MrHorse
Скажи честно, усы приглянулись?)
Для полноты образа не хватает одной детали

Ребзи, такой вопрос. Представим ситуацию...

Вы, будучи трейдерами, изучаете один инструмент. Разобрались в фундаментале и тех. анализе актива. И вы пришли к выводу, что вот она, сделка века. Вот они деньги и ваше будущее. Это как в года 2011-14 узнать про биток. Прочесать его полностью и такой «да, это точно взлетит в будущем»... Или ещё пример, когда Баффет поставил на Америку и сделал себе состояние)

Так вот, вопрос. Будь у вас такая ситуация, где вы максимально уверены в активе, то решились бы вы на сделку в олл-ин? Можно начинать с малого, пирамидингом типа)

Входя в эту сделку, вы будете до талого топить за нее и верить в ее славное будущее. Ибо это напрямую повлияет на ваше будущее.

НО. Мы же трейдеры)) мы понимаем, что нет такого, где уверенность за чем-либо была бы абсолютной. Мы знаем, что есть вероятность возможности потери всего. Не исключаем. Но закрываем глаза, ибо верить нужно в лучшее)

оооо я с такой мыслью доброю десятку микро депозитов со временем слил. но так и не нашёл свой биток из 2011 )) и понял одну простую истину «лучше синица в руках чем журавль в небе» короче одной сделкой сыт не будешь , а вот дурацкую привычку в виде веры в один актив я думаю подцепить сможешь.

я со временем понял что нет смысла закладываться в одну позицию, всё должно быть уравновешенно так сказать . личной мой опыт показывал мне отрицательное мат. ожидания когда я выбирал один актив для вложение своих средств .

А вот это уже плохо на здоровье скажется как физическом так и психологическом . особенно если сумма в олл-ин была действительно крупной и позиция идет не туда куда ты задумал . И тут конечно два сценария или всё «ту-ту» — прощай рынок я тебя всегда ненавидел или это будет просто горький опыт))

Вот эти знания и помогают делать деньги на рынке . как то так )))

последний абзац напоминает мне как будто ты фильм посмотрел «Игра на понижение» прежде чем написать свой вопрос

BandjiJir
Хах, та не) я смотрел, но вопрос не связан с этим... Чуть позже объясню

Вопрос насущный. Ребзи, двигаете тейк или стоп для компенсации спреда или проскальзывания?

Или предпочитаете эти издержки закладывать в тейк до входа в позицию?

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть, и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том

Р. Киплинг «Заповедь» («Сыну»)

Многие не смотрят на спред при открытии сделки, у многих на скринах я вижу отключенную линию аск. Чтобы эта проблема была актуальной, стопы должны быть слишком короткими. Если издержки превышают 10% от суммы риска в сделке, то мне уже некомфортно. Я не закладываю эти издержки до открытия сделки, да и в теории это невозможно точно просчитать даже с советником, если стопы слишком короткие. А если стопы не слишком короткие, то и нет смысла заморачиваться. Если риск в сделке 1% от депо, то мысленно соглашаюсь, что на практике может быть и 1.1% в итоге, что устраивает. Хотя 10% на издержки многовато, в идеале издержки не должны превышать 2-3% от риска, тогда и переживать незачем будет. А если издержки составляют, скажем 20%+ от риска, то ничего хорошего ждать не приходится, готовься к сливу. Двигаю из-за этого стопы? Нет. Для советника делал учет спреда, но комиссию не учитывал, так как mql5 не имеет доступа к комиссиям, что немного странно. Можно руками прописывать, но не заморачивался. Так как торгую обычно индексы и золото, то там комиссии меньше намного чем на валютных парах.

Блять, я тупой. Направьте, кто шарит
Пример условно
Рыночный ордер на продажу Бид
Стоп Аск 30 пунктов (стоп минус бид равно 30п)
Тейк Аск 30 пунктов (бид минус тейк равно 30п)
Итого РР 1к1
Вот в этой херне уже учтена издержка по спреду или нет? Это реальный РР или бумажный?
П.С мое мнение что да, но я боюсь
П.С Риски спасибо за ответ

Так, ладно, попробую по другому.
Ордер на продажу
Как мы знаем открывается шорт по цене BID, а закрывается (стоп или тейк) по цене ASK
Вход 1.1794
ASK в момент входа 1.1797 следовательно спред 3 пункта
Стоп по ASK 1.1812
Тейк по ASK 1.1758
Стоп в пунктах 18
Тейк в пунктах 36
Ордер закрылся по тейку
Собственно вопрос
Считая прибыль от входа по BID до выхода по ASK спред уже учтён в расчете?

Риски, я знаю, ты шаришь в этой теме, поможи разобраца

Учтен, да.
Спред 3 пункта. При открытии у тебя сразу становится -3 пункта как бы. Затем тебе до тейка придётся пройти 39 пунктов (3 + 36). По факту твой тейк будет на расстоянии 39 пунктов. А стоп будет на расстоянии 15 пунктов (18 — 3). То есть тейк удлинится на 3 пункта, а стоп сократится на 3 пункта. Что уменьшит матожидание отработки тейка, по сравнению с рассчетами, которые не учитывают спред. Поэтому что в таком случае винка статистически будет меньше...

Risky
Спасибо. Эк как разогнался. Я со спредом мучаюсь который день. Заебался выяснять что и как. Сейчас интересует структура ордера в которой после учёта издержки по спреду показатель РР остаётся плановым.

Я как бы понимаю что ничего сложного в этом нет, но не мог сам допереть. Такую шляпу высчитывал, страшно

Ага! У тебя провайдер не Ростелеком и не Йота, возможно ты живёшь в Казани, завтра же с военником явиться...

Revenant
Пояснительную бригаду плиз, для твоего сообщения