Я тогда гонял тесты, статистика в итоге было красивая на истории. Но когда стал запускать робота в реалтайме, то результат становился рандомным. Как так, на истории все было красиво, а в реальности ничто не работало? Потом я понял, что это была просто подгонка на истории, которая не имеет ничего общего с закономерностью. В общем, самое сложное это не сделать тесты на истории. Тестировал я в свое время миллионы тестов на истории роботами. Но проблема не в этом. И не проблема найти красивые параметры на истории. Ты всегда будешь находить на истории такие участки, которые будут показывать профитность. Но что будут показывать твои форвард-тесты, это другой вопрос. В итоге самым сложным будет принять решение, а какая же выборка из всех тестов не является подгонкой на истории? Ведь 99% твоих тестов на истории окажутся подгонкой, вот в чем подвох. И хорошо еще что ты тестируешь автоматически как-то. А теперь представь тех людей, кто руками тестирует что-то на огромной истории? Им сначала надо придумать стратегию, далее прогнать руками большие тесты на истории, что займет кучу времени. Далее ручникам надо отобрать только те результаты тестов, которые показали себя неплохо на истории. Но это ничего еще не гарантирует по факту. Как руками проверить, что это не подгонка, а реальная закономерность? А если и закономерность, то почему она должна работать и завтра? В общем, так можно и всю жизнь что-то тестировать, но на практике не найдешь закономерность никогда. Поэтому я и выбрал для себя иной подход в этом деле...

Говорит нам о том, каким % от депозита мы можем пользоваться на старте, что бы увеличить деп. Конечно — это только вероятность и не говорит, что так и будет, но лучше строить предположения на истории чем из воздуха.
Пробовал смотреть мартин и антимартин, не сильно нравиться, больше нравиться вариант, быстрого старта, а затем спокойного продолжения.Да.
Пока отложил пинбар потому что пришёл к совсем другой закономерности.
На каком количестве, валютных пар или сырьевых товарах ты это делал?
Я это к тому, что я сейчас проверяю такую закономерность, которая предположитльно работает на всех валютных парах и стабильно отрабатывает себя с высоким винрейтом в течении 4 лет( на текущий момент 9 пар проверено, ещё 12 осталось, так вот на 9 парах это работает, Ещё не считал все сделки, только мельком смотрел результаты, но вот на этих 9 парах около 13,5к общих сделок из которых 9,5к прибыльных) такие результаты могут считаться подгоном на истории?

Это жесть, такой объём инфы ручками придётся годы тестировать, а при изменении какого-то параметра ещё больше))
Тут без тестера никак)
Понимаю, и так же отдаю себе отчёт, что то что я делаю может не работать на живом рынке. Но должен это проверить. Если не дойду до конца то так и не узнаю работает или нет.
А там уже буду действовать по обстоятельствам.
В любом случае тесты помогают найти максимально похожие ситуации и посмотреть их на истории.
Кстати именно Степан писал дословно «Например, всегда можно рассчитать дневную,недельную и т.д просадку по конкретной паре или по корзине валют».

мой рекорд по разгону за 4 часа с 5 баксов сделал 35 на бинарках на альпари, 30 я вывел, потом сделал три безуспешные попытки разогнать по 5 баксов и остыл к этому, иногда думаю о лесенке. не знаю когда с мыслями соберусь.

Revenant
Примерно за ночь пошёл тот проклятый движ...
Плечо 500.
С $20 до 100. Пока двигал на работу — до 300. Пока убирал снег лопатой, а телефон зависал от мороза — дошёл до 6500 и всё, дальше состояние аффекта. Вернувшись домой осталось $500 и я уже вообще не соображал. Всё потерял. Это второй раз когда я до 6к дошёл. До этого были разгона до 3, 2, 1.

Мораль сей басни такова, что это нездоровые деньги, они приходят словно психи в твой дом и ты подсознательно избавляешься от них как если бы очищал сознание от нездоровых мыслей/идей/дел.

Деньги будут здоровыми, а прибыль стабильной, если торговать системно.

Неоднократно пробовал на бо такое..
Есть мысли на форе попробовать, причем если ловить например 2к1 то достаточно пары колен.
Смысл ведь получается в том чтобы найти период, этакого послушного рынка. И выехать на этом моменте перекрыв остальные периоды, которые 50 на 50.
Все это в теории. Очень тяжело увеличивать риск после удачной сделки... ну все же уже наверное почитали Тома.