В общем пробовал я делать скрипт с помощью ГПТ, трудно мне даётся( буду ещё пробовать), но что бы время не терять буду тестировать стратегии вручную.
Так вот я записываю в гугл таблицу по месяцам и записываю сразу несколько экспираций, что бы узнать, что математически будет лучше. + записываю месяц чисто все сделки подряд, а потом копирую и оставляю только рабочее время. И вот пока ещё не просидел сотни часов записывая эти данные решил спросить у вас, как вы это делаете ?
Вдруг это зацепит меня или даст помощь другим как лучше записывать тесты. ( если вдруг этот вопрос уже был на форуме 1.0, то простите, я его ещё весь не прочёл)




На форуме 1.0 прочёл у Риски, про «Несколько слов о диверсификации рисков.» https://forum.binguru.net/viewtopic.php?pid=128198#p128198
Мне понравилось, теперь я готов проводить тесты часами.
И вообще, только сейчас понял, что до этого когда читал книги по трейдингу или статьи на бингуру, никогда не обращал внимания на форум и комментарии и более того не проводил такие масштабные( в моём понимании тесты)

1,2,3,4 просто количество свечей

Human
Всё зависит от условий стратегии.
У меня чаще всего подходы с 1 входом в день, поэтому таблица с датой и дальше количество пунктов в плюс или минус. 2 столбца. Удобно считать месячные прибыль/убыток.

Я бы добавил еще:

1- столбец «скриншот» -и ссылочка на скрин чтобы ты запоминал как график , ты потом его пересматривать должен будешь.

2- Столбец «актив» если активы у тебя разные, потому что может по разному себя стратегия показывать на разных активах. может какой-то будет убыточный.

3- У тебя день и время идут в одном столбце это нужно разделить тоже. Время открытия сделки в отдельном столбце. Время открытия играет свою роль, так как разные сессии на рынке, разная волатильность разный результат может быть. ( все знают к примеру что Андрей торговал боковики в Азию а не в Ньюйорк сессию)

У тебя сейчас винрейт 50% если правильно понял, тебе нужно его улучшить (или какая у тебя там задача).

Я бы создал еще столбцы с разными переменными, к примеру

4- «фаза рынка» и там выпадающий список (сделка по тренду, против тренда, в рендже).

5 столбец — «новости» и выпадающий список, за 60 минут до красной новости, или после 60 минут красной новости и «нет новостей» ( я бы только на красные смотрел; т.е самые сильные, другие бы не учитывал) вдруг ты найдешь что после новостей лучше не лезть. или наоборот лучше лезть)

Если ты не против я бы тебе дал советы, потому что мне таких не хватало когда я такое делал.

1- постарайся все столбцы сделать так чтобы они были объективными, определяй тренд тоже каким-то объективным методом, каким то индюком или закрытием страшего тайма свечи или слома структуры, вообщем чтобы это было объективно.

2- В тестах уходи назад. То есть ты четко определил правила стратегии, и начинай от сегодняшнего дня проверять и потом проверь вчера и потом позавчера, то есть назад иди. Так ты поймешь как работает стратегия « в текущем рынке», т.е ты соберешь результат стратегии как бы в самом ближайшем прошлом. Собери 50-100 сделок, выведи такими переменными их в нужный тебе результат. И потом протестируй 50-100 сделок на другом отрезке времени. К примеру год назад. вообщем на том отрезке на котором не было начального тестирования. Я просто вижу что у тебя собралось куча данных за каждый месяц, какая твоя цель? просто узнать рабочая стратегия или нет? тогда используй этот метод уходи назад

3- Сохрани максимально минимальное кол-во столбов с этими переменными)) «я был мал и глуп, не видал больших зал*п» это про меня. В попытке улучшить стратегию, я себя загнал в огромное количество столбцов, и переоптмизировал стратегию так что она не работала в реальном рынке.

Так что постарайся оставить только самые «нужные столбцы/переменные» для твоей стратегии

Как пример насколько глубоко (в жопу) уходил я.



И твоя фраза «Мне понравилось, теперь я готов проводить тесты часами.» — пожалуйста НЕ НАДО)) Вспомни цитату Эда Сейкоты ( мой перевод)) «в итоге мы все получаем от рынка то чего хотим» -имеется ввиду что твоим глубочайшим желанием будет тестировать, а не зарабатывать деньги. И время ты будешь тратить только на это как я в свое время.

Это бы я дал совет самому себе потому что ты напомнил меня самого пару лет назад. Я точно также влюбился в этот метод бектестов, когда цифорки в таблице показывают тебе винрейт, и ты потом такой грустный думаешь, что еще добавить/сделать чтобы винрейт поднять, получается поднять, и ты довольный строишь себе прогнозы в голове как будешь «стабильно выводить из рынка, по этому винрейтику деньги». Но как показывает практика это так не работает, ты научишься работать с таблицами, но не сможешь работать с рынком и с собой в этом «живом» рынке. Потому что твой винрейт улетучится и стратегия улетучится как только на рынке поменяется тренд, волатильность, цикл. И будет просто « не время» для твоей табличной стратегии.

Вот есть хорошее видео которое объясняет ограничения которые имеет метод бектестов, потому что это НЕ единственный метод узнать работает твоя стратегия или нет.

Rik Sanchez
Да это жестко. Твое предостережение и советы для меня тоже пришлись в подходящий момент, спасибо

По дате и времени можно зайти пересмотреть. поначалу наделал кучу скринов, как и шо, но фактически перестал их смотреть, проще открыть график ввести дату и там посмотреть глубже.
Для каждой пары будет своя таблица.
С этим согласен.
Вначале да, попытался накинуть ещё индю, плохая идея.
Об этом нужно подумать. Данных пока и без этого хватает, но понимаю о чём ты.
Сегодня сделал полностью автоматизированную таблицу, решил для начала взять простое и его проверить, без индюков без тренда, просто попробовать это сделать, чтобы потом было проще ну и увидеть, как получиться реализовать самое простое. В общем проанализировал пинбар на 11 годах
Кратко кину результаты, а то там и так куча всего



Позже всё же задумался, может я немного перестарался. Я что-ли чуда ожидал увидеть или что. Из этих данных понял следующее чем больше тень пинбара по отношению к телу тем сильнее сигнал и тем лучше винрейт, даже без учёта проверки тренда.
Позже хочу чекнуть там где самый высокий процент из всех и оценить убыточные и прибыльные, что бы понять в какой момент пин не работает.

Стараюсь сильно много всего не делать в таблице. Да и в принципе эта таблица больше для поиска пинбаров, для понимания какое количество пинбаров появляется за промежуток времени и какой именно пинбар. Пока это тест. Но думаю, стоит сделать сигнальник на пинбары, открыть счёт центовый и при сигнале, заходить чекать ситуацию исходя из неё входить или не входить(для форы нужно будет чётче правила описать)

В какой-то мере уже это почувствовал, чутка выгораю, но это больше проблема однобразия.

Старась не строить ожиданий. Конечно хочется увидеть что-то вау, но понимаю, что реальная торговля и на бумажке это разное.
На текущий момент хочу сделать, себе просто оповещение. Условно появился пинбар зайди посмотри или по стратегии есть сигнао на вход зайди посмотри и попробовать торговать на центовом счёте, что бы посмотреть на это всё, как оно происходит.
Ещё пытаюсь выстроить чёткие входы в торговле. Когда пишешь действия в таблице, они должны быть чёткими, что бы всё сработало. Не хочу чтобы были какие-то отклонения от правил входа/выхода.

Видео посмотрю, спасибо.
Сейчас уставший, позже перечитаю своё сообщение, может я где-то накосячил. Просто хотелось ответить. Спасибо, что так подробно написал, завтра снова прочту

Изначально хотел торговать БО. Но смотрю на ситуации и думаю, что при таком винрейте, лучше тогда фора и брать к примеру движение 1,5-2R

ndr
Интересно услышать от тебя, процесс как ты делаешь, какой метод нашел для себя и почему? что об этом думаешь о таком методе бектестов?
знаю только что ты больше проводил время в forex testere, и собирал скриншоты. Но какого-то процесса или более глубоких ответов к сожалению не в курсе. А ты ведь скорее всего до сих пор тестируешь новые или улучшаешь текущие. Ну можно уже поделиться этим всем добром