Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.
В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?
Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и в бинарных опционах и форексе, особенно в составе различных стратегий.
Параболик САР: история создания
Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:
- RSI (Relative Strength Index);
- ATR (Average True Range);
- DMI (Directional Movement Index).
И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.
Формула Parabolic SAR
Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.
SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)
SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)
где
- предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
- EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
- AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
- AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на .02 каждый раз с повышением или понижением EP.
Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к техническому анализу.
Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.
Описание параболика
Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на живой график, выбрали Parabolic SAR.
Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.
Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах.
Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.
Вход на тренде и против тренда
Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.
Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.
Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.
В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному пересечению стохастика бы торговали.
Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.
Практика применения по тренду
Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.
Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше. Это говорит о том, что тренд выдыхается.
Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.
Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call.
Другой пример.
Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.
Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.
Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.
Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает линии тренда – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.
Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.
Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.
Красота, ляпота.
Параболик и другие индикаторы
Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.
Параболик и Стохастик
Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.
А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.
Боковое движение – зло.
Параболик и DMI
Стратегия уже описывалась. Суть показана на скрине, а если что-то не ясно – почитайте по ссылке.
Параболик и MACD
Тоже описывалась, подробно по ссылке выше.
Параболик и ADX
Индикатор ADX показывает силу тренда. Если его значение ниже 25 – тренд вялый и неинтересный. Что мы и наблюдаем: ADX меньше 25, цена в боковом движении. Скучном, вялом и неинтересном. Кстати, чтобы удобнее обозначить значение 25, просто проведите по ADX горизонтальную линию на этом уровне.
Однако, ADX уверенно попер вверх, превысил 25, параболик дал нижний сигнал на вход в Call – понеслась.
Чтобы выбрать ADX, найдите в списке индикаторов живого графика Directional Movement и снимите лишние галочки. Вот так.
Настройки Параболика
Как видим, настроек негусто. Все это, фактически, настройка AF – фактора ускорения.
Чуть подробнее.
- Start – начальное значение для AF (0.02 по умолчанию);
- Increment – прирост, с которым меняется AF;
- Max Value – максимальное значение.
Без особенной необходимости, я бы эти значения не трогал. Суть в чем. Значение AF меняется с приростом, что указан в настройках. По сути это значение, что указывает на чувствительность Parabolic SAR.
При этом AF увеличивается, по мере развития тренда до тех пор, пока не дойдет до своего максимума – значения 0.2. Если уменьшить значение прироста, чувствительность снизится.
Можете поэкспериментировать с этими параметрами, но без фанатизма. Они хороши по умолчанию.
Ну и конечно же знаки параболика надо сделать пожирнее. Вот так.
Торговля по параболику: подведем итоги
Итак, к чему мы, в итоге, пришли.
- Параболик – трендовый индикатор и работает лишь в тренде.
- С ним проще определять тренд, и он весьма хорош в форексе.
- Параболик и боковое движение цены – не дружат вообще.
- Параболик часто объединяют с другими индикаторами, вроде MACD, ADX и т.д.
- Чувствительность параболика можно увеличить или уменьшить.
Это продвинутый индикатор, определенно не для новичков, которым можно начать с чего-то попроще, вроде стратегии Радуга или полос Боллинджера.
Как и любые другие индикаторы и стратегии, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будут смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.
И это нормально. Именно потому существуют десятки тысяч индикаторов – потому что трейдеры стараются создавать те варианты, что подходят под их психологию и стиль торговли. Так что пробуйте, присматривайтесь к нему, смотрите на реальных графиках и делитесь пережитым в комментариях или на форуме.