Казалось бы, с линиями тренда сложно придумать что-то новое, чего уж там. Соединил одну вершину с другой и вот ты король района и самая сочная одноклассница твоя.
Однако, давным-давно жил ныне почти забытый трейдер Эдсон Гулд (Edson Gould), что работал в 1920-е годы в компании Moody’s. Его перу принадлежит разработка знаменитого биржевого цикла, основанного на изменении стратегии ФРС.
Лучшее время Гулда пришлось на 1970-е. Так, была создана система “трех шагов”, согласно которой, если ФРС трижды повышала ставки дисконтирования, то рынок принимал медвежье направление. Именно Гоулд точно предсказал падение рынка в 1974 году, когда индекс Доу-Джонса нащупал дно на значении 500, после чего взлетел вверх.
Этот полет вверх был предсказан с помощью другой концепции Гоулда, которую он назвал быстрыми линиями тренда (speed resistance lines), они же быстрые линии сопротивления. Однако, правило трех шагов перестало действовать, когда рынок поменялся в 1976 году из-за сильнейшей инфляции, и про Гоулда, как и про его быстрые линии тренда, быстро забыли.
У нас тут, в мире трейдинга, бывших кумиров мгновенно выбрасывают на обочину. Как это было и с волнами Эллиота, на которые сейчас многие молятся и которые были забыты на десятилетия, пока Пректер их не откопал в старой библиотеке.
Современные трейдеры нашли труды Гоулда, переосмыслили, усовершенствовали и стали применять в торгах.
Выглядят быстрые линии тренда вот так:
Формулы быстрой линии тренда
Посмотрим две формулы для восходящего и нисходящего трендов. В качестве “значения” имеется в виду котировка.
Для нисходящего тренда
- Первая линия проводится с максимальной цены до минимальной.
- Средняя линия проводится от максимальной цены до точки 2/3.
- Третья линия проводится от максимальной цены до точки 1/3.
Считаем значение точек:
- Точка 2/3 считается так: Макс. значение – (Макс. – Мин.) x 0.667.
- Точка 1/3 считается так: Макс. значение – (Макс. – Мин.) x 0.333.
Для восходящего тренда
- Первая линия проводится с минимальной цены до максимальной.
- Средняя линия проводится от минимальной цены до точки 2/3.
- Низшая линия проводится от минимальной цены до точки 1/3.
Считаем значение точек:
- Точка 2/3 считается так: Мин. значение + (Макс. – Мин.) x 0.667.
- Точка 1/3 считается так: Мин. значение + (Макс. – Мин) x 0.333.
Сложно? Нет, формула пустяковая. Возьмем вот этот пример.
Максимальное значение у нас (1) равно 122.25. Минимальное (2), куда мы протягиваем линию – 101.10.
Считаем, куда нужно протянуть среднюю линию 2/3:
122.25 – (122.25 – 101.10) x 0.667 = 108.15
И линию 1/3:
122.25 – (122.25 – 101.10) x 0.333 = 115.13
Теперь, от нижнего значения рисуем вертикальную линию и к ней тянем наши линии 2/3 и 1/3. Линии должны касаться вертикальной там, где проходят нужные нам значения. В данном случае, 108.15 и 115.13.
Получаем вот это:
После этого тянем эти линии через вертикальную зону дальше, чтобы использовать их как обычные линии тренда. Вертикальную можно удалить.
Аналогично для тренда вверх:
Использование быстрых линий тренда
Как их использовать? Как обычные линии тренда. Просто в данном случае они построены по специальному правилу. Основная задача – найти зоны поддержки и сопротивления от таких линий, что там случаются регулярно.
В восходящем тренде есть две зоны поддержки для наблюдения. Если средняя линия (2/3) пробита вниз – ожидается движение в сторону нижней линии. Дальнейший же пробой же нижней линии прозрачно намекает на изменение тренда. В нисходящем же тренде все наоборот.
На словах все это ужасно запутанно, сейчас разберемся на скриншотах.
Быстрые линии: восходящий тренд
Желтыми точками обозначены зоны, по которым мы нарисовали верхнюю линию. Потом по формуле добавили еще две линии.
Видно, где они отработали как поддержка. Когда нижняя линия 1/3 была пробита – она, после отката, стала сопротивлением, а тренд изменился.
Еще один пример. На этот раз средняя линия пробита, но не дотянула сразу до нижней линии, ожидаем. Затем отрабатывает как сопротивление, дотягивает до нижней, где работает как поддержка, и так вплоть до разворота тренда.
Быстрые линии: нисходящий тренд
Те же яйца, только в профиль. Рисуем линию, соединив вершины, добавляем еще две и смотрим на отработку.
Вот верхняя линия отработала как сопротивление, а после пробоя ознаменовала изменение тренда.
Еще одна, очень похожая ситуация. На этот раз, средняя линия отработала как поддержка, а верхняя – как сопротивление, вплоть до пробоя.
Перерисовка линий
Можно ли их перерисовывать, если откат был немного в другом месте, чем изначально линия размещалась?
Разумеется. Как и с любыми линиями трендов, здесь точно такие же правила.
Пример можно посмотреть на рисунке ниже.
Такие быстрые линии
Шустрые линии тренда сразу будут понятны любителям Фибоначчи, где коррекция (ретрейсмент) идет от уровней 38.2% и 61.8%. Что еще важнее, в Теории Доу указывают на частую коррекцию по тренду от уровней 1/3 к 2/3 и наоборот.
Таким образом, модифицированные линии тренда могут стать полезным инструментом для определения зон поддержки и сопротивления.
Использовать их можно по умолчанию либо перетаскивать при необходимости, чтобы разместить чуть точнее.
Для наилучшего использования таких методик вы, естественно, должны владеть методами подтверждения для цены у уровней поддержки и сопротивления. Это могут быть паттерны прайс экшн, показания некоторых осцилляторов, гепы, свечные модели и так далее. В общем, те инструменты, которые вы используете для подтверждения откатов или пробоев линий п/с.
Лично я выделил себе пару недель на прогон этих линий и, в целом, не скучал, гоняя их в хвост и гриву. Отработка в тестере мне понравилась, а на реальном счете будут практиковать уже после Нового Года. Всем чмоки.